負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド3,586,455,7834,742,729,127外国株式インデックスマザーファンド717,717,7692,663,307,097外国債券インデックスマザーファンド333,789,5521,037,651,580ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)1,599,441,2192,060,560,122親投資信託受益証券 合計10,504,247,926合計10,504,247,926親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		152,065,682,505	178,908,121,274
負債純資産合計		175,198,436,044	186,295,686,786

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月5日現在2021年6月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン24,328,710,11810,072,495,627株式※2※3149,144,512,780174,866,104,090派生商品評価勘定278,504,00067,344,050未収入金15,790,1003,340,339未収配当金1,337,070,4991,263,935,353未収利息2,344,037777,911その他未収収益※441,074,51021,689,416差入委託証拠金50,430,000-流動資産合計175,198,436,044186,295,686,786資産合計175,198,436,044186,295,686,786負債の部流動負債派生商品評価勘定-6,109,200前受金281,953,60046,511,300未払金-1,028,592,562未払解約金360,378,460119,973,790受入担保金22,490,327,2856,186,378,660その他未払費用94,194-流動負債合計23,132,753,5397,387,565,512負債合計23,132,753,5397,387,565,512純資産の部元本等元本※1142,967,103,545135,290,116,425剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,098,578,96043,618,004,849元本等合計152,065,682,505178,908,121,274純資産合計152,065,682,505178,908,121,274負債純資産合計175,198,436,044186,295,686,786e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年6月6日 至 2021年6月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年6月5日現在2021年6月7日現在1.※1期首2019年6月6日2020年6月6日期首元本額137,233,315,554円142,967,103,545円期中追加設定元本額40,152,364,293円22,103,199,354円期中一部解約元本額34,418,576,302円29,780,186,474円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,459,619,359円3,020,415,388円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,067,562,385円6,160,322,539円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA22,679,347円927,435円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)55,902,878円25,923,401円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)780,865,658円521,906,795円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)40,741,510円26,728,376円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,092,230,752円761,667,628円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)93,179,177円170,445,291円D-I's TOPIXインデックス55,564,362円31,727,729円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド14,731,618円-円DCダイワ・ターゲットイヤー205023,839,256円78,025,372円iFree TOPIXインデックス1,785,224,710円3,563,503,924円iFree 8資産バランス2,416,435,560円2,947,213,251円iFree 年金バランス92,819,882円362,201,377円DCダイワ日本株式インデックス65,943,708,454円65,387,758,940円ダイワ・ライフ・バランス303,207,496,333円2,833,165,324円ダイワ・ライフ・バランス503,747,158,396円3,784,745,264円ダイワ・ライフ・バランス703,285,045,086円3,586,455,783円年金ダイワ日本株式インデックス5,135,540,799円5,709,475,498円DCダイワ・ターゲットイヤー202014,196,344円-円DCダイワ・ターゲットイヤー203054,321,811円47,633,461円DCダイワ・ターゲットイヤー204032,719,659円42,973,738円ダイワつみたてインデックス日本株式606,007,503円1,072,133,635円ダイワつみたてインデックスバランス3011,880,333円11,345,121円ダイワつみたてインデックスバランス507,017,784円8,324,391円ダイワつみたてインデックスバランス7010,576,222円13,219,729円ダイワ世界バランスファンド40VA154,206,269円117,698,161円ダイワ世界バランスファンド60VA158,516,417円132,702,147円ダイワ・バランスファンド35VA8,947,553,507円6,606,433,275円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)829,736,353円580,569,028円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)121,831,903円84,571,925円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)223,747,786円151,803,123円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド175,248,838円166,023,105円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス11,103,093,364円10,046,182,581円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)5,164,042,624円1,415,940,844円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,053,074,608円2,505,181,766円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,343,456,889円1,218,516,655円ダイワライフスタイル25202,546,742円159,348,831円ダイワライフスタイル50714,641,249円609,687,340円ダイワライフスタイル75552,989,820円500,939,808円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)12,185,351,998円10,826,278,446円計142,967,103,545円135,290,116,425円2.期末日における受益権の総数142,967,103,545口135,290,116,425口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 21,577,014,350円株式 5,904,615,900円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 520,800,000円株式 967,420,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分38,235,875円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分20,492,575円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年6月6日 至 2021年6月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年6月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年6月5日現在2021年6月7日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式636,961,96126,841,374,069新株予約権証券0-合計636,961,96126,841,374,069(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月20日から2020年6月5日まで、及び2020年9月24日から2021年6月7日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年6月5日 現在2021年6月7日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,499,201,400-2,777,800,000278,598,6004,623,033,700-4,684,400,00061,366,300合計2,499,201,400-2,777,800,000278,598,6004,623,033,700-4,684,400,00061,366,300e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年6月5日現在2021年6月7日現在1口当たり純資産額1.0636円1.3224円(1万口当たり純資産額)(10,636円)(13,224円)附属明細表

2021/08/31 9:10