純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.00216%年 0.00324%年 0.00540%年 0.01080%	(税抜0.002%)(税抜0.003%)(税抜0.005%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	322	52,916
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	55	10,443
単位型公社債投資信託	3	112
合計	380	63,472

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.27%(税抜0.25%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

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#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

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#5 投資方針（連結）

② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位に保ちますが、追加設定・一部解約にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
③ 株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類別及び業種別投資比率
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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#7 投資状況（連結）

「ニッセイ日経225インデックスファンド」

		(2017年02月28日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△712,124	△0.00
純資産総額		109,917,125,702	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,484,609,745	3.11
純資産総額		112,099,918,145	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
	内 日本	3,481,660,000	3.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,236,049	1,236,049	40,474,166
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	460,336	460,336	460,336
当期変動額合計	460,336	460,336	4,182,680
当期末残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計			6,379,815
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.	1口当たり純資産額	1.7132円	2.1118円
	(1万口当たり純資産額)	(17,132円)	(21,118円)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017年02月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第4計算期間末	10,641,886,404	10,641,886,404	1.2929	1.2929
(2008年2月15日)
第5計算期間末	9,340,433,471	9,340,433,471	0.7464	0.7464
(2009年2月16日)
第6計算期間末	16,526,087,694	16,526,087,694	0.9783	0.9783
(2010年2月15日)
第7計算期間末	23,853,985,364	23,853,985,364	1.0650	1.0650
(2011年2月15日)
第8計算期間末	29,454,381,574	29,454,381,574	0.9336	0.9336
(2012年2月15日)
第9計算期間末	41,177,883,631	41,177,883,631	1.1472	1.1472
(2013年2月15日)
第10計算期間末	66,381,125,429	66,381,125,429	1.4971	1.4971
(2014年2月17日)
第11計算期間末	81,286,751,080	81,286,751,080	1.8987	1.8987
(2015年2月16日)
第12計算期間末	98,469,938,128	98,469,938,128	1.7132	1.7132
(2016年2月15日)
第13計算期間末	110,791,911,579	110,791,911,579	2.1118	2.1118
(2017年2月15日)
2016年2月末日	99,565,274,355	-	1.7146	-
3月末日	105,153,084,222	-	1.8062	-
4月末日	103,806,716,457	-	1.7958	-
5月末日	109,058,785,319	-	1.8573	-
6月末日	100,892,659,569	-	1.6806	-
7月末日	106,347,409,550	-	1.7877	-
8月末日	108,499,957,605	-	1.8223	-
9月末日	106,479,469,315	-	1.7868	-
10月末日	110,523,637,476	-	1.8924	-
11月末日	112,963,021,269	-	1.9875	-
12月末日	111,282,520,166	-	2.0775	-
2017年1月末日	108,582,507,002	-	2.0691	-
2月末日	109,917,125,702	-	2.0784	-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

「ニッセイ日経225インデックスファンド」	(2017年02月28日現在)
Ⅱ 負債総額	559,929,705円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,917,125,702円
Ⅳ 発行済数量	52,884,885,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0784円

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#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

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#14 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

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#15 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経225インデックス マザーファンド」の状況

負債合計		1,583,767,870	2,477,535,074
純資産の部
元本等

注記表

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