有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

【提出】: 2017/04/14 9:11
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【項目】: 49項目

アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 7月19日現在)	(平成29年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	205,132,967	605,579,219
金銭信託	-	150,506,349
コール・ローン	228,799,600	-
株式	44,709,002,304	39,779,351,632
投資証券	1,683,685,485	1,804,330,350
派生商品評価勘定	-	573,318
未収入金	8,032,256	215,023,412
未収配当金	322,963,520	61,405,884
流動資産合計	47,157,616,132	42,616,770,164
資産合計	47,157,616,132	42,616,770,164
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	73,517
未払金	-	14,986,416
未払利息	564	-
その他未払費用	19,634	8,705
流動負債合計	20,198	15,068,638
負債合計	20,198	15,068,638
純資産の部
元本等
元本	20,072,033,389	17,309,141,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,085,562,545	25,292,560,161
元本等合計	47,157,595,934	42,601,701,526
純資産合計	47,157,595,934	42,601,701,526
負債純資産合計	47,157,616,132	42,616,770,164

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成28年 7月20日至平成29年 1月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 7月19日現在)		(平成29年 1月18日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		20,072,033,389口		17,309,141,365口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.3494円	1口当たり純資産額	2.4612円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	23,494円)	(10,000口当たりの純資産額	24,612円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自平成28年 7月20日至平成29年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年 1月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自平成28年 7月20日至平成29年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 7月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	22,604,973,457円
同期中における追加設定元本額	65,541,066円
同期中における一部解約元本額	2,598,481,134円
平成28年 7月19日現在における元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	20,031,626,284円
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定>	40,407,105円
合計	20,072,033,389円

(平成29年 1月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	20,072,033,389円
同期中における追加設定元本額	133,281,879円
同期中における一部解約元本額	2,896,173,903円
平成29年 1月18日現在における元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	17,178,848,290円
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定>	130,293,075円
合計	17,309,141,365円

附属明細表

①有価証券明細表
(a)株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
オーストラリアドル	ADELAIDE BRIGHTON LTD	1,800,000	5.24	9,432,000.00
	AMCOR LIMITED	450,000	14.95	6,727,500.00
	WESFARMERS LIMITED	180,000	41.52	7,473,600.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	140,000	83.35	11,669,000.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	250,000	30.80	7,700,000.00
	WESTPAC BANKING CORPORATION	270,000	32.77	8,847,900.00
	MACQUARIE GROUP LTD	100,000	85.00	8,500,000.00
	SUNCORP GROUP LTD	600,000	13.52	8,112,000.00
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	1,800,000	5.20	9,360,000.00
オーストラリアドル小計		5,590,000		77,822,000.00
オーストラリアドル小計				(6,624,986,860)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	1,000,000	10.43	10,430,000.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	400,000	6.72	2,688,000.00
	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	2,200,000	3.94	8,668,000.00
ニュージーランドドル小計		3,600,000		21,786,000.00
ニュージーランドドル小計				(1,767,933,900)
香港ドル	CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC	6,236,000	2.40	14,966,400.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	5,000,000	9.93	49,650,000.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	2,100,000	23.25	48,825,000.00
	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	9,000,000	8.38	75,420,000.00
	TEXWINCA HOLDINGS LTD	5,600,000	4.99	27,944,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	2,000,000	27.60	55,200,000.00
	SANDS CHINA LTD	1,300,000	34.40	44,720,000.00
	HANG SENG BANK LTD	350,000	149.50	52,325,000.00
	SUNEVISION HOLDINGS	9,400,000	3.60	33,840,000.00
	VTECH HOLDINGS LTD	330,000	100.30	33,099,000.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	750,000	60.95	45,712,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,000,000	72.80	72,800,000.00
香港ドル小計		43,066,000		554,501,900.00
香港ドル小計				(8,068,002,645)
シンガポールドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	2,800,000	3.37	9,436,000.00
	SATS LTD	900,000	5.11	4,599,000.00
	SIA ENGINEERING COMPANY	1,300,000	3.48	4,524,000.00
	SHENG SIONG GROUP LTD	7,500,000	0.92	6,937,500.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	400,000	18.35	7,340,000.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	250,000	20.98	5,245,000.00
	VENTURE CORP LTD	700,000	9.72	6,804,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,800,000	3.82	6,876,000.00
シンガポールドル小計		15,650,000		51,761,500.00
シンガポールドル小計				(4,116,592,095)
マレーシアリンギット	BERMAZ AUTO BHD	8,400,000	2.09	17,556,000.00
	BURSA MALAYSIA BHD	3,300,000	8.88	29,304,000.00
	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	12,479,830	1.78	22,214,097.40
マレーシアリンギット小計		24,179,830		69,074,097.40
マレーシアリンギット小計				(1,753,100,592)
タイバーツ	PTT PCL/FOREIGN	550,000	387.00	212,850,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	480,000	492.00	236,160,000.00
	DYNASTY CERAMIC PCL-FOREIGN	13,800,000	4.70	64,860,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG	800,000	167.00	133,600,000.00
	SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO-LTD-FOR REG	1,000,000	155.00	155,000,000.00
	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	3,000,000	61.50	184,500,000.00
	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-FOREIGN	8,000,000	9.85	78,800,000.00
タイバーツ小計		27,630,000		1,065,770,000.00
タイバーツ小計				(3,410,464,000)
インドネシアルピア	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	3,200,000	15,700.00	50,240,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	7,000,000	8,050.00	56,350,000,000.00
	PT BANK MANDIRI	6,500,000	10,925.00	71,012,500,000.00
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	9,500,000	2,670.00	25,365,000,000.00
インドネシアルピア小計		26,200,000		202,967,500,000.00
インドネシアルピア小計				(1,725,223,750)
韓国ウォン	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	180,000	19,950.00	3,591,000,000.00
	KANGWON LAND INC	110,000	34,950.00	3,844,500,000.00
	KT&G CORPORATION	60,000	99,700.00	5,982,000,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	110,000	46,350.00	5,098,500,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	900,000	8,230.00	7,407,000,000.00
	HANON SYSTEMS	800,000	10,050.00	8,040,000,000.00
韓国ウォン小計		2,160,000		33,963,000,000.00
韓国ウォン小計				(3,291,014,700)
新台湾ドル	CHINA STEEL CHEMICAL CO	1,500,000	120.50	180,750,000.00
	CTCI CORP	5,500,000	48.00	264,000,000.00
	TAIWAN SECOM	2,900,000	87.70	254,330,000.00
	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	1,345,460	122.00	164,146,120.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,502,526	23.50	176,309,361.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	2,013,079	72.60	146,149,535.40
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	3,900,267	73.90	288,229,731.30
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	1,300,000	111.00	144,300,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,500,721	181.00	271,630,501.00
新台湾ドル小計		27,462,053		1,889,845,248.70
新台湾ドル小計				(6,765,645,990)
インドルピー	ITC LIMITED	2,000,000	251.95	503,900,000.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	450,000	1,245.80	560,610,000.00
	INFOSYS LIMITED	300,000	955.40	286,620,000.00
インドルピー小計		2,750,000		1,351,130,000.00
インドルピー小計				(2,256,387,100)
合計		178,287,883		39,779,351,632
合計				(39,779,351,632)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	株式	9銘柄	15.6%	16.7%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	4.1%	4.4%
香港ドル	株式	12銘柄	18.9%	20.3%
シンガポールドル	株式	8銘柄	9.7%	10.3%
マレーシアリンギット	株式	3銘柄	4.1%	4.4%
タイバーツ	株式	7銘柄	8.0%	8.6%
インドネシアルピア	株式	4銘柄	4.0%	4.3%
韓国ウォン	株式	6銘柄	7.7%	8.3%
新台湾ドル	株式	9銘柄	15.9%	17.0%
インドルピー	株式	3銘柄	5.3%	5.7%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	SYDNEY AIRPORT	2,000,000	11,880,000.00
	オーストラリアドル	TRANSURBAN GROUP	900,000	9,315,000.00
	オーストラリアドル小計		2,900,000	21,195,000.00
	オーストラリアドル小計			(1,804,330,350)
合計				1,804,330,350
合計				(1,804,330,350)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	2銘柄	4.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

開示資料

決算