（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/11/22 9:06

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第17期 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年8月29日が休日のため、前計算期間末日を2021年8月30日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第16期 2021年8月30日現在第17期 2022年8月29日現在1.※1期首元本額254,141,603円269,902,776円期中追加設定元本額192,275,381円214,619,316円期中一部解約元本額176,514,208円137,130,135円2.計算期間末日における受益権の総数269,902,776口347,391,957口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期 自 2020年9月1日 至 2021年8月30日	第17期 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(161,612,989円)、投資信託約款に規定される収益調整金(549,690,584円)及び分配準備積立金(95,131,854円)より分配対象額は806,435,427円(1万口当たり29,878.74円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(745,241,608円)及び分配準備積立金(162,534,255円)より分配対象額は907,775,863円(1万口当たり26,131.17円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第16期 自 2020年9月1日 至 2021年8月30日第17期 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(161,612,989円)、投資信託約款に規定される収益調整金(549,690,584円)及び分配準備積立金(95,131,854円)より分配対象額は806,435,427円(1万口当たり29,878.74円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(745,241,608円)及び分配準備積立金(162,534,255円)より分配対象額は907,775,863円(1万口当たり26,131.17円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第17期 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第17期 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第17期 2022年8月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第16期 2021年8月30日現在第17期 2022年8月29日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券201,428,002△60,102,315合計201,428,002△60,102,315e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第16期 2021年8月30日現在第17期 2022年8月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第17期 自 2021年8月31日 至 2022年8月29日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第16期 2021年8月30日現在第17期 2022年8月29日現在1口当たり純資産額3.9879円3.6131円(1万口当たり純資産額)(39,879円)(36,131円)

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#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ中小型株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年8月30日現在2022年8月29日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン71,794,80273,052,233株式1,611,715,8001,673,477,700未収入金1,449,96565,970,538未収配当金1,671,0001,292,800流動資産合計1,686,631,5671,813,793,271資産合計1,686,631,5671,813,793,271負債の部流動負債未払金-56,328,898未払解約金-103,000流動負債合計-56,431,898負債合計-56,431,898純資産の部元本等元本※1287,881,780325,604,995剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,398,749,7871,431,756,378元本等合計1,686,631,5671,757,361,373純資産合計1,686,631,5671,757,361,373負債純資産合計1,686,631,5671,813,793,271e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年8月31日 至 2022年8月29日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年8月30日現在2022年8月29日現在1.※1期首2020年9月1日2021年8月31日期首元本額292,213,318円287,881,780円期中追加設定元本額125,937,537円117,428,843円期中一部解約元本額130,269,075円79,705,628円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ中小型株ファンドVA104,347,577円93,283,517円DCダイワ中小型株ファンド183,534,203円232,321,478円計287,881,780円325,604,995円2.期末日における受益権の総数287,881,780口325,604,995口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年8月31日 至 2022年8月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年8月31日 至 2022年8月29日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年8月29日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年8月30日現在2022年8月29日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式146,469,605175,622,591合計146,469,605175,622,591(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月30日から2021年8月30日まで、及び2022年3月29日から2022年8月29日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年8月30日現在2022年8月29日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年8月30日現在2022年8月29日現在1口当たり純資産額5.8588円5.3972円(1万口当たり純資産額)(58,588円)(53,972円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額ケアネット14,0001,155.0016,170,000山崎製パン10,0001,634.0016,340,000新日本科学22,1002,291.0050,631,100ライフドリンク カンパニー9,0001,738.0015,642,000アスクル18,4001,780.0032,752,000ツクルバ500772.00386,000SREホールディングス11,8002,877.0033,948,600ラクーンホールディングス19,0001,343.0025,517,000ダイワボウHD13,5001,930.0026,055,000ネクステージ11,0003,045.0033,495,000ゴルフダイジェスト・オン24,5002,166.0053,067,000BEENOS20,7002,398.0049,638,600コスモス薬品10014,740.001,474,000ケイアイスター不動産1,5004,890.007,335,000ジェイ・エス・ビー5,0003,450.0017,250,000GA TECHNOLOGIES1,0001,450.001,450,000アズーム1,1008,460.009,306,000コメダホールディングス3,5002,308.008,078,000ファインデックス25,000662.0016,550,000エムアップホールディングス35,8001,424.0050,979,200SHIFT90019,490.0017,541,000ヴィンクス6,0001,522.009,132,000シンクロ・フード23,000442.0010,166,000ユーザベース27,000638.0017,226,000マクロミル2001,066.00213,200UUUM5001,080.00540,000SUN ASTERISK3,400963.003,274,200三和油化工業1,3006,810.008,853,000APPIER GROUP30,2001,171.0035,364,200ウルトラファブリックスHD1,8004,990.008,982,000恵和5,8004,120.0023,896,000シーティーエス23,000782.0017,986,000PHOTOSYNTH500366.00183,000FINATEXTホールディンク100443.0044,300サーバーワークス5002,768.001,384,000カオナビ3,0002,712.008,136,000バルテス16,0002,294.0036,704,000ベース1006,630.00663,000サイバートラスト9,1003,675.0033,442,500ロート製薬9,0004,115.0037,035,000そーせいグループ19,5001,714.0033,423,000キャンバス10,000624.006,240,000ペプチドリーム10,1001,637.0016,533,700ステムリム38,9001,011.0039,327,900セルソース7,7004,570.0035,189,000クリングルファーマ1,000473.00473,000アルマード6,0001,490.008,940,000タカラバイオ4,0001,946.007,784,000コスモエネルギーHLDGS8004,145.003,316,000日本特殊陶業7,0002,855.0019,985,000MARUWA10017,190.001,719,000合同製鐵8,1001,787.0014,474,700東京鐵鋼6,4001,347.008,620,800大紀アルミニウム1001,340.00134,000大阪チタニウム1003,150.00315,000リョービ27,0001,299.0035,073,000KeePer技研8,2003,940.0032,308,000芝浦機械1003,035.00303,500ストライク8,3003,850.0031,955,000ソラスト100829.0082,900ニデックオーケーケー2,8001,328.003,718,400ハーモニック・ドライブ・シス3,2005,140.0016,448,000富士電機1,4005,910.008,274,000芝浦メカトロニクス1,50011,620.0017,430,000santec15,0002,769.0041,535,000メイコー5,2003,185.0016,562,000フオスタ-電機10,500803.008,431,500ヒロセ電機90019,430.0017,487,000日本航空電子7,6002,292.0017,419,200山一電機5002,019.001,009,500ジモティー22,2002,363.0052,458,600MACBEE PLANET5007,880.003,940,000クルーバー6,0001,664.009,984,000イントラスト100657.0065,700セルム5,000672.003,360,000北國FHD3,7004,935.0018,259,500ネットワンシステムズ8,4003,090.0025,956,000サイゼリヤ6,0002,565.0015,390,000日本エム・ディ・エム1001,380.00138,000いつも200728.00145,600トプコン18,0001,854.0033,372,000タムロン17,4003,005.0052,287,000エイベックス6,0001,579.009,474,000ヨネックス4001,555.00622,000東 リ40,000205.008,200,000サンゲツ32,1001,669.0053,574,900クレディセゾン14,4001,763.0025,387,200山梨中央銀行7,0001,158.008,106,000京都銀行1,4005,460.007,644,000山口フィナンシャルG42,600767.0032,674,200ジャックス4,6003,845.0017,687,000リログループ15,5002,190.0033,945,000ギフトホールディングス2,0003,000.006,000,000三菱倉庫4,8003,595.0017,256,000ウィザス4,000947.003,788,000ディーエムエス5,0001,116.005,580,000ミロク情報サービス31,0001,511.0046,841,000合計1,673,477,700e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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