有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/11/20)

三菱UFJ SRIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	130,821,769
株式	11,682,566,660
未収配当金	147,544,200
未収利息	765
流動資産合計	11,960,933,394
資産合計	11,960,933,394
負債の部
流動負債
未払解約金	36,302,348
流動負債合計	36,302,348
負債合計	36,302,348
純資産の部
元本等
元本	3,341,904,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,582,726,644
元本等合計	11,924,631,046
純資産合計	11,924,631,046
負債純資産合計	11,960,933,394

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年11月20日現在]
1.	期首	2023年11月21日
	期首元本額	3,522,645,333円
	期中追加設定元本額	57,673,493円
	期中一部解約元本額	238,414,424円
	元本の内訳※
	三菱UFJ SRIファンド	598,496,573円
	MUAM SRIファンド	2,743,407,829円
	合計	3,341,904,402円
2.	受益権の総数	3,341,904,402口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年11月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	399,588,404
合計	399,588,404

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	3.5682円
(1万口当たり純資産額)	(35,682円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1333	マルハニチロ	72,600	3,059.00	222,083,400
1605	INPEX	104,700	2,020.00	211,494,000
1911	住友林業	37,900	5,426.00	205,645,400
1928	積水ハウス	33,400	3,547.00	118,469,800
5076	インフロニア・ホールディングス	200	1,219.50	243,900
2503	キリンホールディングス	39,900	2,100.50	83,809,950
2602	日清オイリオグループ	44,900	5,120.00	229,888,000
2897	日清食品ホールディングス	44,700	3,804.00	170,038,800
3402	東レ	284,200	921.80	261,975,560
4063	信越化学工業	36,300	5,620.00	204,006,000
4204	積水化学工業	106,600	2,343.50	249,817,100
4452	花王	34,200	6,243.00	213,510,600
4901	富士フイルムホールディングス	41,600	3,271.00	136,073,600
4519	中外製薬	34,700	6,384.00	221,524,800
4540	ツムラ	24,000	4,887.00	117,288,000
5334	日本特殊陶業	57,600	4,883.00	281,260,800
5401	日本製鉄	74,800	3,115.00	233,002,000
5411	JFEホールディングス	111,300	1,747.50	194,496,750
5938	LIXIL	123,200	1,762.00	217,078,400
6301	小松製作所	36,400	4,075.00	148,330,000
6305	日立建機	68,100	3,371.00	229,565,100
6471	日本精工	317,000	670.40	212,516,800
3105	日清紡ホールディングス	198,700	892.00	177,240,400
6501	日立製作所	61,200	3,816.00	233,539,200
6508	明電舎	100	4,180.00	418,000
6702	富士通	50,000	2,793.00	139,650,000
6770	アルプスアルパイン	85,700	1,534.00	131,463,800
6856	堀場製作所	12,300	8,103.00	99,666,900
6869	シスメックス	45,200	3,072.00	138,854,400
6925	ウシオ電機	48,100	2,075.00	99,807,500
6952	カシオ計算機	177,200	1,082.50	191,819,000
7735	SCREENホールディングス	20,100	9,227.00	185,462,700
7751	キヤノン	47,300	4,994.00	236,216,200
8035	東京エレクトロン	9,400	21,870.00	205,578,000
7259	アイシン	143,400	1,628.00	233,455,200
7261	マツダ	221,600	1,006.00	222,929,600
7731	ニコン	40,500	1,891.50	76,605,750
7762	シチズン時計	217,800	902.00	196,455,600
7832	バンダイナムコホールディングス	70,200	3,131.00	219,796,200
7956	ピジョン	125,300	1,452.50	181,998,250
7994	オカムラ	102,400	1,972.00	201,932,800
9513	電源開発	61,800	2,598.00	160,556,400
9104	商船三井	10,800	5,480.00	59,184,000
9107	川崎汽船	18,900	2,175.50	41,116,950
3626	TIS	17,500	3,850.00	67,375,000
4307	野村総合研究所	5,300	4,498.00	23,839,400
4704	トレンドマイクロ	28,700	8,035.00	230,604,500
8056	BIPROGY	49,000	4,328.00	212,072,000
9682	DTS	58,700	3,995.00	234,506,500
9719	SCSK	77,000	2,877.50	221,567,500
2768	双日	40,100	3,080.00	123,508,000
8053	住友商事	45,100	3,258.00	146,935,800
8078	阪和興業	41,600	5,000.00	208,000,000
8133	伊藤忠エネクス	87,700	1,606.00	140,846,200
8233	高島屋	168,100	1,210.00	203,401,000
8252	丸井グループ	99,600	2,412.50	240,285,000
8273	イズミ	200	3,149.00	629,800
7182	ゆうちょ銀行	161,000	1,452.50	233,852,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	158,000	1,816.00	286,928,000
8309	三井住友トラストグループ	63,200	3,645.00	230,364,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	64,100	3,615.00	231,721,500
8601	大和証券グループ本社	230,600	1,010.00	232,906,000
8424	芙蓉総合リース	5,800	11,090.00	64,322,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	113,500	1,243.50	141,137,250
3231	野村不動産ホールディングス	100	3,789.00	378,900
2121	MIXI	10,600	2,848.00	30,188,800
2371	カカクコム	96,800	2,318.00	224,382,400
2379	ディップ	100	2,556.00	255,600
4544	H.U.グループホールディングス	51,600	2,446.50	126,239,400
6028	テクノプロ・ホールディングス	84,000	2,743.50	230,454,000
	合 計	5,254,300		11,682,566,660

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。