有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
新光日本インカム株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成27年 7月28日現在 | 平成28年 1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,418,810 | 168,693,625 |
| 株式 | 7,663,570,150 | 6,026,580,900 |
| 投資証券 | 277,126,000 | 153,610,000 |
| 未収配当金 | 18,914,000 | 26,744,800 |
| 未収利息 | 92 | 230 |
| 流動資産合計 | 8,024,029,052 | 6,375,629,555 |
| 資産合計 | 8,024,029,052 | 6,375,629,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 負債合計 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,483,445,251 | 5,718,967,332 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,537,583,801 | 655,662,223 |
| 元本等合計 | 8,021,029,052 | 6,374,629,555 |
| 純資産合計 | 8,021,029,052 | 6,374,629,555 |
| 負債純資産合計 | 8,024,029,052 | 6,375,629,555 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成27年 7月29日 至 平成28年 1月28日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 7月28日現在 | 平成28年 1月28日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 6,483,445,251口 | 5,718,967,332口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.2372円 | 1口当たり純資産額 | 1.1146円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (12,372円) | (1万口当たり純資産額) | (11,146円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成27年 1月29日 至 平成27年 7月28日 | 自 平成27年 7月29日 至 平成28年 1月28日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 7月28日現在 | 平成28年 1月28日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成27年 1月29日 至 平成27年 7月28日 | 自 平成27年 7月29日 至 平成28年 1月28日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 7月28日現在 | 平成28年 1月28日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 7,593,569,869円 | 6,483,445,251円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,110,124,618円 | 764,477,919円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 6,483,445,251円 | 5,718,967,332円 |
| 合計 | 6,483,445,251円 | 5,718,967,332円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 7月28日現在 | 平成28年 1月28日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,125,315,283 | △758,308,425 |
| 投資証券 | 1,581,000 | △2,120,966 |
| 合計 | 1,126,896,283 | △760,429,391 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 大東建託 | 14,000 | 14,685.00 | 205,590,000 | |
| 大和ハウス工業 | 55,000 | 3,120.00 | 171,600,000 | |
| 積水ハウス | 94,000 | 1,762.50 | 165,675,000 | |
| 日本たばこ産業 | 50,000 | 4,402.00 | 220,100,000 | |
| クラレ | 140,000 | 1,380.00 | 193,200,000 | |
| 武田薬品工業 | 28,800 | 5,668.00 | 163,238,400 | |
| 第一三共 | 90,000 | 2,489.00 | 224,010,000 | |
| 大塚ホールディングス | 29,200 | 3,960.00 | 115,632,000 | |
| 東燃ゼネラル石油 | 60,000 | 941.00 | 56,460,000 | |
| JXホールディングス | 350,000 | 438.10 | 153,335,000 | |
| 横浜ゴム | 60,000 | 1,702.00 | 102,120,000 | |
| 住友ゴム工業 | 60,600 | 1,445.00 | 87,567,000 | |
| 三菱マテリアル | 350,000 | 348.00 | 121,800,000 | |
| 住友金属鉱山 | 80,000 | 1,197.00 | 95,760,000 | |
| LIXILグループ | 70,000 | 2,473.00 | 173,110,000 | |
| 小松製作所 | 75,000 | 1,687.00 | 126,525,000 | |
| マックス | 30,000 | 1,185.00 | 35,550,000 | |
| 日立工機 | 40,000 | 767.00 | 30,680,000 | |
| アズビル | 10,000 | 2,757.00 | 27,570,000 | |
| キヤノン | 40,000 | 3,308.00 | 132,320,000 | |
| リコー | 80,000 | 1,132.00 | 90,560,000 | |
| 日産自動車 | 169,000 | 1,101.50 | 186,153,500 | |
| トヨタ自動車 | 19,000 | 6,883.00 | 130,777,000 | |
| 日野自動車 | 100,000 | 1,294.00 | 129,400,000 | |
| アイシン精機 | 41,000 | 4,750.00 | 194,750,000 | |
| ダイハツ工業 | 122,000 | 1,797.00 | 219,234,000 | |
| 大日本印刷 | 120,000 | 1,084.00 | 130,080,000 | |
| コーエーテクモホールディングス | 40,000 | 1,694.00 | 67,760,000 | |
| トレンドマイクロ | 35,000 | 4,940.00 | 172,900,000 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 28,000 | 2,261.00 | 63,308,000 | |
| 日本電信電話 | 60,000 | 4,873.00 | 292,380,000 | |
| NTTドコモ | 110,000 | 2,461.50 | 270,765,000 | |
| ナガイレーベン | 20,000 | 1,862.00 | 37,240,000 | |
| 三井物産 | 90,000 | 1,307.00 | 117,630,000 | |
| 三菱商事 | 55,000 | 1,840.00 | 101,200,000 | |
| 伊藤忠エネクス | 110,000 | 845.00 | 92,950,000 | |
| ローソン | 12,000 | 9,150.00 | 109,800,000 | |
| プレナス | 40,000 | 1,810.00 | 72,400,000 | |
| あおぞら銀行 | 350,000 | 400.00 | 140,000,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 230,000 | 627.00 | 144,210,000 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 280,000 | 388.20 | 108,696,000 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 38,000 | 4,050.00 | 153,900,000 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 120,000 | 1,950.00 | 234,000,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 65,000 | 2,533.00 | 164,645,000 | |
| 合 計 | 4,060,600 | 6,026,580,900 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 野村不動産マスタ-ファンド投資法人 | 300 | 41,310,000 | |
| 日本ビルファンド投資法人 | 100 | 57,900,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 400 | 54,400,000 | ||
| 合計 | 800 | 153,610,000 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
