有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,862,365,411
株式	79,405,093,240
派生商品評価勘定	70,694,905
未収入金	360,185,809
未収配当金	68,579,460
差入委託証拠金	545,000
流動資産合計	81,767,463,825
資産合計	81,767,463,825
負債の部
流動負債
未払金	26,562,253
未払解約金	76,400,000
未払利息	996
流動負債合計	102,963,249
負債合計	102,963,249
純資産の部
元本等
元本	21,790,739,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,873,760,859
元本等合計	81,664,500,576
純資産合計	81,664,500,576
負債純資産合計	81,767,463,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 3月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7477円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,477円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 3月24日 至 2021年 3月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 3月22日現在
期首	2020年 3月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,187,987,285円
同期中における追加設定元本額	504,987,682円
同期中における一部解約元本額	5,902,235,250円
期末元本額	21,790,739,717円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本株戦略ファンド	14,664,509,670円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)	3,934,517円
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)	306,080,545円
ノムラ日本株戦略ファンドVA(適格機関投資家専用)	4,027,802,766円
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)	2,788,412,219円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年3月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	25,300	2,748.00	69,524,400
		サカタのタネ	34,700	4,035.00	140,014,500
		ミライト・ホールディングス	54,800	1,894.00	103,791,200
		長谷工コーポレーション	619,100	1,636.00	1,012,847,600
		鹿島建設	287,000	1,605.00	460,635,000
		西松建設	115,900	3,005.00	348,279,500
		熊谷組	21,300	3,265.00	69,544,500
		大和ハウス工業	534,400	3,436.00	1,836,198,400
		ライト工業	28,100	1,944.00	54,626,400
		日本電設工業	9,300	2,039.00	18,962,700
		フィル・カンパニー	3,900	2,400.00	9,360,000
		昭和産業	19,900	3,265.00	64,973,500
		S Foods	39,700	3,770.00	149,669,000
		日清オイリオグループ	14,100	3,440.00	48,504,000
		不二製油グループ本社	28,300	3,155.00	89,286,500
		アリアケジャパン	22,800	6,750.00	153,900,000
		ニチレイ	33,200	2,869.00	95,250,800
		グンゼ	18,500	4,150.00	76,775,000
		富士紡ホールディングス	21,400	4,160.00	89,024,000
		ワコールホールディングス	93,600	2,519.00	235,778,400
		ホギメディカル	44,000	3,500.00	154,000,000
		デサント	74,100	1,965.00	145,606,500
		レンゴー	399,700	1,004.00	401,298,800
		日産化学	37,000	5,980.00	221,260,000
		関東電化工業	152,400	938.00	142,951,200
		信越化学工業	70,500	18,275.00	1,288,387,500
		エア・ウォーター	287,600	2,088.00	600,508,800
		田岡化学工業	6,400	12,980.00	83,072,000
		三井化学	143,600	3,670.00	527,012,000
		三菱ケミカルホールディングス	312,000	879.70	274,466,400
		住友ベークライト	65,000	4,810.00	312,650,000
		日本ゼオン	120,600	1,742.00	210,085,200
		ADEKA	226,600	2,088.00	473,140,800
		日油	51,800	5,760.00	298,368,000
		花王	15,800	7,209.00	113,902,200
		太陽ホールディングス	44,300	6,200.00	274,660,000
		サカタインクス	41,600	1,114.00	46,342,400
		富士フイルムホールディングス	226,600	6,650.00	1,506,890,000
		高砂香料工業	20,400	2,700.00	55,080,000
		ミルボン	71,200	6,270.00	446,424,000
		ファンケル	24,700	3,860.00	95,342,000
		コーセー	11,100	16,930.00	187,923,000
		エフピコ	40,900	4,470.00	182,823,000
		信越ポリマー	88,800	1,031.00	91,552,800
		ユニ・チャーム	25,000	4,586.00	114,650,000
		協和キリン	168,100	3,200.00	537,920,000
		塩野義製薬	4,500	5,900.00	26,550,000
		中外製薬	44,500	4,456.00	198,292,000
		参天製薬	91,800	1,565.00	143,667,000
		JCRファーマ	227,800	3,355.00	764,269,000
		第一三共	355,100	3,230.00	1,146,973,000
		ペプチドリーム	9,300	5,120.00	47,616,000
		ENEOSホールディングス	1,501,100	514.90	772,916,390
		アジアパイルホールディングス	56,000	552.00	30,912,000
		東海カーボン	212,800	1,750.00	372,400,000
		日本碍子	306,900	2,097.00	643,569,300
		ニチハ	96,000	3,375.00	324,000,000
		神戸製鋼所	234,500	728.00	170,716,000
		大阪製鐵	66,000	1,398.00	92,268,000
		中部鋼鈑	136,900	773.00	105,823,700
		山陽特殊製鋼	81,400	1,697.00	138,135,800
		古河機械金属	113,500	1,462.00	165,937,000
		横河ブリッジホールディングス	63,900	2,038.00	130,228,200
		三浦工業	35,100	5,890.00	206,739,000
	ディスコ	7,700	33,800.00	260,260,000
	ヤマシンフィルタ	136,400	875.00	119,350,000
	SMC	2,000	63,030.00	126,060,000
	ユニオンツール	9,600	3,590.00	34,464,000
	日精エー・エス・ビー機械	12,500	5,390.00	67,375,000
	サトーホールディングス	39,100	2,818.00	110,183,800
	小松製作所	270,200	3,391.00	916,248,200
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	7,600	7,410.00	56,316,000
	ダイキン工業	38,100	22,220.00	846,582,000
	ダイフク	7,600	10,320.00	78,432,000
	タダノ	300,100	1,267.00	380,226,700
	CKD	44,500	2,200.00	97,900,000
	ユーシン精機	108,000	954.00	103,032,000
	三菱重工業	108,000	3,593.00	388,044,000
	IHI	248,300	2,347.00	582,760,100
	スター精密	62,300	1,712.00	106,657,600
	日清紡ホールディングス	176,300	868.00	153,028,400
	コニカミノルタ	447,700	613.00	274,440,100
	日立製作所	310,300	5,408.00	1,678,102,400
	山洋電気	16,200	6,170.00	99,954,000
	マブチモーター	103,500	5,190.00	537,165,000
	日本電産	39,000	13,300.00	518,700,000
	QDレーザ	6,400	1,504.00	9,625,600
	MCJ	95,700	1,017.00	97,326,900
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	53,800	2,981.00	160,377,800
	日本電気	78,200	6,770.00	529,414,000
	EIZO	68,300	4,400.00	300,520,000
	アンリツ	198,900	2,445.00	486,310,500
	富士通ゼネラル	43,600	3,050.00	132,980,000
	ソニー	196,400	11,460.00	2,250,744,000
	タムラ製作所	118,800	531.00	63,082,800
	メイコー	42,700	2,678.00	114,350,600
	マクセルホールディングス	101,500	1,475.00	149,712,500
	スミダコーポレーション	68,800	1,122.00	77,193,600
	キーエンス	13,000	50,120.00	651,560,000
	シスメックス	21,400	11,510.00	246,314,000
	ローム	81,200	10,660.00	865,592,000
	新光電気工業	23,300	3,225.00	75,142,500
	京セラ	36,400	7,412.00	269,796,800
	村田製作所	17,900	9,050.00	161,995,000
	ニチコン	77,600	1,164.00	90,326,400
	日本ケミコン	70,000	1,973.00	138,110,000
	KOA	56,400	1,601.00	90,296,400
	東京エレクトロン	29,000	41,500.00	1,203,500,000
	豊田自動織機	152,400	9,960.00	1,517,904,000
	デンソー	185,200	7,350.00	1,361,220,000
	三菱ロジスネクスト	57,300	1,265.00	72,484,500
	NOK	64,600	1,578.00	101,938,800
	アイシン精機	128,800	4,040.00	520,352,000
	本田技研工業	601,600	3,345.00	2,012,352,000
	スズキ	101,400	4,680.00	474,552,000
	日本精機	66,200	1,351.00	89,436,200
	エフ・シー・シー	95,000	1,969.00	187,055,000
	シマノ	11,000	25,455.00	280,005,000
	テルモ	115,400	3,870.00	446,598,000
	東京精密	72,300	5,190.00	375,237,000
	マニー	22,900	2,608.00	59,723,200
	HOYA	65,300	12,740.00	831,922,000
	朝日インテック	35,200	3,090.00	108,768,000
	バンダイナムコホールディングス	7,600	7,946.00	60,389,600
	大建工業	49,400	2,265.00	111,891,000
	ピジョン	47,000	4,110.00	193,170,000
	任天堂	24,700	62,980.00	1,555,606,000
	メタウォーター	58,800	2,321.00	136,474,800
	西日本旅客鉄道	48,200	6,734.00	324,578,800
	セイノーホールディングス	271,000	1,591.00	431,161,000
	C&Fロジホールディングス	29,800	1,915.00	57,067,000
	日本郵船	119,500	4,065.00	485,767,500
	住友倉庫	48,700	1,574.00	76,653,800
	近鉄エクスプレス	31,300	2,774.00	86,826,200
	NECネッツエスアイ	33,100	1,970.00	65,207,000
	システナ	213,500	2,173.00	463,935,500
	メディアドゥ	91,300	6,190.00	565,147,000
	SHIFT	29,800	12,750.00	379,950,000
	GMOペイメントゲートウェイ	16,900	14,310.00	241,839,000
	メディカル・データ・ビジョン	30,900	2,189.00	67,640,100
	オープンドア	43,800	1,967.00	86,154,600
	カナミックネットワーク	156,700	761.00	119,248,700
	オロ	13,000	3,715.00	48,295,000
	マネーフォワード	5,500	4,330.00	23,815,000
	GMOフィナンシャルゲート	3,400	21,660.00	73,644,000
	ココペリ	28,700	5,200.00	149,240,000
	ヤプリ	23,600	4,495.00	106,082,000
	ラクスル	12,100	4,625.00	55,962,500
	メルカリ	10,900	5,450.00	59,405,000
	チームスピリット	31,600	2,048.00	64,716,800
	カオナビ	1,700	3,530.00	6,001,000
	Chatwork	60,300	1,305.00	78,691,500
	BASE	7,800	8,450.00	65,910,000
	マクアケ	6,400	6,740.00	43,136,000
	JMDC	56,500	5,290.00	298,885,000
	フジ・メディア・ホールディングス	83,500	1,486.00	124,081,000
	オービック	16,000	19,670.00	314,720,000
	ジャストシステム	50,100	6,070.00	304,107,000
	トレンドマイクロ	56,200	5,560.00	312,472,000
	フューチャー	65,600	2,134.00	139,990,400
	オービックビジネスコンサルタント	19,800	6,080.00	120,384,000
	電通国際情報サービス	22,200	4,195.00	93,129,000
	ネットワンシステムズ	23,200	3,660.00	84,912,000
	TBSホールディングス	113,400	2,379.00	269,778,600
	スカパーJSATホールディングス	146,800	514.00	75,455,200
	日本電信電話	754,800	2,947.00	2,224,395,600
	KDDI	12,000	3,489.00	41,868,000
	GMOインターネット	32,800	3,370.00	110,536,000
	ファイバーゲート	43,800	1,905.00	83,439,000
	富士ソフト	19,900	5,780.00	115,022,000
	ソフトバンクグループ	93,700	9,864.00	924,256,800
	ダイワボウホールディングス	1,000	9,590.00	9,590,000
	マクニカ・富士エレホールディングス	135,500	2,241.00	303,655,500
	ラクト・ジャパン	39,600	2,879.00	114,008,400
	アズワン	3,800	13,640.00	51,832,000
	シークス	31,400	1,729.00	54,290,600
	伊藤忠商事	76,800	3,573.00	274,406,400
	三井物産	538,700	2,384.50	1,284,530,150
	三菱商事	331,800	3,277.00	1,087,308,600
	ユアサ商事	7,000	3,280.00	22,960,000
	伊藤忠エネクス	64,200	1,169.00	75,049,800
	加賀電子	41,500	2,711.00	112,506,500
	PALTAC	23,700	5,780.00	136,986,000
	サンエー	28,500	4,860.00	138,510,000
	アダストリア	1,600	1,986.00	3,177,600
	くら寿司	7,900	7,470.00	59,013,000
	セリア	14,600	3,755.00	54,823,000
	ジンズホールディングス	25,800	7,850.00	202,530,000
	ビックカメラ	66,600	1,307.00	87,046,200
	MonotaRO	29,100	5,980.00	174,018,000
	アークランドサービスホールディングス	44,200	2,235.00	98,787,000
	三越伊勢丹ホールディングス	399,300	859.00	342,998,700
	コスモス薬品	14,700	17,330.00	254,751,000
	セブン&アイ・ホールディングス	245,800	4,463.00	1,097,005,400
	クスリのアオキホールディングス	5,200	8,530.00	44,356,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	160,500	2,528.00	405,744,000
	ワークマン	4,900	8,050.00	39,445,000
	ユナイテッドアローズ	23,200	2,037.00	47,258,400
	スギホールディングス	19,100	8,670.00	165,597,000
	松屋	278,100	1,038.00	288,667,800
	ヤオコー	9,400	6,940.00	65,236,000
	ケーズホールディングス	274,100	1,561.00	427,870,100
	ニトリホールディングス	6,300	21,155.00	133,276,500
	ファーストリテイリング	1,400	86,890.00	121,646,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	390,600	4,145.00	1,619,037,000
	三井住友フィナンシャルグループ	551,600	4,302.00	2,372,983,200
	京都銀行	20,100	7,250.00	145,725,000
	ウェルスナビ	37,500	3,350.00	125,625,000
	SBIホールディングス	90,300	3,290.00	297,087,000
	SOMPOホールディングス	133,700	4,409.00	589,483,300
	第一生命ホールディングス	362,900	1,993.00	723,259,700
	東京海上ホールディングス	234,800	5,359.00	1,258,293,200
	プレミアグループ	42,300	2,461.00	104,100,300
	芙蓉総合リース	5,500	8,150.00	44,825,000
	アコム	542,800	541.00	293,654,800
	オリックス	495,800	1,955.00	969,289,000
	イー・ギャランティ	202,100	2,091.00	422,591,100
	飯田グループホールディングス	66,500	2,779.00	184,803,500
	ティーケーピー	54,200	2,927.00	158,643,400
	パーク24	160,900	2,207.00	355,106,300
	三菱地所	540,600	1,951.00	1,054,710,600
	住友不動産	14,000	3,994.00	55,916,000
	カチタス	40,000	3,040.00	121,600,000
	日本M&Aセンター	54,100	6,130.00	331,633,000
	エス・エム・エス	82,400	3,280.00	270,272,000
	カカクコム	68,500	3,200.00	219,200,000
	ディップ	55,100	3,110.00	171,361,000
	ベネフィット・ワン	31,500	2,940.00	92,610,000
	エムスリー	33,300	7,368.00	245,354,400
	電通グループ	133,100	3,940.00	524,414,000
	ビー・エム・エル	38,800	3,665.00	142,202,000
	フルキャストホールディングス	32,500	1,991.00	64,707,500
	弁護士ドットコム	3,000	9,180.00	27,540,000
	KeePer技研	45,900	2,350.00	107,865,000
	イー・ガーディアン	30,700	3,040.00	93,328,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	33,700	5,590.00	188,383,000
	リクルートホールディングス	50,400	5,130.00	258,552,000
	ベルシステム24ホールディングス	138,000	1,899.00	262,062,000
	アトラエ	125,800	3,315.00	417,027,000
	インソース	148,200	2,257.00	334,487,400
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	140,100	2,395.00	335,539,500
	日総工産	101,000	871.00	87,971,000
	キュービーネットホールディングス	40,100	1,672.00	67,047,200
	グッドパッチ	26,600	3,310.00	88,046,000
	Retty	83,500	1,696.00	141,616,000
	ポピンズホールディングス	29,000	3,535.00	102,515,000
	リログループ	209,700	2,253.00	472,454,100
	東祥	19,900	1,947.00	38,745,300
	乃村工藝社	71,800	997.00	71,584,600
	丹青社	78,800	963.00	75,884,400
	ベネッセホールディングス	17,500	2,438.00	42,665,000
小計	銘柄数:251			79,405,093,240
	組入時価比率:97.2%			100.0%
	合計				79,405,093,240

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年3月22日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 3月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,528,205,000	-	1,598,940,000	70,694,905
合計	1,528,205,000	-	1,598,940,000	70,694,905

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。