純資産
個別
- 2021年7月20日
- 54億6108万
- 2022年1月20日 -2.1%
- 53億4629万
個別
- 2021年7月20日
- 11億3175万
- 2022年1月20日 -9.68%
- 10億2222万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2022/04/20 9:02
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額の合計が30億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2022年1月末現在の投資信託などは次の通りです。2022/04/20 9:02
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 876 243,934 株式投資信託 809 208,660 単位型 305 11,109 追加型 504 197,551 公社債投資信託 67 35,274 単位型 54 1,939 追加型 13 33,335 - #3 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2022/04/20 9:02
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #4 投資制限（連結）
- ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内2022/04/20 9:02
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。 - #5 投資対象（連結）
- ※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。2022/04/20 9:02
(ご参考)
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。運用の基本方針 投資方針 ICE BofAメリルリンチ米国ハイイールドBB-B格インデックスをベンチマークとして、これを上回る投資成果をめざします。 主な投資制限 ・取得時において、S&P社またはムーディーズ社の格付がBB/Ba格以下の債券(格付が付与されていない場合は、投資顧問会社が当該格付と同等の信用力を有すると判断した債券)への投資は、ファンドの純資産総額の70%以上とします。・ファンドの平均格付はB格以上を維持します。・ファンド全体のデュレーションは、ベンチマーク±2年の範囲でコントロールします。・1発行体への投資は、取得時においてファンドの3%を上限とします。ただし、国債・政府保証債などへの投資には制限を設けません。・ファンドは、オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品に投資をします。・ファンドは、収益獲得のため、ポートフォリオ上保有する証券を金融商品取引業者やその他金融機関に貸し出すことができます。・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%までとします。・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺するために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100%を超えないものとします。・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産総額の10%を超える借入残高が生じる借入れは行なわないものとします。 収益分配 毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
<マネー・マーケット・マザーファンド>運用の基本方針 投資方針 ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 収益分配 収益分配は行ないません。 - #6 投資状況-001
- (1)【投資状況】2022/04/20 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 68,339,568 1.29 合計(純資産総額) 5,290,598,717 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 5,216,910,608 98.61 親投資信託受益証券 日本 5,348,541 0.10 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 68,339,568 1.29 合計(純資産総額) 5,290,598,717 100.00 - #7 投資状況-002
- (1)【投資状況】2022/04/20 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 15,893,839 1.58 合計(純資産総額) 1,006,208,503 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 989,284,305 98.32 親投資信託受益証券 日本 1,030,359 0.10 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 15,893,839 1.58 合計(純資産総額) 1,006,208,503 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2022/04/20 9:02
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #9 注記表（連結）
- 2022/04/20 9:02
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 前期2021年 7月20日現在 当期2022年 1月20日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 462,600,518円 298,657,340円 - #10 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2022/04/20 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第17特定期間末 (2012年 7月20日) 11,347 11,404 0.6822 0.6856 第18特定期間末 (2013年 1月21日) 12,155 12,206 0.8085 0.8119 第19特定期間末 (2013年 7月22日) 12,623 12,677 0.8890 0.8928 第20特定期間末 (2014年 1月20日) 11,097 11,144 0.9264 0.9303 第21特定期間末 (2014年 7月22日) 10,045 10,086 0.9000 0.9036 第22特定期間末 (2015年 1月20日) 10,072 10,115 1.0072 1.0115 第23特定期間末 (2015年 7月21日) 9,634 9,672 1.0577 1.0619 第24特定期間末 (2016年 1月20日) 7,689 7,725 0.8984 0.9026 第25特定期間末 (2016年 7月20日) 7,152 7,179 0.8868 0.8902 第26特定期間末 (2017年 1月20日) 7,454 7,482 0.9719 0.9756 第27特定期間末 (2017年 7月20日) 8,007 8,036 0.9572 0.9607 第28特定期間末 (2018年 1月22日) 7,298 7,325 0.9377 0.9412 第29特定期間末 (2018年 7月20日) 6,913 6,939 0.9244 0.9278 第30特定期間末 (2019年 1月21日) 6,361 6,387 0.8869 0.8904 第31特定期間末 (2019年 7月22日) 6,195 6,218 0.8983 0.9016 第32特定期間末 (2020年 1月20日) 6,233 6,255 0.9357 0.9390 第33特定期間末 (2020年 7月20日) 5,657 5,677 0.8714 0.8745 第34特定期間末 (2021年 1月20日) 5,523 5,541 0.8834 0.8862 第35特定期間末 (2021年 7月20日) 5,461 5,478 0.9219 0.9248 第36特定期間末 (2022年 1月20日) 5,346 5,362 0.9471 0.9500 2021年 1月末日 5,521 ― 0.8848 ― 2月末日 5,544 ― 0.8984 ― 3月末日 5,633 ― 0.9249 ― 4月末日 5,548 ― 0.9190 ― 5月末日 5,540 ― 0.9264 ― 6月末日 5,578 ― 0.9375 ― 7月末日 5,511 ― 0.9300 ― 8月末日 5,479 ― 0.9325 ― 9月末日 5,529 ― 0.9463 ― 10月末日 5,487 ― 0.9527 ― 11月末日 5,393 ― 0.9432 ― 12月末日 5,464 ― 0.9673 ― 2022年 1月末日 5,290 ― 0.9377 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #11 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2022/04/20 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第17特定期間末 (2012年 7月20日) 1,390 1,396 0.9368 0.9413 第18特定期間末 (2013年 1月21日) 2,135 2,144 0.9708 0.9751 第19特定期間末 (2013年 7月22日) 2,344 2,354 0.9572 0.9613 第20特定期間末 (2014年 1月20日) 1,937 1,945 0.9596 0.9636 第21特定期間末 (2014年 7月22日) 1,725 1,732 0.9580 0.9618 第22特定期間末 (2015年 1月20日) 1,227 1,232 0.9230 0.9267 第23特定期間末 (2015年 7月21日) 1,105 1,109 0.9178 0.9214 第24特定期間末 (2016年 1月20日) 943 947 0.8207 0.8242 第25特定期間末 (2016年 7月20日) 987 990 0.8895 0.8926 第26特定期間末 (2017年 1月20日) 3,161 3,171 0.8945 0.8972 第27特定期間末 (2017年 7月20日) 2,767 2,775 0.9046 0.9071 第28特定期間末 (2018年 1月22日) 2,060 2,065 0.8923 0.8944 第29特定期間末 (2018年 7月20日) 1,859 1,862 0.8617 0.8634 第30特定期間末 (2019年 1月21日) 1,704 1,707 0.8486 0.8502 第31特定期間末 (2019年 7月22日) 1,614 1,617 0.8716 0.8730 第32特定期間末 (2020年 1月20日) 1,475 1,478 0.8841 0.8858 第33特定期間末 (2020年 7月20日) 1,379 1,384 0.8456 0.8484 第34特定期間末 (2021年 1月20日) 1,231 1,235 0.8777 0.8803 第35特定期間末 (2021年 7月20日) 1,131 1,135 0.8693 0.8719 第36特定期間末 (2022年 1月20日) 1,022 1,025 0.8536 0.8561 2021年 1月末日 1,225 ― 0.8757 ― 2月末日 1,220 ― 0.8728 ― 3月末日 1,197 ― 0.8657 ― 4月末日 1,170 ― 0.8704 ― 5月末日 1,147 ― 0.8690 ― 6月末日 1,138 ― 0.8748 ― 7月末日 1,139 ― 0.8745 ― 8月末日 1,135 ― 0.8743 ― 9月末日 1,105 ― 0.8714 ― 10月末日 1,084 ― 0.8660 ― 11月末日 1,035 ― 0.8559 ― 12月末日 1,038 ― 0.8669 ― 2022年 1月末日 1,006 ― 0.8396 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #12 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2022/04/20 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,295,069,755 円 Ⅱ 負債総額 4,471,038 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,290,598,717 円 Ⅳ 発行済口数 5,642,001,754 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9377 円 Ⅰ 資産総額 5,295,069,755 円 Ⅱ 負債総額 4,471,038 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,290,598,717 円 Ⅳ 発行済口数 5,642,001,754 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9377 円 - #13 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2022/04/20 9:02
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,006,715,273 円 Ⅱ 負債総額 506,770 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,006,208,503 円 Ⅳ 発行済口数 1,198,468,972 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8396 円 Ⅰ 資産総額 1,006,715,273 円 Ⅱ 負債総額 506,770 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,006,208,503 円 Ⅳ 発行済口数 1,198,468,972 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8396 円 - #14 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。2022/04/20 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/04/20 9:02
(単位:百万円) 負債合計 17,818 23,095 純資産の部 株主資本 - #16 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/04/20 9:02
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #17 附属明細表（連結）
- 2020年10月31日現在2022/04/20 9:02
残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。(金額単位:受益証券1口当り金額を除き、千米ドル) PIMCOバミューダ米国ハイイールド・ファンド(M) 純資産 $ 456,240 投資有価証券(原価) $ 440,613
- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネー・マーケット・マザーファンド2022/04/20 9:02
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 21,683,116 円 Ⅱ 負債総額 5 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,683,111 円 Ⅳ 発行済口数 21,363,604 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0150 円 Ⅰ 資産総額 21,683,116 円 Ⅱ 負債総額 5 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,683,111 円 Ⅳ 発行済口数 21,363,604 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0150 円 - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/04/20 9:02
注記表2021年 7月20日現在 2022年 1月20日現在 負債合計 16 8 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 1月31日現在です。2022/04/20 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
