有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/11/20)

三菱UFJ SRIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	174,184,445
株式	10,503,190,430
未収配当金	125,337,200
流動資産合計	10,802,712,075
資産合計	10,802,712,075
負債の部
流動負債
未払利息	64
流動負債合計	64
負債合計	64
純資産の部
元本等
元本	3,522,645,333
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,280,066,678
元本等合計	10,802,712,011
純資産合計	10,802,712,011
負債純資産合計	10,802,712,075

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月20日現在]
1.	期首	2022年11月22日
	期首元本額	3,706,758,347円
	期中追加設定元本額	36,434,751円
	期中一部解約元本額	220,547,765円
	元本の内訳※
	三菱UFJ SRIファンド	614,934,869円
	MUAM SRIファンド	2,907,710,464円
	合計	3,522,645,333円
2.	受益権の総数	3,522,645,333口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年11月22日 至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年11月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,228,045,524
合計	1,228,045,524

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年11月20日現在]
1口当たり純資産額	3.0666円
(1万口当たり純資産額)	(30,666円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1333	マルハニチロ	75,600	2,733.50	206,652,600
1605	INPEX	73,200	2,097.00	153,500,400
1911	住友林業	56,800	3,804.00	216,067,200
1928	積水ハウス	69,100	3,021.00	208,751,100
2269	明治ホールディングス	63,100	3,417.00	215,612,700
2270	雪印メグミルク	84,600	2,203.00	186,373,800
2502	アサヒグループホールディングス	12,700	5,525.00	70,167,500
2503	キリンホールディングス	37,300	2,167.00	80,829,100
3402	東レ	9,000	785.00	7,065,000
4063	信越化学工業	42,100	5,160.00	217,236,000
4182	三菱瓦斯化学	90,800	2,284.00	207,387,200
4452	花王	37,100	5,519.00	204,754,900
4901	富士フイルムホールディングス	9,700	8,698.00	84,370,600
6988	日東電工	19,800	10,615.00	210,177,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	35,900	5,785.00	207,681,500
5334	日本特殊陶業	61,400	3,357.00	206,119,800
5401	日本製鉄	53,500	3,401.00	181,953,500
5411	JFEホールディングス	91,300	2,228.00	203,416,400
5938	LIXIL	119,000	1,782.00	212,058,000
6301	小松製作所	35,300	3,829.00	135,163,700
6305	日立建機	51,900	4,025.00	208,897,500
6471	日本精工	258,100	791.80	204,363,580
3105	日清紡ホールディングス	189,600	1,100.50	208,654,800
6504	富士電機	32,400	6,049.00	195,987,600
6508	明電舎	26,800	2,395.00	64,186,000
6770	アルプスアルパイン	82,700	1,212.00	100,232,400
6856	堀場製作所	22,600	9,237.00	208,756,200
6869	シスメックス	20,900	7,786.00	162,727,400
6925	ウシオ電機	104,600	1,915.50	200,361,300
7735	SCREENホールディングス	21,600	9,508.00	205,372,800
8035	東京エレクトロン	6,500	23,905.00	155,382,500
7203	トヨタ自動車	1,000	2,780.00	2,780,000
7261	マツダ	120,100	1,678.00	201,527,800
7701	島津製作所	55,100	3,785.00	208,553,500
7731	ニコン	45,300	1,442.00	65,322,600
7762	シチズン時計	232,300	864.00	200,707,200
7832	バンダイナムコホールディングス	59,900	3,021.00	180,957,900
7944	ローランド	21,700	4,430.00	96,131,000
7956	ピジョン	124,300	1,637.00	203,479,100
7994	オカムラ	50,300	2,167.00	109,000,100
9513	電源開発	58,300	2,292.00	133,623,600
9104	商船三井	49,800	3,883.00	193,373,400
9107	川崎汽船	40,300	4,784.00	192,795,200
3626	TIS	64,600	3,180.00	205,428,000
4307	野村総合研究所	5,200	4,157.00	21,616,400
8056	BIPROGY	52,200	4,103.00	214,176,600
9719	SCSK	78,000	2,750.50	214,539,000
2768	双日	37,500	3,049.00	114,337,500
8078	阪和興業	46,500	4,345.00	202,042,500
8133	伊藤忠エネクス	85,700	1,598.00	136,948,600
8252	丸井グループ	92,400	2,236.50	206,652,600
8273	イズミ	9,800	3,574.00	35,025,200
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	38,900	5,366.00	208,737,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,100	7,466.00	164,998,600
8601	大和証券グループ本社	216,700	975.50	211,390,850
8766	東京海上ホールディングス	59,900	3,697.00	221,450,300
8424	芙蓉総合リース	12,000	11,915.00	142,980,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	121,800	1,265.50	154,137,900
3231	野村不動産ホールディングス	7,000	3,729.00	26,103,000
2121	MIXI	76,500	2,321.00	177,556,500
2371	カカクコム	128,600	1,658.50	213,283,100
2379	ディップ	32,600	3,125.00	101,875,000
4544	H.U.グループホールディングス	77,700	2,569.00	199,611,300
6028	テクノプロ・ホールディングス	61,800	3,427.00	211,788,600
	合 計	4,080,900		10,503,190,430

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。