有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワSRIマザーファンド	308,160,567	933,757,334
親投資信託受益証券 合計			933,757,334
合計			933,757,334

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月19日現在 金 額 (円)	2023年5月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		38,400,660	26,191,711
株式		752,864,350	898,907,390
未収入金		12,361,692	-
未収配当金		7,974,227	8,676,250
流動資産合計		811,600,929	933,775,351
資産合計		811,600,929	933,775,351
負債の部
流動負債
未払金		11,845,108	-
未払解約金		181,000	26,000
流動負債合計		12,026,108	26,000
負債合計		12,026,108	26,000
純資産の部
元本等
元本	※1	311,847,007	308,160,567
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		487,727,814	625,588,784
元本等合計		799,574,821	933,749,351
純資産合計		799,574,821	933,749,351
負債純資産合計		811,600,929	933,775,351

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年5月20日 至2023年5月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月19日現在	2023年5月19日現在
1.	※1	期首	2021年5月20日	2022年5月20日
		期首元本額	325,540,366円	311,847,007円
		期中追加設定元本額	29,613,474円	28,759,187円
		期中一部解約元本額	43,306,833円	32,445,627円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DC・ダイワSRIファンド	311,847,007円	308,160,567円
	計		311,847,007円	308,160,567円
2.		期末日における受益権の総数	311,847,007口	308,160,567口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月20日 至2023年5月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月19日現在	2023年5月19日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△41,156,278	123,952,442
合計	△41,156,278	123,952,442

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年5月19日現在	2023年5月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年5月19日現在	2023年5月19日現在
1口当たり純資産額	2.5640円	3.0301円
(1万口当たり純資産額)	(25,640円)	(30,301円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
味 の 素	6,500	5,151.00	33,481,500
旭 化 成	18,100	951.00	17,213,100
日産化学	3,000	6,220.00	18,660,000
イビデン	1,800	6,510.00	11,718,000
信越化学	8,700	4,273.00	37,175,100
協和キリン	7,400	2,691.00	19,913,400
野村総合研究所	8,200	3,655.00	29,971,000
テ ル モ	6,700	4,154.00	27,831,800
第一三共	8,000	4,971.00	39,768,000
オリエンタルランド	6,400	5,376.00	34,406,400
富士フイルムHLDGS	1,900	8,241.00	15,657,900
住友電工	14,900	1,692.50	25,218,250
リクルートホールディングス	5,000	4,434.00	22,170,000
ディスコ	1,600	18,630.00	29,808,000
ダイキン工業	1,400	27,370.00	38,318,000
ダイフク	7,200	2,834.00	20,404,800
日 立	5,100	8,301.00	42,335,100
ソニーグループ	4,200	13,590.00	57,078,000
デンソー	2,400	8,537.00	20,488,800
村田製作所	3,000	8,078.00	24,234,000
トヨタ自動車	21,000	1,959.50	41,149,500
アシックス	7,000	3,965.00	27,755,000
任 天 堂	6,500	5,977.00	38,850,500
東京エレクトロン	2,700	18,530.00	50,031,000
ユニ・チヤ-ム	4,300	5,358.00	23,039,400
三菱UFJフィナンシャルG	36,100	926.90	33,461,090
三井住友フィナンシャルG	4,500	5,640.00	25,380,000
東京海上HD	10,100	2,860.50	28,891,050
三井不動産	5,000	2,706.00	13,530,000
日本電信電話	8,800	4,124.00	36,291,200
NTTデータ	7,500	1,957.00	14,677,500
合計			898,907,390

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。