有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月18日現在)	(平成28年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	489,041,579	205,132,967
コール・ローン	1,166,638,310	228,799,600
株式	46,132,101,424	44,709,002,304
投資証券	2,130,922,175	1,683,685,485
未収入金	365,987,409	8,032,256
未収配当金	66,402,037	322,963,520
未収利息	319	-
流動資産合計	50,351,093,253	47,157,616,132
資産合計	50,351,093,253	47,157,616,132
負債の部
流動負債
未払金	182,040,410	-
未払解約金	1,000,000,000	-
未払利息	-	564
その他未払費用	-	19,634
流動負債合計	1,182,040,410	20,198
負債合計	1,182,040,410	20,198
純資産の部
元本等
元本	22,604,973,457	20,072,033,389
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,564,079,386	27,085,562,545
元本等合計	49,169,052,843	47,157,595,934
純資産合計	49,169,052,843	47,157,595,934
負債純資産合計	50,351,093,253	47,157,616,132

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 1月18日現在)		(平成28年 7月19日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		22,604,973,457口		20,072,033,389口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.1751円	1口当たり純資産額	2.3494円
		(10,000口当たりの純資産額	21,751円)	(10,000口当たりの純資産額	23,494円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 7月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成28年 1月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	26,872,092,119円
同期中における追加設定元本額	424,243,707円
同期中における一部解約元本額	4,691,362,369円
平成28年 1月18日現在における元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	22,583,842,774円
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定>	21,130,683円
合計	22,604,973,457円

(平成28年 7月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	22,604,973,457円
同期中における追加設定元本額	65,541,066円
同期中における一部解約元本額	2,598,481,134円
平成28年 7月19日現在における元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	20,031,626,284円
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定>	40,407,105円
合計	20,072,033,389円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	ADELAIDE BRIGHTON LTD	2,000,000	5.88	11,760,000.00
	AMCOR LIMITED	500,000	15.77	7,885,000.00
	JB HI-FI LTD	250,000	24.25	6,062,500.00
	WESFARMERS LIMITED	190,000	41.13	7,814,700.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	110,000	76.10	8,371,000.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	300,000	25.94	7,782,000.00
	WESTPAC BANKING CORPORATION	350,000	30.30	10,605,000.00
	MACQUARIE GROUP LTD	140,000	72.55	10,157,000.00
	SUNCORP GROUP LTD	600,000	12.88	7,728,000.00
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	2,200,000	5.78	12,716,000.00
オーストラリアドル 小計		6,640,000		90,881,200.00
				(7,264,134,316)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	1,200,000	9.11	10,932,000.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	400,000	6.87	2,748,000.00
	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	2,420,000	4.69	11,349,800.00
ニュージーランドドル 小計		4,020,000		25,029,800.00
				(1,866,221,888)
香港ドル	CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC	9,200,000	2.49	22,908,000.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	5,000,000	11.10	55,500,000.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	2,500,000	19.50	48,750,000.00
	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	9,900,000	10.64	105,336,000.00
	TEXWINCA HOLDINGS LTD	13,000,000	6.12	79,560,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	2,200,000	31.70	69,740,000.00
	SANDS CHINA LTD	1,300,000	27.75	36,075,000.00
	HANG SENG BANK LTD	400,000	135.60	54,240,000.00
	SUNEVISION HOLDINGS	9,400,000	3.01	28,294,000.00
	VTECH HOLDINGS LTD	800,000	85.00	68,000,000.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	500,000	67.35	33,675,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	750,000	73.00	54,750,000.00
香港ドル 小計		54,950,000		656,828,000.00
				(8,978,838,760)
シンガポールドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	2,800,000	3.37	9,436,000.00
	SATS LTD	2,500,000	4.32	10,800,000.00
	SIA ENGINEERING COMPANY	1,300,000	3.76	4,888,000.00
	SHENG SIONG GROUP LTD	15,000,000	0.90	13,575,000.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	500,000	16.19	8,095,000.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	270,000	18.93	5,111,100.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,500,000	4.24	10,600,000.00
シンガポールドル 小計		24,870,000		62,505,100.00
				(4,904,775,197)
マレーシアリンギット	BERJAYA AUTO BHD	7,000,000	2.33	16,310,000.00
	MALAYAN BANKING BERHAD	2,500,000	8.17	20,425,000.00
	BURSA MALAYSIA BHD	3,370,800	8.90	30,000,120.00
	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	12,479,830	1.60	19,967,728.00
マレーシアリンギット 小計		25,350,630		86,702,848.00
				(2,307,162,785)
タイバーツ	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	550,000	490.00	269,500,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG	1,000,000	171.50	171,500,000.00
	SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO-LTD-FOR REG	1,500,000	151.00	226,500,000.00
	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	3,600,000	52.25	188,100,000.00
	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-FOREIGN	13,554,900	9.45	128,093,805.00
	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	900,000	170.00	153,000,000.00
タイバーツ 小計		21,104,900		1,136,693,805.00
				(3,444,182,229)
インドネシアルピア	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	3,200,000	11,650.00	37,280,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	7,000,000	7,250.00	50,750,000,000.00
	PT BANK MANDIRI	6,500,000	9,675.00	62,887,500,000.00
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	9,500,000	3,100.00	29,450,000,000.00
インドネシアルピア 小計		26,200,000		180,367,500,000.00
				(1,460,976,750)
韓国ウォン	COWAY CO LTD	90,000	92,500.00	8,325,000,000.00
	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	200,000	24,700.00	4,940,000,000.00
	KANGWON LAND INC	200,000	41,400.00	8,280,000,000.00
	KT&G CORPORATION	70,000	125,500.00	8,785,000,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	1,000,000	8,990.00	8,990,000,000.00
韓国ウォン 小計		1,560,000		39,320,000,000.00
				(3,664,624,000)
新台湾ドル	CHINA STEEL CHEMICAL CO	1,650,000	103.50	170,775,000.00
	CTCI CORP	6,000,000	49.75	298,500,000.00
	TAIWAN SECOM	3,700,000	95.70	354,090,000.00
	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	1,300,000	172.00	223,600,000.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,002,526	24.90	224,162,897.40
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	2,500,577	76.90	192,294,371.30
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	4,200,267	76.30	320,480,372.10
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	1,400,000	111.50	156,100,000.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	1,000,000	262.50	262,500,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,800,721	169.50	305,222,209.50
新台湾ドル 小計		32,554,091		2,507,724,850.30
				(8,325,646,502)
インドルピー	ITC LIMITED	2,100,000	248.90	522,690,000.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	535,000	1,346.35	720,297,250.00
	INFOSYS LIMITED	300,000	1,081.95	324,585,000.00
インドルピー 小計		2,935,000		1,567,572,250.00
				(2,492,439,877)
合 計		200,184,621		44,709,002,304
				(44,709,002,304)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	株式	10銘柄	15.4%	16.2%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	4.0%	4.2%
香港ドル	株式	12銘柄	19.0%	20.1%
シンガポールドル	株式	7銘柄	10.4%	11.0%
マレーシアリンギット	株式	4銘柄	4.9%	5.2%
タイバーツ	株式	6銘柄	7.3%	7.7%
インドネシアルピア	株式	4銘柄	3.1%	3.3%
韓国ウォン	株式	5銘柄	7.8%	8.2%
新台湾ドル	株式	10銘柄	17.7%	18.6%
インドルピー	株式	3銘柄	5.3%	5.6%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	SYDNEY AIRPORT	1,700,000	12,087,000.00
		TRANSURBAN GROUP	750,000	8,977,500.00
	オーストラリアドル 小計		2,450,000	21,064,500.00
				(1,683,685,485)
合計				1,683,685,485
				(1,683,685,485)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	2銘柄	3.6%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。