有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

グローバル好利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 3月20日現在)	(平成30年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	17,361,078	20,025,064
金銭信託	157,015,190	8,085,773
コール・ローン	11,615,175	39,563,673
株式	7,807,099,337	7,592,710,424
未収配当金	28,778,318	19,733,035
流動資産合計	8,021,869,098	7,680,117,969
資産合計	8,021,869,098	7,680,117,969
負債の部
流動負債
未払利息	32	114
その他未払費用	4,512	343
流動負債合計	4,544	457
負債合計	4,544	457
純資産の部
元本等
元本	3,820,059,308	3,443,019,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,201,805,246	4,237,097,926
元本等合計	8,021,864,554	7,680,117,512
純資産合計	8,021,864,554	7,680,117,512
負債純資産合計	8,021,869,098	7,680,117,969

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 3月21日 至 平成30年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 3月20日現在)		(平成30年 9月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,820,059,308口		3,443,019,586口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.0999円	1口当たり純資産額	2.2306円
		(10,000口当たりの純資産額	20,999円)	(10,000口当たりの純資産額	22,306円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 3月21日 至 平成30年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 3月21日 至 平成30年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,625,253,768円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	805,194,460円
平成30年 3月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	3,737,093,877円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	82,965,431円
合計	3,820,059,308円

(平成30年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,820,059,308円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	377,039,722円
平成30年 9月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	3,368,209,687円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	74,809,899円
合計	3,443,019,586円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	キヤノン	34,900	3,529.00	123,162,100
	NTTドコモ	36,200	3,034.00	109,830,800
	三井物産	63,400	1,979.00	125,468,600
	ローソン	14,500	6,860.00	99,470,000
日本円 小計		149,000		457,931,500
米ドル	CHEVRON CORPORATION	9,819	119.51	1,173,468.69
	SCHLUMBERGER LTD	10,000	61.23	612,300.00
	AVERY DENNISON CORP	6,500	111.62	725,530.00
	NUCOR CORP	14,000	64.84	907,760.00
	EATON CORP PLC	13,579	88.01	1,195,087.79
	PACCAR INC	7,800	71.32	556,296.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,000	194.63	1,362,410.00
	UNION PACIFIC CORP	5,600	162.80	911,680.00
	GENERAL MOTORS CO	16,634	35.73	594,332.82
	HANESBRANDS INC	32,000	18.23	583,360.00
	TAPESTRY INC	18,700	50.43	943,041.00
	CARNIVAL CORP	13,000	66.21	860,730.00
	MCDONALD'S CORPORATION	4,575	159.18	728,248.50
	NORDSTROM INC	13,000	64.14	833,820.00
	ALTRIA GROUP INC	14,631	61.84	904,781.04
	COCA-COLA CO/THE	17,067	45.96	784,399.32
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,500	129.89	974,175.00
	ABBVIE INC	8,307	91.02	756,103.14
	GILEAD SCIENCES INC	9,000	73.88	664,920.00
	JOHNSON & JOHNSON	9,873	140.46	1,386,761.58
	MERCK & CO. INC.	12,160	69.98	850,956.80
	PFIZER INC	21,775	43.26	941,986.50
	BB & T CORPORATION	15,000	50.97	764,550.00
	WELLS FARGO & COMPANY	15,000	55.22	828,300.00
	CME GROUP INC.	5,800	173.61	1,006,938.00
	MICROSOFT CORP	9,300	111.70	1,038,810.00
	CISCO SYSTEMS INC	17,898	47.28	846,217.44
	AT&T INC	20,098	33.37	670,670.26
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,100	87.58	1,059,718.00
	CMS ENERGY CORPORATION	27,400	48.97	1,341,778.00
	WEC ENERGY GROUP INC	12,000	66.96	803,520.00
	INTEL CORP	18,100	46.15	835,315.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,300	107.37	783,801.00
	XILINX INC	10,300	77.65	799,795.00
米ドル 小計		442,816		30,031,560.88
				(3,374,946,811)
カナダドル	ENBRIDGE INC	20,000	44.74	894,800.00
	BANK OF MONTREAL	10,258	107.41	1,101,811.78
	BANK OF NOVA SCOTIA	12,000	76.79	921,480.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	45,000	19.96	898,200.00
	BCE INC	19,238	51.91	998,644.58
カナダドル 小計		106,496		4,814,936.36
				(418,658,716)
ユーロ	TOTAL SA	10,145	54.05	548,337.25
	UPM-KYMMENE OYJ	24,000	33.43	802,320.00
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	11,200	37.12	415,800.00
	FERROVIAL SA	28,535	18.37	524,330.62
	SIEMENS AG-REG	4,842	109.22	528,843.24
	RANDSTAD NV	9,641	48.43	466,913.63
	DAIMLER AG	9,792	56.32	551,485.44
	VALEO SA	10,000	39.27	392,700.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,000	290.25	870,750.00
	ACCOR SA	14,000	42.80	599,200.00
	MAISONS DU MONDE SA	16,000	24.58	393,280.00
	RECORDATI SPA	17,000	29.67	504,390.00
	SANOFI	9,400	75.12	706,128.00
	ING GROEP NV-CVA	56,000	11.22	628,656.00
	INTESA SANPAOLO	317,000	2.42	769,517.50
	DWS GROUP GMBH & CO KGAA	13,800	23.95	330,510.00
	NATIXIS	102,000	6.03	615,264.00
	VONOVIA SE	20,000	41.97	839,400.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	46,500	13.74	639,142.50
	E.ON SE	55,000	8.64	475,200.00
	RED ELECTRICA CORPORATION SA	36,048	17.85	643,637.04
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	28,000	17.22	482,300.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	25,000	19.90	497,500.00
ユーロ 小計		866,903		13,225,605.22
				(1,735,331,660)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	22,400	25.49	570,976.00
	DS SMITH PLC	126,000	4.78	602,658.00
	RIO TINTO PLC	12,797	37.22	476,368.32
	TUI AG-DI	35,000	13.73	480,550.00
	DIAGEO PLC	20,500	26.13	535,665.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	46,109	14.96	690,159.51
	3I GROUP PLC	54,000	9.45	510,300.00
	AVIVA PLC	93,000	4.72	439,797.00
英ポンド 小計		409,806		4,306,473.83
				(635,936,990)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG SHS	8,943	81.74	731,000.82
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,281	236.50	775,956.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	900	770.50	693,450.00
スイスフラン 小計		13,124		2,200,407.32
				(255,687,330)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	69,559	95.56	6,647,058.04
	HEXAGON AB-B SHS	15,900	518.60	8,245,740.00
スウェーデンクローナ 小計		85,459		14,892,798.04
				(188,691,751)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	50,000	13.62	681,000.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	37,151	27.82	1,033,540.82
	MACQUARIE GROUP LTD	8,106	125.98	1,021,193.88
オーストラリアドル 小計		95,257		2,735,734.70
				(223,208,594)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	154,800	36.40	5,634,720.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	159,500	35.85	5,718,075.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	20,000	224.40	4,488,000.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	45,000	116.80	5,256,000.00
香港ドル 小計		379,300		21,096,795.00
				(302,317,072)
合 計		2,548,161		7,592,710,424
				(7,134,778,924)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	34銘柄	43.9%	47.3%
カナダドル	株式	5銘柄	5.5%	5.9%
ユーロ	株式	23銘柄	22.6%	24.3%
英ポンド	株式	8銘柄	8.3%	8.9%
スイスフラン	株式	3銘柄	3.3%	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	2.5%	2.6%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	2.9%	3.1%
香港ドル	株式	4銘柄	3.9%	4.2%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。