有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

日本中小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 9月18日現在	2019年 9月17日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		668,780	651,992
コール・ローン		11,392,048	5,222,369
株式		627,934,000	369,946,000
未収入金		2,405,098	3,967,864
未収配当金		293,520	1,271,880
流動資産合計		642,693,446	381,060,105
資産合計		642,693,446	381,060,105
負債の部
流動負債
未払金		6,511,531	1,494,157
未払利息		19	10
その他未払費用		70	78
流動負債合計		6,511,620	1,494,245
負債合計		6,511,620	1,494,245
純資産の部
元本等
元本	*1	153,794,123	101,851,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		482,387,703	277,714,344
元本等合計		636,181,826	379,565,860
純資産合計	*2	636,181,826	379,565,860
負債純資産合計		642,693,446	381,060,105

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 9月19日 至 2019年 9月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月18日現在				2019年 9月17日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			153,794,123口				101,851,516口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	4.1366円			1口当たりの純資産額	3.7267円
		(10,000口当たりの純資産額	41,366円)			(10,000口当たりの純資産額	37,267円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年 9月20日 至 2018年 9月18日	自 2018年 9月19日 至 2019年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2018年 9月18日現在	2019年 9月17日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 9月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 9月20日
期首元本額	124,037,778円
期首より2018年 9月18日までの追加設定元本額	63,481,146円
期首より2018年 9月18日までの一部解約元本額	33,724,801円
期末元本額	153,794,123円
2018年 9月18日現在の元本の内訳(*)
日本中小型ディスカバーオープン	153,794,123円

2019年 9月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 9月19日
期首元本額	153,794,123円
期首より2019年 9月17日までの追加設定元本額	4,654,132円
期首より2019年 9月17日までの一部解約元本額	56,596,739円
期末元本額	101,851,516円
2019年 9月17日現在の元本の内訳(*)
日本中小型ディスカバーオープン	101,851,516円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 9月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	30,996,167
合計	30,996,167

2019年 9月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△8,351,510
合計	△8,351,510

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	田中建設工業	1,500	2,303.00	3,454,500
		ハビックス	5,000	654.00	3,270,000
		トリケミカル研究所	500	6,260.00	3,130,000
		日油	2,500	3,615.00	9,037,500
		三洋化成工業	1,500	4,960.00	7,440,000
		サカタインクス	4,300	1,085.00	4,665,500
		新日本製薬	3,800	1,578.00	5,996,400
		フマキラー	7,000	1,082.00	7,574,000
		レック	5,200	1,000.00	5,200,000
		ペプチドリーム	2,200	5,380.00	11,836,000
		日東工器	5,300	2,182.00	11,564,600
		エスティック	700	5,910.00	4,137,000
		タツモ	4,100	1,134.00	4,649,400
		山洋電気	1,100	4,745.00	5,219,500
		JVCケンウッド	19,400	316.00	6,130,400
		オプトエレクトロニクス	5,200	692.00	3,598,400
		ホーチキ	6,500	1,464.00	9,516,000
		日本航空電子工業	2,800	1,622.00	4,541,600
		精工技研	2,300	2,849.00	6,552,700
		エスペック	4,500	1,921.00	8,644,500
		太平洋工業	4,300	1,576.00	6,776,800
		ブシロード	1,700	2,858.00	4,858,600
		ビーアンドピー	700	1,899.00	1,329,300
		スノーピーク	3,500	1,307.00	4,574,500
		前田工繊	5,000	1,453.00	7,265,000
		レノバ	2,300	886.00	2,037,800
		ブロードリーフ	19,600	576.00	11,289,600
		じげん	5,800	600.00	3,480,000
		創通	2,400	1,852.00	4,444,800
		アステリア	2,800	645.00	1,806,000
		プロトコーポレーション	8,400	1,194.00	10,029,600
		ラクスル	1,600	3,830.00	6,128,000
		チームスピリット	1,400	1,744.00	2,441,600
		イーソル	1,200	1,298.00	1,557,600
		EduLab	1,100	4,695.00	5,164,500
		ミンカブ・ジ・インフォノイド	7,000	994.00	6,958,000
		Link-U	100	3,455.00	345,500
		Chatwork	100	1,600.00	160,000
		ギフティ	700	1,500.00	1,050,000
		TDCソフト	7,500	771.00	5,782,500
		電通国際情報サービス	1,300	3,370.00	4,381,000
		KADOKAWA	8,900	1,529.00	13,608,100
		グリムス	2,000	1,862.00	3,724,000
		シップヘルスケアホールディングス	2,600	4,595.00	11,947,000
		農業総合研究所	9,200	751.00	6,909,200
		ウイルプラスホールディングス	7,600	768.00	5,836,800
		シルバーライフ	1,000	5,160.00	5,160,000
		アルヒ	2,200	2,055.00	4,521,000
		イー・ギャランティ	11,100	1,274.00	14,141,400
		ツクルバ	1,400	1,903.00	2,664,200
		ティーケーピー	1,700	4,880.00	8,296,000
		カチタス	1,400	4,535.00	6,349,000
		シイエム・シイ	1,800	2,023.00	3,641,400
		プレステージ・インターナショナル	6,400	1,697.00	10,860,800
		ラウンドワン	5,900	1,594.00	9,404,600
		りらいあコミュニケーションズ	4,200	1,347.00	5,657,400
		ベクトル	4,400	941.00	4,140,400
		IBJ	8,400	1,031.00	8,660,400
		フリークアウト・ホールディングス	1,000	1,465.00	1,465,000
		アトラエ	2,600	2,567.00	6,674,200
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	800	2,463.00	1,970,400
		RPAホールディングス	1,500	1,650.00	2,475,000
		and factory	4,200	2,385.00	10,017,000
		ポート	2,400	955.00	2,292,000
	ギークス	800	1,555.00	1,244,000
	ピアズ	100	2,680.00	268,000
計	銘柄数:66			369,946,000
	組入時価比率:97.5%			100.0%
	合 計				369,946,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。