有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/08/17 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	新成長国債券マザーファンド	2,202,422,133	5,900,288,894
合計			2,202,422,133	5,900,288,894

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「新成長国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		183,148,133	977,450,750
コール・ローン		24,759,888	21,951,538
国債証券		10,261,632,001	9,998,325,494
地方債証券		170,617,178	113,072,935
特殊債券		1,721,368,995	1,454,888,386
社債券		2,465,046,752	3,188,912,230
派生商品評価勘定		49,169,695	125,359,888
未収入金		119,686,752	12,720,538
未収利息		242,481,457	208,752,855
前払費用		28,110,360	9,589,533
差入委託証拠金		69,895,679	70,312,210
流動資産合計		15,335,916,890	16,181,336,357
資産合計		15,335,916,890	16,181,336,357
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		55,263,976	55,890,544
未払金		1,630,437	87,348,580
未払解約金		25,404,388	19,654,524
未払利息		66	59
流動負債合計		82,298,867	162,893,707
負債合計		82,298,867	162,893,707
純資産の部
元本等
元本		5,388,235,795	5,979,302,723
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,865,382,228	10,039,139,927
元本等合計		15,253,618,023	16,018,442,650
純資産合計		15,253,618,023	16,018,442,650
負債純資産合計		15,335,916,890	16,181,336,357

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成29年5月18日至平成29年11月17日	自平成29年11月18日至平成30年5月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引同左
	(2)先物取引個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
1.元本の推移
期首元本額	5,266,536,544円	5,388,235,795円
期中追加設定元本額	820,062,996円	1,108,627,910円
期中一部解約元本額	698,363,745円	517,560,982円
期末元本額	5,388,235,795円	5,979,302,723円
元本の内訳
GS新成長国債券ファンド	2,369,506,910円	2,202,422,133円
FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)	3,018,728,885円	3,776,880,590円
2.受益権の総数	5,388,235,795口	5,979,302,723口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成29年5月18日至平成29年11月17日	自平成29年11月18日至平成30年5月17日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自平成29年5月18日至平成29年11月17日	自平成29年11月18日至平成30年5月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
	(2)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券同左
	(3)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	42,099,447	△532,865,952
地方債証券	4,871,831	△8,873,435
特殊債券	△134,207,361	△78,800,841
社債券	7,483,563	△155,933,082
合計	△79,752,520	△776,473,310

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連

区分	種類	(平成29年11月17日現在)				(平成30年5月17日現在)
区分	種類	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引
	買建	3,351,112,196	-	3,337,130,325	△13,981,871	3,577,972,973	-	3,540,391,439	△37,581,534
	売建	1,855,591,592	-	1,861,366,834	△5,775,242	1,907,784,658	-	1,902,774,907	5,009,751
合計		5,206,703,788	-	5,198,497,159	△19,757,113	5,485,757,631	-	5,443,166,346	△32,571,783

(2)通貨関連

区分	種類	(平成29年11月17日現在)				(平成30年5月17日現在)
区分	種類	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	3,096,319,598	-	3,092,214,281	△4,105,317	2,559,684,601	-	2,642,798,626	83,114,025
	メキシコペソ	10,672,059	-	10,614,492	△57,567	60,993,194	-	58,992,255	△2,000,939
	ユーロ	252,034,480	-	253,007,721	973,241	364,850,455	-	365,384,773	534,318
	南アフリカランド	-	-	-	-	266,196,462	-	265,503,689	△692,773
	売建
	米ドル	347,053,024	-	344,285,042	2,767,982	722,697,977	-	731,285,559	△8,587,582
	メキシコペソ	596,547,920	-	574,440,865	22,107,055	157,694,343	-	155,473,296	2,221,047
	ユーロ	2,130,006,374	-	2,142,195,138	△12,188,764	1,957,604,956	-	1,944,777,065	12,827,891
	南アフリカランド	336,500,428	-	332,695,775	3,804,653	444,385,302	-	435,032,059	9,353,243
合計		6,769,133,883	-	6,749,453,314	13,301,283	6,534,107,290	-	6,599,247,322	96,769,230

(3)金利関連

区分	種類	(平成29年11月17日現在)				(平成30年5月17日現在)
区分	種類	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引
	買建	-	-	-	-	1,848,386,825	-	1,848,292,576	△94,249
	売建	415,547,481	415,547,481	415,185,932	361,549	1,742,918,837	1,742,918,837	1,737,552,691	5,366,146
合計		415,547,481	415,547,481	415,185,932	361,549	3,591,305,662	1,742,918,837	3,585,845,267	5,271,897

(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
1口当たり純資産額	2.8309円	2.6790円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	ABU DHABI GOVT I 3.125%	600,000.00	565,500.00
		ABU DHABI GOVT I 3.125%	770,000.00	709,362.50
		ABU DHABI GOVT I 4.125%	250,000.00	225,625.00
		ARAB REPUBLIC OF 7.903%	980,000.00	967,750.00
		ARAB REPUBLIC OF 8.5%	240,000.00	250,500.00
		COLOMBIA REP OF 5.625%	260,000.00	275,600.00
		COLOMBIA REP OF 5%	305,000.00	297,375.00
		COLOMBIA REP OF 7.375%	199,000.00	205,069.50
		COSTA RICA GOVER 7.158%	990,000.00	980,100.00
		COSTA RICA GOVT 5.625%	240,000.00	203,100.00
		COSTA RICA GOVT 9.995%	20,000.00	22,100.00
		DOMINICAN REP 6.5%	800,000.00	788,572.00
		DOMINICAN REP 6.85%	1,996,000.00	2,046,488.82
		DOMINICAN REP 6.85%	160,000.00	164,047.20
		DOMINICAN REP 6.875%	240,000.00	258,258.00
		DOMINICAN REP 8.625%(SI)	1,065,000.00	1,234,595.92
		EL SALVADOR REP 6.375%	217,000.00	210,490.00
		EL SALVADOR REP 7.75%	80,000.00	85,500.00
		EL SALVADOR REP 8.25%	111,000.00	119,880.00
		FIJI ISLANDS REP 6.625%	200,000.00	201,050.66
		GHANA REP OF 7.875%	200,000.00	213,000.00
		GOVT OF BERMUDA 3.717%	350,000.00	331,031.75
		HAZINE MUSTESARL 5.004%	1,750,000.00	1,693,125.00
		HONDURAS 8.75%	994,000.00	1,073,520.00
		INDONESIA REP 11.625%	320,000.00	341,200.00
		INDONESIA REP 3.7%	430,000.00	425,700.00
		INDONESIA REP 4.125%	400,000.00	393,000.00
		INDONESIA REP 4.35%	370,000.00	365,375.00
		INDONESIA REP 4.75%	1,870,000.00	1,902,725.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		INDONESIA REP 5.125%	260,000.00	258,050.00
		INDONESIA REP 5.25%	210,000.00	211,050.00
		INDONESIA REP 5.375%	250,000.00	263,750.00
		INDONESIA REP 5.875%	989,000.00	1,064,411.25
		INDONESIA REP 5.95%	221,000.00	244,481.25
		INDONESIA REP 6.625%	130,000.00	150,800.00
		KUWAIT INTL BOND 3.5%	200,000.00	192,800.00
		LEBANESE REPUBLIC 6.6%	140,000.00	120,225.00
		LEBANESE REPUBLIC 6.65%	10,000.00	8,400.00
		LEBANESE REPUBLIC 6.65%	10,000.00	8,300.00
		LEBANESE REPUBLIC 6.85%	80,000.00	69,400.00
		OMAN GOV INTERNT 5.625%	330,000.00	317,625.00
		OMAN GOV INTERNT 6.75%	2,140,000.00	1,992,875.00
		PANAMA NOTAS DEL 4.875%	60,000.00	62,842.59
		PERUSAHAAN PENER 3.4%	200,000.00	194,250.00
		PERUSAHAAN PENER 4.15%	1,680,000.00	1,610,700.00
		PERUSAHAAN PENER 4.325%	600,000.00	588,750.00
		PERUSAHAAN PENER 4.4%	1,950,000.00	1,901,250.00
		REP OF PAKISTAN 5.625%	490,000.00	466,725.00
		REP OF PAKISTAN 6.875%	1,770,000.00	1,628,400.00
		REP OF PAKISTAN 8.25%	200,000.00	204,500.00
		REPUB OF SRI LANKA 5.75%	1,000,000.00	967,500.00
		REPUB OF SRI LANKA 6.75%	930,000.00	895,125.00
		REPUB OF TURKEY 6.125%	1,130,000.00	1,045,250.00
		REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%	1,470,000.00	1,503,075.00
		REPUBLIC OF ANGOLA 9.375	1,030,000.00	1,067,595.00
		REPUBLIC OF ARGE	170,000.00	173,910.00
		REPUBLIC OF ARGE	980,000.00	994,700.00
		REPUBLIC OF ARGE	1,640,000.00	1,586,732.80
		REPUBLIC OF ARGE	1,405,000.00	1,292,600.00
		REPUBLIC OF ARGE	1,400,000.00	896,000.00
		REPUBLIC OF ARGE SINK D	393,972.68	393,972.68
		REPUBLIC OF ARGE 5.875%	500,000.00	449,250.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		REPUBLIC OF ARGE 6.875%	760,000.00	659,300.00
		REPUBLIC OF ARGE 7.125%	40,000.00	35,100.00
		REPUBLIC OF BELI SINK S	148,600.00	87,116.75
		REPUBLIC OF CHIL 3.24%	1,516,000.00	1,449,675.00
		REPUBLIC OF ECUA 7.875%	900,000.00	792,000.00
		REPUBLIC OF ECUA 7.95%	500,000.00	452,750.00
		REPUBLIC OF ECUA 8.875%	1,370,000.00	1,274,100.00
		REPUBLIC OF ECUA 9.625%	960,000.00	928,800.00
		REPUBLIC OF ECUA 9.65%	1,510,000.00	1,462,812.50
		REPUBLIC OF GUAT 4.375%	460,000.00	433,207.30
		REPUBLIC OF GUAT 4.5%	700,000.00	676,707.50
		REPUBLIC OF GUAT 4.875%	850,000.00	820,250.00
		REPUBLIC OF GUAT 5.75%	880,000.00	924,000.00
		REPUBLIC OF HUNG 6.375%	40,000.00	42,950.00
		REPUBLIC OF KENY 6.875%	1,370,000.00	1,397,400.00
		REPUBLIC OF KENY 7.25%	330,000.00	336,187.50
		REPUBLIC OF NIGE 5.625%	240,000.00	243,300.00
		REPUBLIC OF NIGE 6.375%	330,000.00	339,075.00
		REPUBLIC OF NIGE 6.5%	340,000.00	334,475.00
		REPUBLIC OF NIGE 7.143%	410,000.00	408,975.00
		REPUBLIC OF NIGE 7.625%	200,000.00	198,500.00
		REPUBLIC OF NIGE 7.696%	1,110,000.00	1,116,937.50
		REPUBLIC OF NIGE 7.875%	810,000.00	852,525.00
		REPUBLIC OF PARA 4.625%	330,000.00	336,187.50
		REPUBLIC OF PARA 4.7%	600,000.00	597,000.00
		REPUBLIC OF PARA 5.6%	200,000.00	197,500.00
		REPUBLIC OF PARA 5%	290,000.00	297,975.00
		REPUBLIC OF PARA 6.1%	720,000.00	749,700.00
		REPUBLIC OF SRI 6.125%	200,000.00	191,250.00
		REPUBLIC OF SRI 6.2%	290,000.00	271,150.00
		REPUBLIC OF SRI 6.25%	150,000.00	153,000.00
		REPUBLIC OF SRI 6.25%	109,000.00	111,180.00
		REPUBLIC OF SRI 6.25%	700,000.00	707,000.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		REPUBLIC OF SRI 6.825%	210,000.00	206,325.00
		REPUBLIC OF SRI 6.85%	1,410,000.00	1,399,425.00
		REPUBLIC OF ZAMB 5.375%	280,000.00	248,500.00
		REPUBLIC OF ZAMB 8.5%	200,000.00	193,250.00
		REPUBLIC OF ZAMB 8.97%	240,000.00	229,800.00
		ROMANIA 4.375%	530,000.00	535,300.00
		RUSSIA 4.875%	200,000.00	206,200.00
		SHARJAH SUKUK PR 4.226%	450,000.00	441,000.00
		SINK REP OF GHANA 7.625%	360,000.00	359,100.00
		SINK REP OF GHANA 8.627%	430,000.00	427,312.50
		SINK REP OF PANAMA 4.5%	230,000.00	218,896.75
		SINK REP URUGUAY 4.975%	610,000.00	577,975.00
		SOUTH AFRICA 4.85%	340,000.00	324,275.00
		SOUTH AFRICA 5.65%	1,540,000.00	1,453,375.00
		SOUTH AFRICA 5.875%	1,660,000.00	1,726,400.00
		STATE OF QATAR 3.875%	240,000.00	238,200.00
		SURINAME, REPUBL 9.25%	880,000.00	862,325.20
		TURKEY REP OF 3.25%	210,000.00	185,850.00
		TURKEY REP OF 4.25%	548,000.00	463,060.00
		TURKEY REP OF 4.875%	700,000.00	611,625.00
		TURKEY REP OF 4.875%	210,000.00	155,400.00
		TURKEY REP OF 5.75%	1,576,000.00	1,518,870.00
		TURKEY REP OF 5.75%	1,590,000.00	1,264,050.00
		TURKEY REP OF 6.25%	1,190,000.00	1,197,437.50
		TURKEY REP OF 6.875%	10,000.00	9,437.50
		TURKEY REP OF 6%	810,000.00	680,400.00
		TURKEY REP OF 7%	470,000.00	484,100.00
		UKRAINE GOVERNMENT 7.75%	210,000.00	204,540.00
		UKRAINE GOVT 7.75%	100,000.00	102,300.00
		UKRAINE GOVT 7.75%	230,000.00	231,725.00
		UKRAINE GOVT 7.75%	420,000.00	420,420.00
		UKRAINE GOVT 7.75%	600,000.00	592,200.00
		UKRAINE GOVT 7.75%	250,000.00	244,375.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		UKRAINE GOVT 7.75%	420,000.00	407,400.00
		UNITED MEXICAN 3.75%	480,000.00	449,760.00
		UNITED MEXICAN 4.6%	770,000.00	696,850.00
		VENEZUELA 6%	100,000.00	27,750.00
		VENEZUELA 8.25%	715,000.00	200,200.00
		VENEZUELA 9.25%	260,000.00	73,450.00
	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE 5.333%	315,000.00	313,110.00
		PROVINCE OF SANT 7%	380,000.00	370,500.00
		PROVINCIA DE LA 9.75%	350,000.00	341,251.19
	特殊債券	BANCO DO BRASIL VAR	400,000.00	342,630.00
		BANCO DO BRASIL VAR	400,000.00	413,250.00
		EASTERN & SOUTHE 5.375%	630,000.00	626,850.00
		ECOPETROL SA 7.625%	100,000.00	104,940.00
		GAZPROM (GAZ CAP 7.288%	190,000.00	214,462.50
		GAZPROM (GAZ CAP 9.25%	560,000.00	585,200.00
		KAZMUNAIGAZ FINA 9.125%	670,000.00	673,725.20
		PETROBRAS GLOBAL 5.299%	91,000.00	87,735.37
		PETROBRAS GLOBAL 6.125%	940,000.00	991,700.00
		PETROLEOS DE VEN 6%	9,360,000.00	2,106,000.00
		PETROLEOS DE VEN 6%	4,070,000.00	1,011,395.00
		PETROLEOS DE VEN 6% SINK	1,900,000.00	475,000.00
		PETROLEOS MEXICA	200,000.00	205,960.00
		PETROLEOS MEXICA	990,000.00	1,012,770.00
		PETROLEOS MEXICA 3.5%	30,000.00	28,170.60
		PETROLEOS MEXICA 4.875%	10,000.00	10,070.00
		PETROLEOS MEXICA 6.35%	95,000.00	86,307.50
		PETROLEOS MEXICA 6.375%	750,000.00	784,500.00
		PETROLEOS MEXICA 6.375%	20,000.00	18,280.00
		PETROLEOS MEXICA 6.75%	260,000.00	247,637.00
		ZAR SOV CAPITAL 3.903%	230,000.00	229,712.50
	社債券	ABENGOA TRANSMIS 6.875%	465,817.00	497,259.64
		ABJA INVESTMENT 5.45%	240,000.00	217,500.00
		ABU DHABI CRUDE 4.6%	1,230,000.00	1,136,212.50

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		AEROPUERTOS DOMI 6.75%	450,000.00	474,750.00
		AGROMERCANTIL SE 6.25%	260,000.00	263,657.31
		ALTICE FINANCING 6.625%	200,000.00	201,375.00
		ALTICE FINANCING 7.5%	240,000.00	235,032.00
		ALTICE FINANCING 7.5%	250,000.00	244,825.00
		BANCO DE BOGOTA 6.25%	920,000.00	939,320.00
		BANCO DE COSTA R 5.25%	400,000.00	399,500.00
		BANCO MERCANTIL VAR	370,000.00	373,700.00
		BANCO NAL COSTA 4.875%	380,000.00	379,525.00
		BBVA BANCOMER SA VAR	210,000.00	193,725.00
		BRAZIL LOAN TRUS 5.477%	453,352.96	469,220.31
		CABLEVISION SA 6.5%	300,000.00	303,000.00
		CHINA EVERGRANDE 8.75%	580,000.00	548,825.00
		CHMT PEACEFUL DEVEL 7.5%	960,000.00	969,600.00
		CNAC HK FINBRIDG 4.125%	200,000.00	181,964.26
		CNAC HK FINBRIDG 4.625%	1,290,000.00	1,284,324.12
		CNAC HK FINBRIDG 5.125%	1,020,000.00	1,003,228.44
		CNTL AMR BOTTLIN 5.75%	180,000.00	180,675.00
		COMCEL TRUST (CO 6.875%	400,000.00	410,500.00
		CORP LINDLEY SA 4.625%	88,000.00	88,414.04
		CORP LINDLEY SA 6.75%	490,000.00	522,842.25
		CP-UNITED OVERSEAS BANK	706,000.00	702,893.60
		CP-VW CREDIT INC	910,000.00	907,802.09
		CREDIT BANK OF M VAR	470,000.00	378,350.00
		DEBT AND ASSET T 1%	200,000.00	138,213.00
		DELEK & AVNER-YA 3.839%	72,000.00	71,910.00
		DIGICEL GROUP 6.75%	390,000.00	339,300.00
		DIGICEL GROUP 6%	310,000.00	283,650.00
		DIGICEL GROUP 6%	390,000.00	356,850.00
		DOLPHIN ENERGY L 5.5%	400,000.00	420,500.00
		DOM REPUBLIC 8.5% SINK	266,666.66	276,333.32
		EMBRAER NETHERLA 5.05%	42,000.00	42,474.60
		EMBRAER NETHERLA 5.4%	20,000.00	20,670.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		EMBRAER OVERSEAS 5.696%	50,000.00	52,250.00
		EP PETROECUADOR SINK F	148,421.05	146,788.41
		ESKOM HOLDINGS S 6.75%	410,000.00	406,925.00
		ESKOM HOLDINGS S 7.125%	610,000.00	610,000.00
		GNL QUINTERO SA 4.634%	630,000.00	616,612.50
		GOHL CAPITAL LTD 4.25%	560,000.00	531,119.06
		GREENKO DUTCH BV 5.25%	580,000.00	543,025.00
		GREENKO INVESTME 4.875%	200,000.00	185,750.00
		GRUMA SAB DE CV 4.875%	200,000.00	203,000.00
		HINDUSTAN PETROL 4%	200,000.00	184,517.68
		HUARONG FINANCE 5.5%	200,000.00	203,762.42
		ITAU UNIBANCO HL VAR	310,000.00	295,275.00
		KAISA GROUP HOLD 9.375%	560,000.00	469,700.00
		LUKOIL INTL FINA 4.563%	420,000.00	414,225.00
		LUKOIL INTL FINA 6.125%	200,000.00	207,750.00
		MAF GLOBAL SECURITIE VAR	200,000.00	194,250.00
		METINVEST BV 7.75%	350,000.00	340,812.50
		MTN MAURITIUS IN 6.5%	202,000.00	206,040.00
		NEERG ENERGY LTD 6%	620,000.00	602,175.00
		OZTEL HLDG SPC 5.625%	200,000.00	197,250.00
		OZTEL HLDG SPC 6.625%	230,000.00	223,847.50
		PHOSAGRO(PHOS BO 3.949%	380,000.00	352,925.00
		REGIONAL SAECA 8.125%	500,000.00	512,946.85
		RELIANCE INDUSTR 3.667%	520,000.00	476,662.10
		RUWAIS POWER CO 6%	260,000.00	285,025.00
		SAMARCO MINERACA 5.75%	200,000.00	144,500.00
		SBERBANK (SB CAP VAR	210,000.00	208,162.50
		SOC QUIMICA Y MI 3.625%	200,000.00	192,750.00
		SOC QUIMICA Y MI 5.5%	110,000.00	113,058.00
		SOCIEDAD QUIMICA 4.375%	200,000.00	198,539.00
		SOFTBANK GROUP 6.125%	200,000.00	195,580.00
		SOFTBANK GROUP C VAR	410,000.00	378,020.00
		SOFTBANK GROUP C 4.75%	330,000.00	309,771.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		TC ZIRAAT BANKAS 5.125%	200,000.00	179,250.00
		TEVA PHARMACEUTI 1.7%	90,000.00	87,525.00
		UNIFIN FINANCIER 7.375%	370,000.00	351,962.50
		UNIVERSAL ENTERT 8.5%	259,612.00	264,479.72
		WIND TRE SPA 5%	560,000.00	454,300.00
小計				116,401,493.00
				(12,842,576,721)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	264,300.00	253,031.64
		MEX BONOS DESARR 8%	14,437,600.00	14,608,945.43
	社債券	AMERICA MOVIL SA 6%	2,010,000.00	1,951,900.95
小計				16,813,878.02
				(94,998,410)
ユーロ	国債証券	INDONESIA REP 2.625%	260,000.00	275,275.00
		INDONESIA REP 3.375%	1,120,000.00	1,230,600.00
		INDONESIA REP 3.75%	1,220,000.00	1,378,600.00
		MACEDONIA 2.75%	510,000.00	500,437.50
		MACEDONIA 5.625%	1,070,000.00	1,224,235.15
		REPUBLIC OF ARGE	591,724.58	621,310.80
		REPUBLIC OF ARGE SINK S	60,000.00	38,850.00
		REPUBLIC OF ARGE 3.375%	760,000.00	716,300.00
		REPUBLIC OF ARGE 5.25%	570,000.00	522,975.00
		REPUBLIC OF ARGE 6.25%	110,000.00	95,150.00
		REPUBLIC OF ARGE 7.82%	123,849.34	131,589.92
		REPUBLIC OF SENE 4.75%	510,000.00	498,525.00
		ROMANIA 2.375%	200,000.00	202,250.00
		SINK IVORY COAST 5.25%	110,000.00	110,756.80
		SINK IVORY COAST 6.625%	170,000.00	168,937.50
		TURKEY REP OF 3.25%	810,000.00	764,437.50
	特殊債券	NTPC LTD 2.75%	110,000.00	111,082.95
		PETROLEOS MEXICA 3.75%	100,000.00	102,750.00
		PETROLEOS MEXICA 3.75%	680,000.00	702,950.00
		PETROLEOS MEXICA 4.875%	110,000.00	114,950.00
		PETROLEOS MEXICA 5.125%	850,000.00	942,437.50

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		PETROLEOS MEXICANOS 4.75	510,000.00	507,113.40
	社債券	ALTICE FINCO SA 4.75%	110,000.00	97,665.70
		CEMEX FINANCE LL 4.625%	300,000.00	317,250.00
		CMA CGM SA 5.25%	110,000.00	100,292.50
		GLOBALWORTH REAL EST 3%	150,000.00	150,492.75
		SOFTBANK GROUP C 3.125%	270,000.00	248,453.99
		SYNGENTA FINANCE 1.25%	100,000.00	86,199.99
		WIND TRE SPA 2.625%	600,000.00	528,000.00
小計				12,489,868.95
				(1,627,429,923)
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUT 6.25%	3,120,000.00	2,314,490.56
南アフリカランド		REPUBLIC OF SOUT 6.5%	970,000.00	709,929.90
		REPUBLIC OF SOUT 7%	4,730,000.00	4,023,779.78
		REPUBLIC OF SOUT 8.25%	8,460,000.00	7,911,338.54
		REPUBLIC OF SOUT 8.75%	2,450,000.00	2,294,510.75
		REPUBLIC OF SOUT 8.875%	1,690,000.00	1,642,248.37
		REPUBLIC OF SOUT 8%	1,830,000.00	1,711,259.90
		REPUBLIC OF SOUT 9%	840,000.00	810,684.50
小計				21,418,242.30
				(190,193,991)
合計				14,755,199,045
				(14,755,199,045)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 134銘柄	67.1%
	地方債証券 3銘柄	0.9%
	特殊債券 21銘柄	8.8%
	社債券 74銘柄	23.2%	87.0%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	88.4%
	社債券 1銘柄	11.6%	0.6%
ユーロ	国債証券 16銘柄	67.9%
	特殊債券 6銘柄	19.9%
	社債券 7銘柄	12.2%	11.0%
南アフリカランド	国債証券 8銘柄	100.0%	1.3%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

区分	自平成29年5月18日至平成29年11月17日	自平成29年11月18日至平成30年5月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券同左
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。	(1)為替予約取引同左
	(2)先物取引個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	(2)先物取引同左
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。	外貨建取引等の処理基準同左

区分	自平成29年5月18日至平成29年11月17日	自平成29年11月18日至平成30年5月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
	(2)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。	(2)有価証券同左
	(3)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。	(3)デリバティブ取引同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

開示資料

決算