有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年 1月28日現在	2021年 7月28日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		5,691,746	31,916,331
金銭信託		825,103	1,327,046
コール・ローン		28,610,387	27,456,135
株式		857,614,559	704,389,280
流動資産合計		892,741,795	765,088,792
資産合計		892,741,795	765,088,792
負債の部
流動負債
未払解約金		-	310,000
未払利息		14	30
その他未払費用		327	387
流動負債合計		341	310,417
負債合計		341	310,417
純資産の部
元本等
元本	*1	153,783,432	154,002,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		738,958,022	610,775,980
元本等合計		892,741,454	764,778,375
純資産合計	*2	892,741,454	764,778,375
負債純資産合計		892,741,795	765,088,792

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年 1月29日 至 2021年 7月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月28日現在				2021年 7月28日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			153,783,432口				154,002,395口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	5.8052円			1口当たりの純資産額	4.9660円
		(10,000口当たりの純資産額	58,052円)			(10,000口当たりの純資産額	49,660円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 7月29日 至 2021年 1月28日	自 2021年 1月29日 至 2021年 7月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年 1月28日現在	2021年 7月28日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年 1月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 7月29日
期首元本額	183,096,164円
期首より2021年 1月28日までの追加設定元本額	19,112,615円
期首より2021年 1月28日までの一部解約元本額	48,425,347円
期末元本額	153,783,432円
2021年 1月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	118,668,677円
DCチャイナ・ロード	3,340,320円
中国A株オープン	31,774,435円

2021年 7月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 1月29日
期首元本額	153,783,432円
期首より2021年 7月28日までの追加設定元本額	45,827,104円
期首より2021年 7月28日までの一部解約元本額	45,608,141円
期末元本額	154,002,395円
2021年 7月28日現在の元本の内訳(*)
チャイナ・ロード	125,770,553円
DCチャイナ・ロード	3,079,468円
中国A株オープン	25,152,374円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年 1月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	113,340,682
合計	113,340,682

2021年 7月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△45,711,841
合計	△45,711,841

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	中国元	PETROCHINA CO LTD-A	15,000	4.70	70,500.00
		ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	3,000	35.52	106,560.00
		BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	71,500	45.13	3,226,795.00
		SOBUTE NEW MATERIALS CO LTD	24,000	18.56	445,440.00
		CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,400	495.00	693,000.00
		DARE POWER DEKOR HOME CO L-A	12,000	12.14	145,680.00
		GUIZHOU SPACE APPLIANCE CO-A	4,200	59.78	251,076.00
		HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	9,000	36.20	325,800.00
		HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	3,000	49.99	149,970.00
		JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	28,560	93.30	2,664,648.00
		SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	80,000	25.10	2,008,000.00
		WEICHAI POWER CO LTD-A	50,000	17.70	885,000.00
		ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	3,823	57.43	219,554.89
		BYD CO LTD -A	1,300	238.71	310,323.00
		FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	13,000	46.12	599,560.00
		GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	40,000	13.52	540,800.00
		GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	7,000	46.76	327,320.00
		MIDEA GROUP CO LTD-A	19,303	61.40	1,185,204.20
		WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	15,000	18.62	279,300.00
		CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	13,000	254.00	3,302,000.00
		ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	3,000	58.49	175,470.00
		GUANGDONG HAID GROUP CO-A	18,000	71.45	1,286,100.00
		KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,000	1,712.89	1,712,890.00
		LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	4,000	190.00	760,000.00
		TONGWEI CO LTD-A	24,000	42.05	1,009,200.00
		WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	9,000	231.15	2,080,350.00
		SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	5,000	391.57	1,957,850.00
		APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	35,000	27.48	961,800.00
		CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	3,000	302.98	908,940.00
		JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	10,800	54.50	588,600.00
		SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	2,500	122.60	306,500.00
		WUXI APPTEC CO LTD-A	5,040	144.60	728,784.00
		BANK OF BEIJING CO LTD -A	8,355	4.33	36,177.15
		BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,000	32.50	487,500.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-A	30,000	5.80	174,000.00
		CHINA MERCHANTS BANK-A	35,000	46.17	1,615,950.00
		IND & COMM BK OF CHINA-A	50,000	4.62	231,000.00
		INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,000	17.98	35,960.00
		PING AN BANK CO LTD-A	1,963	17.76	34,862.88
		SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	3,480	9.15	31,842.00
		CITIC SECURITIES CO-A	15,000	22.91	343,650.00
		EAST MONEY INFORMATION CO-A	6,000	30.98	185,880.00
		HAITONG SECURITIES CO LTD-A	35,000	11.26	394,100.00
		INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	30,000	9.09	272,700.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-A	24,000	52.67	1,264,080.00
		CHINA VANKE CO LTD -A	30,000	20.16	604,800.00
		POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	58,942	10.00	589,420.00
		BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	130,000	5.92	769,600.00
		LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	45,346	38.63	1,751,715.98
		SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIE-A	2,000	24.49	48,980.00
		WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	600	63.20	37,920.00
		ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,000	38.17	458,040.00
		CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,000	18.33	54,990.00
		HUANENG POWER INTL INC-A	20,000	3.94	78,800.00
		LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12,400	83.69	1,037,756.00
		SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	7,000	141.37	989,590.00
	計	銘柄数:56			41,742,329.10
					(704,389,280)
		組入時価比率:92.1%			100.0%
	合 計				704,389,280
					(704,389,280)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。