有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種 類		通 貨	券面総額	評価額	備考
		銘   柄
社債券		ユーロ
		BPCE GROUPE	450,000.00	576,684.00
		CNP ASSURANCES	500,000.00	519,594.00
		RABOBANK NEDERLAND	450,000.00	407,250.00
		BELDEN INC 5.5%	420,000.00	398,611.50
		VIRIDIAN GROUP FUNDCO II	300,000.00	313,515.00
		ASR NEDERLAND NV	330,000.00	309,746.25
		FIAT FIN&TRADE 4.75%	300,000.00	298,353.00
		SCHAEFFLER FINANCE 2.5%	300,000.00	291,714.00
		WIND ACQ 4%	300,000.00	279,750.00
		TELEFONICA EUROPE BV	300,000.00	276,556.50
		BNP PARIBAS CARDIF	300,000.00	263,315.70
		UNITYMEDIA HESSEN 4%	241,000.00	224,750.57
		TELECOM ITALIA SPA 3.25%	230,000.00	220,080.10
		ALGECO SCOTSMAN 9%	300,000.00	219,150.00
		UPC HOLDING BV 6.75%	200,000.00	211,500.00
		UPC HOLDING BV 6.375%	200,000.00	208,500.00
		BACCH 2006-1 C	204,412.54	204,003.71
		ABN AMRO BANK NV 2.875%	200,000.00	194,600.00
		ORANGE SA	200,000.00	190,288.80
		SNS BANK NV	200,000.00	189,415.20
		CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	200,000.00	173,790.00
		INTESA SANPAOLO SPA	200,000.00	172,446.40
		ENERGIAS DE PORTUGAL SA	200,000.00	172,225.00
		GAS NATURAL SDG SA	200,000.00	171,289.60
		NUMERICABLE 5.375%	150,000.00	145,507.50
		TELECOM ITALIA SPA 3.625	150,000.00	143,423.70
		HEATHROW FUNDING LTD 1.5	150,000.00	139,479.15
		BNP PARIBAS 2.75%	135,000.00	129,137.49
		BARCLAYS PLC	140,000.00	128,710.68
		IBERDROLA INTL 5.75%	100,000.00	104,145.50
		ARCELORMITTAL	100,000.00	102,467.70
		AREVA SA 3.875%	100,000.00	98,662.50
		INTERNATIONAL GAME4.125%	100,000.00	97,542.50
		ASSICURAZIONI GENERALI	100,000.00	95,555.00
		INEOS GROUP HOLDINGS SA	100,000.00	95,125.00
		ALTICE FINANCING 5.25%	100,000.00	93,250.00
		SUEZ ENVIRONNEMENT	100,000.00	92,302.40
		DEUTSCHE ANN FIN BV	100,000.00	91,778.20
		ZF NA CAPITAL 2.75%	100,000.00	90,542.70
		ALTICE 7.25%	100,000.00	89,850.00
		SSE PLC	100,000.00	89,246.20
		SOGECAP SA	100,000.00	87,025.30
		CNP ASSURANCES	100,000.00	87,000.00
		MATTERHORN TELECOM SA	100,000.00	86,500.00
		ALLIED IRISH BANKS PLC	100,000.00	86,500.00
		VALEANT PHARMACEUTICALS	100,000.00	83,877.50
		ACHMEA BV 4.25%	100,000.00	81,807.60
		ユーロ 小計	9,250,412.54	8,826,565.95
				(1,123,445,314)
		英ポンド
		THOMAS COOK GROUP PLC	300,000	305,352.00
		JAGUAR LAND ROVER 5%	300,000	289,275.00
		NEW LOOK SECURED ISSUER	150,000	144,000.00
		BRITISH AIRWAYS	130,000	133,250.00
		JAGUAR LAND ROVER 3.875%	143,000	124,324.91
		VIRGIN MEDIA SECURED5.5%	90,000	84,375.00
		英ポンド 小計	1,113,000.00	1,080,576.91
				(177,765,707)
		米ドル
		CASE NEW HOLLAND 7.875%	40,000	41,880.00
		米ドル 小計	40,000.00	41,880.00
				(4,746,260)
社債券 合計				1,305,957,281
				(1,305,957,281)
合計				1,305,957,281
				(1,305,957,281)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	社債券 47 銘柄	100.0%	86.0%
英ポンド	社債券 6 銘柄	100.0%	13.6%
米ドル	社債券 1 銘柄	100.0%	0.4%

第2  信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。