有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/22-2022/12/21)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
 
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,021,370,696	2,938,892,040
合計		1,021,370,696	2,938,892,040

 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの特定期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
 
「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
(1)貸借対照表

区分	(2022年6月21日現在)	(2022年12月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,164,568	16,198,272
金銭信託	736,459	-
コール・ローン	53,634,454	26,119,595
株式	3,274,854,378	3,174,612,469
未収入金	171,704	167,347
未収配当金	6,757,674	5,975,336
流動資産合計	3,349,319,237	3,223,073,019
資産合計	3,349,319,237	3,223,073,019
負債の部
流動負債
未払利息	146	71
流動負債合計	146	71
負債合計	146	71
純資産の部
元本等
元本	1,188,381,662	1,120,147,624
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,160,937,429	2,102,925,324
元本等合計	3,349,319,091	3,223,072,948
純資産合計	3,349,319,091	3,223,072,948
負債純資産合計	3,349,319,237	3,223,073,019

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年6月21日現在)	(2022年12月21日現在)
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2022年6月21日現在)	(2022年12月21日現在)
1.受益権の総数	1,188,381,662口	1,120,147,624口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.8184円 (28,184円)	2.8774円 (28,774円)

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	(自 2021年12月22日 至 2022年 6月21日)	(自 2022年 6月22日 至 2022年12月21日)
1.金融商品に対する取組方針	当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 当親投資信託が行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年6月21日現在)	(2022年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	(2022年6月21日現在)	(2022年12月21日現在)
株式	△109,776,168	106,178,560
合計	△109,776,168	106,178,560

(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間を指しております。
 
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(その他の注記)

項目	(2022年6月21日現在)	(2022年12月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	1,268,063,639	1,188,381,662
期中追加設定元本額	1,044,267	1,398,252
期中一部解約元本額	80,726,244	69,632,290
期末元本額	1,188,381,662	1,120,147,624
2.元本の内訳
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)	1,077,273,328	1,021,370,696
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	111,108,334	98,776,928

 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,511	172.67	433,574.37
	SCHLUMBERGER LTD	14,144	51.76	732,093.44
	AGNICO EAGLE MINES LTD	8,452	52.03	439,757.56
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,910	80.75	154,232.50
	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	10,709	47.62	509,962.58
	NUTRIEN LTD	8,373	73.33	613,992.09
	PARKER HANNIFIN CORP.	961	286.62	275,441.82
	UNION PACIFIC CORP	1,680	205.41	345,088.80
	VF CORP	2,870	25.17	72,237.90
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,430	65.85	357,565.50
	PEPSICO INC.	2,301	181.23	417,010.23
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,195	77.69	170,529.55
	PROCTER & GAMBLE CO	3,716	150.46	559,109.36
	MEDTRONIC PLC	3,887	76.70	298,132.90
	AMGEN INC	1,190	264.75	315,052.50
	BRISTOL MYERS SQUIBB CO.	5,159	72.65	374,801.35
	JOHNSON & JOHNSON	3,762	175.67	660,870.54
	MERCK & CO. INC.	5,558	109.71	609,768.18
	PFIZER INC	10,190	51.32	522,950.80
	JP MORGAN CHASE&CO	3,257	130.69	425,657.33
	ALLSTATE CORPORATION	1,400	133.68	187,152.00
	CHUBB LTD	1,530	214.70	328,491.00
	PROGRESSIVE CORP	1,579	127.19	200,833.01
	ACCENTURE PLC-CL A	373	261.90	97,688.70
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	539	243.91	131,467.49
	TE CONNECTIVITY LTD	1,565	114.85	179,740.25
	VERIZON COMMUNICATIONS	6,200	36.99	229,338.00
	DOMINION ENERGY INC	6,502	59.58	387,389.16
	NEXTERA ENERGY INC	6,657	83.52	555,992.64
	UGI CORP	8,483	36.36	308,441.88
	WEC ENERGY GROUP INC	5,055	94.33	476,838.15
	BROADCOM INC	481	544.02	261,673.62
	QUALCOMM INC	1,482	112.10	166,132.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	6,521	75.62	493,118.02
	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,386	166.09	230,200.74
小計				12,522,326.16
				(1,650,192,141)
カナダドル	ENBRIDGE INC	9,232	52.43	484,033.76
	TC ENERGY CORP	12,875	54.05	695,893.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,261	162.86	368,226.46
	BCE INC	10,623	59.62	633,343.26
小計				2,181,497.23
				(211,387,081)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	10,523	57.30	602,967.90
	BASF SE	3,300	45.80	151,140.00
	FUCHS PETROLUB SE	5,331	28.30	150,867.30
	KONE OYJ-B	3,140	47.51	149,181.40
	SIEMENS AG	1,961	128.02	251,047.22
	VINCI SA	3,631	93.43	339,244.33
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,040	34.60	174,384.00
	MICHELIN (CGDE)	6,012	25.85	155,410.20
	STELLANTIS NV	21,500	13.25	284,961.00
	UNILEVER PLC	6,175	47.50	293,312.50
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,839	12.40	97,234.95
	SANOFI	2,748	88.81	244,049.88
	DEUTSCHE BOERSE AG	900	162.10	145,890.00
	ALLIANZ SE	1,299	200.20	260,059.80
	AXA SA	6,200	26.39	163,618.00
	HANNOVER RUECK SE	2,267	182.80	414,407.60
	SAMPO OYJ-A SHS	8,880	48.88	434,054.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG	21,866	18.88	412,917.54
	E.ON SE	22,376	9.07	202,950.32
	ENEL SPA	30,324	5.04	153,045.22
小計				5,080,743.56
				(710,897,638)
イギリスポンド	SHELL PLC-NEW	20,752	23.07	478,852.40
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	12,306	19.49	239,843.94
	ANGLO AMERICAN PLC	6,370	31.24	198,998.80
	BHP GROUP LTD	19,316	25.34	489,564.02
小計				1,407,259.16
				(225,949,530)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	4,338	106.94	463,905.72
	NOVARTIS AG-REG SHS	5,474	83.58	457,516.92
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	987	296.15	292,300.05
小計				1,213,722.69
				(172,542,817)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	3,320	125.22	415,730.40
	SANDVIK AB	8,130	187.15	1,521,529.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	13,200	173.80	2,294,160.00
小計				4,231,419.90
				(53,485,147)
ノルウェークローネ	DNB BANK ASA	22,514	186.85	4,206,740.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,415	191.50	3,143,472.50
	TELENOR ASA	22,579	87.68	1,979,726.72
小計				9,329,940.12
				(124,368,101)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	1,510	908.00	1,371,080.00
小計				1,371,080.00
				(25,790,014)
合計				3,174,612,469
				(3,174,612,469)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	35銘柄	51.2%	52.0%
カナダドル	株式	4銘柄	6.6%	6.7%
ユーロ	株式	20銘柄	22.1%	22.4%
イギリスポンド	株式	4銘柄	7.0%	7.1%
スイスフラン	株式	3銘柄	5.4%	5.4%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	1.7%	1.7%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	3.9%	3.9%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	0.8%	0.8%

 
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。