有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

グローバル好利回り株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年 9月20日現在)	(令和 2年 3月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	17,369,292	22,359,290
金銭信託	-	100,938,500
コール・ローン	94,324,954	-
株式	6,707,762,224	4,404,625,166
未収配当金	17,975,967	22,234,499
流動資産合計	6,837,432,437	4,550,157,455
資産合計	6,837,432,437	4,550,157,455
負債の部
流動負債
未払解約金	870,000	-
未払利息	242	-
その他未払費用	1,796	4,161
流動負債合計	872,038	4,161
負債合計	872,038	4,161
純資産の部
元本等
元本	3,071,928,832	2,658,658,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,764,631,567	1,891,494,391
元本等合計	6,836,560,399	4,550,153,294
純資産合計	6,836,560,399	4,550,153,294
負債純資産合計	6,837,432,437	4,550,157,455

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 令和 1年 9月21日 至 令和 2年 3月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(令和 1年 9月20日現在)		(令和 2年 3月23日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,071,928,832口		2,658,658,903口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2255円	1口当たり純資産額	1.7114円
		(10,000口当たりの純資産額	22,255円)	(10,000口当たりの純資産額	17,114円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 令和 1年 9月21日 至 令和 2年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(令和 2年 3月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 令和 1年 9月21日 至 令和 2年 3月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(令和 1年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,256,529,890円
同期中における追加設定元本額	28,208円
同期中における一部解約元本額	184,629,266円
令和 1年 9月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	3,007,963,527円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	63,965,305円
合計	3,071,928,832円

(令和 2年 3月23日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,071,928,832円
同期中における追加設定元本額	3,249,590円
同期中における一部解約元本額	416,519,519円
令和 2年 3月23日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	2,601,738,688円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	56,920,215円
合計	2,658,658,903円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大和ハウス工業	20,800	2,366.50	49,223,200
	日本たばこ産業	24,000	1,905.00	45,720,000
	NTTドコモ	25,800	3,214.00	82,921,200
	三井物産	34,500	1,468.50	50,663,250
日本円 小計		105,100		228,527,650
米ドル	CHEVRON CORPORATION	7,515	59.39	446,315.85
	AVERY DENNISON CORP	7,570	90.80	687,356.00
	3M COMPANY	4,806	124.89	600,221.34
	EATON CORP PLC	6,052	64.93	392,956.36
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	1,722	291.22	501,480.84
	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,228	126.79	789,648.12
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	6,728	82.53	555,261.84
	UNION PACIFIC CORP	5,260	117.84	619,838.40
	GENERAL MOTORS CO	20,915	18.14	379,398.10
	MCDONALD'S CORPORATION	4,936	148.49	732,946.64
	THE WALT DISNEY CO.	7,000	85.98	601,860.00
	HOME DEPOT INC	4,806	152.15	731,232.90
	COCA-COLA CO/THE	17,370	38.30	665,271.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,209	124.54	897,808.86
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	12,530	43.32	542,799.60
	ABBVIE INC	7,184	68.82	494,402.88
	GILEAD SCIENCES INC	14,898	73.26	1,091,427.48
	MERCK & CO. INC.	9,765	71.36	696,830.40
	PFIZER INC	16,128	29.01	467,873.28
	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	19,222	30.04	577,428.88
	WELLS FARGO & COMPANY	11,495	26.50	304,617.50
	CME GROUP INC.	4,806	158.41	761,318.46
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	4,806	102.82	494,152.92
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	6,728	95.39	641,783.92
	MICROSOFT CORP	5,267	137.35	723,422.45
	CISCO SYSTEMS INC	12,702	35.60	452,191.20
	AT&T INC	19,512	28.45	555,116.40
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	16,000	51.80	828,800.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,325	100.69	435,484.25
	CMS ENERGY CORPORATION	19,545	49.55	968,454.75
	NEXTERA ENERGY INC	3,000	191.75	575,250.00
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	10,669	37.82	403,501.58
	WEC ENERGY GROUP INC	10,534	74.09	780,464.06
	INTEL CORP	13,414	45.83	614,763.62
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,016	97.60	684,761.60
米ドル 小計		337,663		21,696,441.48
				(2,404,399,644)
カナダドル	ENBRIDGE INC	19,222	37.05	712,175.10
	BANK OF MONTREAL	5,034	62.26	313,416.84
	TORONTO-DOMINION BANK	23,067	53.11	1,225,088.37
カナダドル 小計		47,323		2,250,680.31
				(172,492,138)
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,000	69.72	557,760.00
	SIEMENS AG-REG	8,576	66.99	574,506.24
	MICHELIN (CGDE)-B	5,500	75.14	413,270.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,883	311.00	896,613.00
	SANOFI	6,728	73.85	496,862.80
	ING GROEP NV-CVA	49,617	4.96	246,447.63
	VONOVIA SE	16,000	42.07	673,120.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	40,846	12.08	493,664.75
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,912	18.23	454,145.76
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	22,028	11.47	252,749.27
ユーロ 小計		185,090		5,059,139.45
				(599,052,702)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	22,028	10.33	227,681.40
	DS SMITH PLC	96,105	2.74	263,808.22
	RIO TINTO PLC	12,300	32.12	395,076.00
	COMPASS GROUP PLC	33,931	11.09	376,464.44
	DIAGEO PLC	18,203	24.27	441,877.82
	ASTRAZENECA PLC	11,534	68.91	794,807.94
	3I GROUP PLC	42,288	6.67	282,314.68
英ポンド 小計		236,389		2,782,030.50
				(357,268,356)
スイスフラン	SIKA AG	4,806	143.95	691,823.70
	NOVARTIS AG-REG SHS	8,596	74.00	636,104.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,712	292.70	501,102.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,065	284.30	587,079.50
スイスフラン 小計		17,179		2,416,109.60
				(271,449,913)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	15,282	378.70	5,787,293.40
スウェーデンクローナ 小計		15,282		5,787,293.40
				(61,518,928)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	21,145	27.01	571,126.45
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	30,785	15.66	482,093.10
	MACQUARIE GROUP LTD	5,191	85.06	441,546.46
オーストラリアドル 小計		57,121		1,494,766.01
				(94,917,641)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	136,800	28.70	3,926,160.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	143,500	21.60	3,099,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	19,200	218.00	4,185,600.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	40,000	95.85	3,834,000.00
香港ドル 小計		339,500		15,045,360.00
				(214,998,194)
合 計		1,340,647		4,404,625,166
				(4,176,097,516)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	35銘柄	52.8%	57.6%
カナダドル	株式	3銘柄	3.8%	4.1%
ユーロ	株式	10銘柄	13.2%	14.3%
英ポンド	株式	7銘柄	7.9%	8.6%
スイスフラン	株式	4銘柄	6.0%	6.5%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	1.4%	1.5%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	2.1%	2.3%
香港ドル	株式	4銘柄	4.7%	5.1%

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。