有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 3月 9日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	105,075,023
株式	10,875,725,300
未収入金	50,111,815
未収配当金	33,676,250
流動資産合計	11,064,588,388
資産合計	11,064,588,388
負債の部
流動負債
未払金	48,039,306
流動負債合計	48,039,306
負債合計	48,039,306
純資産の部
元本等
元本	3,774,254,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,242,294,339
元本等合計	11,016,549,082
純資産合計	11,016,549,082
負債純資産合計	11,064,588,388

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年12月11日 至 平成28年 3月 9日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 3月 9日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		3,774,254,743口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.9189円
		(1万口当たり純資産の額)	(29,189円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年12月11日 至 平成28年 3月 9日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月 9日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年12月11日 至 平成28年 3月 9日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△986,427,025
合計	△986,427,025

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 3月 9日現在)
期首	平成27年12月11日
親投資信託の期首における元本額	3,645,697,113円
期中追加設定元本額	155,142,616円
期中一部解約元本額	26,584,986円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	3,774,254,743円
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	1,737,333,920円
MHAM6資産バランスファンド	408,290,130円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	308,150円
日本3資産ファンド 安定コース	411,387,430円
日本3資産ファンド 成長コース	941,224,429円
日本3資産ファンド(年1回決算型)	280,099円
MHAM日本好配当株オープン	275,430,585円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 3月 9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	パナホーム	91,000	782.00	71,162,000
	大和ハウス工業	132,300	3,067.00	405,764,100
	積水ハウス	170,200	1,844.00	313,848,800
	中電工	20,500	2,280.00	46,740,000
	日本たばこ産業	72,300	4,609.00	333,230,700
	DIC	422,000	240.00	101,280,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	23,200	7,980.00	185,136,000
	ノエビアホールディングス	54,200	3,015.00	163,413,000
	武田薬品工業	31,700	5,362.00	169,975,400
	エーザイ	16,500	6,932.00	114,378,000
	大塚ホールディングス	30,500	4,012.00	122,366,000
	JXホールディングス	122,100	456.60	55,750,860
	ブリヂストン	67,100	4,050.00	271,755,000
	アマダホールディングス	66,700	1,110.00	74,037,000
	アマノ	89,900	1,682.00	151,211,800
	アズビル	61,100	2,772.00	169,369,200
	ファナック	900	17,935.00	16,141,500
	キヤノン	105,600	3,326.00	351,225,600
	リコー	126,200	1,157.00	146,013,400
	東京エレクトロン	34,600	7,282.00	251,957,200
	東海理化電機製作所	41,600	2,093.00	87,068,800
	日産自動車	264,900	1,077.00	285,297,300
	トヨタ自動車	98,200	5,976.00	586,843,200
	日野自動車	93,000	1,217.00	113,181,000
	本田技研工業	53,300	3,110.00	165,763,000
	富士重工業	72,300	3,925.00	283,777,500
	大日本印刷	108,000	1,007.00	108,756,000
	中国電力	51,100	1,584.00	80,942,400
	北陸電力	50,600	1,617.00	81,820,200
	日本航空	65,200	3,950.00	257,540,000
	コーエーテクモホールディングス	93,000	1,793.00	166,749,000
	トレンドマイクロ	58,700	4,340.00	254,758,000
	日本電信電話	107,000	4,906.00	524,942,000
	KDDI	119,900	2,952.50	354,004,750
	NTTドコモ	231,300	2,564.00	593,053,200
	TOKAIホールディングス	67,900	575.00	39,042,500
	第一興商	19,700	4,550.00	89,635,000
	アズワン	21,100	3,920.00	82,712,000
	伊藤忠商事	207,800	1,430.00	297,154,000
	三井物産	113,800	1,429.00	162,620,200
	サンゲツ	48,100	2,047.00	98,460,700
	リョーサン	25,800	2,894.00	74,665,200
	東陽テクニカ	104,400	1,103.00	115,153,200
	因幡電機産業	42,300	3,520.00	148,896,000
	ローソン	17,900	9,070.00	162,353,000
	チヨダ	24,900	3,055.00	76,069,500
	青山商事	52,200	4,125.00	215,325,000
	ヤマダ電機	234,300	585.00	137,065,500
	あおぞら銀行	543,000	388.00	210,684,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	288,900	524.60	151,556,940
	三井住友フィナンシャルグループ	39,300	3,468.00	136,292,400
	池田泉州ホールディングス	72,600	398.00	28,894,800
	大和証券グループ本社	204,000	713.00	145,452,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	71,500	577.00	41,255,500
	松井証券	54,200	1,023.00	55,446,600
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	26,100	3,254.00	84,929,400
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	56,900	3,041.00	173,032,900
	日立キャピタル	82,500	2,535.00	209,137,500
	オリックス	146,900	1,534.50	225,418,050
	ユー・エス・エス	28,800	1,785.00	51,408,000
	テクノプロ・ホールディングス	29,500	2,993.00	88,293,500
	メイテック	30,400	3,800.00	115,520,000
小計	銘柄数:62	5,901,500		10,875,725,300
	組入時価比率:98.7%			100.0%
合 計		5,901,500		10,875,725,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。