有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

USリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 3月12日現在	2018年 9月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		519,130,369	536,542,883
金銭信託		9,880,461	120,974,666
コール・ローン		629,515,715	485,996,356
投資証券		56,513,651,009	52,041,454,977
未収入金		938,839,258	630,909,926
未収配当金		24,320,851	21,624,978
流動資産合計		58,635,337,663	53,837,503,786
資産合計		58,635,337,663	53,837,503,786
負債の部
流動負債
未払金		947,417,125	616,855,367
未払解約金		14,004,000	63,050,000
未払利息		1,293	740
その他未払費用		7,372	5,310
流動負債合計		961,429,790	679,911,417
負債合計		961,429,790	679,911,417
純資産の部
元本等
元本	*1	27,636,872,306	21,961,786,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,037,035,567	31,195,805,504
元本等合計		57,673,907,873	53,157,592,369
純資産合計	*2	57,673,907,873	53,157,592,369
負債純資産合計		58,635,337,663	53,837,503,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 3月13日 至 2018年 9月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 3月12日現在				2018年 9月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			27,636,872,306口				21,961,786,865口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.0868円			1口当たりの純資産額	2.4205円
		(10,000口当たりの純資産額	20,868円)			(10,000口当たりの純資産額	24,205円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年 9月13日 至 2018年 3月12日	自 2018年 3月13日 至 2018年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 3月12日現在	2018年 9月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 3月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 9月13日
期首元本額	37,453,473,132円
期首より2018年 3月12日までの追加設定元本額	14,480,277円
期首より2018年 3月12日までの一部解約元本額	9,831,081,103円
期末元本額	27,636,872,306円
2018年 3月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	27,069,636,073円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	541,296,417円
米国リート・オープン	933,369円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	19,341,890円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	5,664,557円

2018年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 3月13日
期首元本額	27,636,872,306円
期首より2018年 9月12日までの追加設定元本額	21,397,223円
期首より2018年 9月12日までの一部解約元本額	5,696,482,664円
期末元本額	21,961,786,865円
2018年 9月12日現在の元本の内訳(*)
ワールド・リート・セレクション(米国)	21,556,816,661円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり	383,613,292円
米国リート・オープン	-円
ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)	16,060,563円
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)	5,296,349円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 3月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△2,465,788,216
合計	△2,465,788,216

2018年 9月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,735,909,295
合計	2,735,909,295

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	235,022	6,714,578.54
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	165,188	21,137,456.48
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,397	1,176,536.24
		BOSTON PROPERTIES INC	160,610	20,545,231.20
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	411,152	7,396,624.48
		CAMDEN PROPERTY TRUST	198,190	18,780,484.40
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	278,236	6,702,705.24
		CORESITE REALTY CORP	138,743	15,855,550.04
		COUSINS PROPERTIES INC	833,598	7,627,421.70
		CUBESMART	431,294	12,981,949.40
		CYRUSONE INC	93,768	6,322,776.24
		DOUGLAS EMMETT INC	417,585	16,181,418.75
		EQUINIX INC	56,520	24,566,983.20
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	199,883	19,250,731.73
		EQUITY RESIDENTIAL	464,880	31,611,840.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	164,214	2,387,671.56
		EXTRA SPACE STORAGE INC	143,360	12,952,576.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	165,186	5,290,907.58
		HOST HOTELS & RESORTS INC	381,516	8,122,475.64
		JBG SMITH PROPERTIES	70,490	2,591,917.30
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	67,601	2,328,178.44
		MACERICH CO/THE	77,473	4,399,691.67
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	173,152	2,616,326.72
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	205,404	21,368,178.12
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	236,748	7,833,991.32
		PHYSICIANS REALTY TRUST	417,540	7,085,653.80
		PROLOGIS INC	486,067	32,269,988.13
		PUBLIC STORAGE	41,165	8,576,316.10
		REALTY INCOME CORP	110,691	6,421,184.91
		REGENCY CENTERS CORP	222,998	14,648,738.62
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	377,493	4,843,235.19
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	298,452	9,431,083.20
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	133,249	11,612,650.35
		SIMON PROPERTY GROUP INC	216,599	39,919,195.70
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	462,343	7,693,387.52
		VENTAS INC	274,647	16,231,637.70
		WELLTOWER INC	313,053	20,927,593.05
	計	銘柄数:37	9,130,507	466,404,866.26
				(52,041,454,977)
		組入時価比率:97.9%		100.0%
	合計			52,041,454,977
				(52,041,454,977)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。