有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【提出】: 2020/12/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月17日から2020年 9月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 3月16日現在				当期 2020年 9月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,854,774,559口				1,765,516,859口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	391,974,473円			元本の欠損	288,374,017円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.7887円			1口当たり純資産額	0.8367円
		(10,000口当たり純資産額)	(7,887円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,367円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日				当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である海外アクティブ債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 7,311,184円当ファンドの主要投資対象であるハイ・イールドボンドオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 63,451,897円				当ファンドの主要投資対象である海外アクティブ債券マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 6,452,931円当ファンドの主要投資対象であるハイ・イールドボンドオープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 63,135,283円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2019年 9月18日から2019年11月15日まで				2020年 3月17日から2020年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,033,634円		費用控除後の配当等収益額	A	7,048,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,655,009円		収益調整金額	C	4,453,219円
	分配準備積立金額	D	53,383,599円		分配準備積立金額	D	55,147,185円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,072,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,648,435円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,940,366,462口		当ファンドの期末残存口数	F	1,829,240,325口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	335円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	364円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,821,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,487,720円
	2019年11月16日から2020年 1月15日まで				2020年 5月16日から2020年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,318,268円		費用控除後の配当等収益額	A	9,117,870円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,551,168円		収益調整金額	C	4,422,354円
	分配準備積立金額	D	53,119,011円		分配準備積立金額	D	55,986,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,988,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,526,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,888,541,661口		当ファンドの期末残存口数	F	1,806,692,140口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	384円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,665,624円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,420,076円
	2020年 1月16日から2020年 3月16日まで				2020年 7月16日から2020年 9月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,766,242円		費用控除後の配当等収益額	A	8,529,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,491,468円		収益調整金額	C	4,345,467円
	分配準備積立金額	D	55,736,716円		分配準備積立金額	D	58,301,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,994,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,176,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,854,774,559口		当ファンドの期末残存口数	F	1,765,516,859口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	355円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	403円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,564,323円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,296,550円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 3月16日現在	当期 2020年 9月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日		当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
期首元本額	2,002,511,272円	期首元本額	1,854,774,559円
期中追加設定元本額	2,037,523円	期中追加設定元本額	2,118,665円
期中一部解約元本額	149,774,236円	期中一部解約元本額	91,376,365円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△111,455,972	31,434,108
合計	△111,455,972	31,434,108

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算