有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきんJリートマザー ファンド	96,235,375,068	233,669,114,202
親投資信託受益証券 合計		96,235,375,068	233,669,114,202
合計		96,235,375,068	233,669,114,202

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんJリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんJリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんJリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年7月20日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		189,458,518
コール・ローン		2,166,061,977
投資証券		246,473,450,120
未収入金		3,701,862,302
未収配当金		1,815,411,991
流動資産合計		254,346,244,908
資産合計		254,346,244,908
負債の部
流動負債
未払金		957,666,220
未払解約金		3,100,000,000
未払利息		5,132
その他未払費用		2,110
流動負債合計		4,057,673,462
負債合計		4,057,673,462
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	103,082,074,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		147,206,497,272
元本等合計		250,288,571,446
純資産合計		250,288,571,446
負債純資産合計		254,346,244,908

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年7月20日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 107,329,306,636円 期中追加設定元本額 6,997,095,033円 期中一部解約元本額 11,244,327,495円
元本の内訳	しんきんJリートオープン(毎月決算型) 96,235,375,068円 しんきんJリートオープン(1年決算型) 3,817,942,155円 しんきんJ-REITファンドⅡ(適格機関投資家限定) 3,028,756,951円   合計 103,082,074,174円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	103,082,074,174口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年1月21日 至 2020年7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金 融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理 体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2020年7月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△29,503,996,374円
合計	△29,503,996,374円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年7月20日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年1月21日 至 2020年7月20日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年7月20日現在

1口当たり純資産額  2.4281円

(1万口当たり純資産額  24,281円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人	547	52,785,500
投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	13,363	1,963,024,700
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	14,709	9,928,575,000
投資証券	MCUBS MidCity投資法人	38,331	2,687,003,100
投資証券	森ヒルズリート投資法人	32,195	4,478,324,500
投資証券	産業ファンド投資法人	53,116	9,858,329,600
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	38,458	13,075,720,000
投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	14,829	2,913,898,500
投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,897	3,060,568,000
投資証券	GLP投資法人	96,739	15,942,587,200
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	14,382	4,897,071,000
投資証券	日本プロロジスリート投資法人	43,627	14,811,366,500
投資証券	星野リゾート・リート投資法人	1,823	768,394,500
投資証券	Oneリート投資法人	856	207,665,600
投資証券	イオンリート投資法人	24,983	2,755,624,900
投資証券	ヒューリックリート投資法人	14,749	1,827,401,100
投資証券	日本リート投資法人	11,311	3,608,209,000
投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	202,533	2,533,687,830
投資証券	積水ハウス・リート投資法人	77,485	5,307,722,500
投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	11,060	2,116,884,000
投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,647	453,322,100
投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	90,340	11,509,316,000
投資証券	いちごホテルリート投資法人	452	27,617,200
投資証券	ラサールロジポート投資法人	33,137	5,888,444,900
投資証券	スターアジア不動産投資法人	4,324	385,700,800
投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	8,957	4,666,597,000
投資証券	大江戸温泉リート投資法人	2,618	154,200,200
投資証券	投資法人みらい	6,079	216,716,350
投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	1,424	132,004,800
投資証券	三菱地所物流リート投資法人	5,468	2,435,994,000
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	24,374	3,834,030,200
投資証券	ザイマックス・リート投資法人	909	79,173,900
投資証券	タカラレーベン不動産投資法人	10,230	899,217,000
投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	26,065	4,089,598,500
投資証券	日本ビルファンド投資法人	29,025	17,327,925,000
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	35,302	19,451,402,000
投資証券	日本リテールファンド投資法人	66,784	8,721,990,400
投資証券	オリックス不動産投資法人	69,207	9,647,455,800
投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	15,044	4,471,076,800
投資証券	プレミア投資法人	16,225	1,813,955,000
投資証券	東急リアル・エステート投資法人	10,805	1,471,641,000
投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	7,079	700,113,100
投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	48,804	4,875,519,600
投資証券	インヴィンシブル投資法人	57,763	1,442,919,740
投資証券	フロンティア不動産投資法人	9,583	3,033,019,500
投資証券	平和不動産リート投資法人	7,386	777,007,200
投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	15,227	4,697,529,500
投資証券	福岡リート投資法人	6,383	781,917,500
投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	10,628	6,419,312,000
投資証券	大和証券オフィス投資法人	7,284	4,355,832,000
投資証券	阪急阪神リート投資法人	6,523	769,714,000
投資証券	大和ハウスリート投資法人	38,471	10,579,525,000
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	46,600	1,903,610,000
投資証券	大和証券リビング投資法人	34,962	3,632,551,800
投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	18,036	2,032,657,200
投資証券 合計		1,489,138	246,473,450,120
合計		1,489,138	246,473,450,120

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。