有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)

ノムラ日本債券オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,792,028,987
信託受益権	174,696,927
国債証券	57,281,800,200
地方債証券	534,675,996
特殊債券	8,773,042,980
社債券	18,633,064,216
派生商品評価勘定	15,367,320
未収入金	1,624,868,200
未収配当金	125,199
未収利息	183,961,763
前払費用	67,734,358
流動資産合計	91,081,366,146
資産合計	91,081,366,146
負債の部
流動負債
前受金	8,670,000
未払金	3,004,009,000
流動負債合計	3,012,679,000
負債合計	3,012,679,000
純資産の部
元本等
元本	67,014,059,954
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,054,627,192
元本等合計	88,068,687,146
純資産合計	88,068,687,146
負債純資産合計	91,081,366,146

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 8月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3142円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,142円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 8月28日 至 平成26年 8月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 8月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 8月27日現在
期首	平成25年 8月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	47,504,228,762円
同期中における追加設定元本額	29,882,408,555円
同期中における一部解約元本額	10,372,577,363円
期末元本額	67,014,059,954円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)	15,789,634,296円
野村ファンドラップ日本債券	28,288,971,079円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	2,722,843,308円
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	9,178,875,571円
ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用)	1,001,286,042円
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)	10,032,449,658円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 8月27日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 8月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
信託受益権	日本円	AURORAマスタートラスト シリーズ1403受益権	174,498,000	174,696,927
	小計	銘柄数:1	174,498,000	174,696,927
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			174,696,927
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第336回	2,000,000,000	2,001,100,000
		国庫債券 利付(2年)第338回	3,200,000,000	3,201,696,000
		国庫債券 利付(5年)第111回	1,000,000,000	1,010,450,000
		国庫債券 利付(5年)第113回	2,600,000,000	2,618,226,000
		国庫債券 利付(5年)第115回	800,000,000	802,416,000
		国庫債券 利付(5年)第117回	2,000,000,000	2,004,960,000
		国庫債券 利付(5年)第118回	4,800,000,000	4,810,272,000
		国庫債券 利付(10年)第283回	1,200,000,000	1,242,708,000
		国庫債券 利付(10年)第305回	900,000,000	954,009,000
		国庫債券 利付(10年)第323回	950,000,000	991,591,000
		国庫債券 利付(10年)第324回	1,200,000,000	1,243,404,000
		国庫債券 利付(10年)第325回	2,700,000,000	2,796,336,000
		国庫債券 利付(10年)第326回	1,120,000,000	1,150,251,200
		国庫債券 利付(10年)第327回	600,000,000	621,048,000
		国庫債券 利付(10年)第328回	2,200,000,000	2,238,236,000
		国庫債券 利付(10年)第330回	1,350,000,000	1,393,551,000
		国庫債券 利付(10年)第332回	1,100,000,000	1,114,740,000
		国庫債券 利付(30年)第15回	50,000,000	60,066,000
		国庫債券 利付(30年)第20回	200,000,000	239,284,000
		国庫債券 利付(30年)第24回	600,000,000	717,282,000
		国庫債券 利付(30年)第29回	650,000,000	764,920,000
		国庫債券 利付(30年)第36回	1,400,000,000	1,527,540,000
		国庫債券 利付(30年)第40回	500,000,000	520,350,000
		国庫債券 利付(30年)第41回	1,100,000,000	1,117,479,000
		国庫債券 利付(20年)第30回	300,000,000	311,583,000
		国庫債券 利付(20年)第36回	400,000,000	435,520,000
		国庫債券 利付(20年)第59回	300,000,000	332,700,000
		国庫債券 利付(20年)第82回	1,250,000,000	1,451,237,500
		国庫債券 利付(20年)第88回	700,000,000	830,305,000
		国庫債券 利付(20年)第94回	450,000,000	524,529,000
		国庫債券 利付(20年)第95回	800,000,000	952,128,000
		国庫債券 利付(20年)第117回	150,000,000	174,087,000
		国庫債券 利付(20年)第120回	2,700,000,000	2,933,145,000
		国庫債券 利付(20年)第123回	550,000,000	636,619,500
		国庫債券 利付(20年)第128回	600,000,000	674,304,000
		国庫債券 利付(20年)第129回	700,000,000	776,111,000
		国庫債券 利付(20年)第130回	3,000,000,000	3,320,730,000
		国庫債券 利付(20年)第133回	1,000,000,000	1,104,190,000
		国庫債券 利付(20年)第138回	1,100,000,000	1,156,903,000
		国庫債券 利付(20年)第140回	1,000,000,000	1,080,630,000
		国庫債券 利付(20年)第141回	1,600,000,000	1,725,264,000
		国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	1,376,817,000
		国庫債券 利付(20年)第145回	1,400,000,000	1,502,802,000
		国庫債券 利付(20年)第147回	800,000,000	840,280,000
	小計	銘柄数:44	54,320,000,000	57,281,800,200
		組入時価比率:65.0%		67.1%
	合計			57,281,800,200
地方債証券	日本円	北海道 公募平成22年度第5回	200,000,000	200,571,996
		愛知県 公募平成22年度第4回	200,000,000	228,636,000
		千葉市 公募平成19年度第2回	100,000,000	105,468,000
	小計	銘柄数:3	500,000,000	534,675,996
		組入時価比率:0.6%		0.6%
	合計			534,675,996
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第15回	200,000,000	207,826,000
		地方公共団体金融機構債券 20年第7回	200,000,000	230,928,000
		首都高速道路債券 財投機関債第5回	200,000,000	200,289,285
		首都高速道路社債 第10回	400,000,000	401,608,000
		首都高速道路社債 第12回	100,000,000	100,162,000
		阪神高速道路債券 財投機関債第6回	300,000,000	302,266,920
		住宅金融支援機構債券 財投機関債第21回	100,000,000	106,940,000
		商工債券 利付第732回い号	300,000,000	302,352,000
		農林債券 利付第751回い号	1,400,000,000	1,403,934,000
		農林債券 利付第760回い号	300,000,000	301,890,000
		商工債券 利付(3年)第143回	200,000,000	200,117,676
		東日本高速道路 第14回	100,000,000	100,003,956
		東日本高速道路債券 財投機関債第15回	300,000,000	300,130,932
		東日本高速道路 第21回	100,000,000	101,343,000
		東日本高速道路 第22回	400,000,000	402,664,000
		東日本高速道路 第27回	200,000,000	199,938,000
		中日本高速道路債券 財投機関債第5回	200,000,000	213,096,000
		中日本高速道路社債 第53回	300,000,000	300,141,000
		中日本高速道路社債 第57回	800,000,000	801,040,000
		西日本高速道路 第14回	200,000,000	200,148,080
		西日本高速道路 第15回	500,000,000	500,187,257
		西日本高速道路 第16回	200,000,000	200,170,000
		西日本高速道路 第17回	300,000,000	300,099,000
		貸付債権担保第78回住宅金融支援機構債券	96,726,000	98,506,725
		貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	96,983,000	98,577,400
		貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券	194,738,000	198,225,757
		貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	195,528,000	198,990,800
		貸付債権担保第82回住宅金融支援機構債券	196,470,000	198,908,192
		貸付債権担保第87回住宅金融支援機構債券	300,000,000	301,707,000
		貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,852,000
	小計	銘柄数:30	8,680,445,000	8,773,042,980
		組入時価比率:10.0%		10.3%
	合計			8,773,042,980
社債券	日本円	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第6回円貨社債	100,000,000	100,009,000
		モルガン・スタンレー 第9回円貨社債	300,000,000	301,380,000
		ルノー 第12回円貨社債(2012)	100,000,000	100,725,000
		ルノー 第13回円貨社債(2013)	700,000,000	708,134,000
		ルノー 第14回円貨社債(2013)	100,000,000	101,048,000
		ルノー 第15回円貨社債(2014)	100,000,000	100,682,000
		バークレイズ・バンク・ピーエルシー 第6回円貨社債	300,000,000	300,066,000
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第5回円貨社債	100,000,000	100,409,716
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第7回円貨社債	100,000,000	100,863,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第6回円貨社債	200,000,000	202,072,000
		ラボバンク・ネダーランド 第17回円貨社債(2012)(コー	100,000,000	100,406,000
		ラボバンク・ネダーランド 第20回円貨社債(2013)(コー	300,000,000	301,242,000
		ラボバンク・ネダーランド 第22回円貨社債(2013)(コー	200,000,000	200,570,000
		五洋建設 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,147,000
		森永製菓 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,561,000
		双日 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,270,000
		ヒューリック 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,915,000
		日本製紙 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,896,000
		宇部興産 第8回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,906,000
		荒川化学工業 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,087,000
		コスモ石油 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,138,000
		太平洋セメント 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,463,000
		太平洋セメント 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,357,000
		小森コーポレーション 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,489,000
		タダノ 第5回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,954,000
		富士通 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,218,000
		富士通 第36回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,704,000
		パナソニック 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,870,000
		日本生命2012基金特定目的会社 第1回特定社債	400,000,000	407,944,000
		明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	400,000,000	401,004,000
		曙ブレーキ工業 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,085,000
		ドン・キホーテ 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	305,343,000
		大日本スクリーン製造 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,423,000
		丸紅 第100回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,256,000
		阪和興業 第24回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,750,000
		丸井グループ 第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,854,000
		クレディセゾン 第50回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,392,000
		新生銀行 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,954,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	101,084,000
		りそなホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,776,000
		みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	502,915,000
		りそな銀行 第7回劣後特約付	500,000,000	533,995,000
		千葉銀行 第1回劣後特約付	200,000,000	200,190,000
		みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	900,000,000	906,489,000
		三井住友銀行 第20回劣後特約付	900,000,000	981,558,000
		みずほ銀行 第3回劣後特約付	100,000,000	109,314,000
		東京センチュリーリース 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,196,000
		ポケットカード 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,399,000
		アコム 第61回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,197,000
		アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,010,610,000
		アコム 第63回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,657,000
		ジャックス 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,570,000
		ジャックス 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,570,000
		ジャックス 第9回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,934,000
		オリックス 第167回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,699,000
		三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,094,000
		三菱UFJリース 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,774,000
		第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	500,000,000	527,715,000
		第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債	500,000,000	522,980,000
		NECキャピタルソリューション 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,590,000
		平和不動産 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,115,000
		住友不動産 第90回社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,636,000
		住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,344,000
		相鉄ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,140,000
相鉄ホールディングス 第31回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	101,742,000
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	117,929,000
近畿日本鉄道 第83回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,267,000
南海電気鉄道 第38回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,082,000
KDDI 第5回2号	150,000,000	161,848,500
中部電力 第411回	200,000,000	215,222,000
中部電力 第495回	200,000,000	201,500,000
中部電力 第498回	100,000,000	100,891,000
中部電力 第500回	100,000,000	100,998,000
中国電力 第355回	100,000,000	102,541,000
中国電力 第381回	300,000,000	305,349,000
東北電力 第458回	100,000,000	100,414,000
東北電力 第473回	300,000,000	301,959,000
電源開発 第20回社債間限定同順位特約付	600,000,000	626,874,000
ソフトバンク 第30回社債間限定同順位特約付	500,000,000	507,815,000
ソフトバンク 第32回社債間限定同順位特約付	400,000,000	403,680,000
ソフトバンク 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,592,000
ソフトバンク 第42回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,233,000
小計	銘柄数:82	18,250,000,000	18,633,064,216
	組入時価比率:21.2%		21.8%
	合計			18,633,064,216
	合計			85,397,280,319

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 8月27日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	3,055,650,000	-	3,071,040,000	15,367,320
合計	3,055,650,000	-	3,071,040,000	15,367,320

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。