有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年9月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド	572,182,346	1,156,952,703
合計			572,182,346	1,156,952,703

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2020年3月16日現在)	(2020年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		353,877	345,424
コール・ローン		9,430,379	41,641,643
株式		888,156,660	1,172,227,430
未収配当金		1,433,350	435,050
流動資産合計		899,374,266	1,214,649,547
資産合計		899,374,266	1,214,649,547
負債の部
流動負債
未払金		673,842	-
未払解約金		-	12,000,000
未払利息		12	57
流動負債合計		673,854	12,000,057
負債合計		673,854	12,000,057
純資産の部
元本等
元本		616,055,834	594,782,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		282,644,578	607,866,566
元本等合計		898,700,412	1,202,649,490
純資産合計		898,700,412	1,202,649,490
負債純資産合計		899,374,266	1,214,649,547

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。

 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年3月16日現在)	(2020年9月15日現在)
1.期首元本額	674,026,287円	616,055,834円
期中追加設定元本額	10,229,194円	2,877,788円
期中一部解約元本額	68,199,647円	24,150,698円
元本の内訳
ファンド名
りそなジャパンCSRファンド	591,951,496円	572,182,346円
パインブリッジ日本株式SRIファンド	24,104,338円	22,600,578円
合計	616,055,834円	594,782,924円
2.受益権の総数	616,055,834口	594,782,924口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年9月18日 至 2020年3月16日	自 2020年3月17日 至 2020年9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2020年3月16日現在)	(2020年9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2020年3月16日現在)	(2020年9月15日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	△300,584,543	258,701,895
合計	△300,584,543	258,701,895

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2020年3月16日現在)	(2020年9月15日現在)
1口当たり純資産額	1.4588円	2.0220円
(1万口当たり純資産額)	(14,588円)	(20,220円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年9月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	国際石油開発帝石	9,500	620.30	5,892,850
	五洋建設	18,000	682.00	12,276,000
	森永乳業	4,100	5,230.00	21,443,000
	アサヒグループホールディングス	3,600	3,779.00	13,604,400
	不二製油グループ本社	4,000	3,215.00	12,860,000
	ワコールホールディングス	3,800	1,958.00	7,440,400
	レンゴー	20,400	794.00	16,197,600
	信越化学工業	2,100	14,200.00	29,820,000
	住友ベークライト	1,100	3,085.00	3,393,500
	太陽ホールディングス	1,100	5,590.00	6,149,000
	ファンケル	4,500	3,445.00	15,502,500
	エーザイ	400	9,326.00	3,730,400
	参天製薬	13,100	2,078.00	27,221,800
	JCRファーマ	1,300	12,120.00	15,756,000
	第一三共	2,900	9,805.00	28,434,500
	大塚ホールディングス	1,300	4,519.00	5,874,700
	住友金属鉱山	3,000	3,598.00	10,794,000
	ディスコ	300	24,470.00	7,341,000
	ユニオンツール	2,100	3,140.00	6,594,000
	小松製作所	3,100	2,418.50	7,497,350
	クボタ	11,400	1,869.00	21,306,600
	ダイキン工業	1,000	19,640.00	19,640,000
	ミネベアミツミ	6,600	2,087.00	13,774,200
	日立製作所	5,300	3,768.00	19,970,400
	富士電機	4,300	3,515.00	15,114,500
	日本電産	3,700	9,756.00	36,097,200
	ダブル・スコープ	8,800	871.00	7,664,800
	オムロン	2,300	8,120.00	18,676,000
	ソニー	3,100	8,058.00	24,979,800
	メイコー	5,700	1,818.00	10,362,600
	横河電機	9,800	1,759.00	17,238,200
	アドバンテスト	1,600	5,070.00	8,112,000
	キーエンス	800	45,140.00	36,112,000
	カシオ計算機	7,500	1,764.00	13,230,000
	村田製作所	2,000	6,615.00	13,230,000
	小糸製作所	4,300	5,640.00	24,252,000
	いすゞ自動車	15,400	1,028.00	15,831,200
	トヨタ自動車	7,700	7,066.00	54,408,200
	スズキ	3,100	4,412.00	13,677,200
	シマノ	500	21,060.00	10,530,000
	島津製作所	5,400	3,290.00	17,766,000
	HOYA	1,800	10,910.00	19,638,000
	中部電力	3,700	1,348.50	4,989,450
	東急	17,600	1,453.00	25,572,800
	東海旅客鉄道	1,800	16,800.00	30,240,000
	ネットワンシステムズ	5,700	4,360.00	24,852,000
	日本ユニシス	3,500	3,140.00	10,990,000
	日本電信電話	12,600	2,260.00	28,476,000
	KDDI	6,300	2,805.00	17,671,500
	光通信	200	24,070.00	4,814,000
	カプコン	3,400	5,750.00	19,550,000
	ソフトバンクグループ	3,600	6,407.00	23,065,200
	伊藤忠商事	11,900	2,732.00	32,510,800
	三菱商事	5,300	2,564.00	13,589,200
	セブン&アイ・ホールディングス	5,400	3,345.00	18,063,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	9,900	2,300.00	22,770,000
	アインホールディングス	900	6,960.00	6,264,000
	ニトリホールディングス	1,200	20,920.00	25,104,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	24,100	399.00	9,615,900
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,100	447.50	19,287,250
	りそなホールディングス	15,100	398.30	6,014,330
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,400	3,097.00	7,432,800
	三井住友フィナンシャルグループ	5,900	3,123.00	18,425,700
	アニコム ホールディングス	2,000	4,200.00	8,400,000
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,200	3,000.00	9,600,000
	第一生命ホールディングス	9,200	1,587.50	14,605,000
	東京海上ホールディングス	2,900	5,019.00	14,555,100
	東京センチュリー	1,600	5,760.00	9,216,000
	イー・ギャランティ	3,200	2,247.00	7,190,400
	オープンハウス	3,400	3,760.00	12,784,000
	三井不動産	11,400	2,005.50	22,862,700
	リクルートホールディングス	3,300	4,328.00	14,282,400
小計		435,600		1,172,227,430
合計				1,172,227,430

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。