有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/10/14-2024/04/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	20,284,389,864	192,089,115,134
合計		20,284,389,864	192,089,115,134

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2023年10月13日現在]	[2024年 4月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,234,407,435	113,183,223
コール・ローン	134,858,475	679,696,162
株式	214,079,625,275	206,436,033,165
未収利息	-	186
流動資産合計	218,448,891,185	207,228,912,736
資産合計	218,448,891,185	207,228,912,736
負債の部
流動負債
未払解約金	1,300,000	500,830,000
未払利息	369	-
その他未払費用	17,894	-
流動負債合計	1,318,263	500,830,000
負債合計	1,318,263	500,830,000
純資産の部
元本等
元本	23,971,055,780	21,830,263,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,476,517,142	184,897,819,498
元本等合計	218,447,572,922	206,728,082,736
純資産合計	218,447,572,922	206,728,082,736
負債純資産合計	218,448,891,185	207,228,912,736

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2023年10月13日現在	2024年 4月15日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2023年10月13日現在	2024年 4月15日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	17,961,973,985円	23,971,055,780円
	期中追加設定元本額	7,618,246,154円	961,208,617円
	期中一部解約元本額	1,609,164,359円	3,102,001,159円
	期末元本額	23,971,055,780円	21,830,263,238円
	元本の内訳
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース	291,806,048円	255,721,590円
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース	22,244,965,680円	20,284,389,864円
	iTrustバイオ	102,893,127円	98,372,940円
	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース	1,331,379,065円	1,191,767,020円
	ピクテ・バイオ医薬品ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	11,860円	11,824円
2.	受益権の総数	23,971,055,780口	21,830,263,238口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 4月14日 至 2023年10月13日	自 2023年10月14日 至 2024年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2023年 4月14日 至 2023年10月13日	自 2023年10月14日 至 2024年 4月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2023年10月13日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△17,042,629,043
合計	△17,042,629,043

 
(2024年 4月15日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△12,977,097,443
合計	△12,977,097,443

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2023年10月13日現在)	(2024年 4月15日現在)
1口当たり純資産額	9.1130円	9.4698円
(1万口当たり純資産額)	(91,130円)	(94,698円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	GUARDANT HEALTH INC	551,731	18.26	10,074,608.06
	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	639,363	17.14	10,958,681.82
	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	1,744,107	3.01	5,249,762.07
	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	494,076	29.51	14,580,182.76
	ALKERMES PLC	1,267,956	24.42	30,963,485.52
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	171,565	148.50	25,477,402.50
	AMGEN INC	372,616	267.28	99,592,804.48
	AMICUS THERAPEUTICS INC	1,802,887	10.68	19,254,833.16
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	175,050	51.79	9,065,839.50
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	132,361	146.04	19,330,000.44
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	738,898	68.93	50,932,239.14
	AXSOME THERAPEUTICS INC	78,032	69.15	5,395,912.80
	BEIGENE LTD-ADR	82,117	141.30	11,603,132.10
	BIOGEN INC	295,447	198.18	58,551,686.46
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	286,840	92.22	26,452,384.80
	BIONTECH SE-ADR	91,698	86.48	7,930,043.04
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	324,397	87.25	28,303,638.25
	BRIDGEBIO PHARMA INC	422,283	26.83	11,329,852.89
	CONTRA RADIUS HEALTH INC	475,705	0.00	0.00
	CRISPR THERAPEUTICS AG	150,894	60.67	9,154,738.98
	CYTOKINETICS INC	124,855	71.56	8,934,623.80
	EDITAS MEDICINE INC	1,103,829	6.21	6,854,778.09
	EXELIXIS INC	996,093	22.81	22,720,881.33
	GILEAD SCIENCES INC	1,491,510	68.07	101,527,085.70
	GRIFOLS SA-ADR	1,764,988	6.56	11,578,321.28
	ILLUMINA INC	276,192	127.07	35,095,717.44
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	73,363	56.53	4,147,210.39
	INCYTE CORP	789,978	53.85	42,540,315.30
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	784,661	41.74	32,751,750.14
	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	873,734	12.36	10,799,352.24
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	256,766	110.58	28,393,184.28
	LIGAND PHARMACEUTICALS	61,130	81.36	4,973,536.80
	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	91,369	236.59	21,616,991.71
	MEDPACE HOLDINGS INC	88,194	395.00	34,836,630.00
	MODERNA INC	556,466	105.14	58,506,835.24
	MYRIAD GENETICS INC	595,244	19.55	11,637,020.20
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	118,744	134.66	15,990,067.04
	PTC THERAPEUTICS INC	398,116	26.42	10,518,224.72
	REGENERON PHARMACEUTICALS	126,679	904.70	114,606,491.30
	ROIVANT SCIENCES LTD	1,797,493	10.94	19,664,573.42
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	230,395	28.22	6,501,746.90
	SANOFI-ADR	955,383	45.93	43,880,741.19
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	210,911	122.87	25,914,634.57
	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	486,775	30.24	14,720,076.00
	THERAVANCE BIOPHARMA INC	1,002,110	9.61	9,630,277.10
	TRAVERE THERAPEUTICS INC	1,094,880	6.37	6,974,385.60
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	504,236	47.00	23,699,092.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	50,404	232.59	11,723,466.36
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	295,052	396.55	117,002,870.60
	VIATRIS INC	2,936,327	11.33	33,268,584.91
米ドル 小計		30,433,900		1,345,210,694.42
				(206,436,033,165)
合 計		30,433,900		206,436,033,165
				(206,436,033,165)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	50銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。