有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/11/02 9:00
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		16,719,078,353	91.84
	内ユーロ	4,319,717,421	23.73
	内ノルウェー	280,831,712	1.54
	内スウェーデン	351,180,385	1.93
	内デンマーク	521,103,272	2.86
	内イギリス	2,136,343,799	11.73
	内ポーランド	1,022,064,601	5.61
	内カナダ	1,539,742,058	8.46
	内アメリカ	4,272,419,933	23.47
	内オーストラリア	2,275,675,172	12.50
特殊債券		1,083,684,700	5.95
	内カナダ	1,083,684,700	5.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		402,484,577	2.21
純資産総額		18,205,247,630	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		682,183,587	3.75
	内日本	682,183,587	3.75
為替予約取引(売建)		692,469,795	△3.80
	内日本	692,469,795	△3.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年8月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	19,807,400	85.92 2,359,469,373	84.08 2,308,889,898	0.875000 2030/11/15	12.68
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	19,000,000	114.26 2,065,522,699	107.72 1,947,265,581	4.500000 2033/04/21	10.70
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	9,136,000	101.31 1,286,868,219	96.62 1,227,246,060	1.400000 2028/04/30	6.74
4	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,210,400	130.60 1,127,657,620	112.88 974,641,942	3.250000 2045/05/25	5.35
5	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	6,660,000	103.99 962,968,966	100.63 931,828,777	1.950000 2026/04/30	5.12
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	10,246,000	83.64 907,794,083	81.25 881,886,569	0.500000 2030/12/01	4.84
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,307,800	97.26 850,534,097	95.16 832,188,129	2.250000 2027/08/15	4.57
8	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	7,830,000	98.00 812,917,910	95.69 793,724,856	2.250000 2025/12/15	4.36
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,686,000	74.27 791,386,375	68.09 725,537,846	1.125000 2040/08/15	3.99
10	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,020,000	99.92 649,954,677	95.53 621,413,545	1.500000 2026/07/22	3.41
11	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	25,000,000	82.37 605,942,847	83.28 612,644,322	2.750000 2028/04/25	3.37
12	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,200,000	100.41 519,887,993	94.50 489,293,555	1.625000 2028/10/22	2.69
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,095,700	87.26 437,096,648	80.61 403,762,801	0.250000 2031/07/31	2.22
14	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	20,200,000	104.21 393,436,125	100.83 380,690,442	1.750000 2025/11/15	2.09
15	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,950,000	140.50 380,915,575	119.01 322,651,648	3.750000 2045/06/22	1.77
16	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	2,387,600	100.56 333,813,575	95.55 317,192,938	1.100000 2029/05/15	1.74
17	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,815,000	99.54 296,842,135	97.23 289,959,842	2.550000 2025/03/15	1.59
18	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	20,000,000	101.36 286,646,080	99.30 280,831,712	3.000000 2024/03/14	1.54
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,000,000	100.13 277,639,067	98.69 273,641,757	3.000000 2025/07/15	1.50
20	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,900,000	102.42 282,585,684	98.68 272,277,836	3.250000 2029/04/21	1.50
21	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,203,000	95.92 223,842,547	93.63 218,505,517	1.500000 2026/06/01	1.20
22	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	144.81 234,315,524	119.28 193,001,512	4.250000 2046/12/07	1.06
23	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	14,230,000	98.65 182,226,653	95.12 175,708,399	1.000000 2026/11/12	0.97
24	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	13,630,000	101.13 178,930,720	99.18 175,471,984	1.500000 2023/11/13	0.96
25	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,700,000	102.92 185,348,369	95.43 171,851,298	2.750000 2048/12/01	0.94
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,500,000	115.25 183,129,665	107.63 171,021,866	3.500000 2045/12/01	0.94
27	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	114.52 166,765,480	113.11 164,710,782	4.250000 2032/06/07	0.90
28	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	8,000,000	69.33 163,201,156	69.67 164,013,277	1.250000 2030/10/25	0.90
29	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	1,172,000	101.42 165,266,729	98.38 160,308,369	1.000000 2026/05/15	0.88
30	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	6,000,000	84.90 149,889,421	85.96 151,769,660	0.750000 2025/04/25	0.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	91.84%
特殊債券	5.95%
合計	97.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2022年9月	買建	1,998,141	274,720,000	276,342,955	1.52%
		豪ドル買/円売 2022年9月	買建	1,004,745	96,152,000	95,420,632	0.52%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2022年9月	買建	22,000,000	314,589,937	310,420,000	1.71%
		ユーロ売/円買 2022年9月	売建	2,700,000	370,872,000	375,219,000	△2.06%
		ポーランド・ズロチ売/円買 2022年9月	売建	10,869,518	314,589,937	317,250,795	△1.74%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算