有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

グローバルREITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	273,742,281
コール・ローン	517,741,142
投資証券	55,233,455,864
未収入金	624,641,613
未収配当金	96,020,408
流動資産合計	56,745,601,308
資産合計	56,745,601,308
負債の部
流動負債
未払金	523,654,523
未払解約金	367,820,000
未払利息	717
流動負債合計	891,475,240
負債合計	891,475,240
純資産の部
元本等
元本	27,592,172,007
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,261,954,061
元本等合計	55,854,126,068
純資産合計	55,854,126,068
負債純資産合計	56,745,601,308

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0243円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,243円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月24日現在
期首	平成29年 1月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	30,921,974,231円
同期中における追加設定元本額	743,079,218円
同期中における一部解約元本額	4,072,881,442円
期末元本額	27,592,172,007円
期末元本額の内訳*
グローバルREITオープン	27,301,663,206円
グローバルREITオープン(資産成長型)	49,254,484円
グローバルREITオープンVA(適格機関投資家専用)	241,254,317円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 7月24日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	552	247,020,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,025	280,867,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,110	525,030,000
		GLP投資法人 投資証券	3,869	459,637,200
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,828	1,611,960,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	8,021	1,679,597,400
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,665	603,889,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,500	1,490,000,000
	小計	銘柄数:8	23,570	6,898,001,100
		組入時価比率:12.4%		12.5%
	米ドル	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	8,015,992.75
		ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	15,342,000.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,400	5,046,360.00
		BOSTON PROPERTIES	39,100	4,649,381.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	138,464	2,596,200.00
		CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	16,947,480.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	48,800	4,839,496.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	89,900	10,110,154.00
		EQUINIX INC	5,900	2,604,496.00
		GGP INC	197,540	4,598,731.20
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	359,000	11,933,160.00
		HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	250,924	6,461,293.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	229,900	4,129,004.00
		JBG SMITH PROPERTIES	52,100	1,885,499.00
		KILROY REALTY CORP	66,800	4,847,676.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	388,000	16,055,440.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	198,100	5,275,403.00
		PEI 7.2 12/31/49 PFD	175,800	4,730,778.00
		PROLOGIS INC	156,100	9,208,339.00
		PUBLIC STORAGE	49,000	10,238,060.00
		PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	8,649,600.00
		SHO 6.45 12/31/49 PFD	213,998	5,576,787.88
		SIMON PROPERTY GROUP INC	61,704	9,908,428.32
		SL GREEN REALTY CORP	48,600	4,953,798.00
		SUN COMMUNITIES INC	107,800	9,690,142.00
		UDR INC	217,577	8,566,006.49
		VEREIT INC	1,314,600	11,068,932.00
		VORNADO REALTY TRUST	104,200	8,199,498.00
		VORNADO RLTY TST (VNO)6.625 SERIES G	90,000	2,326,500.00
		WELLTOWER INC	155,600	11,503,508.00
	小計	銘柄数:30	6,698,232	229,958,143.64
				(25,497,758,966)
		組入時価比率:45.7%		46.2%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	672,600	21,980,568.00
	小計	銘柄数:1	672,600	21,980,568.00
				(1,942,642,599)
		組入時価比率:3.5%		3.5%
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	82,579	6,854,057.00
		GECINA SA	50,403	6,504,507.15
		GECINA SA - RTS	50,403	132,559.89
		KLEPIERRE	549,105	19,366,933.35
		UNIBAIL RODAMCO-NA	50,617	10,900,370.95
	小計	銘柄数:5	783,107	43,758,428.34
				(5,660,590,290)
		組入時価比率:10.1%		10.2%
	英ポンド	BRITISH LAND	1,207,481	7,504,494.41
		HAMMERSON PLC	1,502,316	8,946,291.78
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,118,186	11,439,042.78
	小計	銘柄数:3	3,827,983	27,889,828.97
				(4,024,502,320)
		組入時価比率:7.2%		7.3%
	豪ドル	DEXUS	1,852,344	17,319,416.40
		GOODMAN GROUP	974,646	7,699,703.40
		MIRVAC GROUP	7,595,796	16,027,129.56
SCENTRE GROUP		8,698,645	35,838,417.40
小計	銘柄数:4	19,121,431	76,884,666.76
			(6,744,322,968)
	組入時価比率:12.1%		12.2%
香港ドル	LINK REIT	2,926,500	179,248,125.00
小計	銘柄数:1	2,926,500	179,248,125.00
			(2,545,323,375)
	組入時価比率:4.6%		4.6%
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	2,461,700	6,597,356.00
	CAPITALAND MALL TRUST	8,368,440	16,987,933.20
小計	銘柄数:2	10,830,140	23,585,289.20
			(1,920,314,246)
	組入時価比率:3.4%		3.5%
	合計			55,233,455,864
				(48,335,454,764)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。