有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,361,337,235
コール・ローン	1,039,335,306
株式	107,529,119,220
派生商品評価勘定	6,694,848
未収入金	684,009,056
未収配当金	132,034,450
未収利息	26
差入委託証拠金	123,921,000
流動資産合計	111,876,451,141
資産合計	111,876,451,141
負債の部
流動負債
未払金	406,612,125
未払解約金	31,400,000
流動負債合計	438,012,125
負債合計	438,012,125
純資産の部
元本等
元本	53,013,221,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,425,217,623
元本等合計	111,438,439,016
純資産合計	111,438,439,016
負債純資産合計	111,876,451,141

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 3月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1021円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,021円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 3月21日 至 平成28年 3月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 3月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 3月22日現在
期首	平成27年 3月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	60,972,211,308円
同期中における追加設定元本額	2,253,851,991円
同期中における一部解約元本額	10,212,841,906円
期末元本額	53,013,221,393円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	38,587,799,163円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	75,242,265円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)	289,415,837円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	10,423,159,530円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	3,637,604,598円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 3月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	160,700	934.30	150,142,010
		大成建設	561,000	765.00	429,165,000
		大林組	251,700	1,123.00	282,659,100
		清水建設	300,000	970.00	291,000,000
		長谷工コーポレーション	708,100	1,094.00	774,661,400
		鹿島建設	2,397,000	727.00	1,742,619,000
		熊谷組	321,000	279.00	89,559,000
		NIPPO	28,000	1,845.00	51,660,000
		東洋建設	382,400	501.00	191,582,400
		五洋建設	594,500	476.00	282,982,000
		住友林業	76,400	1,298.00	99,167,200
		大和ハウス工業	50,300	3,231.00	162,519,300
		積水ハウス	147,700	1,986.00	293,332,200
		関電工	99,000	808.00	79,992,000
		きんでん	154,300	1,404.00	216,637,200
		高砂熱学工業	226,600	1,505.00	341,033,000
		大氣社	38,700	2,864.00	110,836,800
		東芝プラントシステム	80,800	1,406.00	113,604,800
		千代田化工建設	417,000	947.00	394,899,000
		明治ホールディングス	118,300	8,930.00	1,056,419,000
		日本ハム	47,000	2,520.00	118,440,000
		宝ホールディングス	59,100	902.00	53,308,200
		不二製油グループ本社	65,400	1,985.00	129,819,000
		味の素	86,000	2,710.50	233,103,000
		キユーピー	54,100	2,565.00	138,766,500
		ニチレイ	86,000	899.00	77,314,000
		フジッコ	19,000	2,417.00	45,923,000
		日本たばこ産業	174,400	4,592.00	800,844,800
		帝人	1,611,000	392.00	631,512,000
		東レ	729,000	950.40	692,841,600
		ホギメディカル	26,400	6,170.00	162,888,000
		王子ホールディングス	662,000	476.00	315,112,000
		レンゴー	87,000	600.00	52,200,000
		住友化学	199,000	519.00	103,281,000
		住友精化	151,000	634.00	95,734,000
		デンカ	255,000	467.00	119,085,000
		信越化学工業	101,800	6,010.00	611,818,000
		エア・ウォーター	121,000	1,676.00	202,796,000
		カネカ	143,000	947.00	135,421,000
		三井化学	4,125,000	375.00	1,546,875,000
		三菱ケミカルホールディングス	1,954,300	612.50	1,197,008,750
		ダイセル	456,400	1,457.00	664,974,800
		住友ベークライト	234,000	458.00	107,172,000
		日本ゼオン	366,000	739.00	270,474,000
		積水樹脂	77,400	1,550.00	119,970,000
		タキロン	90,000	569.00	51,210,000
		ADEKA	239,700	1,590.00	381,123,000
		日油	630,000	803.00	505,890,000
		花王	214,200	5,935.00	1,271,277,000
		太陽ホールディングス	49,400	3,920.00	193,648,000
		DIC	1,095,000	262.00	286,890,000
		サカタインクス	26,100	1,214.00	31,685,400
		東洋インキSCホールディングス	109,000	465.00	50,685,000
		ライオン	392,000	1,245.00	488,040,000
		高砂香料工業	42,800	2,612.00	111,793,600
		ミルボン	13,400	4,465.00	59,831,000
		荒川化学工業	11,900	979.00	11,650,100
		日東電工	85,500	6,932.00	592,686,000
		JSP	59,100	2,182.00	128,956,200
		エフピコ	38,000	4,955.00	188,290,000
		ニフコ	52,600	5,480.00	288,248,000
		ユニ・チャーム	91,400	2,484.50	227,083,300
		協和発酵キリン	207,900	1,771.00	368,190,900
		塩野義製薬	211,000	5,449.00	1,149,739,000
	日本新薬	56,400	4,065.00	229,266,000
	中外製薬	133,400	3,390.00	452,226,000
	小野薬品工業	81,900	22,535.00	1,845,616,500
	参天製薬	290,500	1,666.00	483,973,000
	大塚ホールディングス	75,000	4,070.00	305,250,000
	ペプチドリーム	137,300	5,930.00	814,189,000
	JXホールディングス	1,013,700	459.20	465,491,040
	コスモエネルギーホールディングス	89,300	1,308.00	116,804,400
	ブリヂストン	336,900	4,128.00	1,390,723,200
	アジアパイルホールディングス	130,400	414.00	53,985,600
	東洋炭素	45,400	1,555.00	70,597,000
	日本碍子	130,000	2,068.00	268,840,000
	日本特殊陶業	277,700	2,113.00	586,780,100
	ニチアス	138,000	706.00	97,428,000
	新日鐵住金	113,800	2,202.00	250,587,600
	合同製鐵	370,000	195.00	72,150,000
	共英製鋼	56,300	1,756.00	98,862,800
	大和工業	18,500	2,482.00	45,917,000
	大阪製鐵	77,100	1,937.00	149,342,700
	中部鋼鈑	243,900	511.00	124,632,900
	古河電気工業	520,000	250.00	130,000,000
	住友電気工業	334,500	1,370.50	458,432,250
	横河ブリッジホールディングス	74,200	1,177.00	87,333,400
	三和ホールディングス	847,600	796.00	674,689,600
	文化シヤッター	353,900	971.00	343,636,900
	パイオラックス	8,200	5,820.00	47,724,000
	東芝機械	381,000	358.00	136,398,000
	アマダホールディングス	118,000	1,116.00	131,688,000
	牧野フライス製作所	91,000	719.00	65,429,000
	ディスコ	39,600	9,760.00	386,496,000
	日東工器	28,600	2,185.00	62,491,000
	ナブテスコ	32,600	2,476.00	80,717,600
	三井海洋開発	46,900	1,730.00	81,137,000
	SMC	24,200	27,015.00	653,763,000
	オイレス工業	52,000	1,799.00	93,548,000
	日精エー・エス・ビー機械	45,700	2,237.00	102,230,900
	サトーホールディングス	33,900	2,420.00	82,038,000
	技研製作所	34,500	1,970.00	67,965,000
	小松製作所	616,000	1,941.00	1,195,656,000
	クボタ	437,400	1,543.00	674,908,200
	小森コーポレーション	123,600	1,359.00	167,972,400
	荏原製作所	1,245,000	499.00	621,255,000
	ダイキン工業	140,200	8,365.00	1,172,773,000
	椿本チエイン	138,000	744.00	102,672,000
	ダイフク	29,200	1,909.00	55,742,800
	グローリー	37,700	3,755.00	141,563,500
	新晃工業	62,300	1,683.00	104,850,900
	不二越	209,000	413.00	86,317,000
	ユーシン精機	7,200	1,936.00	13,939,200
	キッツ	162,400	515.00	83,636,000
	マキタ	103,400	7,070.00	731,038,000
	三菱重工業	2,474,000	434.50	1,074,953,000
	日立製作所	1,987,000	534.80	1,062,647,600
	三菱電機	854,000	1,188.50	1,014,979,000
	富士電機	782,000	398.00	311,236,000
	マブチモーター	76,400	5,280.00	403,392,000
	日本電産	70,500	8,138.00	573,729,000
	ダイヘン	107,000	532.00	56,924,000
	日新電機	44,100	1,215.00	53,581,500
	日本電気	4,737,000	286.00	1,354,782,000
	セイコーエプソン	134,900	1,943.00	262,110,700
	能美防災	21,400	1,618.00	34,625,200
	パナソニック	243,900	1,017.00	248,046,300
	富士通ゼネラル	151,000	1,707.00	257,757,000
	日立国際電気	44,000	1,305.00	57,420,000
	ソニー	852,100	2,937.00	2,502,617,700
	TDK	54,300	6,860.00	372,498,000
	アルプス電気	62,700	2,113.00	132,485,100
	フォスター電機	54,700	2,369.00	129,584,300
	日本航空電子工業	87,000	1,284.00	111,708,000
	本多通信工業	48,100	1,072.00	51,563,200
	横河電機	411,900	1,144.00	471,213,600
	新電元工業	181,000	416.00	75,296,000
	アズビル	140,900	2,874.00	404,946,600
	パナソニック デバイスSUNX	45,300	606.00	27,451,800
	キーエンス	19,800	60,230.00	1,192,554,000
	シスメックス	92,200	7,080.00	652,776,000
	OBARA GROUP	15,800	4,145.00	65,491,000
	図研	114,900	1,219.00	140,063,100
	ファナック	25,500	17,745.00	452,497,500
	浜松ホトニクス	166,600	3,165.00	527,289,000
	村田製作所	56,500	14,395.00	813,317,500
	ニチコン	63,800	813.00	51,869,400
	小糸製作所	84,200	5,020.00	422,684,000
	スター精密	95,500	1,215.00	116,032,500
	鬼怒川ゴム工業	49,000	768.00	37,632,000
	豊田自動織機	93,200	4,990.00	465,068,000
	モリタホールディングス	17,500	1,365.00	23,887,500
	デンソー	103,100	4,469.00	460,753,900
	近畿車輛	77,000	345.00	26,565,000
	日産自動車	851,200	1,082.00	920,998,400
	いすゞ自動車	306,500	1,170.50	358,758,250
	トヨタ自動車	430,800	6,098.00	2,627,018,400
	日野自動車	223,100	1,266.00	282,444,600
	プレス工業	229,000	414.00	94,806,000
	アイシン精機	135,200	4,345.00	587,444,000
	マツダ	739,800	1,702.50	1,259,509,500
	富士重工業	344,700	3,953.00	1,362,599,100
	エクセディ	57,200	2,443.00	139,739,600
	ヨロズ	63,300	2,416.00	152,932,800
	エフ・シー・シー	121,900	1,946.00	237,217,400
	シマノ	13,600	18,400.00	250,240,000
	島津製作所	129,000	1,737.00	224,073,000
	トプコン	23,700	1,479.00	35,052,300
	朝日インテック	20,200	5,060.00	102,212,000
	バンダイナムコホールディングス	119,000	2,465.00	293,335,000
	フジシールインターナショナル	51,300	3,930.00	201,609,000
	図書印刷	218,000	543.00	118,374,000
	アシックス	202,500	2,123.00	429,907,500
	小松ウオール工業	31,300	1,926.00	60,283,800
	ヤマハ	40,800	3,525.00	143,820,000
	リンテック	6,100	2,151.00	13,121,100
	任天堂	17,300	16,515.00	285,709,500
	タカラスタンダード	140,000	1,064.00	148,960,000
	中部電力	216,900	1,525.50	330,880,950
	沖縄電力	39,200	2,850.00	111,720,000
	電源開発	248,800	3,430.00	853,384,000
	東京瓦斯	547,000	513.00	280,611,000
	東京急行電鉄	293,000	925.00	271,025,000
	西日本旅客鉄道	80,800	6,935.00	560,348,000
	日本通運	636,000	517.00	328,812,000
	山九	97,000	506.00	49,082,000
	センコー	116,000	680.00	78,880,000
	トナミホールディングス	111,000	290.00	32,190,000
	セイノーホールディングス	324,500	1,183.00	383,883,500
	日本郵船	1,349,000	228.00	307,572,000
	日本航空	361,200	4,144.00	1,496,812,800
	住友倉庫	247,000	576.00	142,272,000
	郵船ロジスティクス	112,600	1,319.00	148,519,400
	近鉄エクスプレス	61,700	1,583.00	97,671,100
	NECネッツエスアイ	92,800	1,841.00	170,844,800
	新日鉄住金ソリューションズ	63,800	2,220.00	141,636,000
	ITホールディングス	179,000	2,601.00	465,579,000
	コロプラ	24,700	2,362.00	58,341,400
	ラック	27,800	1,094.00	30,413,200
	オービックビジネスコンサルタント	76,100	4,935.00	375,553,500
	テレビ朝日ホールディングス	36,600	2,066.00	75,615,600
	日本電信電話	757,000	4,972.00	3,763,804,000
	KDDI	450,200	3,118.00	1,403,723,600
	NTTドコモ	325,100	2,613.50	849,648,850
	GMOインターネット	125,000	1,414.00	176,750,000
	カドカワ	24,300	1,703.00	41,382,900
	東宝	110,400	2,981.00	329,102,400
	エヌ・ティ・ティ・データ	40,200	5,540.00	222,708,000
	SCSK	99,700	4,225.00	421,232,500
	富士ソフト	164,000	2,413.00	395,732,000
	ソフトバンクグループ	38,300	5,632.00	215,705,600
	あい ホールディングス	55,000	3,095.00	170,225,000
	マクニカ・富士エレホールディングス	147,900	1,436.00	212,384,400
	シップヘルスケアホールディングス	89,400	3,030.00	270,882,000
	シークス	66,200	3,415.00	226,073,000
	丸紅	520,400	617.30	321,242,920
	三井物産	582,900	1,419.00	827,135,100
	日立ハイテクノロジーズ	147,700	3,130.00	462,301,000
	三菱商事	225,500	2,050.00	462,275,000
	第一実業	162,000	521.00	84,402,000
	阪和興業	368,000	487.00	179,216,000
	岩谷産業	39,000	648.00	25,272,000
	稲畑産業	133,800	1,160.00	155,208,000
	伊藤忠エネクス	108,400	930.00	100,812,000
	日鉄住金物産	316,000	384.00	121,344,000
	アダストリア	27,200	3,275.00	89,080,000
	セリア	16,300	7,170.00	116,871,000
	ナフコ	73,600	1,621.00	119,305,600
	ジェイアイエヌ	18,600	4,385.00	81,561,000
	MonotaRO	25,000	3,190.00	79,750,000
	J.フロント リテイリング	316,800	1,408.00	446,054,400
	スタートトゥデイ	172,100	4,410.00	758,961,000
	ウエルシアホールディングス	14,400	6,380.00	91,872,000
	ホットランド	64,900	1,230.00	79,827,000
	セブン&アイ・ホールディングス	228,600	4,758.00	1,087,678,800
	ツルハホールディングス	72,900	10,970.00	799,713,000
	クスリのアオキ	38,900	5,980.00	232,622,000
	サイゼリヤ	52,500	2,379.00	124,897,500
	ユナイテッドアローズ	16,500	4,770.00	78,705,000
	スギホールディングス	38,700	5,980.00	231,426,000
	チヨダ	23,400	3,140.00	73,476,000
	しまむら	23,800	13,010.00	309,638,000
	松屋	59,400	994.00	59,043,600
	丸井グループ	191,400	1,592.00	304,708,800
	アクシアル リテイリング	22,600	3,700.00	83,620,000
	平和堂	50,100	2,404.00	120,440,400
	ゼビオホールディングス	94,500	1,923.00	181,723,500
	ケーズホールディングス	71,100	3,850.00	273,735,000
	ヤマダ電機	519,300	575.00	298,597,500
	アークランドサカモト	132,600	1,291.00	171,186,600
	バローホールディングス	74,100	2,873.00	212,889,300
	ベルク	28,100	4,380.00	123,078,000
	ファーストリテイリング	5,400	35,660.00	192,564,000
	サックスバー ホールディングス	107,400	1,584.00	170,121,600
	ゆうちょ銀行	19,200	1,422.00	27,302,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,066,000	553.00	2,248,498,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	868,000	341.90	296,769,200
	三井住友フィナンシャルグループ	298,500	3,609.00	1,077,286,500
	ふくおかフィナンシャルグループ	773,000	389.00	300,697,000
	山陰合同銀行	39,800	759.00	30,208,200
	京葉銀行	112,000	439.00	49,168,000
	SBIホールディングス	127,800	1,173.00	149,909,400
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	144,000	655.00	94,320,000
	かんぽ生命保険	5,000	2,689.00	13,445,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	238,400	3,171.00	755,966,400
	MS&ADインシュアランスグループホール	132,200	3,035.00	401,227,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	81,000	1,564.00	126,684,000
	第一生命保険	212,500	1,372.00	291,550,000
	東京海上ホールディングス	232,500	3,897.00	906,052,500
	T&Dホールディングス	138,500	1,064.00	147,364,000
	クレディセゾン	151,200	2,049.00	309,808,800
	芙蓉総合リース	22,900	4,780.00	109,462,000
	リコーリース	75,800	3,290.00	249,382,000
	アコム	500,100	549.00	274,554,900
	ジャックス	369,000	468.00	172,692,000
	日立キャピタル	166,900	2,516.00	419,920,400
	オリックス	590,100	1,624.50	958,617,450
	イー・ギャランティ	64,200	2,606.00	167,305,200
	パーク24	103,300	2,960.00	305,768,000
	三井不動産	339,000	2,790.50	945,979,500
	住友不動産	313,000	3,272.00	1,024,136,000
	スターツコーポレーション	90,400	2,520.00	227,808,000
	日本M&Aセンター	9,700	6,180.00	59,946,000
	UTグループ	337,200	527.00	177,704,400
	テンプホールディングス	380,400	1,570.00	597,228,000
	綜合警備保障	69,900	6,030.00	421,497,000
	ツクイ	71,600	1,482.00	106,111,200
	セプテーニ・ホールディングス	91,600	2,444.00	223,870,400
	電通	51,400	5,560.00	285,784,000
	オリエンタルランド	118,900	8,046.00	956,669,400
	サイバーエージェント	32,800	5,020.00	164,656,000
	楽天	214,900	1,060.50	227,901,450
	ライドオン・エクスプレス	21,200	1,797.00	38,096,400
	リクルートホールディングス	39,900	3,425.00	136,657,500
	ベルシステム24ホールディングス	79,300	1,196.00	94,842,800
	東祥	28,900	4,210.00	121,669,000
	エイチ・アイ・エス	34,000	3,265.00	111,010,000
	スペース	40,200	1,362.00	54,752,400
	トランス・コスモス	203,000	2,719.00	551,957,000
	メイテック	34,200	4,110.00	140,562,000
小計	銘柄数:300			107,529,119,220
	組入時価比率:96.5%			100.0%
	合計				107,529,119,220

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 3月22日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 3月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,783,161,000	-	1,789,920,000	6,694,848
合計	1,783,161,000	-	1,789,920,000	6,694,848

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。