有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第21特定期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成26年 8月12日から平成27年 2月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第20特定期間末 (平成26年 8月11日現在)				第21特定期間末 (平成27年 2月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			20,102,107,313口				17,919,686,540口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	6,267,944,474円			元本の欠損	4,560,392,183円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.6882円			1口当たりの純資産額	0.7455円
		(1万口当たりの純資産額)	(6,882円)			(1万口当たりの純資産額)	(7,455円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日					第21特定期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第113計算期 平成26年 2月11日 平成26年 3月10日 計算期末における分配対象金額310,365,585円(1万口当たり144.77円)のうち、42,870,169円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第119計算期 平成26年 8月12日 平成26年 9月10日 計算期末における分配対象金額241,503,228円(1万口当たり122.73円)のうち、39,348,550円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,850,503円			費用控除後の配当等収益額	A	42,449,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,064,616円			収益調整金額	C	70,122,450円
	分配準備積立金額	D	172,450,466円			分配準備積立金額	D	128,931,098円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,365,585円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,503,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,435,084,911口			当ファンドの期末残存口数	F	19,674,275,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	144.77円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	122.73円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,870,169円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,348,550円
	第114計算期 平成26年 3月11日 平成26年 4月10日 計算期末における分配対象金額295,294,002円(1万口当たり139.79円)のうち、42,243,124円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第120計算期 平成26年 9月11日 平成26年10月10日 計算期末における分配対象金額239,869,792円(1万口当たり124.82円)のうち、38,429,447円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,218,987円			費用控除後の配当等収益額	A	42,142,949円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,731,766円			収益調整金額	C	68,588,515円
	分配準備積立金額	D	168,343,249円			分配準備積立金額	D	129,138,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	295,294,002円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,869,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,121,562,090口			当ファンドの期末残存口数	F	19,214,723,910口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	139.79円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	124.82円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,243,124円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,429,447円
	第115計算期 平成26年 4月11日 平成26年 5月12日 計算期末における分配対象金額279,500,313円(1万口当たり133.58円)のうち、41,839,099円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第121計算期 平成26年10月11日 平成26年11月10日 計算期末における分配対象金額244,181,165円(1万口当たり129.19円)のうち、37,796,682円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,588,678円			費用控除後の配当等収益額	A	45,829,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,745,375円			収益調整金額	C	67,548,710円
	分配準備積立金額	D	160,166,260円			分配準備積立金額	D	130,802,702円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,500,313円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,181,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,919,549,705口			当ファンドの期末残存口数	F	18,898,341,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	133.58円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	129.19円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,839,099円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,796,682円
	第116計算期 平成26年 5月13日 平成26年 6月10日 計算期末における分配対象金額264,611,583円(1万口当たり127.93円)のうち、41,359,601円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第122計算期 平成26年11月11日 平成26年12月10日 計算期末における分配対象金額248,088,069円(1万口当たり134.31円)のうち、36,937,335円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,347,156円			費用控除後の配当等収益額	A	46,158,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,627,192円			収益調整金額	C	66,153,591円
	分配準備積立金額	D	151,637,235円			分配準備積立金額	D	135,776,398円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,611,583円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,088,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,679,800,976口			当ファンドの期末残存口数	F	18,468,667,537口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	127.93円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	134.31円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,359,601円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,937,335円
	第117計算期 平成26年 6月11日 平成26年 7月10日 計算期末における分配対象金額251,168,998円(1万口当たり123.57円)のうち、40,647,098円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第123計算期 平成26年12月11日 平成27年 1月13日 計算期末における分配対象金額249,033,240円(1万口当たり137.05円)のうち、36,335,243円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,269,199円			費用控除後の配当等収益額	A	40,847,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,236,197円			収益調整金額	C	65,230,503円
	分配準備積立金額	D	141,663,602円			分配準備積立金額	D	142,955,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,168,998円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,033,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,323,549,358口			当ファンドの期末残存口数	F	18,167,621,732口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	123.57円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	137.05円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,647,098円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,335,243円
	第118計算期 平成26年 7月11日 平成26年 8月11日 計算期末における分配対象金額243,269,450円(1万口当たり121.00円)のうち、40,204,214円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。					第124計算期 平成27年 1月14日 平成27年 2月10日 計算期末における分配対象金額243,190,326円(1万口当たり135.69円)のうち、35,839,373円(1万口当たり20.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,718,490円			費用控除後の配当等収益額	A	33,026,549円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,501,915円			収益調整金額	C	64,438,537円
	分配準備積立金額	D	135,049,045円			分配準備積立金額	D	145,725,240円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,269,450円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,190,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,102,107,313口			当ファンドの期末残存口数	F	17,919,686,540口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	121.00円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	135.69円
	1万口当たり分配金額	H	20.00円			1万口当たり分配金額	H	20.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,204,214円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,839,373円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第20特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日	第21特定期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第20特定期間末 (平成26年 8月11日現在)	第21特定期間末 (平成27年 2月10日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第20特定期間末 (平成26年 8月11日現在)	第21特定期間末 (平成27年 2月10日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△67,001,487	△43,051,260
合計	△67,001,487	△43,051,260

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第20特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月11日	第21特定期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第21特定期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第20特定期間末 (平成26年 8月11日現在)		第21特定期間末 (平成27年 2月10日現在)
期首元本額	21,675,011,157円	期首元本額	20,102,107,313円
期中追加設定元本額	115,097,061円	期中追加設定元本額	87,052,822円
期中一部解約元本額	1,688,000,905円	期中一部解約元本額	2,269,473,595円