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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「新成長国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連
(2)通貨関連
(3)金利関連
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 親投資信託受益証券 | 新成長国債券マザーファンド | 1,883,391,837 | 5,323,218,688 | |
| 合計 | 1,883,391,837 | 5,323,218,688 |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「新成長国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 番号 | (2018年11月19日現在) | (2019年5月17日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,854,198,256 | 593,176,269 | |
| コール・ローン | 10,982,670 | 15,566,342 | |
| 国債証券 | 10,057,984,872 | 12,633,266,435 | |
| 地方債証券 | 103,409,821 | 95,297,901 | |
| 特殊債券 | 988,707,621 | 1,491,171,025 | |
| 社債券 | 3,353,792,083 | 3,537,388,255 | |
| 派生商品評価勘定 | 68,538,291 | 92,567,942 | |
| 未収入金 | 79,430,316 | 105,421,059 | |
| 未収利息 | 223,691,557 | 232,701,293 | |
| 前払費用 | 11,350,733 | 25,485,364 | |
| 差入委託証拠金 | 101,270,474 | 43,834,114 | |
| 流動資産合計 | 16,853,356,694 | 18,865,875,999 | |
| 資産合計 | 16,853,356,694 | 18,865,875,999 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 63,557,292 | 63,686,592 | |
| 未払金 | 422,801,565 | 397,013,117 | |
| 未払解約金 | 24,263,977 | 15,518,719 | |
| 未払利息 | 30 | 41 | |
| 流動負債合計 | 510,622,864 | 476,218,469 | |
| 負債合計 | 510,622,864 | 476,218,469 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,133,408,783 | 6,506,281,572 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,209,325,047 | 11,883,375,958 | |
| 元本等合計 | 16,342,733,830 | 18,389,657,530 | |
| 純資産合計 | 16,342,733,830 | 18,389,657,530 | |
| 負債純資産合計 | 16,853,356,694 | 18,865,875,999 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | (1)為替予約取引 同左 |
| (2)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | (2)先物取引 同左 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | 外貨建取引等の処理基準 同左 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | (2018年11月19日現在) | (2019年5月17日現在) |
| 1.元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 5,979,302,723円 | 6,133,408,783円 |
| 期中追加設定元本額 | 645,830,170円 | 966,586,134円 |
| 期中一部解約元本額 | 491,724,110円 | 593,713,345円 |
| 期末元本額 | 6,133,408,783円 | 6,506,281,572円 |
| 元本の内訳 | ||
| GS新成長国債券ファンド | 2,034,793,603円 | 1,883,391,837円 |
| FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定) | 4,098,615,180円 | 4,622,889,735円 |
| 2.受益権の総数 | 6,133,408,783口 | 6,506,281,572口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 本ファンドが保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では先物取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 自 2018年5月18日 至 2018年11月19日 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月17日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。なお、市場価格がない場合には、同種商品間の価格比較、同一銘柄の価格推移時系列比較、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者から入手する価格に基づく価額を合理的に算定された価額としております。 | (2)有価証券 同左 | |
| (3)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。 | (3)デリバティブ取引 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2018年11月19日現在) | (2019年5月17日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 国債証券 | △543,078,412 | 460,054,887 |
| 地方債証券 | △12,122,780 | △2,249,350 |
| 特殊債券 | △185,507,044 | 80,022,095 |
| 社債券 | △66,160,656 | 134,859,785 |
| 合計 | △806,868,892 | 672,687,417 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)債券関連
| 区分 | 種類 | (2018年11月19日現在) | (2019年5月17日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||||||
| 買建 | 5,151,979,317 | - | 5,115,138,721 | △36,840,596 | 4,074,261,632 | - | 4,119,463,903 | 45,202,271 | |
| 売建 | 2,015,567,474 | - | 2,012,585,163 | 2,982,311 | 1,932,763,351 | - | 1,959,319,155 | △26,555,804 | |
| 合計 | 7,167,546,791 | - | 7,127,723,884 | △33,858,285 | 6,007,024,983 | - | 6,078,783,058 | 18,646,467 | |
(2)通貨関連
| 区分 | 種類 | (2018年11月19日現在) | (2019年5月17日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | |||||||||
| 米ドル | 2,169,063,815 | - | 2,191,498,309 | 22,434,494 | 2,078,901,309 | - | 2,044,832,986 | △34,068,323 | |
| メキシコペソ | - | - | - | - | 88,475,200 | - | 85,924,277 | △2,550,923 | |
| ユーロ | 59,225,627 | - | 58,832,248 | △393,379 | - | - | - | - | |
| 売建 | |||||||||
| 米ドル | 101,694,004 | - | 101,148,383 | 545,621 | 178,876,390 | - | 176,780,709 | 2,095,681 | |
| メキシコペソ | 95,607,935 | - | 93,891,455 | 1,716,480 | 101,941,067 | - | 97,135,765 | 4,805,302 | |
| ユーロ | 1,899,227,994 | - | 1,881,257,550 | 17,970,444 | 1,776,600,104 | - | 1,738,959,672 | 37,640,432 | |
| 南アフリカランド | 174,227,886 | - | 176,904,883 | △2,676,997 | 172,220,138 | - | 170,212,390 | 2,007,748 | |
| 合計 | 4,499,047,261 | - | 4,503,532,828 | 39,596,663 | 4,397,014,208 | - | 4,313,845,799 | 9,929,917 | |
(3)金利関連
| 区分 | 種類 | (2018年11月19日現在) | (2019年5月17日現在) | ||||||
| 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち 1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| 市場取引 | 金利先物取引 | ||||||||
| 買建 | - | - | - | - | 348,859,784 | 26,958,779 | 349,164,750 | 304,966 | |
| 売建 | 2,703,690,276 | 2,457,336,011 | 2,704,447,655 | △757,379 | - | - | - | - | |
| 合計 | 2,703,690,276 | 2,457,336,011 | 2,704,447,655 | △757,379 | 348,859,784 | 26,958,779 | 349,164,750 | 304,966 | |
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 区分 | (2018年11月19日現在) | (2019年5月17日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 2.6645円 | 2.8264円 |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 国債証券 | ABU DHABI GOVT I 3.125% | 600,000.00 | 603,750.00 | |
| ABU DHABI GOVT I 3.125% | 1,860,000.00 | 1,853,025.00 | |||
| ABU DHABI GOVT I 4.125% | 250,000.00 | 253,750.00 | |||
| ARAB REP OF EGYPT7.6003% | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| ARAB REP OF EGYPT8.7002% | 270,000.00 | 270,675.00 | |||
| ARAB REPUBLIC OF 7.903% | 780,000.00 | 733,200.00 | |||
| ARAB REPUBLIC OF 8.5% | 690,000.00 | 683,962.50 | |||
| COLOMBIA REP OF 8.125% | 2,340,000.00 | 2,833,166.70 | |||
| COSTA RICA GOVER 7.158% | 990,000.00 | 945,108.45 | |||
| COSTA RICA GOVT 9.995% | 20,000.00 | 20,990.30 | |||
| DOMINICAN REP 6.5% | 800,000.00 | 814,740.00 | |||
| DOMINICAN REP 6.85% | 1,216,000.00 | 1,282,880.00 | |||
| DOMINICAN REP 6.875% | 1,670,000.00 | 1,836,582.50 | |||
| DOMINICAN REP 8.625%(SI) | 1,065,000.00 | 1,241,827.27 | |||
| FIJI ISLANDS REP 6.625% | 200,000.00 | 195,750.00 | |||
| GOVT OF BERMUDA 3.717% | 350,000.00 | 351,034.25 | |||
| HONDURAS 8.75% | 1,594,000.00 | 1,701,595.00 | |||
| INDONESIA REP 3.7% | 430,000.00 | 435,375.00 | |||
| INDONESIA REP 4.125% | 200,000.00 | 206,155.00 | |||
| INDONESIA REP 4.35% | 370,000.00 | 383,344.05 | |||
| INDONESIA REP 4.75% | 1,110,000.00 | 1,176,600.00 | |||
| INDONESIA REP 5.25% | 200,000.00 | 216,250.00 | |||
| INDONESIA REP 5.375% | 250,000.00 | 270,563.75 | |||
| INDONESIA REP 5.875% | 989,000.00 | 1,092,770.82 | |||
| KINGDOM OF BAHRAIN 7% | 230,000.00 | 241,572.45 | |||
| KUWAIT INTL BOND 3.5% | 600,000.00 | 615,750.00 | |||
| LEBANESE REPUBLIC 6.2% | 60,000.00 | 47,700.00 | |||
| LEBANESE REPUBLIC 6.6% | 150,000.00 | 117,696.75 | |||
| LEBANESE REPUBLIC 6.65% | 34,000.00 | 26,015.95 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| LEBANESE REPUBLIC 6.65% | 30,000.00 | 22,429.65 | |||
| LEBANESE REPUBLIC 6.75% | 34,000.00 | 26,289.31 | |||
| LEBANESE REPUBLIC 6.85% | 80,000.00 | 62,744.40 | |||
| LEBANESE REPUBLIC 6% | 70,000.00 | 58,275.00 | |||
| OMAN GOV INTERNT 6.75% | 1,010,000.00 | 881,225.00 | |||
| PANAMA NOTAS DEL 3.75% | 580,000.00 | 587,250.00 | |||
| PANAMA NOTAS DEL 4.875% | 60,000.00 | 62,210.09 | |||
| PERUSAHAAN PENER 3.4% | 200,000.00 | 200,375.00 | |||
| PERUSAHAAN PENER 4.15% | 2,080,000.00 | 2,110,295.20 | |||
| PERUSAHAAN PENER 4.325% | 600,000.00 | 618,750.00 | |||
| PERUSAHAAN PENER 4.4% | 1,550,000.00 | 1,596,011.75 | |||
| PERUSAHAAN PENER 4.55% | 210,000.00 | 219,098.25 | |||
| PERUSAHAAN PENERBI 4.45% | 230,000.00 | 237,475.00 | |||
| PNG GOVT INTL BOND 8.375 | 250,000.00 | 266,196.25 | |||
| REP OF ARGENTINA 6.875% | 210,000.00 | 142,748.55 | |||
| REP OF COLOMBIA 2.625% | 560,000.00 | 548,360.40 | |||
| REP OF COLOMBIA 5.2% | 570,000.00 | 606,765.00 | |||
| REP OF ECUADOR 10.75% | 360,000.00 | 401,445.00 | |||
| REP OF ECUADOR 7.95% | 250,000.00 | 254,843.75 | |||
| REP OF EL SALVADOR 5.875 | 30,000.00 | 28,997.55 | |||
| REP OF NIGERIA 8.747% | 200,000.00 | 212,000.00 | |||
| REP OF NIGERIA 8.747% | 650,000.00 | 703,625.00 | |||
| REP OF NIGERIA 8.747% | 550,000.00 | 589,875.00 | |||
| REP OF PHILIPPINES 3.75% | 760,000.00 | 806,550.00 | |||
| REP OF UZBEKISTAN 4.75% | 320,000.00 | 325,920.00 | |||
| REPUB OF INDONESIA 4.75% | 420,000.00 | 450,450.00 | |||
| REPUB OF SRI LANKA 5.75% | 1,000,000.00 | 974,185.00 | |||
| REPUB OF SRI LANKA 6.75% | 930,000.00 | 888,150.00 | |||
| REPUB OF TURKEY 5.125% | 620,000.00 | 517,436.50 | |||
| REPUB OF TURKEY 6.125% | 200,000.00 | 176,855.00 | |||
| REPUBLIC COLOMBIA 4.375% | 1,150,000.00 | 1,183,965.25 | |||
| REPUBLIC COLOMBIA 4.5% | 1,435,000.00 | 1,510,337.50 | |||
| REPUBLIC OF ANGOLA 8.25% | 1,690,000.00 | 1,740,700.00 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| REPUBLIC OF ANGOLA 9.375 | 600,000.00 | 624,945.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGE | 170,000.00 | 144,670.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGE | 1,170,000.00 | 866,970.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGE | 1,725,000.00 | 1,211,812.50 | |||
| REPUBLIC OF ARGE | 1,110,000.00 | 604,395.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGE SINK D | 393,972.68 | 294,468.97 | |||
| REPUBLIC OF BELI SINK S | 148,600.00 | 91,790.96 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL 4.5% | 1,340,000.00 | 1,305,830.00 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL 5.625 | 200,000.00 | 196,817.00 | |||
| REPUBLIC OF CHIL 3.24% | 1,516,000.00 | 1,529,644.00 | |||
| REPUBLIC OF ECUA 7.875% | 780,000.00 | 756,541.50 | |||
| REPUBLIC OF ECUA 8.875% | 1,420,000.00 | 1,450,750.10 | |||
| REPUBLIC OF ECUA 9.625% | 960,000.00 | 1,020,000.00 | |||
| REPUBLIC OF ECUA 9.65% | 1,110,000.00 | 1,184,497.65 | |||
| REPUBLIC OF GABON 6.95% | 220,000.00 | 212,850.00 | |||
| REPUBLIC OF GUAT 4.375% | 460,000.00 | 446,919.90 | |||
| REPUBLIC OF GUAT 4.5% | 1,400,000.00 | 1,382,500.00 | |||
| REPUBLIC OF GUAT 4.875% | 850,000.00 | 851,245.25 | |||
| REPUBLIC OF GUAT 5.75% | 880,000.00 | 921,883.60 | |||
| REPUBLIC OF HUNG 6.375% | 40,000.00 | 42,554.80 | |||
| REPUBLIC OF KENY 7.25% | 330,000.00 | 326,700.00 | |||
| REPUBLIC OF KENYA 8.25% | 320,000.00 | 312,926.40 | |||
| REPUBLIC OF NIGE 5.625% | 240,000.00 | 243,000.00 | |||
| REPUBLIC OF NIGE 6.375% | 330,000.00 | 339,380.25 | |||
| REPUBLIC OF NIGE 6.5% | 340,000.00 | 330,225.00 | |||
| REPUBLIC OF NIGE 7.143% | 410,000.00 | 401,800.00 | |||
| REPUBLIC OF NIGE 7.625% | 620,000.00 | 582,025.00 | |||
| REPUBLIC OF NIGE 7.696% | 1,110,000.00 | 1,079,580.45 | |||
| REPUBLIC OF NIGE 7.875% | 810,000.00 | 822,150.00 | |||
| REPUBLIC OF PARA 4.625% | 330,000.00 | 340,551.75 | |||
| REPUBLIC OF PARA 4.7% | 600,000.00 | 622,353.00 | |||
| REPUBLIC OF PARA 5.6% | 200,000.00 | 211,275.00 | |||
| REPUBLIC OF PARA 5% | 840,000.00 | 882,000.00 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| REPUBLIC OF PARA 6.1% | 940,000.00 | 1,045,750.00 | |||
| REPUBLIC OF SERBIA 4.875 | 1,748,000.00 | 1,768,102.00 | |||
| REPUBLIC OF SRI 6.125% | 200,000.00 | 192,000.00 | |||
| REPUBLIC OF SRI 6.2% | 290,000.00 | 270,371.35 | |||
| REPUBLIC OF SRI 6.25% | 150,000.00 | 150,675.00 | |||
| REPUBLIC OF SRI 6.25% | 109,000.00 | 109,490.50 | |||
| REPUBLIC OF SRI 6.25% | 700,000.00 | 702,625.00 | |||
| REPUBLIC OF SRI 6.825% | 210,000.00 | 204,893.85 | |||
| REPUBLIC OF SRI 6.85% | 1,870,000.00 | 1,851,533.75 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY 6% | 270,000.00 | 241,694.55 | |||
| REPUBLIC OF ZAMB 5.375% | 790,000.00 | 540,162.50 | |||
| ROMANIA 5.125% | 1,180,000.00 | 1,215,400.00 | |||
| ROMANIA 6.75% | 610,000.00 | 664,900.00 | |||
| RUSSIA 4.875% | 200,000.00 | 210,600.00 | |||
| RUSSIAN FEDERATION 4.75% | 3,000,000.00 | 3,111,975.00 | |||
| SINK REP OF ARGENTI 8.28 | 701,019.00 | 539,661.95 | |||
| SINK REP OF AZER 3.5% | 1,560,000.00 | 1,396,551.00 | |||
| SINK REP OF GABON 6.375% | 881,000.00 | 844,658.75 | |||
| SINK REP OF GHANA 7.625% | 970,000.00 | 945,750.00 | |||
| SINK REP OF GHANA 7.875% | 230,000.00 | 232,012.50 | |||
| SINK REP OF GHANA 8.125% | 370,000.00 | 382,950.00 | |||
| SINK REP OF GHANA 8.125% | 1,280,000.00 | 1,254,828.80 | |||
| SINK REP OF GHANA 8.627% | 1,270,000.00 | 1,201,737.50 | |||
| SINK REP OF KENYA 7% | 460,000.00 | 461,138.04 | |||
| SINK REP OF KENYA 8% | 600,000.00 | 604,822.20 | |||
| SINK REP OF PANAMA 4.5% | 230,000.00 | 240,144.15 | |||
| SINK REP OF PARAGUAY5.4% | 310,000.00 | 320,075.00 | |||
| SINK REP OF ZAMBIA 8.97% | 200,000.00 | 138,750.00 | |||
| SINK REP URUGUAY 4.375% | 80,000.00 | 83,160.00 | |||
| SINK REP URUGUAY 4.975% | 290,000.00 | 298,700.00 | |||
| SINK UKRAINE GOVT 7.375% | 500,000.00 | 443,500.00 | |||
| SOUTH AFRICA 4.85% | 340,000.00 | 331,925.00 | |||
| SOUTH AFRICA 4.875% | 240,000.00 | 238,575.60 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| SOUTH AFRICA 5.65% | 770,000.00 | 726,129.25 | |||
| SOUTH AFRICA 5.875% | 1,660,000.00 | 1,753,375.00 | |||
| STATE OF QATAR 3.25% | 950,000.00 | 950,000.00 | |||
| STATE OF QATAR 3.375% | 450,000.00 | 455,850.00 | |||
| STATE OF QATAR 3.875% | 240,000.00 | 247,800.00 | |||
| STATE OF QATAR 4.5% | 710,000.00 | 764,670.00 | |||
| STATE OF QATAR 4.817% | 360,000.00 | 384,120.00 | |||
| STATE OF QATAR 4% | 390,000.00 | 404,139.45 | |||
| STATE OF QATAR 5.103% | 600,000.00 | 669,195.00 | |||
| SURINAME, REPUBL 9.25% | 680,000.00 | 647,506.20 | |||
| TURKEY REP OF 3.25% | 210,000.00 | 182,642.25 | |||
| TURKEY REP OF 4.25% | 548,000.00 | 451,801.34 | |||
| TURKEY REP OF 4.875% | 730,000.00 | 616,824.45 | |||
| TURKEY REP OF 5.75% | 1,226,000.00 | 1,133,676.07 | |||
| TURKEY REP OF 5.75% | 1,010,000.00 | 796,056.75 | |||
| TURKEY REP OF 6% | 600,000.00 | 489,765.00 | |||
| TURKEY REP OF 7% | 470,000.00 | 474,700.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 7.75% | 340,000.00 | 341,827.50 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 7.75% | 420,000.00 | 394,275.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 8.994 | 860,000.00 | 864,730.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT 9.75% | 260,000.00 | 267,122.70 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT VAR | 550,000.00 | 351,359.25 | |||
| UKRAINE GOVT 7.75% | 200,000.00 | 200,200.00 | |||
| UKRAINE GOVT 7.75% | 670,000.00 | 663,300.00 | |||
| UKRAINE GOVT 7.75% | 540,000.00 | 524,880.00 | |||
| UKRAINE GOVT 7.75% | 700,000.00 | 671,300.00 | |||
| UKRAINE GOVT 7.75% | 250,000.00 | 237,500.00 | |||
| UKRAINE GOVT 7.75% | 1,368,000.00 | 1,276,344.00 | |||
| UNITED MEXICAN 3.6% | 400,000.00 | 399,400.00 | |||
| UNITED MEXICAN 4.6% | 370,000.00 | 357,605.00 | |||
| VENEZUELA 8.25% | 65,000.00 | 18,200.00 | |||
| 地方債証券 | BRAZIL MINAS SPE 5.333% | 283,500.00 | 295,229.81 | ||
| PROVINCE OF SANT 7% | 380,000.00 | 307,325.00 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| PROVINCIA DE LA 9.75% | 350,000.00 | 263,789.75 | |||
| 特殊債券 | BANCO DO BRASIL VAR | 400,000.00 | 358,390.00 | ||
| BANCO DO BRASIL VAR | 400,000.00 | 425,600.00 | |||
| EASTERN & SOUTHE 5.375% | 630,000.00 | 641,970.00 | |||
| EASTERN & SOUTHERN 4.875 | 1,780,000.00 | 1,770,263.40 | |||
| GAZPROM (GAZ CAP 7.288% | 190,000.00 | 226,100.00 | |||
| HAZINE MUSTESARL 5.004% | 1,750,000.00 | 1,638,437.50 | |||
| KSA SUKUK LTD 4.303% | 500,000.00 | 522,000.00 | |||
| PETROBRAS GLOBAL 6.9% | 80,000.00 | 79,585.20 | |||
| PETROBRAS GLOBAL 7.375% | 140,000.00 | 156,520.00 | |||
| PETROBRAS GLOBAL 8.75% | 200,000.00 | 239,900.00 | |||
| PETROLEOS DE VEN 6% | 9,360,000.00 | 1,450,800.00 | |||
| PETROLEOS DE VEN 6% | 4,070,000.00 | 834,350.00 | |||
| PETROLEOS DE VEN 6% SINK | 1,900,000.00 | 389,500.00 | |||
| PETROLEOS MEXICA | 200,000.00 | 205,530.00 | |||
| PETROLEOS MEXICA 3.5% | 30,000.00 | 28,950.00 | |||
| PETROLEOS MEXICA 4.875% | 10,000.00 | 10,135.00 | |||
| PETROLEOS MEXICA 6.375% | 870,000.00 | 900,450.00 | |||
| PETROLEOS MEXICANO 6.35% | 120,000.00 | 103,330.20 | |||
| REP OF PAKISTAN 5.625% | 290,000.00 | 290,362.50 | |||
| SHARJAH SUKUK PR 4.226% | 450,000.00 | 458,408.25 | |||
| SHARJAH SUKUK PRO 3.854% | 350,000.00 | 350,437.50 | |||
| ZAR SOV CAPITAL 3.903% | 230,000.00 | 229,425.00 | |||
| 社債券 | ABENGOA TRANSMIS 6.875% | 462,480.00 | 510,462.30 | ||
| ABJA INVESTMENT 5.45% | 240,000.00 | 218,100.00 | |||
| ABJA INVESTMENT CO 5.95% | 200,000.00 | 203,500.00 | |||
| ABU DHABI CRUDE 4.6% | 1,230,000.00 | 1,280,737.50 | |||
| ADANI PORTS SPECIAL 3.5% | 1,460,000.00 | 1,461,402.47 | |||
| AEROPUERTOS DOMI 6.75% | 450,000.00 | 472,050.00 | |||
| AKBANK TAS VAR | 220,000.00 | 163,900.00 | |||
| ALTICE FINANCING 6.625% | 200,000.00 | 203,250.00 | |||
| ALTICE FINANCING 7.5% | 240,000.00 | 239,700.00 | |||
| ALTICE FINANCING 7.5% | 500,000.00 | 499,375.00 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| BANCO DE BOGOTA 6.25% | 920,000.00 | 1,003,352.00 | |||
| BANCO DO BRASIL 4.75% | 410,000.00 | 417,687.50 | |||
| BANK OF BAROD/LDN 4.875% | 1,120,000.00 | 1,122,899.90 | |||
| BBVA BANCOMER SA VAR | 420,000.00 | 391,925.10 | |||
| BRAZIL LOAN TRUS 5.477% | 388,670.88 | 394,500.94 | |||
| CABLEVISION SA 6.5% | 290,000.00 | 279,850.00 | |||
| CHINA EVERGRANDE 10% | 200,000.00 | 193,000.00 | |||
| CHINA EVERGRANDE 8.75% | 380,000.00 | 334,404.18 | |||
| CNAC HK FINBRIDG 4.625% | 960,000.00 | 994,765.34 | |||
| CNAC HK FINBRIDGE 4.125% | 720,000.00 | 728,914.03 | |||
| CNTL AMR BOTTLIN 5.75% | 180,000.00 | 185,107.50 | |||
| COMCEL TRUST (CO 6.875% | 400,000.00 | 413,000.00 | |||
| CORP LINDLEY SA 4.625% | 88,000.00 | 89,950.52 | |||
| CORP LINDLEY SA 6.75% | 490,000.00 | 517,364.05 | |||
| CREDIT BANK OF M VAR | 470,000.00 | 380,700.00 | |||
| DIGICEL GROUP 6% | 310,000.00 | 269,700.00 | |||
| DIGICEL GROUP 6% | 390,000.00 | 339,300.00 | |||
| DOLPHIN ENERGY L 5.5% | 400,000.00 | 421,150.00 | |||
| DOM REPUBLIC 8.5% SINK | 106,666.66 | 108,901.85 | |||
| EMBRAER NETHERLA 5.05% | 42,000.00 | 44,121.00 | |||
| EMBRAER NETHERLA 5.4% | 20,000.00 | 21,484.00 | |||
| EMBRAER OVERSEAS 5.696% | 50,000.00 | 53,477.00 | |||
| EMIRATES DEVELOP 3.516% | 200,000.00 | 199,750.00 | |||
| EP PETROECUADOR SINK F | 49,473.68 | 49,807.62 | |||
| GNL QUINTERO SA 4.634% | 330,000.00 | 340,312.50 | |||
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% | 360,000.00 | 360,318.63 | |||
| GREENKO DUTCH BV 5.25% | 200,000.00 | 192,209.00 | |||
| GREENKO INVESTME 4.875% | 200,000.00 | 188,250.00 | |||
| GRUMA SAB DE CV 4.875% | 200,000.00 | 210,617.00 | |||
| HUARONG FINANCE 5.5% | 200,000.00 | 213,790.08 | |||
| HUARONG FINANCE 2017 VAR | 200,000.00 | 198,700.00 | |||
| HUARONG FINANCE 2017 VAR | 200,000.00 | 196,037.00 | |||
| INDONESIA ASAHAN 5.23% | 1,630,000.00 | 1,691,125.00 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| KAISA GROUP HD LTD11.75% | 350,000.00 | 362,983.25 | |||
| KAISA GROUP HOLD 9.375% | 360,000.00 | 317,662.20 | |||
| KOOKMIN BANK 1.625% | 1,090,000.00 | 1,087,599.92 | |||
| LUKOIL INTL FINA 4.563% | 420,000.00 | 431,130.00 | |||
| LUKOIL INTL FINA 6.125% | 200,000.00 | 207,700.00 | |||
| MEDCO OAK TREE 7.375% | 280,000.00 | 274,470.00 | |||
| METINVEST BV 7.75% | 350,000.00 | 342,125.00 | |||
| MEXICO CITY ARPT 3.875% | 370,000.00 | 346,360.70 | |||
| MEXICO CITY ARPT 4.25% | 210,000.00 | 206,062.50 | |||
| MEXICO CITY ARPT 5.5% | 200,000.00 | 188,860.00 | |||
| MEXICO CITY ARPT 5.5% | 883,000.00 | 830,121.54 | |||
| MEXICO CITY ARPT TR 5.5% | 200,000.00 | 188,860.00 | |||
| MEXICO CITY ARPT TR 5.5% | 330,000.00 | 310,237.95 | |||
| MHP SE 7.75% | 210,000.00 | 211,575.00 | |||
| MTN MAURITIUS IN 4.755% | 400,000.00 | 391,416.00 | |||
| MTN MAURITIUS IN 6.5% | 202,000.00 | 211,090.00 | |||
| PETROBRAS GLOBAL 5.999% | 20,000.00 | 20,320.00 | |||
| PETROLEOS MEXICAN 6.375% | 145,000.00 | 126,363.87 | |||
| PETROLEOS MEXICANO 6.75% | 20,000.00 | 18,030.60 | |||
| PHOSAGRO(PHOS BO 3.949% | 380,000.00 | 374,300.00 | |||
| RELIANCE INDUSTR 3.667% | 770,000.00 | 754,819.45 | |||
| SAMARCO MINERACA 5.75% | 200,000.00 | 154,000.00 | |||
| SANTANDER MEXICO 4.125% | 180,000.00 | 183,060.00 | |||
| SASOL FINANCING 5.875% | 1,100,000.00 | 1,167,100.00 | |||
| SINK BIOCEANICO SOV 0% | 180,000.00 | 116,268.84 | |||
| SINK MINEJESA CAPITAL4.6 | 200,000.00 | 192,750.00 | |||
| SOC QUIMICA Y MI 3.625% | 200,000.00 | 202,459.00 | |||
| SOC QUIMICA Y MI 5.5% | 110,000.00 | 112,625.15 | |||
| SOCIEDAD QUIMICA 4.375% | 200,000.00 | 205,041.00 | |||
| SOFTBANK GROUP C VAR | 400,000.00 | 364,760.00 | |||
| SYNGENTA FINANCE 5.182% | 710,000.00 | 719,962.72 | |||
| TC ZIRAAT BANKAS 5.125% | 200,000.00 | 173,249.00 | |||
| TEVA PHARMACEUTI 1.7% | 46,000.00 | 45,745.62 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| TURKIYE VAKIFLAR 8.125% | 240,000.00 | 218,400.00 | |||
| UNIFIN FINANCIER 7.375% | 370,000.00 | 350,112.50 | |||
| VEDANTA RESOURCES 8% | 220,000.00 | 216,700.00 | |||
| WIND TRE SPA 5% | 560,000.00 | 502,712.00 | |||
| YAPI VE KREDI BANK 8.25% | 610,000.00 | 571,936.00 | |||
| 小計 | 144,028,834.35 | ||||
| (15,843,171,777) | |||||
| メキシコペソ | 社債券 | AMERICA MOVIL SA 6% | 2,010,000.00 | 2,004,361.95 | |
| 小計 | 2,004,361.95 | ||||
| (11,545,124) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | ARAB REP OF EGYPT 4.75% | 340,000.00 | 336,175.00 | |
| ARAB REP OF EGYPT 6.375% | 200,000.00 | 193,625.00 | |||
| CROATIA 3% | 700,000.00 | 786,625.00 | |||
| INDONESIA REP 3.375% | 210,000.00 | 234,675.00 | |||
| INDONESIA REP 3.75% | 1,040,000.00 | 1,203,898.80 | |||
| MACEDONIA 2.75% | 1,020,000.00 | 1,059,611.70 | |||
| MACEDONIA 5.625% | 1,070,000.00 | 1,233,672.55 | |||
| REP OF KAZAKHSTAN 1.55% | 100,000.00 | 103,500.00 | |||
| REP OF PHILIPPINES 0.875 | 160,000.00 | 159,988.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGE | 591,724.58 | 454,346.84 | |||
| REPUBLIC OF ARGE SINK S | 60,000.00 | 32,225.70 | |||
| REPUBLIC OF ARGE 3.375% | 760,000.00 | 551,657.40 | |||
| REPUBLIC OF ARGE 5.25% | 900,000.00 | 608,539.50 | |||
| REPUBLIC OF ARGE 6.25% | 110,000.00 | 73,223.15 | |||
| REPUBLIC OF ARGE 7.82% | 165,132.45 | 129,238.43 | |||
| REPUBLIC OF SENE 4.75% | 360,000.00 | 351,900.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY 5.2% | 430,000.00 | 410,650.00 | |||
| ROMANIA 2.375% | 200,000.00 | 204,899.00 | |||
| ROMANIA 2.875% | 610,000.00 | 627,979.75 | |||
| ROMANIA 4.125% | 540,000.00 | 566,365.50 | |||
| ROMANIA 4.625% | 110,000.00 | 118,800.00 | |||
| SINK IVORY COAST 6.625% | 620,000.00 | 579,882.90 | |||
| TURKEY REP OF 3.25% | 810,000.00 | 713,832.75 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | PETROLEOS MEXICA 3.75% | 680,000.00 | 693,868.60 | ||
| PETROLEOS MEXICA 4.875% | 110,000.00 | 110,825.00 | |||
| PETROLEOS MEXICA 5.125% | 850,000.00 | 921,735.75 | |||
| PETROLEOS MEXICANOS 4.75 | 290,000.00 | 283,841.85 | |||
| 社債券 | ALTICE FINCO SA 4.75% | 110,000.00 | 93,544.00 | ||
| BNQ CEN TUNISIA 6.75% | 380,000.00 | 378,100.00 | |||
| CESKE DRAHY 1.5% | 100,000.00 | 98,619.00 | |||
| GAZPROM GAZ CAPI 2.949% | 360,000.00 | 380,160.00 | |||
| NE PROPERTY COOPER 1.75% | 260,000.00 | 245,375.00 | |||
| NE PROPERTY COOPER 3.75% | 100,000.00 | 103,000.00 | |||
| SYNGENTA FINANCE 1.25% | 100,000.00 | 93,390.00 | |||
| 小計 | 14,137,771.17 | ||||
| (1,737,249,320) | |||||
| 南アフリカランド | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUT 6.5% | 970,000.00 | 689,169.57 | |
| REPUBLIC OF SOUT 7% | 4,730,000.00 | 3,982,638.71 | |||
| REPUBLIC OF SOUT 8.25% | 14,985,000.00 | 13,770,389.32 | |||
| REPUBLIC OF SOUT 8.75% | 2,450,000.00 | 2,221,955.22 | |||
| REPUBLIC OF SOUT 9% | 840,000.00 | 784,859.54 | |||
| 小計 | 21,449,012.36 | ||||
| (165,157,395) | |||||
| 合計 | 17,757,123,616 | ||||
| (17,757,123,616) |
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券 159銘柄 | 70.4% | |
| 地方債証券 3銘柄 | 0.6% | ||
| 特殊債券 22銘柄 | 7.9% | ||
| 社債券 81銘柄 | 21.2% | 89.2% | |
| メキシコペソ | 社債券 1銘柄 | 100.0% | 0.1% |
| ユーロ | 国債証券 23銘柄 | 75.9% | |
| 特殊債券 4銘柄 | 14.2% | ||
| 社債券 7銘柄 | 9.8% | 9.8% | |
| 南アフリカランド | 国債証券 5銘柄 | 100.0% | 0.9% |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
