有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年9月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド	372,077,175	933,281,178
合計			372,077,175	933,281,178

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		233,571	446,137
コール・ローン		43,489,933	40,358,610
株式		923,278,740	980,670,280
未収入金		5,911,314	3,510,585
未収配当金		613,300	543,200
流動資産合計		973,526,858	1,025,528,812
資産合計		973,526,858	1,025,528,812
負債の部
流動負債
未払金		3,980,446	3,715,070
未払解約金		13,000,000	33,800,000
未払利息		59	55
流動負債合計		16,980,505	37,515,125
負債合計		16,980,505	37,515,125
純資産の部
元本等
元本		415,225,440	393,899,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		541,320,913	594,114,289
元本等合計		956,546,353	988,013,687
純資産合計		956,546,353	988,013,687
負債純資産合計		973,526,858	1,025,528,812

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
1.期首元本額	424,474,592円	415,225,440円
期中追加設定元本額	919,389円	982,518円
期中一部解約元本額	10,168,541円	22,308,560円
元本の内訳
ファンド名
りそなジャパンCSRファンド	392,617,693円	372,077,175円
パインブリッジ日本株式SRIファンド	22,607,747円	21,822,223円
合計	415,225,440円	393,899,398円
2.受益権の総数	415,225,440口	393,899,398口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月16日 至 2022年3月15日	自 2022年3月16日 至 2022年9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	△130,440,642	69,440,664
合計	△130,440,642	69,440,664

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
1口当たり純資産額	2.3037円	2.5083円
(1万口当たり純資産額)	(23,037円)	(25,083円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年9月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	日本水産	600	543.00	325,800
	ショーボンドホールディングス	1,500	6,220.00	9,330,000
	ライト工業	7,300	1,929.00	14,081,700
	森永乳業	2,000	4,050.00	8,100,000
	アサヒグループホールディングス	4,200	4,658.00	19,563,600
	不二製油グループ本社	2,200	2,371.00	5,216,200
	味の素	8,600	4,005.00	34,443,000
	レンゴー	36,900	837.00	30,885,300
	信越化学工業	1,500	16,185.00	24,277,500
	三菱瓦斯化学	200	2,074.00	414,800
	太陽ホールディングス	2,800	2,671.00	7,478,800
	参天製薬	900	986.00	887,400
	JCRファーマ	4,200	2,147.00	9,017,400
	第一三共	11,000	4,253.00	46,783,000
	住友電気工業	400	1,610.00	644,000
	フジクラ	30,100	962.00	28,956,200
	NITTOKU	3,300	2,559.00	8,444,700
	ミネベアミツミ	6,200	2,405.00	14,911,000
	日立製作所	5,800	6,828.00	39,602,400
	富士電機	4,400	5,910.00	26,004,000
	日本電産	2,500	9,236.00	23,090,000
	日本電気	6,000	5,020.00	30,120,000
	ソニーグループ	3,400	10,470.00	35,598,000
	メイコー	100	2,957.00	295,700
	アドバンテスト	700	7,610.00	5,327,000
	キーエンス	800	52,060.00	41,648,000
	ウシオ電機	3,800	1,650.00	6,270,000
	カシオ計算機	100	1,311.00	131,100
	ファナック	1,100	21,920.00	24,112,000
	小糸製作所	700	4,665.00	3,265,500
	トヨタ自動車	25,600	2,040.00	52,224,000
	スズキ	2,200	4,981.00	10,958,200
	メニコン	3,400	3,065.00	10,421,000
	アシックス	9,600	2,584.00	24,806,400
	ヤマハ	4,100	5,200.00	21,320,000
	東急	28,500	1,733.00	49,390,500
	JMDC	1,600	5,560.00	8,896,000
	日本電信電話	18,900	3,863.00	73,010,700
	伊藤忠商事	8,000	3,784.00	30,272,000
	セブン&アイ・ホールディングス	5,200	5,925.00	30,810,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	8,300	2,683.00	22,268,900
	ニトリホールディングス	600	12,940.00	7,764,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	27,500	454.00	12,485,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,800	723.60	31,693,680
	三井住友フィナンシャルグループ	7,400	4,309.00	31,886,600
	第一生命ホールディングス	10,200	2,410.00	24,582,000
	三井不動産	8,400	2,950.00	24,780,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	2,500	3,400.00	8,500,000
	リクルートホールディングス	900	4,483.00	4,034,700
	ソラスト	1,500	895.00	1,342,500
小計		371,500		980,670,280
合計				980,670,280

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。