（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/11/20 9:02

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第15期 自 2019年8月30日 至 2020年8月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年8月29日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年8月31日としております。このため、当計算期間は368日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第14期 2019年8月29日現在第15期 2020年8月31日現在1.※1期首元本額371,251,617円314,049,528円期中追加設定元本額134,307,995円159,884,570円期中一部解約元本額191,510,084円219,792,495円2.計算期間末日における受益権の総数314,049,528口254,141,603口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第14期 自 2018年8月30日 至 2019年8月29日	第15期 自 2019年8月30日 至 2020年8月31日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(313,502,765円)及び分配準備積立金(33,998,714円)より分配対象額は347,501,479円(1万口当たり11,065.18円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(169,858,909円)、投資信託約款に規定される収益調整金(349,889,123円)及び分配準備積立金(15,544,211円)より分配対象額は535,292,243円(1万口当たり21,062.76円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第14期 自 2018年8月30日 至 2019年8月29日第15期 自 2019年8月30日 至 2020年8月31日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(313,502,765円)及び分配準備積立金(33,998,714円)より分配対象額は347,501,479円(1万口当たり11,065.18円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(169,858,909円)、投資信託約款に規定される収益調整金(349,889,123円)及び分配準備積立金(15,544,211円)より分配対象額は535,292,243円(1万口当たり21,062.76円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第15期 自 2019年8月30日 至 2020年8月31日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第15期 自 2019年8月30日 至 2020年8月31日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第15期 2020年8月31日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第14期 2019年8月29日現在第15期 2020年8月31日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△67,285,581230,893,668合計△67,285,581230,893,668e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第14期 2019年8月29日現在第15期 2020年8月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第15期 自 2019年8月30日 至 2020年8月31日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第14期 2019年8月29日現在第15期 2020年8月31日現在1口当たり純資産額2.1065円3.1063円(1万口当たり純資産額)(21,065円)(31,063円)

2020/11/20 9:02

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ中小型株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年8月29日現在2020年8月31日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン92,645,54970,538,938株式951,044,3001,210,958,700未収入金14,869,57237,026,724未収配当金896,340527,950流動資産合計1,059,455,7611,319,052,312資産合計1,059,455,7611,319,052,312負債の部流動負債未払金26,330,0177,977,579未払解約金1,200,000-流動負債合計27,530,0177,977,579負債合計27,530,0177,977,579純資産の部元本等元本※1345,053,091292,213,318剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)686,872,6531,018,861,415元本等合計1,031,925,7441,311,074,733純資産合計1,031,925,7441,311,074,733負債純資産合計1,059,455,7611,319,052,312e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年8月30日 至 2020年8月31日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年8月29日現在2020年8月31日現在1.※1期首2018年8月30日2019年8月30日期首元本額434,645,546円345,053,091円期中追加設定元本額78,271,621円93,855,714円期中一部解約元本額167,864,076円146,695,487円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ中小型株ファンドVA124,394,166円116,446,905円DCダイワ中小型株ファンド220,658,925円175,766,413円計345,053,091円292,213,318円2.期末日における受益権の総数345,053,091口292,213,318口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年8月30日 至 2020年8月31日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年8月30日 至 2020年8月31日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年8月31日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年8月29日現在2020年8月31日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式14,814,618228,142,759合計14,814,618228,142,759(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月29日から2019年8月29日まで、及び2020年3月31日から2020年8月31日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年8月29日現在2020年8月31日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年8月29日現在2020年8月31日現在1口当たり純資産額2.9906円4.4867円(1万口当たり純資産額)(29,906円)(44,867円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額アイティメディア6,7002,543.0017,038,100ビーネックスグループ11,3001,126.0012,723,800寿スピリッツ1,5004,900.007,350,000ギグワークス2,0001,831.003,662,000出前館11,5002,309.0026,553,500セリア1,5004,680.007,020,000ハニーズホールディングス6,1001,135.006,923,500エスビー食品1,1004,620.005,082,000ハウス食品G本社1,9003,580.006,802,000ツクルバ5,500986.005,423,000物語コーポレーション7009,130.006,391,000ダイワボウHD1,7006,380.0010,846,000マーケットエンタープライズ5,5002,777.0015,273,500ネクステージ2,0001,018.002,036,000オープンハウス7,6003,765.0028,614,000トーカロ7,6001,067.008,109,200RS TECHNOLOGIES2,4003,145.007,548,000ジェイ・エス・ビー3,5002,813.009,845,500GA TECHNOLOGIES9006,990.006,291,000農業総合研究所15,000518.007,770,000パピレス12,0002,720.0032,640,000ブレインパッド1,5003,900.005,850,000エニグモ4,3001,553.006,677,900ガンホー・オンライン・エンター6,0002,190.0013,140,000ヴィンクス11,4001,178.0013,429,200GMOクラウド3,1008,750.0027,125,000ギガプライズ3,5001,399.004,896,500Aiming7,300705.005,146,500ネオジャパン7,6002,768.0021,036,800ダブルスタンダード7004,615.003,230,500オープンドア9,8001,371.0013,435,800カナミックネットワーク8,000833.006,664,000イノベーション7003,595.002,516,500シェアリングテクノロジー34,000398.0013,532,000すららネット1,3005,790.007,527,000日本曹達4,4003,010.0013,244,000イビデン4,5003,325.0014,962,500プロトコーポレーション9,0001,219.0010,971,000Jストリーム5004,005.002,002,500ラクスル12,2003,120.0038,064,000メルカリ5,2004,810.0025,012,000スマレジ1,5003,795.005,692,500ミンカブ・ジ・インフォノイト7,3001,852.0013,519,600ギフティ9,0002,512.0022,608,000BASE1,0009,130.009,130,000マクアケ3,20010,500.0033,600,000AI INSIDE1,10045,400.0049,940,000ビザスク1,7003,125.005,312,500リゾートトラスト9,3001,510.0014,043,000ジャストシステム4,8008,120.0038,976,000クリーク・アンド・リバー社5,0001,209.006,045,000エフアンドエム5,4001,285.006,939,000新日本製薬2,9002,615.007,583,500メック2,0001,848.003,696,000日本高純度化学2,2002,640.005,808,000日本農薬10,500499.005,239,500TOYO TIRE4,2001,767.007,421,400日本コンクリ-ト9,500279.002,650,500東京鐵鋼1,0001,571.001,571,000弁護士ドットコム1,60010,850.0017,360,000シグマクシス9,3001,387.0012,899,100レアジョブ4,9002,545.0012,470,500FUJI6,5001,906.0012,389,000NITTOKU3,9003,265.0012,733,500アトラエ3,9003,405.0013,279,500オプトラン2,7002,109.005,694,300平田機工3,5006,080.0021,280,000タツモ6,6001,375.009,075,000竹内製作所1,9002,225.004,227,500キャリアインデックス28,500471.0013,423,500ヤーマン6,5001,392.009,048,000日新電機6,0001,126.006,756,000ルネサスエレクトロニクス21,500667.0014,340,500アンリツ10,3002,314.0023,834,200T D K1,20011,010.0013,212,000santec7,1001,899.0013,482,900AKIBAホールディングス1,1004,780.005,258,000アドバンテスト1,1005,070.005,577,000日本マイクロニクス13,5001,088.0014,688,000大真空1,7001,718.002,920,600太陽誘電1,9002,856.005,426,400マネジメントソリューションズ2,5001,108.002,770,000プロレド・パートナーズ6,6005,660.0037,356,000識学5,4001,299.007,014,600ライフネット生命保険5,3001,551.008,220,300Casa2,8001,109.003,105,200プレミアグループ5,7001,966.0011,206,200グッドパッチ3,0002,306.006,918,000KIYOラーニング1,3006,940.009,022,000ワークマン1,3009,140.0011,882,000白銅2,7001,171.003,161,700コパ・コーポレーション1,7008,050.0013,685,000スノーピーク2,9001,522.004,413,800ニホンフラッシュ19,6001,397.0027,381,200ウェーブロックHLDGS2,500779.001,947,500イー・ギャランティ11,7002,252.0026,348,400アドバンスクリエイト3002,149.00644,700シノケングループ7,800961.007,495,800ギフト4,5001,401.006,304,500ワイヤレスゲート10,000826.008,260,000光通信40025,620.0010,248,000東京都競馬1,5004,900.007,350,000日本KFCホールディング8,5002,902.0024,667,000合計1,210,958,700e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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