有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

グローバル好配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年 5月13日現在)	(令和 1年11月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	24,481,506	14,064,965
金銭信託	-	99,815,714
コール・ローン	59,126,036	-
株式	8,040,767,682	8,082,133,578
派生商品評価勘定	4,000	-
未収配当金	17,554,455	16,391,308
流動資産合計	8,141,933,679	8,212,405,565
資産合計	8,141,933,679	8,212,405,565
負債の部
流動負債
未払解約金	4,048,618	13,408,704
未払利息	129	-
その他未払費用	5,116	2,026
流動負債合計	4,053,863	13,410,730
負債合計	4,053,863	13,410,730
純資産の部
元本等
元本	3,217,054,739	3,070,942,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,920,825,077	5,128,052,162
元本等合計	8,137,879,816	8,198,994,835
純資産合計	8,137,879,816	8,198,994,835
負債純資産合計	8,141,933,679	8,212,405,565

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年11月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(令和 1年 5月13日現在)		(令和 1年11月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,217,054,739口		3,070,942,673口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.5296円	1口当たり純資産額	2.6699円
		(10,000口当たりの純資産額	25,296円)	(10,000口当たりの純資産額	26,699円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 1年11月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(令和 1年 5月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,401,000	-	1,397,000	4,000
	香港ドル	1,401,000	-	1,397,000	4,000
合計		1,401,000	-	1,397,000	4,000

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(令和 1年11月12日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年11月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(令和 1年 5月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,417,009,226円
同期中における追加設定元本額	5,562,668円
同期中における一部解約元本額	205,517,155円
令和 1年 5月13日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル好配当株式オープン	2,984,873,452円
SMAM・グローバル好配当株式ファンド<適格機関投資家専用>	232,181,287円
合計	3,217,054,739円

(令和 1年11月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,217,054,739円
同期中における追加設定元本額	10,087,064円
同期中における一部解約元本額	156,199,130円
令和 1年11月12日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル好配当株式オープン	2,844,348,240円
SMAM・グローバル好配当株式ファンド<適格機関投資家専用>	226,594,433円
合計	3,070,942,673円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	13,164	120.81	1,590,342.84
	AVERY DENNISON CORP	8,700	133.46	1,161,102.00
	NUCOR CORP	16,000	55.46	887,360.00
	3M COMPANY	4,500	170.11	765,495.00
	EATON CORP PLC	14,900	91.88	1,369,012.00
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	2,500	381.38	953,450.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,700	179.20	1,200,640.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	8,500	148.22	1,259,870.00
	UNION PACIFIC CORP	4,772	176.80	843,689.60
	GENERAL MOTORS CO	25,481	38.72	986,624.32
	CARNIVAL CORP	15,000	44.68	670,200.00
	MCDONALD'S CORPORATION	5,247	192.64	1,010,782.08
	HOME DEPOT INC	6,000	231.80	1,390,800.00
	COCA-COLA CO/THE	26,200	51.84	1,358,208.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,000	160.44	1,283,520.00
	ABBVIE INC	12,289	85.66	1,052,675.74
	GILEAD SCIENCES INC	18,000	64.64	1,163,520.00
	MERCK & CO. INC.	15,352	83.28	1,278,514.56
	PFIZER INC	33,900	36.93	1,251,927.00
	BB & T CORPORATION	22,000	54.29	1,194,380.00
	WELLS FARGO & COMPANY	15,000	54.05	810,750.00
	CME GROUP INC.	7,000	198.65	1,390,550.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	5,500	132.36	727,980.00
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	9,000	135.47	1,219,230.00
	MICROSOFT CORP	9,130	146.11	1,333,984.30
	CISCO SYSTEMS INC	23,900	48.10	1,149,590.00
	AT&T INC	22,000	39.37	866,140.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	16,185	59.61	964,787.85
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,603	115.59	878,830.77
	CMS ENERGY CORPORATION	23,000	59.58	1,370,340.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	15,911	60.81	967,547.91
	WEC ENERGY GROUP INC	12,000	87.14	1,045,680.00
	INTEL CORP	21,000	58.35	1,225,350.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,500	118.07	1,003,637.50
	XILINX INC	9,000	95.23	857,070.00
米ドル 小計		471,934		38,483,581.47
				(4,201,252,589)
カナダドル	ENBRIDGE INC	25,000	49.94	1,248,500.00
	NUTRIEN LTD	15,000	64.11	961,650.00
	BANK OF MONTREAL	9,040	100.48	908,339.20
	TORONTO-DOMINION BANK	25,000	76.69	1,917,250.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	60,000	21.50	1,290,000.00
	BCE INC	28,627	63.84	1,827,547.68
カナダドル 小計		162,667		8,153,286.88
				(672,483,101)
ユーロ	SIEMENS AG-REG	8,800	112.54	990,352.00
	DAIMLER AG	12,500	53.43	667,875.00
	VALEO SA	12,000	35.06	420,720.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,000	403.25	1,209,750.00
	ACCOR SA	14,000	38.59	540,260.00
	SANOFI	10,000	83.17	831,700.00
	ING GROEP NV-CVA	70,000	10.74	751,800.00
	INTESA SANPAOLO	300,000	2.35	707,100.00
	VONOVIA SE	24,000	46.01	1,104,240.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	50,000	15.29	764,900.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,000	22.61	746,130.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	30,000	18.51	555,360.00
ユーロ 小計		567,300		9,290,187.00
				(1,119,095,926)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	30,000	23.23	696,900.00
	DS SMITH PLC	150,000	3.76	565,050.00
	RIO TINTO PLC	15,400	41.39	637,483.00
	EASYJET PLC	60,000	13.02	781,200.00
	COMPASS GROUP PLC	40,000	20.17	806,800.00
	DIAGEO PLC	20,000	31.09	621,800.00
	ASTRAZENECA PLC	13,000	72.48	942,240.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	40,042	17.18	688,001.64
	3I GROUP PLC	70,000	11.29	790,300.00
英ポンド 小計		438,442		6,529,774.64
				(916,845,657)
スイスフラン	SIKA AG	6,000	171.40	1,028,400.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	10,189	88.12	897,854.68
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,684	297.95	799,697.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,600	388.10	1,009,060.00
スイスフラン 小計		21,473		3,735,012.48
				(410,515,221)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	15,000	532.40	7,986,000.00
スウェーデンクローナ 小計		15,000		7,986,000.00
				(89,922,360)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	30,000	37.18	1,115,400.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	41,100	28.87	1,186,557.00
	MACQUARIE GROUP LTD	10,900	136.24	1,485,016.00
オーストラリアドル 小計		82,000		3,786,973.00
				(283,265,580)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	200,000	39.35	7,870,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	244,000	27.35	6,673,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	31,000	246.20	7,632,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	51,000	112.00	5,712,000.00
香港ドル 小計		526,000		27,887,600.00
				(388,753,144)
合 計		2,284,816		8,082,133,578
				(8,082,133,578)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	35銘柄	51.2%	52.0%
カナダドル	株式	6銘柄	8.2%	8.3%
ユーロ	株式	12銘柄	13.6%	13.8%
英ポンド	株式	9銘柄	11.2%	11.3%
スイスフラン	株式	4銘柄	5.0%	5.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	1.1%	1.1%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	3.5%	3.5%
香港ドル	株式	4銘柄	4.7%	4.8%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。