有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/10/14-2023/04/13)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	16,591,273,063	145,901,996,188
合計		16,591,273,063	145,901,996,188

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2022年10月13日現在]	[2023年 4月13日現在]
資産の部
流動資産
預金	987,130,727	187,518,057
コール・ローン	64,048,095	1,945,616,265
株式	83,133,898,589	155,836,343,652
未収入金	76,863,956	-
流動資産合計	84,261,941,367	157,969,477,974
資産合計	84,261,941,367	157,969,477,974
負債の部
流動負債
未払金	589,881,385	-
未払解約金	85,390,000	13,680,000
未払利息	175	5,330
その他未払費用	4,216	23,588
流動負債合計	675,275,776	13,708,918
負債合計	675,275,776	13,708,918
純資産の部
元本等
元本	9,864,178,024	17,961,973,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,722,487,567	139,993,795,071
元本等合計	83,586,665,591	157,955,769,056
純資産合計	83,586,665,591	157,955,769,056
負債純資産合計	84,261,941,367	157,969,477,974

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年10月13日現在	2023年 4月13日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2022年10月13日現在	2023年 4月13日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	7,755,366,620円	9,864,178,024円
	期中追加設定元本額	2,838,582,296円	8,904,047,529円
	期中一部解約元本額	729,770,892円	806,251,568円
	期末元本額	9,864,178,024円	17,961,973,985円
	元本の内訳
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース	213,259,737円	290,539,061円
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース	9,095,908,919円	16,591,273,063円
	iTrustバイオ	93,323,174円	103,225,602円
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース	461,674,291円	976,924,368円
	ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	11,903円	11,891円
2.	受益権の総数	9,864,178,024口	17,961,973,985口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 4月14日 至 2022年10月13日	自 2022年10月14日 至 2023年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2022年 4月14日 至 2022年10月13日	自 2022年10月14日 至 2023年 4月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2022年10月13日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△5,352,173,938
合計	△5,352,173,938

 
(2023年 4月13日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,120,088,015
合計	5,120,088,015

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2022年10月13日現在)	(2023年 4月13日現在)
1口当たり純資産額	8.4738円	8.7939円
(1万口当たり純資産額)	(84,738円)	(87,939円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GUARDANT HEALTH INC	193,025	24.49	4,727,182.25
	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	439,088	18.34	8,052,873.92
	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	947,227	8.15	7,724,636.18
	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	349,980	21.38	7,482,572.40
	ALKERMES PLC	969,650	28.97	28,090,760.50
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	105,687	202.89	21,442,835.43
	AMGEN INC	306,722	249.50	76,527,139.00
	AMICUS THERAPEUTICS INC	1,274,137	11.05	14,079,213.85
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	758,325	73.76	55,934,052.00
	BEIGENE LTD-ADR	52,556	254.88	13,395,473.28
	BIOGEN INC	221,376	285.79	63,267,047.04
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	284,925	97.96	27,911,253.00
	BIONTECH SE-ADR	127,212	125.81	16,004,541.72
	BLUEBIRD BIO INC	1,575,321	2.79	4,395,145.59
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	287,943	43.80	12,611,903.40
	BRIDGEBIO PHARMA INC	728,611	15.18	11,060,314.98
	COHERUS BIOSCIENCES INC	422,933	7.70	3,256,584.10
	CONTRA RADIUS HEALTH INC	475,705	0.00	0.00
	EDITAS MEDICINE INC	523,815	6.36	3,331,463.40
	ENANTA PHARMACEUTICALS INC	136,793	36.59	5,005,255.87
	EXELIXIS INC	504,391	19.49	9,830,580.59
	FIBROGEN INC	544,747	18.72	10,197,663.84
	GILEAD SCIENCES INC	1,162,964	82.16	95,549,122.24
	GRIFOLS SA-ADR	1,590,799	7.48	11,899,176.52
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	104,493	36.34	3,797,275.62
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	251,117	109.68	27,542,512.56
	ILLUMINA INC	176,788	226.88	40,109,661.44
	IMMUNITYBIO INC	1,200,172	1.53	1,836,263.16
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	55,858	50.19	2,803,513.02
	INCYTE CORP	461,337	73.94	34,111,257.78
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	68,952	34.58	2,384,360.16
	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	352,457	16.18	5,702,754.26
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	557,120	36.59	20,385,020.80
	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	474,541	5.38	2,553,030.58
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	106,228	144.05	15,302,143.40
	LIGAND PHARMACEUTICALS	44,041	72.00	3,170,952.00
	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	51,726	241.53	12,493,380.78
	MEDPACE HOLDINGS INC	54,183	189.58	10,272,013.14
	MODERNA INC	380,429	155.56	59,179,535.24
	MYRIAD GENETICS INC	436,835	22.39	9,780,735.65
	NEKTAR THERAPEUTICS	1,846,167	0.93	1,726,166.14
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	99,028	102.96	10,195,922.88
	PROMETHEUS BIOSCIENCES INC	27,999	112.25	3,142,887.75
	PROVENTION BIO INC	385,203	24.27	9,348,876.81
	PTC THERAPEUTICS INC	255,224	48.03	12,258,408.72
	REGENERON PHARMACEUTICALS	106,086	820.43	87,036,136.98
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	230,779	36.11	8,333,429.69
	SANOFI-ADR	757,006	55.80	42,240,934.80
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	215,155	137.68	29,622,540.40
	SEAGEN INC	156,073	205.20	32,026,179.60
	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	304,824	36.43	11,104,738.32
	SYNEOS HEALTH INC	249,106	40.25	10,026,516.50
	THERAVANCE BIOPHARMA INC	732,159	11.52	8,434,471.68
	TRAVERE THERAPEUTICS INC	781,135	20.42	15,950,776.70
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	165,721	37.49	6,212,880.29
	UNIQURE NV	319,680	18.47	5,904,489.60
	UNITED THERAPEUTICS CORP	74,982	225.80	16,930,935.60
	VANDA PHARMACEUTICALS INC	618,974	6.78	4,196,643.72
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	216,805	326.37	70,758,647.85
	VIATRIS INC	1,733,921	9.82	17,027,104.22
	ZAI LAB LTD-ADR	89,653	35.80	3,209,577.40
米ドル 小計		28,125,889		1,168,889,466.34
				(155,836,343,652)
合 計		28,125,889		155,836,343,652
				(155,836,343,652)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	61銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。