有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月30日-平成29年1月30日)

グローバル・カレンシー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月29日現在	平成29年 1月30日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,305,385,445	1,162,333,861
派生商品評価勘定	283,516,247	113,284,236
流動資産合計	1,588,901,692	1,275,618,097
資産合計	1,588,901,692	1,275,618,097
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	283,905,551	107,386,009
未払利息	1,297	1,417
流動負債合計	283,906,848	107,387,426
負債合計	283,906,848	107,387,426
純資産の部
元本等
元本	1,453,897,105	1,354,140,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△148,902,261	△185,910,021
元本等合計	1,304,994,844	1,168,230,671
純資産合計	1,304,994,844	1,168,230,671
負債純資産合計	1,588,901,692	1,275,618,097

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月29日現在	平成29年 1月30日現在
1.	期首	平成28年 1月30日	平成28年 7月30日
	期首元本額	1,458,856,794円	1,453,897,105円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	4,959,689円	99,756,413円
	元本の内訳 ※
	日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-01	526,694,722円	523,398,695円
	日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-02	250,781,450円	249,212,191円
	日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-03	83,576,856円	83,054,068円
	日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-05	418,006,142円	415,390,340円
	日興ワールド・カレンシー・ファンド 2004-07	83,608,385円	83,085,398円
	日興ワールド・カレンシー・ファンド 2010-12(適格機関投資家転売制限付)	91,229,550円	-円
	計	1,453,897,105円	1,354,140,692円
2.	受益権の総数	1,453,897,105口	1,354,140,692口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	148,902,261円	185,910,021円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月30日 至 平成28年 7月29日	自 平成28年 7月30日 至 平成29年 1月30日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月29日現在	平成29年 1月30日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成28年 7月29日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	15,436,464,546	-	15,152,648,907	△283,815,639
	米ドル	9,395,011,400	-	9,211,423,507	△183,587,893
	加ドル	980,985,686	-	957,633,800	△23,351,886
	ユーロ	2,588,710,564	-	2,560,712,400	△27,998,164
	英ポンド	1,011,129,027	-	986,819,200	△24,309,827
	スイスフラン	247,223,538	-	245,295,000	△1,928,538
	スウェーデンクローナ	155,419,977	-	152,334,000	△3,085,977
	ノルウェークローネ	390,012,326	-	381,547,000	△8,465,326
	豪ドル	638,391,581	-	627,280,000	△11,111,581
	ニュージーランドドル	29,580,447	-	29,604,000	23,553
	売建	15,280,464,546	-	14,997,038,211	283,426,335
	米ドル	9,223,453,146	-	9,051,573,211	171,879,935
	加ドル	942,278,300	-	917,963,800	24,314,500
	ユーロ	2,628,567,500	-	2,595,410,400	33,157,100
	英ポンド	975,795,600	-	951,084,800	24,710,800
	スイスフラン	204,363,000	-	202,635,000	1,728,000
	スウェーデンクローナ	103,705,000	-	101,556,000	2,149,000
	ノルウェークローネ	493,315,000	-	480,286,000	13,029,000
	豪ドル	686,805,000	-	674,326,000	12,479,000
	ニュージーランドドル	22,182,000	-	22,203,000	△21,000
合計		30,716,929,092	-	30,149,687,118	△389,304

(平成29年 1月30日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	11,149,495,124	-	11,260,646,164	111,151,040
	米ドル	7,175,293,500	-	7,242,108,964	66,815,464
	加ドル	605,543,409	-	610,960,000	5,416,591
	ユーロ	863,132,293	-	873,726,000	10,593,707
	英ポンド	520,450,738	-	525,543,200	5,092,462
	スイスフラン	511,709,135	-	518,040,000	6,330,865
	スウェーデンクローナ	205,820,878	-	208,000,000	2,179,122
	ノルウェークローネ	344,388,102	-	350,012,000	5,623,898
	豪ドル	873,681,443	-	882,300,000	8,618,557
	ニュージーランドドル	49,475,626	-	49,956,000	480,374
	売建	10,622,495,124	-	10,727,747,937	△105,252,813
	米ドル	5,986,201,624	-	6,035,598,137	△49,396,513
	加ドル	845,492,000	-	855,344,000	△9,852,000
	ユーロ	1,152,085,100	-	1,165,378,200	△13,293,100
	英ポンド	743,140,400	-	753,663,600	△10,523,200
	スイスフラン	522,992,000	-	529,552,000	△6,560,000
	スウェーデンクローナ	324,440,000	-	328,900,000	△4,460,000
	ノルウェークローネ	343,600,000	-	350,012,000	△6,412,000
	豪ドル	704,544,000	-	709,300,000	△4,756,000
合計		21,771,990,248	-	21,988,394,101	5,898,227

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 7月29日現在		平成29年 1月30日現在
1口当たり純資産額	0.8976円	1口当たり純資産額	0.8627円
(1万口当たり純資産額)	(8,976円)	(1万口当たり純資産額)	(8,627円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。