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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」クラスST分配型受益証券及び「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」受益権を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これら同ファンドの受益証券及び受益権であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」はルクセンブルグの法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成27年12月31日現在の財務書類はルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「貸借対照表・損益計算書に相当する開示書類」及びそれに続く「有価証券明細表」等は、同ファンドの管理会社であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイから入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
(1)純資産計算書
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(2)損益計算書および純資産変動計算書
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(3)発行済受益証券口数および一口当たり純資産価格
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(4)投資有価証券およびその他純資産明細表
2015年12月31日現在
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(5)投資有価証券の地域別分類および業種別分類
2015年12月31日現在
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
財務書類に対する注記
2015年12月31日現在
注1-一般事項
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、ルクセンブルグのアンブレラ型契約型投資信託(Fonds Commum de Placement)です。ファンドは、共同所有者の利益のために運用される有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投資信託です。
当ファンドは、集合投資の請負に関する2010年12月17日のルクセンブルク改正法(以下「法律」といいます。)の第2部条項で規定されている集合投資事業の資格を受けています。
本ファンドはピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ*、societe anonyma(公開有限責任会社)、登録事業所15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourgによって管理されています。同企業は、法律第15章に記載されている管理会社です。
2013年7月12日付け施行の、認可されたオルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)がファンドを運用することを要求する法を受け、ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ*は2014年5月30日付けでAIFMに指定されました。
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ*はルクセンブルク・トレード・アンド・カンパニー・レジスターにNB51 329で登録しています。
2015年12月31日現在、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドはサブファンド11社を含め運営しています。
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド、米ドル(USD)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・エマージング・エクイティーズ・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティー・カレンシー・ヘッジド・ファンド、米ドル(USD)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパン・エクイティ・オポチュニティ、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ローワー・ボラティリティ・ファンド、日本円(JPY)建て(2015年5月27日開設)
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ダイバーシファイドボンド・ファンド、日本円(JPY)建て(2015年12月11日開設)
以下のサブファンドは2015年3月20日を持ってクローズされました。
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ヨーロピアン・ボンド・ファンド、ユーロ(EUR)建て
*2015年5月29日、ピクテ・ファンド(ヨーロッパ)エス・エイは社名をピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイに変更しました。
(1)サブファンドには、サブファンドの投資通貨をブラケット内に挿入し、JPYとして別の通貨で発行される特定の通貨と交換するリスクをある程度分散することを目的としたユニット・クラスも含まれています。
注2-重要な会計方針の要約
a)一般事項
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて適用されている、一般に公正妥当と認められる会計基準および法定の報告要件に従い表示されています。
目論見書に規定されているとおり、各クラスの受益証券の純資産価格は、各取引日において管理会社により算定されます。ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの取引日は以下のとおりです。
ルクセンブルグ、英国および日本の各銀行営業日。
b)各サブ・ファンドの外国通貨換算
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て現金預金、その他の純資産および投資有価証券の時価評価額は、年度末現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算されます。
サブ・ファンドの基本通貨以外の通貨で管理されている収入と支出は、取引日に広く使用されていた為替レートでサブファンドの通貨に変換されます。
外国為替差損益見込額は、損益計算書および純資産変動計算書に含まれています。
c)ファンド資産の評価
(1)証券取引所に上場しているまたは他の規制市場で取引されている有価証券は、かかる取引所または市場における最終価格で評価されます。有価証券が複数の取引所または市場で取引されている場合には、かかる有価証券の主要市場である取引所または市場における最終価格とします。
(2)取引所に上場していない有価証券または他の統制市場で取引されていない有価証券は、直近の最終取引価格で評価されます。
(3)価格の見積もりが利用できない、または (1) で価格が参照できない、および/または (2) が適性市場価格を表さない証券は手堅く、また、管理会社の取締役会により決定された妥当な予測可能販売価格に基づき誠意を持って評価されます。
(4)短期流動資産は、償却原価で評価されます。
(5)オープン・エンド型投資信託の受益証券または株式は、入手可能な最新の純資産価額に基づいて評価されます。決定された価格が公正価値を反映していない場合、当該価格は管理会社の取締役会が公正かつ慎重な判断基準を用いて決定します。
(6)取引所に上場していない短期金融商品、または統制市場、EU加盟国以外の証券取引所もしくは他の統制市場で取引されていない短期金融商品で、満期までの残存期間が12ヵ月を超えない商品は、額面に発生済利息を加えた額で評価され、合計額は線形法を用いて償却されます。
(7)クレジットリンク債(以下「CLN」といいます。)は、CLNの発行日と2015年12月31日の間基本債券の価格変化(ダーティ・プライスで評価)に基づいて評価されます。これにはCLNの発行日と2015年12月31日の間の為替レートの変動(基本債券の通貨とCLNの通貨の間)が考慮されます。
(8)手許現金または預金、一覧支払手形、売掛金、前払費用、配当金および未収利息には、当該資産の見込額が含まれます(回収見込みのない資産を除きます。)。回収見込みのない資産額については、運用会社の取締役会が適正に実勢を反映するとみなした金額を控除して算定されます。
d)実現投資純利益/(損失)
証券販売で実現された利益または損失は平均コストを基準にして計算され、損益計算書および純資産変動計算書に含められます。
e)組入有価証券の取得原価
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の実勢為替レートで計算されます。
f)収益
配当金は、配当落ち日で計上され、源泉税を控除した純額です。利息は、発生基準で計上されます。
g)為替予約の評価額
未実行の為替予約による未実現損益純額は、評価日に適用される為替予約額を基礎に当該評価日に算定されます。
h)期末純資産価値
2015 年12月31日は、日本の銀行休業日であり、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの純資産価値は、2015年12月30日時点の価格と為替レートに基づいて計算しています。純資産価値の計算が2015年12月31日時点の価格と外国為替レートに基づいていた場合、当ファンドの純資産は、かなり異なったと思われます。
申込と償還は上記の内容に影響を受けませんでした。
i)取引手数料
取引手数料は、投資売買に関連する各サブファンドが被るコストを表します。これには仲介手数料、銀行手数料、税金、預入れ手数料、その他の取引費用が含まれ、2015年12月31日終了事業年度の損益計算書および純資産変動計算書に表示されます。
注3-年次税
ルクセンブルグにおける現行法規に従い、ファンドにはいかなる所得税も課せられません。ただし、ファンドの純資産には、四半期ごとに支払うべき、各四半期末現在の純資産に基づいて計算される「年次税」(年率0.05%)が課されます。かかる税率は、受益者が機関投資家に限定されるクラス受益証券に帰属する純資産に関しては、0.01%の料率まで軽減されます。ルクセンブルグにおける他の契約型投資信託の受益証券に投資される純資産額については、「年次税」が免除されます。ただし、かかる受益証券に対し本年次税がすでに課せられている場合に限ります。
注4-管理報酬および投資顧問料
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、各サブ・ファンド/クラスに帰属する平均純資産額を基準に以下の比例料率で計算される報酬を受領する権利を有します。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:
投資顧問会社への報酬は、管理会社により負担されます。
注5-その他の未払報酬
2015年12月31日現在、その他の未払報酬には、主に保管報酬、管理事務報酬、販売会社報酬および代行協会員報酬が含まれています。
注6-申込手数料および買戻手数料
販売会社に対する申込手終料が、一口当たり受益証券の純資産価格の最高3%で計算され、請求されます。
以下の受益証券には、申込手数料は課せられません。
各サブ・ファンドの受益証券は、一口当たり純資産価格で買戻されます。買戻手数料は課せられません。
一定の状況下において、管理会社は、ファンドの目論見書に定義される「希薄化課金」を課すことができます。
その場合、希薄化課金は、受益証券一口当たり純資産価格の2%を超過することはありません。
注7-分配金の支払
2015年1月1日から2015年12月31日までの年度中、以下の分配金が支払われました。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:クラスP分配型受益証券:
2015年1月 一口当たり100円
2015年2月 一口当たり120円
2015年3月 一口当たり120円
2015年4月 一口当たり120円
2015年5月 一口当たり120円
2015年6月 一口当たり120円
2015年7月 一口当たり120円
2015年8月 一口当たり120円
2015年9月 一口当たり120円
2015年10月 一口当たり120円
2015年11月 一口当たり120円
2015年12月 一口当たり120円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:クラスST分配型受益証券:
2015年1月 一口当たり83円
2015年2月 一口当たり83円
2015年3月 一口当たり83円
2015年4月 一口当たり83円
2015年5月 一口当たり83円
2015年6月 一口当たり83円
2015年7月 一口当たり83円
2015年8月 一口当たり83円
2015年9月 一口当たり83円
2015年10月 一口当たり83円
2015年11月 一口当たり83円
2015年12月 一口当たり83円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:クラスSAM分配型受益証券:
2015年1月 一口当たり70円
2015年2月 一口当たり70円
2015年3月 一口当たり70円
2015年4月 一口当たり70円
2015年5月 一口当たり70円
2015年6月 一口当たり70円
2015年7月 一口当たり70円
2015年8月 一口当たり70円
2015年9月 一口当たり70円
2015年10月 一口当たり70円
2015年11月 一口当たり70円
2015年12月 一口当たり70円
「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」は内国証券投資信託であります。同ファンドの財務書類は日本国内の諸法規に準拠して作成され、独立監査人による監査を受けております。
同ファンドの「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」、「注記表」及び「附属明細表」は、同ファンドの運用会社であるピクテ投信投資顧問株式会社から入手した平成28年1月12日現在の財務書類を抜粋したものであります。
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・グローバル公益株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型 | 810,000 | 6,198,120,000 | |
| ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 215,000 | 2,678,685,000 | ||
| 合計 | 1,025,000 | 8,876,805,000 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」クラスST分配型受益証券及び「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」受益権を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これら同ファンドの受益証券及び受益権であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」はルクセンブルグの法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成27年12月31日現在の財務書類はルクセンブルグの諸法規に準拠して作成されており、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「貸借対照表・損益計算書に相当する開示書類」及びそれに続く「有価証券明細表」等は、同ファンドの管理会社であるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイから入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
(1)純資産計算書
| 2015年12月31日現在 | |
| (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 749,383,765,448.00 |
| 投資にかかる未実現純利益 | 96,956,217,032.00 |
| 投資有価証券時価評価額(注記2.c) | 846,339,982,480.00 |
| 現金預金 | 11,176,255,383.00 |
| 預金 | 19,050,000,000.00 |
| 純受け取り配当金 | 82,933,187.00 |
| 876,649,171,050.00 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 1,368,898,909.00 |
| 未払顧問料および管理報酬(注4) | 252,396,734.00 |
| 未払年次税(注3) | 21,780,187.00 |
| その他の未払報酬(注5) | 178,444,620.00 |
| 1,821,520,450.00 | |
| 2015年12月31日現在純資産合計 | 874,827,650,600.00 |
| 2014年12月31日現在純資産合計 | 998,589,867,772.00 |
| 2013年12月31日現在純資産合計 | 866,586,765,553.00 |
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(2)損益計算書および純資産変動計算書
| 2015年12月31日終了年度 | |
| (単位:円) | |
| 期首現在の純資産 | 998,589,867,772.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額(注2.f) | 31,599,480,970.00 |
| 預金利息 | 4,379,759.00 |
| 31,603,860,729.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問料(注4) | 3,385,760,472.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 1,480,472,804.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用(注5) | 988,352,172.00 |
| 未払年次税(注3) | 91,039,398.00 |
| 取引手数料(注2.i) | 1,980,659,535.00 |
| 7,926,284,381.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 23,677,576,348.00 |
| 投資対象売却にかかる実現純利益/(損失) | 36,806,041,877.00 |
| 外国為替にかかる実現純利益/(損失) | (2,647,406,082.00) |
| 為替予約にかかる実現純利益/(損失) | (1,912,367.00) |
| 実現純利益/(損失) | 57,834,299,776.00 |
| 以下にかかる未実現純評価益/(損失)の変動: | |
| -投資 | (135,010,272,447.00) |
| 運用による純資産の増加/(減少) | (77,175,972,671.00) |
| 受益証券発行手取額 | 120,478,827,691.00 |
| 受益証券買戻額 | (20,582,931,754.00) |
| 分配金支払額(注7) | (146,482,140,438.00) |
| 期末現在の純資産 | 874,827,650,600.00 |
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(3)発行済受益証券口数および一口当たり純資産価格
| 受益証券クラス | 通貨 | 2015年12月31日現在 発行済受益証券口数 | 2015年 12月31日現在 一口当たり 純資産価格 | 2014年 12月31日現在 一口当たり 純資産価格 | 2013年 12月31日現在 一口当たり 純資産価格 |
| クラスP分配型受益証券 | 円 | 105,868,263.58 | 8,032.00 | 10,195.00 | 9,327.00 |
| クラスPY分配型受益証券 | 円 | 935,764.53 | 16,585.00 | 18,005.00 | 14,729.00 |
| クラスST分配型受益証券 | 円 | 810,000.00 | 7,988.00 | 9,743.00 | 8,928.00 |
| クラスSAM分配型受益証券 | 円 | 349,970.00 | 7,161.00 | 8,679.00 | 7,909.00 |
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(4)投資有価証券およびその他純資産明細表
2015年12月31日現在
| 銘柄 | 保有数 | 時価(円) (注2) | 純資産に対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の証券取引所への上場を認可されたまたは他の統制市場で取引される譲渡性のある有価証券 | |||
| 株式 | |||
| オーストラリア | |||
| APA GROUP | 13,830,494.00 | 10,547,025,857.00 | 1.21 |
| 10,547,025,857.00 | 1.21 | ||
| バミューダ | |||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 8,074,000.00 | 9,015,925,089.00 | 1.03 |
| 9,015,925,089.00 | 1.03 | ||
| ブラジル | |||
| TRACTEBEL ENERGIA | 4,239,420.00 | 4,446,429,003.00 | 0.51 |
| 4,446,429,003.00 | 0.51 | ||
| カナダ | |||
| BCE | 2,023,723.00 | 9,587,582,072.00 | 1.10 |
| PEMBINA PIPELINE | 350,659.00 | 925,335,780.00 | 0.11 |
| 10,512,917,852.00 | 1.21 | ||
| チリ | |||
| ENDESA | 11,816,668.00 | 1,762,538,936.00 | 0.20 |
| 1,762,538,936.00 | 0.20 | ||
| 中国 | |||
| CHONGQING WATER GROUP 'A' | 25,788,997.00 | 4,427,170,655.00 | 0.51 |
| DAQIN RAILWAY 'A' | 25,181,175.00 | 4,084,486,854.00 | 0.47 |
| 8,511,657,509.00 | 0.98 | ||
| フランス | |||
| ENGIE | 5,190,186.00 | 11,263,267,233.00 | 1.29 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY | 2,817,986.00 | 6,495,342,846.00 | 0.74 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,398,983.00 | 9,913,883,980.00 | 1.13 |
| 27,672,494,059.00 | 3.16 | ||
| ドイツ | |||
| DEUTSCHE TELEKOM REG. | 3,176,595.00 | 6,975,050,097.00 | 0.80 |
| E.ON | 11,556,982.00 | 13,579,183,990.00 | 1.55 |
| 20,554,234,087.00 | 2.35 | ||
| 香港 | |||
| CLP HOLDINGS | 11,788,000.00 | 12,045,661,686.00 | 1.38 |
| POWER ASSETS HOLDING | 13,570,364.00 | 14,900,417,603.00 | 1.70 |
| 26,946,079,289.00 | 3.08 | ||
| インドネシア | |||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B' | 319,255,557.00 | 7,659,251,476.00 | 0.88 |
| 7,659,251,476.00 | 0.88 | ||
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
| 銘柄 | 保有数 | 時価(円) (注2) | 純資産に対する 比率(%) |
| イスラエル | |||
| BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION | 26,110,440.00 | 6,761,671,860.00 | 0.77 |
| 6,761,671,860.00 | 0.77 | ||
| イタリア | |||
| ATLANTIA | 1,379,957.00 | 4,460,667,550.00 | 0.51 |
| ENEL | 54,583,557.00 | 28,063,739,162.00 | 3.21 |
| SNAM | 29,625,938.00 | 18,903,533,653.00 | 2.16 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 20,261,818.00 | 12,773,925,119.00 | 1.46 |
| 64,201,865,484.00 | 7.34 | ||
| 日本 | |||
| KANSAI ELECTRIC POWER | 3,131,200.00 | 4,569,986,400.00 | 0.52 |
| KDDI CORP | 4,345,100.00 | 13,704,445,400.00 | 1.57 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 4,385,450.00 | 21,208,036,200.00 | 2.42 |
| SHIKOKU ELECTRIC POWER | 1,845,800.00 | 3,507,020,000.00 | 0.40 |
| 42,989,488,000.00 | 4.91 | ||
| ルクセンブルグ | |||
| SES GLOBAL FDR | 1,812.00 | 6,179,059.00 | 0.00 |
| 6,179,059.00 | 0.00 | ||
| オランダ | |||
| KONINKLIJKE KPN NV | 23,832,732.00 | 10,961,611,350.00 | 1.25 |
| 10,961,611,350.00 | 1.25 | ||
| ポルトガル | |||
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | 25,429,085.00 | 11,006,665,749.00 | 1.26 |
| 11,006,665,749.00 | 1.26 | ||
| 韓国 | |||
| KOREA ELECTRIC POWER | 2,070,090.00 | 10,632,459,882.00 | 1.22 |
| 10,632,459,882.00 | 1.22 | ||
| スペイン | |||
| ENDESA | 2,802,911.00 | 6,939,977,678.00 | 0.79 |
| IBERDROLA | 35,138,630.00 | 30,418,645,051.00 | 3.48 |
| RED ELECTRICA | 1,775,510.00 | 18,166,211,585.00 | 2.08 |
| 55,524,834,314.00 | 6.35 | ||
| スイス | |||
| SWISSCOM | 59,241.00 | 3,624,170,891.00 | 0.41 |
| 3,624,170,891.00 | 0.41 | ||
| 台湾 | |||
| CHUNGHWA TELECOM | 6,206,000.00 | 2,254,230,849.00 | 0.26 |
| 2,254,230,849.00 | 0.26 |
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
| 銘柄 | 保有数 | 時価(円) (注2) | 純資産に対する 比率(%) |
| タイ | |||
| ADVANCED INFO SERVICE -FGN- | 15,181,700.00 | 7,724,129,537.00 | 0.88 |
| INTOUCH HOLDINGS -NVDR- | 40,130,143.00 | 6,984,890,565.00 | 0.80 |
| 14,709,020,102.00 | 1.68 | ||
| イギリス | |||
| INMARSAT | 3,418,557.00 | 6,950,124,011.00 | 0.79 |
| NATIONAL GRID | 16,757,941.00 | 28,467,329,647.00 | 3.25 |
| SEVERN TRENT | 2,183,155.00 | 8,592,492,640.00 | 0.98 |
| UNITED UTILITIES GROUP | 5,774,310.00 | 9,760,590,191.00 | 1.12 |
| VODAFONE GROUP | 17,988,213.00 | 6,969,053,776.00 | 0.80 |
| 60,739,590,265.00 | 6.94 | ||
| アメリカ合衆国 | |||
| ALLIANT ENERGY | 988,524.00 | 7,550,087,369.00 | 0.86 |
| AMEREN CORPORATION | 1,848,724.00 | 9,844,634,581.00 | 1.13 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 3,272,268.00 | 23,199,366,686.00 | 2.65 |
| AMERICAN WATER WORKS | 1,595,432.00 | 11,676,241,529.00 | 1.33 |
| CENTERPOINT ENERGY | 1,944,575.00 | 4,320,264,773.00 | 0.49 |
| CMS ENERGY | 2,676,589.00 | 11,819,011,512.00 | 1.35 |
| DOMINION RESOURCES | 4,176,096.00 | 34,587,036,158.00 | 3.95 |
| DTE ENERGY | 1,331,481.00 | 13,085,156,249.00 | 1.50 |
| DUKE ENERGY | 3,553,352.00 | 30,961,624,704.00 | 3.54 |
| EDISON INTERNATIONAL | 2,384,470.00 | 17,456,596,147.00 | 2.00 |
| ENTERGY | 1,346,027.00 | 11,235,541,608.00 | 1.28 |
| EVERSOURCE ENERGY | 2,210,481.00 | 13,839,808,081.00 | 1.58 |
| EXELON | 6,292,970.00 | 21,155,461,516.00 | 2.42 |
| FIRSTENERGY | 2,824,377.00 | 11,086,999,627.00 | 1.27 |
| ITC HOLDINGS | 953,599.00 | 4,481,878,286.00 | 0.51 |
| NEXTERA ENERGY | 3,060,024.00 | 38,594,018,309.00 | 4.42 |
| NISOURCE | 2,547,270.00 | 6,068,876,144.00 | 0.69 |
| OGE ENERGY | 1,076,419.00 | 3,477,339,827.00 | 0.40 |
| PG & E | 3,465,119.00 | 22,625,832,484.00 | 2.59 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 820,728.00 | 6,451,390,432.00 | 0.74 |
| PPL | 4,810,025.00 | 19,901,283,264.00 | 2.27 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 3,801,271.00 | 17,879,562,053.00 | 2.04 |
| SEMPRA ENERGY | 2,050,879.00 | 23,717,205,363.00 | 2.71 |
| SOUTHERN COMPANY | 3,090,244.00 | 17,620,897,775.00 | 2.01 |
| VENTAS | 1,311,135.00 | 8,924,414,319.00 | 1.02 |
| WEC ENERGY GROUP | 2,796,881.00 | 17,612,320,252.00 | 2.01 |
| WELLTOWER | 1,088,673.00 | 8,965,407,587.00 | 1.02 |
| XCEL ENERGY | 3,915,284.00 | 17,161,384,883.00 | 1.96 |
| 435,299,641,518.00 | 49.74 | ||
| Ⅰ.合計 | 846,339,982,480.00 | 96.74 |
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
| 銘柄 | 保有数 | 時価(円) (注2) | 純資産に対する 比率(%) |
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | |||
| 新株引受権 | |||
| フランス | |||
| ENGIE -STRIP VVPR- | 618,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
| Ⅱ.合計 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資有価証券合計 | 846,339,982,480.00 | 96.74 | |
| 現金預金 | 11,176,255,383.00 | 1.28 | |
| 預金 | 19,050,000,000.00 | 2.18 | |
| 当座借越 | (1,368,898,909.00) | (0.16) | |
| その他の純負債 | (369,688,354.00) | (0.04) | |
| 純資産合計 | 874,827,650,600.00 | 100.00 | |
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
(5)投資有価証券の地域別分類および業種別分類
2015年12月31日現在
| 地域別分類 | 純資産に対する 比率% | 業種別分類 | 純資産に対する 比率% | |
| アメリカ合衆国 | 49.74 | 公益事業 | 67.48 | |
| イタリア | 7.34 | 通信 | 11.85 | |
| イギリス | 6.94 | 持株および金融会社 | 10.03 | |
| スペイン | 6.35 | 石油 | 2.20 | |
| 日本 | 4.91 | 不動産株式 | 2.04 | |
| フランス | 3.16 | 環境保全および廃棄物管理 | 1.13 | |
| 香港 | 3.08 | 建設および建築資材 | 1.03 | |
| ドイツ | 2.35 | 運輸および貨物輸送 | 0.98 | |
| タイ | 1.68 | 新株引受権 | 0.00 | |
| ポルトガル | 1.26 | 96.74 | ||
| オランダ | 1.25 | |||
| 韓国 | 1.22 | |||
| カナダ | 1.21 | |||
| オーストラリア | 1.21 | |||
| バミューダ | 1.03 | |||
| 中国 | 0.98 | |||
| インドネシア | 0.88 | |||
| イスラエル | 0.77 | |||
| ブラジル | 0.51 | |||
| スイス | 0.41 | |||
| 台湾 | 0.26 | |||
| チリ | 0.20 | |||
| ルクセンブルグ | 0.00 | |||
| 96.74 |
添付の注記は、本財務書類と不可分一体です。
財務書類に対する注記
2015年12月31日現在
注1-一般事項
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド(以下「ファンド」といいます。)は、ルクセンブルグのアンブレラ型契約型投資信託(Fonds Commum de Placement)です。ファンドは、共同所有者の利益のために運用される有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投資信託です。
当ファンドは、集合投資の請負に関する2010年12月17日のルクセンブルク改正法(以下「法律」といいます。)の第2部条項で規定されている集合投資事業の資格を受けています。
本ファンドはピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ*、societe anonyma(公開有限責任会社)、登録事業所15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourgによって管理されています。同企業は、法律第15章に記載されている管理会社です。
2013年7月12日付け施行の、認可されたオルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)がファンドを運用することを要求する法を受け、ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ*は2014年5月30日付けでAIFMに指定されました。
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ*はルクセンブルク・トレード・アンド・カンパニー・レジスターにNB51 329で登録しています。
2015年12月31日現在、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドはサブファンド11社を含め運営しています。
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド、米ドル(USD)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・エマージング・エクイティーズ・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティー・カレンシー・ヘッジド・ファンド、米ドル(USD)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパン・エクイティ・オポチュニティ、日本円(JPY)建て
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ローワー・ボラティリティ・ファンド、日本円(JPY)建て(2015年5月27日開設)
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ダイバーシファイドボンド・ファンド、日本円(JPY)建て(2015年12月11日開設)
以下のサブファンドは2015年3月20日を持ってクローズされました。
・ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ヨーロピアン・ボンド・ファンド、ユーロ(EUR)建て
*2015年5月29日、ピクテ・ファンド(ヨーロッパ)エス・エイは社名をピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイに変更しました。
| サブ・ファンド | 受益証券クラス | 他の受益証券クラスへの転換およびその逆 | 年率0.01%の軽減ルクセンブルグ年次税の課税 | 販売会社 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・グローイング・マーケット・ファンド | クラスP受益証券 | 不可 | 無 | SMBC日興証券株式会社(日本における主たる販売会社)を通じて申込みを行う投資家に対してのみ販売されます。 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | クラスP分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズに対して販売されます。 |
| クラスPY分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズに対して販売されます。 | |
| クラスST分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本において新光投信株式会社により販売されるファンド・オブ・ファンズに対して販売されます。 | |
| クラスSAM分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社により販売されるファンド・オブ・ファンズに対して販売されます。 | |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド | クラスP分配型受益証券 | 不可 | 無 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を通じて申込みを行う投資家に対してのみ販売されます。 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド | クラスP分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド | クラスP分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・エマージング・エクイティーズ・ファンド | クラスM毎月分配型米ドル建て受益証券 | 不可 | 無 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を通じて申込みを行う投資家に対してのみ販売されます。 |
| クラスP分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 | |
| クラスPA分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 | |
| クラスSAM分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本において三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社により販売されるファンド・オブ・ファンズに対して販売されます。 | |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド | クラスP分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 |
| サブ・ファンド | 受益証券クラス | 他の受益証券クラスへの転換およびその逆 | 年率0.01%の軽減ルクセンブルグ年次税の課税 | 販売会社 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティー・カレンシー・ヘッジド・ファンド | クラス(HP JPY)円建て分配型受益証券 | 可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズおよび管理会社が承認したファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 |
| クラス(HP USD)米ドル建て分配型受益証券(1) | 可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズおよび管理会社が承認したファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 | |
| クラス(HP AUD)豪ドル建て分配型受益証券(1) | 可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズおよび管理会社が承認したファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 | |
| クラス(HP BRL)ブラジル・レアル建て分配型受益証券(1) | 可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズおよび管理会社が承認したファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 | |
| クラス(HP ZAR)南アフリカ・ランド建て分配型受益証券(1) | 可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズおよび管理会社が承認したファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 | |
| クラス(HP MXN)メキシコ・ペソ建て分配型受益証券(1) | 可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズおよび管理会社が承認したファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 | |
| クラス(HP TRY)トルコ・リラ建て分配型受益証券(1) | 可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズおよび管理会社が承認したファンド・オブ・ファンズに対してのみ販売されます。 |
| サブ・ファンド | 受益証券クラス | 他の受益証券クラスへの転換およびその逆 | 年率0.01%の軽減ルクセンブルグ年次税の課税 | 販売会社 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパン・エクイティ・オポチュニティ | クラス(HP USD)円建て受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズまたは管理会社が認めた機関投資家に対してのみ販売されます。 |
| クラスP円建て受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズまたは管理会社が認めた機関投資家に対してのみ販売されます。 | |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウボラティリティ・ファンド | クラスP分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズまたは管理会社が認めた機関投資家に対してのみ販売されます。 |
| クラスPY分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズまたは管理会社が認めた機関投資家に対してのみ販売されます。 | |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ダイバーシファイドボンド・ファンド | クラスP分配型受益証券 | 不可 | 有 | 日本においてピクテ・グループにより販売されるファンド・オブ・ファンズまたは管理会社が認めた機関投資家に対してのみ販売されます。 |
注2-重要な会計方針の要約
a)一般事項
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて適用されている、一般に公正妥当と認められる会計基準および法定の報告要件に従い表示されています。
目論見書に規定されているとおり、各クラスの受益証券の純資産価格は、各取引日において管理会社により算定されます。ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの取引日は以下のとおりです。
ルクセンブルグ、英国および日本の各銀行営業日。
b)各サブ・ファンドの外国通貨換算
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建て現金預金、その他の純資産および投資有価証券の時価評価額は、年度末現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算されます。
サブ・ファンドの基本通貨以外の通貨で管理されている収入と支出は、取引日に広く使用されていた為替レートでサブファンドの通貨に変換されます。
外国為替差損益見込額は、損益計算書および純資産変動計算書に含まれています。
c)ファンド資産の評価
(1)証券取引所に上場しているまたは他の規制市場で取引されている有価証券は、かかる取引所または市場における最終価格で評価されます。有価証券が複数の取引所または市場で取引されている場合には、かかる有価証券の主要市場である取引所または市場における最終価格とします。
(2)取引所に上場していない有価証券または他の統制市場で取引されていない有価証券は、直近の最終取引価格で評価されます。
(3)価格の見積もりが利用できない、または (1) で価格が参照できない、および/または (2) が適性市場価格を表さない証券は手堅く、また、管理会社の取締役会により決定された妥当な予測可能販売価格に基づき誠意を持って評価されます。
(4)短期流動資産は、償却原価で評価されます。
(5)オープン・エンド型投資信託の受益証券または株式は、入手可能な最新の純資産価額に基づいて評価されます。決定された価格が公正価値を反映していない場合、当該価格は管理会社の取締役会が公正かつ慎重な判断基準を用いて決定します。
(6)取引所に上場していない短期金融商品、または統制市場、EU加盟国以外の証券取引所もしくは他の統制市場で取引されていない短期金融商品で、満期までの残存期間が12ヵ月を超えない商品は、額面に発生済利息を加えた額で評価され、合計額は線形法を用いて償却されます。
(7)クレジットリンク債(以下「CLN」といいます。)は、CLNの発行日と2015年12月31日の間基本債券の価格変化(ダーティ・プライスで評価)に基づいて評価されます。これにはCLNの発行日と2015年12月31日の間の為替レートの変動(基本債券の通貨とCLNの通貨の間)が考慮されます。
(8)手許現金または預金、一覧支払手形、売掛金、前払費用、配当金および未収利息には、当該資産の見込額が含まれます(回収見込みのない資産を除きます。)。回収見込みのない資産額については、運用会社の取締役会が適正に実勢を反映するとみなした金額を控除して算定されます。
d)実現投資純利益/(損失)
証券販売で実現された利益または損失は平均コストを基準にして計算され、損益計算書および純資産変動計算書に含められます。
e)組入有価証券の取得原価
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の実勢為替レートで計算されます。
f)収益
配当金は、配当落ち日で計上され、源泉税を控除した純額です。利息は、発生基準で計上されます。
g)為替予約の評価額
未実行の為替予約による未実現損益純額は、評価日に適用される為替予約額を基礎に当該評価日に算定されます。
h)期末純資産価値
2015 年12月31日は、日本の銀行休業日であり、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドの純資産価値は、2015年12月30日時点の価格と為替レートに基づいて計算しています。純資産価値の計算が2015年12月31日時点の価格と外国為替レートに基づいていた場合、当ファンドの純資産は、かなり異なったと思われます。
| サブ・ファンド | 通貨 | 2015年12月30日現在の価格に基づき計算したNAV | 2015年12月31日現在の価格に基づき計算したNAV | 差異 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | 日本円 | 874,827,650,600.01 | 856,399,731,652.72 | 2.11% |
i)取引手数料
取引手数料は、投資売買に関連する各サブファンドが被るコストを表します。これには仲介手数料、銀行手数料、税金、預入れ手数料、その他の取引費用が含まれ、2015年12月31日終了事業年度の損益計算書および純資産変動計算書に表示されます。
注3-年次税
ルクセンブルグにおける現行法規に従い、ファンドにはいかなる所得税も課せられません。ただし、ファンドの純資産には、四半期ごとに支払うべき、各四半期末現在の純資産に基づいて計算される「年次税」(年率0.05%)が課されます。かかる税率は、受益者が機関投資家に限定されるクラス受益証券に帰属する純資産に関しては、0.01%の料率まで軽減されます。ルクセンブルグにおける他の契約型投資信託の受益証券に投資される純資産額については、「年次税」が免除されます。ただし、かかる受益証券に対し本年次税がすでに課せられている場合に限ります。
注4-管理報酬および投資顧問料
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、各サブ・ファンド/クラスに帰属する平均純資産額を基準に以下の比例料率で計算される報酬を受領する権利を有します。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:
| クラスP分配型受益証券: | 年率0.35% |
| クラスPY分配型受益証券: | 年率0.35% |
| クラスST分配型受益証券: | 年率0.70% |
| クラスSAM分配型受益証券: | 年率0.70% |
注5-その他の未払報酬
2015年12月31日現在、その他の未払報酬には、主に保管報酬、管理事務報酬、販売会社報酬および代行協会員報酬が含まれています。
注6-申込手数料および買戻手数料
販売会社に対する申込手終料が、一口当たり受益証券の純資産価格の最高3%で計算され、請求されます。
以下の受益証券には、申込手数料は課せられません。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | クラスP分配型受益証券 クラスPY分配型受益証券 クラスST分配型受益証券 クラスSAM分配型受益証券 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド | クラスP分配型受益証券 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド | クラスP分配型受益証券 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ハイ・イールド・エマージング・エクイティーズ・ファンド | クラスP分配型受益証券 クラスPA分配型受益証券 クラスSAM分配型受益証券 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド | クラスP分配型受益証券 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティー・カレンシー・ヘッジド・ファンド | 全クラス受益証券 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパン・エクイティ・オポチュニティ | 全クラス受益証券 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウボラティリティ・ファンド | クラスP分配型受益証券 クラスPY分配型受益証券 |
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ダイバーシファイドボンド・ファンド | クラスP分配型受益証券 |
一定の状況下において、管理会社は、ファンドの目論見書に定義される「希薄化課金」を課すことができます。
その場合、希薄化課金は、受益証券一口当たり純資産価格の2%を超過することはありません。
注7-分配金の支払
2015年1月1日から2015年12月31日までの年度中、以下の分配金が支払われました。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:クラスP分配型受益証券:
2015年1月 一口当たり100円
2015年2月 一口当たり120円
2015年3月 一口当たり120円
2015年4月 一口当たり120円
2015年5月 一口当たり120円
2015年6月 一口当たり120円
2015年7月 一口当たり120円
2015年8月 一口当たり120円
2015年9月 一口当たり120円
2015年10月 一口当たり120円
2015年11月 一口当たり120円
2015年12月 一口当たり120円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:クラスST分配型受益証券:
2015年1月 一口当たり83円
2015年2月 一口当たり83円
2015年3月 一口当たり83円
2015年4月 一口当たり83円
2015年5月 一口当たり83円
2015年6月 一口当たり83円
2015年7月 一口当たり83円
2015年8月 一口当たり83円
2015年9月 一口当たり83円
2015年10月 一口当たり83円
2015年11月 一口当たり83円
2015年12月 一口当たり83円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:クラスSAM分配型受益証券:
2015年1月 一口当たり70円
2015年2月 一口当たり70円
2015年3月 一口当たり70円
2015年4月 一口当たり70円
2015年5月 一口当たり70円
2015年6月 一口当たり70円
2015年7月 一口当たり70円
2015年8月 一口当たり70円
2015年9月 一口当たり70円
2015年10月 一口当たり70円
2015年11月 一口当たり70円
2015年12月 一口当たり70円
「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)」は内国証券投資信託であります。同ファンドの財務書類は日本国内の諸法規に準拠して作成され、独立監査人による監査を受けております。
同ファンドの「貸借対照表」、「損益及び剰余金計算書」、「注記表」及び「附属明細表」は、同ファンドの運用会社であるピクテ投信投資顧問株式会社から入手した平成28年1月12日現在の財務書類を抜粋したものであります。
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 [平成27年 7月10日現在] | 当期 [平成28年 1月12日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,120,144,847 | 2,669,050,256 |
| 流動資産合計 | 3,120,144,847 | 2,669,050,256 |
| 資産合計 | 3,120,144,847 | 2,669,050,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,400,000 | 8,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 226,667 | 213,529 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,002 | 1,921,752 |
| その他未払費用 | 62,289 | 59,589 |
| 流動負債合計 | 11,728,958 | 10,994,870 |
| 負債合計 | 11,728,958 | 10,994,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,350,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 758,415,889 | 458,055,386 |
| (分配準備積立金) | 747,477,946 | 680,395,178 |
| 元本等合計 | 3,108,415,889 | 2,658,055,386 |
| 純資産合計 | 3,108,415,889 | 2,658,055,386 |
| 負債純資産合計 | 3,120,144,847 | 2,669,050,256 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 当期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 75,210,910 | △185,524,858 |
| 営業収益合計 | 75,210,910 | △185,524,858 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,393,411 | 1,286,764 |
| 委託者報酬 | 12,540,617 | 11,580,796 |
| その他費用 | 335,174 | 313,085 |
| 営業費用合計 | 14,269,202 | 13,180,645 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 60,941,708 | △198,705,503 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 60,941,708 | △198,705,503 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 60,941,708 | △198,705,503 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 277,623 | 3,932,963 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 807,479,181 | 758,415,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,927,377 | 43,522,037 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,927,377 | 43,522,037 |
| 分配金 | 57,800,000 | 54,200,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 758,415,889 | 458,055,386 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間期末の取扱い |
| 信託約款第46条により、平成28年1月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を平成28年1月12日としております。このため当特定期間は186日となっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 1月12日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 2,500,000,000円 | 2,350,000,000円 | |
| 期中追加設定元本額 | ―円 | ―円 | |
| 期中一部解約元本額 | 150,000,000円 | 150,000,000円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 235,000口 | 220,000口 |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 当期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | ||||||
| 1. | 主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | 1. | 主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 | ||||
| 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.60%以内の額 | 同左 | ||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||
| 第117期 (平成27年 1月14日から平成27年 2月10日まで) | 第123期 (平成27年 7月11日から平成27年 8月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 1,943,732円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,796,410円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,106,229,014円 | 収益調整金額 | C | 1,017,732,554円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 797,190,007円 | 分配準備積立金額 | D | 731,574,411円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,905,362,753円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,753,103,375円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 250,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 230,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,621.43円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,622.18円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 10,000,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 9,200,000円 | ||
| 前期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 当期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | ||||||
| 第118期 (平成27年 2月11日から平成27年 3月10日まで) | 第124期 (平成27年 8月11日から平成27年 9月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 5,830,542円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 6,152,269円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,106,229,014円 | 収益調整金額 | C | 1,017,732,554円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 789,133,739円 | 分配準備積立金額 | D | 726,170,821円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,901,193,295円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,750,055,644円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 250,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 230,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,604.76円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,608.92円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 10,000,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 9,200,000円 | ||
| 第119期 (平成27年 3月11日から平成27年 4月10日まで) | 第125期 (平成27年 9月11日から平成27年10月13日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 7,055,299円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 7,277,186円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,061,981,048円 | 収益調整金額 | C | 1,017,732,554円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 753,566,557円 | 分配準備積立金額 | D | 723,123,090円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,822,602,904円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,748,132,830円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 240,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 230,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,594.17円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,600.56円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 9,600,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 9,200,000円 | ||
| 前期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 当期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | ||||||
| 第120期 (平成27年 4月11日から平成27年 5月11日まで) | 第126期 (平成27年10月14日から平成27年11月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 9,408,646円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 2,535,694円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,039,856,818円 | 収益調整金額 | C | 995,607,822円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 735,375,833円 | 分配準備積立金額 | D | 705,521,930円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,784,641,297円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,703,665,446円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 235,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 225,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,594.20円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,571.83円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 9,400,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 9,000,000円 | ||
| 第121期 (平成27年 5月12日から平成27年 6月10日まで) | 第127期 (平成27年11月11日から平成27年12月10日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 17,389,236円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 11,294,889円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,039,856,818円 | 収益調整金額 | C | 973,483,495円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 735,384,479円 | 分配準備積立金額 | D | 683,523,214円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,792,630,533円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,668,301,598円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 235,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 220,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,628.20円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,583.17円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 9,400,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 8,800,000円 | ||
| 前期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 当期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | ||||||
| 第122期 (平成27年 6月11日から平成27年 7月10日まで) | 第128期 (平成27年12月11日から平成28年 1月12日まで) | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 13,504,231円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,177,075円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 1,039,856,818円 | 収益調整金額 | C | 973,483,495円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 743,373,715円 | 分配準備積立金額 | D | 686,018,103円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,796,734,764円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 1,662,678,673円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 235,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 220,000口 | ||
| 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,645.67円 | 1口当たり収益分配対象額 | G=E/F | 7,557.61円 | ||
| 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | 1口当たり分配金額 | H | 40.00円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H | 9,400,000円 | 収益分配金金額 | I=F×H | 8,800,000円 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 前期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 当期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有 価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳 細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 前期 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 当期 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 前期(平成27年 7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | △104,476,962 |
| 合計 | △104,476,962 |
| 当期(平成28年 1月12日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | △80,821,999 |
| 合計 | △80,821,999 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (一口当たり情報に関する注記) |
| 前期 (平成27年 7月10日現在) | 当期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 13,227円 | 12,082円 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル公益株マザーファンド | 1,282,888,852 | 2,669,050,256 | |
| 合計 | 1,282,888,852 | 2,669,050,256 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ピクテ・グローバル公益株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ピクテ・グローバル公益株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| [平成27年 7月10日現在] | [平成28年 1月12日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 176,590,925 | 170,497,297 |
| コール・ローン | 167,488,336 | 23,183,845 |
| 株式 | 9,973,588,531 | 8,922,179,113 |
| 投資証券 | 213,515,246 | 199,779,165 |
| 派生商品評価勘定 | - | 62,117 |
| 未収入金 | 551,183 | - |
| 未収配当金 | 39,724,495 | 23,511,003 |
| 未収利息 | 45 | 6 |
| 流動資産合計 | 10,571,458,761 | 9,339,212,546 |
| 資産合計 | 10,571,458,761 | 9,339,212,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,271 | - |
| 未払金 | 27,435,159 | 36,513,397 |
| 流動負債合計 | 27,447,430 | 36,513,397 |
| 負債合計 | 27,447,430 | 36,513,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,739,191,523 | 4,471,403,634 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,804,819,808 | 4,831,295,515 |
| 元本等合計 | 10,544,011,331 | 9,302,699,149 |
| 純資産合計 | 10,544,011,331 | 9,302,699,149 |
| 負債純資産合計 | 10,571,458,761 | 9,339,212,546 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 7月10日現在 | 平成28年 1月12日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首相当日現在元本額 | 3,627,163,206円 | 4,739,191,523円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,378,817,201円 | 146,815,184円 | |
| 期中一部解約元本額 | 266,788,884円 | 414,603,073円 | |
| 期末元本額 | 4,739,191,523円 | 4,471,403,634円 | |
| 元本の内訳 | |||
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型2015-4(適格機関投資家専用) | 834,338,389円 | 640,347,501円 | |
| ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用) | 1,402,375,319円 | 1,282,888,852円 | |
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型(適格機関投資家専用) | 1,740,135,403円 | 1,778,085,927円 | |
| ピクテ世界高配当公益株ファンド・円ヘッジ型Ⅱ(適格機関投資家専用) | 762,342,412円 | 770,081,354円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 4,739,191,523口 | 4,471,403,634口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックさ れます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 7月10日 | 自 平成27年 7月11日 至 平成28年 1月12日 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (平成27年 7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △340,624,741 |
| 投資証券 | △7,944,852 |
| 合計 | △348,569,593 |
| (平成28年 1月12日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △128,654,859 |
| 投資証券 | △1,889,465 |
| 合計 | △130,544,324 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 通貨関連 |
| (平成27年 7月10日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 12,748,678 | - | 12,736,407 | △12,271 | |
| カナダドル | 12,748,678 | - | 12,736,407 | △12,271 | |
| 合計 | 12,748,678 | - | 12,736,407 | △12,271 | |
| (平成28年 1月12日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 8,694,978 | - | 8,632,861 | 62,117 | |
| ユーロ | 8,694,978 | - | 8,632,861 | 62,117 | |
| 合計 | 8,694,978 | - | 8,632,861 | 62,117 | |
| (注)時価の算定方法 |
| ・為替予約取引 |
| 1 .対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| (1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。 |
| (2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。 |
| ②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。 |
| 2 .対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。 |
| 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 該当事項はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (一口当たり情報に関する注記) |
| (平成27年 7月10日現在) | (平成28年 1月12日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 2.2249円 | 2.0805円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,249円) | (20,805円) |
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 円 | 関西電力 | 35,500 | 1,349.00 | 47,889,500 | |
| 四国電力 | 28,900 | 1,759.00 | 50,835,100 | ||
| 日本電信電話 | 51,900 | 4,689.00 | 243,359,100 | ||
| KDDI | 49,500 | 2,948.50 | 145,950,750 | ||
| 円 小計 | 165,800 | 488,034,450 | |||
| 米ドル | ALLIANT ENERGY CORP | 11,821 | 62.16 | 734,793.36 | |
| AMEREN CORPORATION | 22,099 | 43.52 | 961,748.48 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 39,837 | 58.77 | 2,341,220.49 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 20,417 | 60.25 | 1,230,124.25 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 23,524 | 17.60 | 414,022.40 | ||
| CMS ENERGY CORP | 31,468 | 36.08 | 1,135,365.44 | ||
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 52,135 | 69.41 | 3,618,690.35 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 15,568 | 79.15 | 1,232,207.20 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 42,936 | 71.83 | 3,084,092.88 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 28,288 | 59.20 | 1,674,649.60 | ||
| ENTERGY CORP | 15,524 | 67.55 | 1,048,646.20 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 25,962 | 51.03 | 1,324,840.86 | ||
| EXELON CORP | 79,727 | 28.06 | 2,237,139.62 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 35,139 | 32.07 | 1,126,907.73 | ||
| ITC HOLDINGS CORP | 10,866 | 39.62 | 430,510.92 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 36,838 | 105.58 | 3,889,356.04 | ||
| NISOURCE INC | 36,518 | 19.79 | 722,691.22 | ||
| OGE ENERGY CORP | 12,407 | 25.43 | 315,510.01 | ||
| P G & E CORP | 42,620 | 52.23 | 2,226,042.60 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 9,447 | 64.78 | 611,976.66 | ||
| PPL CORPORATION | 62,452 | 33.89 | 2,116,498.28 | ||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 60,153 | 38.60 | 2,321,905.80 | |
| SEMPRA ENERGY | 24,135 | 89.69 | 2,164,668.15 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 51,307 | 46.84 | 2,403,219.88 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 32,994 | 51.89 | 1,712,058.66 | ||
| XCEL ENERGY INC | 46,090 | 36.47 | 1,680,902.30 | ||
| 米ドル 小計 | 870,272 | 42,759,789.38 | |||
| (5,037,103,188) | |||||
| カナダドル | BCE INC | 23,509 | 54.59 | 1,283,356.31 | |
| カナダドル 小計 | 23,509 | 1,283,356.31 | |||
| (106,403,071) | |||||
| ユーロ | ATLANTIA SPA | 16,276 | 23.02 | 374,673.52 | |
| SES | 20 | 24.81 | 496.20 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 36,201 | 15.69 | 567,993.69 | ||
| KONINKLIJKE KPN NV | 261,442 | 3.33 | 871,386.18 | ||
| E.ON SE | 135,470 | 8.17 | 1,107,196.31 | ||
| ENDESA S.A. | 32,561 | 18.24 | 594,075.44 | ||
| ENEL SPA | 648,390 | 3.74 | 2,428,868.94 | ||
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 307,627 | 3.20 | 984,406.40 | ||
| ENGIE | 60,401 | 15.05 | 909,337.05 | ||
| IBERDROLA SA | 415,608 | 6.41 | 2,666,956.53 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 21,075 | 74.55 | 1,571,141.25 | ||
| SNAM SPA | 353,212 | 4.98 | 1,759,702.18 | ||
| SUEZ ENVIRONNEMENT SA | 32,663 | 16.86 | 550,861.49 | ||
| TERNA SPA | 252,537 | 4.72 | 1,192,984.78 | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 38,953 | 21.31 | 830,088.43 | ||
| ユーロ 小計 | 2,612,436 | 16,410,168.39 | |||
| (2,098,204,130) | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| イギリスポンド | INMARSAT PLC | 37,502 | 11.07 | 415,147.14 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 205,000 | 2.20 | 452,640.00 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 207,838 | 9.41 | 1,955,755.58 | ||
| SEVERN TRENT PLC | 26,001 | 21.30 | 553,821.30 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 69,161 | 9.36 | 647,692.76 | ||
| イギリスポンド 小計 | 545,502 | 4,025,056.78 | |||
| (690,015,483) | |||||
| スイスフラン | SWISSCOM AG-REG | 754 | 488.50 | 368,329.00 | |
| スイスフラン 小計 | 754 | 368,329.00 | |||
| (43,297,073) | |||||
| オーストラリアドル | APA GROUP | 165,404 | 8.18 | 1,353,004.72 | |
| オーストラリアドル 小計 | 165,404 | 1,353,004.72 | |||
| (111,568,769) | |||||
| 香港ドル | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 102,000 | 69.05 | 7,043,100.00 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 177,996 | 68.00 | 12,103,728.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 279,996 | 19,146,828.00 | |||
| (290,648,849) | |||||
| イスラエルシュケル | BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP | 223,750 | 8.50 | 1,901,875.00 | |
| イスラエルシュケル 小計 | 223,750 | 1,901,875.00 | |||
| (56,904,100) | |||||
| 合計 | 4,887,423 | 8,922,179,113 | |||
| (8,434,144,663) | |||||
| (注) |
| 1.各通貨毎の小計欄における( ) 内の金額は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄における( ) 内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。 |
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | VENTAS INC | 14,942 | 845,418.36 | |
| WELLTOWER INC | 12,407 | 850,499.85 | |||
| 米ドル 小計 | 27,349 | 1,695,918.21 | |||
| (199,779,165) | |||||
| 合計 | 27,349 | 199,779,165 | |||
| (199,779,165) | |||||
| (注) |
| 1.各通貨毎の小計欄における( ) 内の金額は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄における( ) 内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 26銘柄 | 96.2% | ― | 60.6% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 3.8% | ||
| カナダドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 1.2% |
| ユーロ | 株式 | 15銘柄 | 100.0% | ― | 24.3% |
| イギリスポンド | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | 8.0% |
| スイスフラン | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.5% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 1.3% |
| 香港ドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 3.4% |
| イスラエルシュケル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.7% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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