有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

USリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 3月12日現在	平成27年 9月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,417,207,759	793,172,222
コール・ローン		1,080,592,885	1,738,592,351
投資証券		100,082,361,273	79,890,140,570
未収入金		-	81,752,895
未収配当金		94,558,824	67,645,760
未収利息		296	476
流動資産合計		102,674,721,037	82,571,304,274
資産合計		102,674,721,037	82,571,304,274
負債の部
流動負債
未払金		-	398,582,721
未払解約金		28,110,000	-
流動負債合計		28,110,000	398,582,721
負債合計		28,110,000	398,582,721
純資産の部
元本等
元本	*1	44,966,002,654	39,048,163,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		57,680,608,383	43,124,557,987
元本等合計		102,646,611,037	82,172,721,553
純資産合計	*2	102,646,611,037	82,172,721,553
負債純資産合計		102,674,721,037	82,571,304,274

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 3月13日 至 平成27年 9月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジありの特定期間に合わせるため、平成27年 3月13日から平成27年 9月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 3月12日現在				平成27年 9月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			44,966,002,654口				39,048,163,566口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.2828円			1口当たりの純資産額	2.1044円
		(10,000口当たりの純資産額	22,828円)			(10,000口当たりの純資産額	21,044円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 9月13日 至 平成27年 3月12日	自 平成27年 3月13日 至 平成27年 9月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 3月12日現在	平成27年 9月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 3月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 9月13日
期首元本額	58,309,395,754円
期首より平成27年 3月12日までの追加設定元本額	157,751,773円
期首より平成27年 3月12日までの一部解約元本額	13,501,144,873円
期末元本額	44,966,002,654円
平成27年 3月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	44,323,671,612円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	612,110,812円
米国リート・オープン	988,694円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	23,437,716円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	5,793,820円

平成27年 9月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 3月13日
期首元本額	44,966,002,654円
期首より平成27年 9月14日までの追加設定元本額	56,931,366円
期首より平成27年 9月14日までの一部解約元本額	5,974,770,454円
期末元本額	39,048,163,566円
平成27年 9月14日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	38,469,624,207円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	550,003,106円
米国リート・オープン	979,674円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	21,744,929円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	5,811,650円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 3月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,129,847,716
合計	4,129,847,716

平成27年 9月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△2,609,717,087
合計	△2,609,717,087

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDER'S INC	36,374	13,255,413.08
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	104,908	9,046,216.84
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT	215,669	3,558,538.50
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	371,642	13,431,141.88
		BOSTON PROPERTIES INC	244,802	27,892,739.88
		CAMDEN PROPERTY TRUST	186,177	13,168,299.21
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	206,616	6,119,965.92
		CORESITE REALTY CORP	105,698	5,197,170.66
		COUSINS PROPERTIES INC	731,111	6,843,198.96
		CUBESMART	491,057	12,389,368.11
		DDR CORP	438,320	6,662,464.00
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	689,947	8,093,078.31
		DUKE REALTY CORP	732,767	13,416,963.77
		EQUINIX INC	31,379	9,087,985.98
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	166,979	9,379,210.43
		EQUITY RESIDENTIAL	757,604	53,714,123.60
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	152,027	32,614,352.31
		EXTRA SPACE STORAGE INC	195,465	14,263,081.05
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	154,597	19,998,667.92
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	307,483	6,051,265.44
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	944,623	23,568,343.85
		HCP INC	255,312	9,214,210.08
		HEALTH CARE REIT INC	798,410	50,148,132.10
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	421,586	9,700,693.86
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	490,941	15,523,554.42
		LTC PROPERTIES INC	175,711	6,912,470.74
		MACERICH CO/THE	352,183	26,131,978.60
		MACK-CALI REALTY CORP	248,863	4,887,669.32
		NATL HEALTH INVESTORS INC	131,022	7,350,334.20
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	334,442	12,876,017.00
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	241,695	4,642,960.95
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	386,046	6,605,247.06
		POST PROPERTIES INC	130,452	7,284,439.68
		PROLOGIS INC	728,813	27,133,707.99
		PUBLIC STORAGE	126,687	25,614,844.53
		REGENCY CENTERS CORP	189,919	11,281,188.60
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	736,797	9,939,391.53
		SIMON PROPERTY GROUP INC	327,793	58,720,838.02
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	654,183	9,256,689.45
		URBAN EDGE PROPERTIES	289,592	5,916,364.56
		VORNADO REALTY TRUST	362,080	32,178,049.60
		WASHINGTON REIT	540,854	13,094,075.34
	計	銘柄数:42	15,188,626	662,164,447.33
				(79,890,140,570)
		組入時価比率:97.2%		100.0%
	合計			79,890,140,570
				(79,890,140,570)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。