有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	中小型成長株・マザーファンド	2,125,304,988	9,114,157,910
合計		2,125,304,988	9,114,157,910

<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-(愛称:jnext))は、「中小型成長株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年1月22日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「中小型成長株・マザーファンド」の状況
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	687,976,035
株式	14,099,937,200
未収入金	73,192,620
未収配当金	24,811,900
流動資産合計	14,885,917,755
資産合計	14,885,917,755
負債の部
流動負債
未払金	291,363,538
未払利息	1,884
流動負債合計	291,365,422
負債合計	291,365,422
純資産の部
元本等
元本	3,403,283,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,191,269,098
元本等合計	14,594,552,333
純資産合計	14,594,552,333
負債純資産合計	14,885,917,755

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	3,403,283,235口
2.	1口当たり純資産額	4.2884円
	(10,000口当たり純資産額)	(42,884円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 1月24日 至 平成30年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスク
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスク
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスク
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	○株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	○上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年 1月22日 現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,057,282,571
合計	4,057,282,571

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(元本の移動)

区分	自 平成29年 1月24日 至 平成30年 1月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 1月24日
期首元本額	2,199,092,910円
期末元本額	3,403,283,235円
期中追加設定元本額	2,176,466,274円
期中一部解約元本額	972,275,949円
元本の内訳※
中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-	2,125,304,988円
中小型成長株ファンド ネクストジャパン(適格機関投資家専用)	120,826,762円
中小型成長株ファンド―ネクストジャパン―(年2回決算型)	599,362,826円
中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-年4回決算・分配型	557,788,659円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	200,000	1,315.00	263,000,000
寿スピリッツ	74,000	6,440.00	476,560,000
ポーラ・オルビスホールディングス	95,200	4,380.00	416,976,000
メック	84,000	2,499.00	209,916,000
デクセリアルズ	265,000	1,570.00	416,050,000
レック	145,000	3,200.00	464,000,000
ペプチドリーム	14,600	4,505.00	65,773,000
トーカロ	35,000	5,670.00	198,450,000
日特エンジニアリング	86,000	5,490.00	472,140,000
パンチ工業	250,000	1,504.00	376,000,000
ペガサスミシン製造	401,800	809.00	325,056,200
TOWA	130,000	2,313.00	300,690,000
ローツェ	30,900	2,801.00	86,550,900
ダブル・スコープ	70,000	2,197.00	153,790,000
ミマキエンジニアリング	325,000	1,179.00	383,175,000
EIZO	34,000	5,540.00	188,360,000
メガチップス	28,300	3,850.00	108,955,000
フェローテックホールディングス	24,000	2,790.00	66,960,000
レーザーテック	138,000	4,025.00	555,450,000
マニー	55,000	3,755.00	206,525,000
トプコン	110,000	2,644.00	290,840,000
トランザクション	120,000	1,114.00	133,680,000
エーアイテイー	97,200	1,287.00	125,096,400
デジタルアーツ	6,000	4,600.00	27,600,000
夢の街創造委員会	175,000	2,046.00	358,050,000
ファインデックス	31,300	792.00	24,789,600
ヒト・コミュニケーションズ	20,000	2,337.00	46,740,000
アイスタイル	216,900	1,066.00	231,215,400
エニグモ	213,600	1,208.00	258,028,800
日本エム・ディ・エム	360,000	905.00	325,800,000
トラスコ中山	38,000	3,235.00	122,930,000
アスクル	8,000	3,365.00	26,920,000
MonotaRO	105,000	3,795.00	398,475,000
アークランドサービスホールディングス	156,600	2,561.00	401,052,600
ブロンコビリー	75,800	3,215.00	243,697,000
物語コーポレーション	39,000	10,270.00	400,530,000
鳥貴族	54,000	3,455.00	186,570,000
薬王堂	105,000	3,325.00	349,125,000
クスリのアオキホールディングス	63,500	5,690.00	361,315,000
ドンキホーテホールディングス	55,200	6,170.00	340,584,000
イー・ギャランティ	57,600	3,760.00	216,576,000
スター・マイカ	120,000	1,779.00	213,480,000
オプトホールディング	120,000	1,350.00	162,000,000
ベネフィット・ワン	44,000	2,743.00	120,692,000
エムスリー	83,000	3,980.00	330,340,000
ヒビノ	100,900	1,936.00	195,342,400
エスプール	38,700	4,390.00	169,893,000
アドウェイズ	162,000	706.00	114,372,000
レッグス	187,200	853.00	159,681,600
セプテーニ・ホールディングス	776,200	370.00	287,194,000
シーティーエス	360,000	881.00	317,160,000
ジャパンマテリアル	56,700	4,305.00	244,093,500
ベクトル	119,000	2,138.00	254,422,000
エラン	83,100	1,548.00	128,638,800
東祥	88,400	3,705.00	327,522,000
共立メンテナンス	9,000	4,690.00	42,210,000
船井総研ホールディングス	168,000	2,553.00	428,904,000
合 計	7,109,700		14,099,937,200

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。