有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 1月28日現在	平成26年 7月28日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		244,315,487	314,323,099
コール・ローン		2,925,624	13,665,757
株式		2,508,390,055	2,358,387,918
未収入金		-	24,710,002
未収利息		3	11
流動資産合計		2,755,631,169	2,711,086,787
資産合計		2,755,631,169	2,711,086,787
負債の部
流動負債
未払金		-	87,979,118
流動負債合計		-	87,979,118
負債合計		-	87,979,118
純資産の部
元本等
元本	*1	1,838,612,151	1,848,578,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		917,019,018	774,528,840
元本等合計		2,755,631,169	2,623,107,669
純資産合計	*2	2,755,631,169	2,623,107,669
負債純資産合計		2,755,631,169	2,711,086,787

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 1月29日 至 平成26年 7月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、チャイナ・ロードの計算期間に合わせるため、平成26年 1月29日から平成26年 7月28日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 1月28日現在				平成26年 7月28日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,838,612,151口				1,848,578,829口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4988円			1口当たりの純資産額	1.4190円
		(10,000口当たりの純資産額	14,988円)			(10,000口当たりの純資産額	14,190円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 7月30日 至 平成26年 1月28日	自 平成26年 1月29日 至 平成26年 7月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 1月28日現在	平成26年 7月28日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 1月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 7月30日
期首元本額	1,838,889,505円
期首より平成26年 1月28日までの追加設定元本額	5,426,035円
期首より平成26年 1月28日までの一部解約元本額	5,703,389円
期末元本額	1,838,612,151円
平成26年 1月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	1,347,034,905円
DCチャイナ・ロード	2,218,193円
中国A株オープン	489,359,053円

平成26年 7月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 1月29日
期首元本額	1,838,612,151円
期首より平成26年 7月28日までの追加設定元本額	35,736,470円
期首より平成26年 7月28日までの一部解約元本額	25,769,792円
期末元本額	1,848,578,829円
平成26年 7月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	1,380,109,022円
DCチャイナ・ロード	2,650,228円
中国A株オープン	465,819,579円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 1月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	89,784,906
合計	89,784,906

平成26年 7月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,047,242
合計	16,047,242

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	中国元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION-A	1,224,200	5.11	6,255,662.00
		PETROCHINA COMPANY LIMITED-A	172,000	7.70	1,324,400.00
		SHANGHAI LUXIN PACKING MATERIALS SCIEN-A	339,980	7.70	2,617,846.00
		CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING-A	770,000	3.12	2,402,400.00
		FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO LTD-A	250,000	8.95	2,237,500.00
		HAN'S LASER TECHNOLOGY CO LTD-A	300,000	16.45	4,935,000.00
		LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A	213,919	30.00	6,417,570.00
		SHANGHAI LANSHENG CORPORATION-A	210,000	16.28	3,418,800.00
		SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY CO-A	45,000	36.43	1,639,350.00
		TIANRUN CRANKSHAFT CO LTD-A	420,000	6.72	2,822,400.00
		BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	59,951	25.16	1,508,367.16
		DONGJIANG ENVIRONMENTAL CO-A	50,000	28.00	1,400,000.00
		BOHAI FERRY CO LTD-A	300,000	8.50	2,550,000.00
		DAQIN RAILWAY CO LTD-A	384,000	7.17	2,753,280.00
		BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A	300,000	5.30	1,590,000.00
		CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-A	170,000	13.25	2,252,500.00
		HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LTD-A	350,000	11.42	3,997,000.00
		GOERTEK INC-A	30,000	24.00	720,000.00
		GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI-A	141,000	29.68	4,184,880.00
		GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE-A	160,000	31.68	5,068,800.00
		HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD-A	393,948	9.68	3,813,416.64
		MARKOR INTERNATIONAL FURNITURE CO LTD-A	700,000	6.00	4,200,000.00
		MIDEA GROUP CO LTD-A	150,000	20.20	3,030,000.00
		QINGDAO HAIER CO LTD-A	95,000	16.10	1,529,500.00
		TCL CORPORATION-A	503,935	2.43	1,224,562.05
		ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD-A	109,922	29.16	3,205,325.52
		HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO LTD-A	30,000	25.69	770,700.00
		INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	310,459	23.68	7,351,669.12
		MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	40,000	48.30	1,932,000.00
		GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO LTD-A	200,000	12.33	2,466,000.00
		HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD-A	49,948	29.18	1,457,482.64
		JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	99,934	22.38	2,236,522.92
		XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP-A	120,000	18.84	2,260,800.00
		BANK OF BEIJING CO LTD-A	188,400	7.07	1,331,988.00
		CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-A	116,026	6.24	724,002.24
		INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	323,500	10.33	3,341,755.00
		PING AN BANK CO LTD-A	269,280	10.22	2,752,041.60
		SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO-A	126,000	9.39	1,183,140.00
		CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD-A	164,000	10.61	1,740,040.00
		SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	100,000	21.79	2,179,000.00
		PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF C-A	100,000	42.44	4,244,000.00
		POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD-A	722,942	6.20	4,482,240.40
		DHC SOFTWARE CO LTD-A	127,736	17.14	2,189,395.04
		FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO LTD-A	209,913	18.83	3,952,661.79
		LESHI INTERNET INFORMATION-A	65,000	36.79	2,391,350.00
		YONYOU SOFTWARE CO LTD-A	368,000	14.47	5,324,960.00
		GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD-A	205,952	17.40	3,583,564.80
		GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP-A	335,000	14.58	4,884,300.00
		CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS-A	416,000	3.49	1,451,840.00
		CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	318,000	6.68	2,124,240.00
	計	銘柄数:50			143,454,252.92
					(2,358,387,918)
		組入時価比率:89.9%			100.0%
	合 計				2,358,387,918
					(2,358,387,918)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。