有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

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【提出】: 2016/08/12 9:20
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【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワSRIマザーファンド	296,665,501	488,726,746
親投資信託受益証券合計			488,726,746
合計			488,726,746

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワSRIマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成27年5月19日現在	平成28年5月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		27,842,284	14,601,270
株式		598,631,700	531,626,550
未収入金		8,060,921	4,961,912
未収配当金		4,384,400	5,294,450
流動資産合計		638,919,305	556,484,182
資産合計		638,919,305	556,484,182
負債の部
流動負債
未払金		8,425,325	4,806,081
未払解約金		-	400,000
その他未払費用		-	83
流動負債合計		8,425,325	5,206,164
負債合計		8,425,325	5,206,164
純資産の部
元本等
元本	※1	328,041,838	334,630,931
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		302,452,142	216,647,087
元本等合計		630,493,980	551,278,018
純資産合計		630,493,980	551,278,018
負債純資産合計		638,919,305	556,484,182

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成27年5月20日至平成28年5月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成27年5月19日現在	平成28年5月19日現在
1.	※1	期首	平成26年5月20日	平成27年5月20日
		期首元本額	348,840,484円	328,041,838円
		期中追加設定元本額	59,255,414円	81,040,142円
		期中一部解約元本額	80,054,060円	74,451,049円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)	41,218,587円	37,965,430円
		DC・ダイワSRIファンド	286,823,251円	296,665,501円
	計		328,041,838円	334,630,931円

2.		期末日における受益権の総数	328,041,838口	334,630,931口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成27年5月20日至平成28年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年5月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年5月19日現在	平成28年5月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		113,169,434	△33,366,214
合計		113,169,434	△33,366,214
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年5月20日から平成27年5月19日まで、及び平成27年5月20日から平成28年5月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年5月19日現在	平成28年5月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年5月19日現在	平成28年5月19日現在
1口当たり純資産額	1.9220円	1.6474円
(1万口当たり純資産額)	(19,220円)	(16,474円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	2,000	852.70	1,705,400
大成建設	11,000	804.00	8,844,000
大林組	8,000	1,127.00	9,016,000
東鉄工業	300	2,858.00	857,400
ピーエス三菱	1,500	386.00	579,000
五洋建設	18,000	544.00	9,792,000
大和ハウス	5,000	3,203.00	16,015,000
タケエイ	800	1,141.00	912,800
江崎グリコ	1,800	5,670.00	10,206,000
森永乳業	8,000	639.00	5,112,000
雪印メグミルク	1,800	3,150.00	5,670,000
綜合警備保障	1,800	5,430.00	9,774,000
ディー・エヌ・エー	3,400	2,182.00	7,418,800
ニチレイ	7,000	951.00	6,657,000
日本たばこ産業	2,500	4,489.00	11,222,500
東急不動産HD	5,000	732.00	3,660,000
セブン&アイ・HLDGS	1,400	4,709.00	6,592,600
帝人	14,000	373.00	5,222,000
デンカ	29,000	489.00	14,181,000
日立化成	1,400	2,007.00	2,809,800
花王	1,900	6,036.00	11,468,400
エーザイ	400	6,751.00	2,700,400
テルモ	1,300	4,345.00	5,648,500
オリエンタルランド	1,100	7,405.00	8,145,500
東京個別指導学院	6,000	694.00	4,164,000
富士フイルムHLDGS	3,400	4,537.00	15,425,800
ライオン	10,000	1,635.00	16,350,000
タカラバイオ	1,200	1,417.00	1,700,400
出光興産	500	2,230.00	1,115,000
JXホールディングス	7,000	422.80	2,959,600
ブリヂストン	500	3,744.00	1,872,000
ディスコ	500	9,730.00	4,865,000
平田機工	1,800	4,120.00	7,416,000
サト-ホールディングス	1,500	2,295.00	3,442,500
千代田化工建	7,000	796.00	5,572,000
ダイフク	10,000	1,954.00	19,540,000
日本電産	1,300	8,392.00	10,909,600
ソニー	5,000	2,882.50	14,412,500
シスメックス	2,500	7,630.00	19,075,000
カシオ	4,000	1,725.00	6,900,000
村田製作所	600	12,470.00	7,482,000
日産自動車	4,000	1,036.00	4,144,000
トヨタ自動車	2,300	5,494.00	12,636,200
マツダ	6,100	1,768.00	10,784,800
スズキ	2,700	2,705.50	7,304,850
第一興商	1,000	4,280.00	4,280,000
島津製作所	5,000	1,766.00	8,830,000
SCREENホールディングス	2,000	1,032.00	2,064,000
ヤマハ	1,700	3,180.00	5,406,000
信越ポリマー	10,000	673.00	6,730,000
任天堂	200	16,340.00	3,268,000
コクヨ	4,700	1,471.00	6,913,700
伊藤忠	10,000	1,390.00	13,900,000
伊藤忠エネクス	9,000	935.00	8,415,000
三菱UFJフィナンシャルG	29,000	529.80	15,364,200
三井住友フィナンシャルG	2,900	3,449.00	10,002,100
滋賀銀行	5,000	460.00	2,300,000
アコム	14,000	622.00	8,708,000
オリックス	6,000	1,513.00	9,078,000
アニコムホールディングス	700	2,881.00	2,016,700
MS&AD	1,800	3,017.00	5,430,600
東京海上HD	1,700	3,723.00	6,329,100
三井不動産	5,000	2,688.50	13,442,500
西日本旅客鉄道	800	6,555.00	5,244,000
日本電信電話	5,000	4,760.00	23,800,000
KDDI	2,100	3,138.00	6,589,800
NTTドコモ	2,000	2,693.50	5,387,000
SCSK	4,100	3,865.00	15,846,500
合計			531,626,550

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

開示資料

決算