有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/12 9:21
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ストックインデックス225・マザーファンド	10,398,001,066	25,359,684,799
親投資信託受益証券合計			25,359,684,799
合計			25,359,684,799

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成28年9月20日現在	平成29年9月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,833,918,286	1,979,025,274
株式	※2	150,982,568,000	134,894,422,500
派生商品評価勘定		5,737,360	76,043,040
未収入金		1,706,470,625	2,178,018,987
未収配当金		120,841,000	90,503,000
前払金		48,740,000	-
流動資産合計		154,698,275,271	139,218,012,801
資産合計		154,698,275,271	139,218,012,801
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,819,180	-
前受金		-	76,310,000
未払金		53,596,120	-
未払解約金		1,486,985,000	385,458,000
流動負債合計		1,547,400,300	461,768,000
負債合計		1,547,400,300	461,768,000
純資産の部
元本等
元本	※1	78,725,801,897	56,891,999,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,425,073,074	81,864,245,513
元本等合計		153,150,874,971	138,756,244,801
純資産合計		153,150,874,971	138,756,244,801
負債純資産合計		154,698,275,271	139,218,012,801

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年9月21日至平成29年9月19日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年9月20日現在	平成29年9月19日現在
1.	※1	期首	平成27年9月25日	平成28年9月21日
		期首元本額	65,793,251,657円	78,725,801,897円
		期中追加設定元本額	27,704,388,858円	9,750,934,005円
		期中一部解約元本額	14,771,838,618円	31,584,736,614円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ストックインデックスファンド225	47,890,676,041円	29,839,637,905円
		適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA	1,255,730,658円	934,940,216円
		大和ストックインデックス 225 ファンド	16,540,987,869円	10,398,001,066円
		D-I's 日経225インデックス	109,267,543円	102,430,549円
		iFree 日経225インデックス	7,865,503円	103,304,273円
		DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	5,598,873,889円	5,031,285,400円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	121,798,935円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	161,450,731円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-	221,928,436円	227,152,665円
		ダイワ・ノーロード日経225ファンド	217,691,365円	155,766,009円
		ダイワファンドラップ日経225インデックス	-円	1,669,599,472円
		ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	-円	428,154円
		ダイワ・インデックスセレクト日経225	6,599,530,927円	8,429,453,579円
	計		78,725,801,897円	56,891,999,288円

2.		期末日における受益権の総数	78,725,801,897口	56,891,999,288口

3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 1,714,950,000円	株式 1,976,200,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年9月21日至平成29年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年9月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年9月20日現在	平成29年9月19日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△8,518,986,759	24,085,912,612
合計		△8,518,986,759	24,085,912,612
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年9月25日から平成28年9月20日まで、及び平成28年9月21日から平成29年9月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年9月20日現在				平成29年9月19日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	2,171,570,000	-	2,170,560,000	△1,010,000	2,422,490,000	-	2,498,600,000	76,110,000

合計	2,171,570,000	-	2,170,560,000	△1,010,000	2,422,490,000	-	2,498,600,000	76,110,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年9月20日現在	平成29年9月19日現在
1口当たり純資産額	1.9454円	2.4389円
(1万口当たり純資産額)	(19,454円)	(24,389円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	250,000	616.00	154,000,000
マルハニチロ	25,000	3,315.00	82,875,000
国際石油開発帝石	100,000	1,111.50	111,150,000
コムシスホールディングス	250,000	2,542.00	635,500,000
大成建設	250,000	1,172.00	293,000,000
大林組	250,000	1,300.00	325,000,000
清水建設	250,000	1,199.00	299,750,000
長谷工コーポレーシヨン	50,000	1,411.00	70,550,000
鹿島建設	250,000	1,038.00	259,500,000
大和ハウス	250,000	3,849.00	962,250,000
積水ハウス	250,000	1,865.50	466,375,000
日揮	250,000	1,732.00	433,000,000
日清製粉G本社	250,000	1,959.00	489,750,000
明治ホールディングス	50,000	8,740.00	437,000,000
日本ハム	250,000	3,145.00	786,250,000
ディー・エヌ・エー	75,000	2,437.00	182,775,000
サッポロホールディングス	50,000	3,190.00	159,500,000
アサヒグループホールディン	250,000	4,584.00	1,146,000,000
キリンHD	250,000	2,531.00	632,750,000
宝ホールディングス	250,000	1,064.00	266,000,000
双日	25,000	307.00	7,675,000
キッコーマン	250,000	3,515.00	878,750,000
味の素	250,000	2,169.50	542,375,000
ニチレイ	125,000	2,890.00	361,250,000
日本たばこ産業	250,000	3,720.00	930,000,000
J. フロントリテイリング	125,000	1,497.00	187,125,000
三越伊勢丹HD	250,000	1,150.00	287,500,000
東洋紡	250,000	199.00	49,750,000
ユニチカ	250,000	83.00	20,750,000
日清紡ホールディングス	250,000	1,327.00	331,750,000
東急不動産HD	250,000	657.00	164,250,000
セブン&アイ・HLDGS	250,000	4,407.00	1,101,750,000
帝人	50,000	2,291.00	114,550,000
東レ	250,000	1,085.50	271,375,000
クラレ	250,000	2,128.00	532,000,000
旭化成	250,000	1,399.00	349,750,000
SUMCO	25,000	1,708.00	42,700,000
王子ホールディングス	250,000	595.00	148,750,000
日本製紙	25,000	2,078.00	51,950,000
北越紀州製紙	250,000	692.00	173,000,000
昭和電工	25,000	3,365.00	84,125,000
住友化学	250,000	707.00	176,750,000
日産化学	250,000	4,080.00	1,020,000,000
東ソー	250,000	1,296.00	324,000,000
トクヤマ	250,000	519.00	129,750,000
デンカ	250,000	733.00	183,250,000
信越化学	250,000	10,160.00	2,540,000,000
協和発酵キリン	250,000	1,864.00	466,000,000
三井化学	250,000	695.00	173,750,000
三菱ケミカルHLDGS	125,000	1,081.50	135,187,500
宇部興産	250,000	333.00	83,250,000
日本化薬	250,000	1,816.00	454,000,000
電通	250,000	4,715.00	1,178,750,000
花王	250,000	6,844.00	1,711,000,000
武田薬品	250,000	6,191.00	1,547,750,000	※
アステラス製薬	1,250,000	1,466.00	1,832,500,000
大日本住友製薬	250,000	1,479.00	369,750,000
塩野義製薬	250,000	5,959.00	1,489,750,000
中外製薬	250,000	4,660.00	1,165,000,000
エーザイ	250,000	5,869.00	1,467,250,000
テルモ	500,000	4,525.00	2,262,500,000
第一三共	250,000	2,610.00	652,500,000
大塚ホールディングス	250,000	4,378.00	1,094,500,000
ヤフー	100,000	506.00	50,600,000
トレンドマイクロ	250,000	5,610.00	1,402,500,000
楽天	250,000	1,250.00	312,500,000
富士フイルムHLDGS	250,000	4,383.00	1,095,750,000
コニカミノルタ	250,000	930.00	232,500,000
資生堂	250,000	4,590.00	1,147,500,000
昭和シエル石油	250,000	1,221.00	305,250,000
JXTGホールディングス	250,000	565.70	141,425,000
横浜ゴム	125,000	2,245.00	280,625,000
ブリヂストン	250,000	5,025.00	1,256,250,000
旭硝子	50,000	4,165.00	208,250,000
日本板硝子	25,000	850.00	21,250,000
日本電気硝子	75,000	4,250.00	318,750,000
住友大阪セメント	250,000	500.00	125,000,000
太平洋セメント	250,000	439.00	109,750,000
東海カーボン	250,000	900.00	225,000,000
TOTO	125,000	4,415.00	551,875,000
日本碍子	250,000	2,124.00	531,000,000
新日鐵住金	25,000	2,712.00	67,800,000
神戸製鋼所	25,000	1,343.00	33,575,000
JFEホールディングス	25,000	2,235.50	55,887,500
日新製鋼	25,000	1,421.00	35,525,000
大平洋金属	250,000	312.00	78,000,000
日本製鋼所	50,000	2,615.00	130,750,000
日本軽金属HD	250,000	331.00	82,750,000
三井金属	250,000	596.00	149,000,000
東邦亜鉛	250,000	490.00	122,500,000
三菱マテリアル	25,000	3,970.00	99,250,000
住友鉱山	250,000	1,956.00	489,000,000
DOWAホールディングス	250,000	823.00	205,750,000
古河機金	250,000	195.00	48,750,000
古河電工	25,000	6,290.00	157,250,000
住友電工	250,000	1,775.00	443,750,000
フジクラ	250,000	925.00	231,250,000
東洋製罐グループHD	250,000	1,909.00	477,250,000
オークマ	250,000	1,126.00	281,500,000
アマダホールディングス	250,000	1,242.00	310,500,000
小松製作所	250,000	3,168.00	792,000,000
住友重機械	250,000	893.00	223,250,000
日立建機	250,000	3,235.00	808,750,000
クボタ	250,000	2,014.00	503,500,000
荏原製作所	50,000	3,655.00	182,750,000
千代田化工建	250,000	612.00	153,000,000
ダイキン工業	250,000	11,315.00	2,828,750,000
日本精工	250,000	1,462.00	365,500,000
N T N	250,000	470.00	117,500,000
ジェイテクト	250,000	1,531.00	382,750,000
ミネベアミツミ	250,000	1,899.00	474,750,000
日立	250,000	793.10	198,275,000
三菱電機	250,000	1,755.00	438,750,000
富士電機	250,000	628.00	157,000,000
安川電機	250,000	3,610.00	902,500,000
明電舎	250,000	403.00	100,750,000
ジーエス・ユアサコーポ	250,000	582.00	145,500,000
日本電気	250,000	299.00	74,750,000
富士通	250,000	846.10	211,525,000
沖電気	25,000	1,504.00	37,600,000
セイコーエプソン	500,000	2,823.00	1,411,500,000
パナソニック	250,000	1,651.50	412,875,000
ソニー	250,000	4,294.00	1,073,500,000
T D K	250,000	7,520.00	1,880,000,000
アルプス電気	250,000	3,035.00	758,750,000
パイオニア	250,000	206.00	51,500,000
横河電機	250,000	1,887.00	471,750,000
アドバンテスト	500,000	2,117.00	1,058,500,000
デンソー	250,000	5,502.00	1,375,500,000
カシオ	250,000	1,577.00	394,250,000
ファナック	250,000	22,755.00	5,688,750,000	※
京セラ	500,000	6,983.00	3,491,500,000
太陽誘電	250,000	1,742.00	435,500,000
日東電工	250,000	9,765.00	2,441,250,000
三井造船	250,000	142.00	35,500,000
日立造船	50,000	576.00	28,800,000
三菱重工業	250,000	436.70	109,175,000
川崎重工業	250,000	367.00	91,750,000
IHI	250,000	385.00	96,250,000
コンコルディア・フィナンシャル	250,000	558.10	139,525,000
日産自動車	250,000	1,153.00	288,250,000
いすゞ自動車	125,000	1,490.50	186,312,500
トヨタ自動車	250,000	6,729.00	1,682,250,000
日野自動車	250,000	1,360.00	340,000,000
三菱自動車工業	25,000	865.00	21,625,000
マツダ	50,000	1,659.00	82,950,000
本田技研	500,000	3,294.00	1,647,000,000
スズキ	250,000	6,128.00	1,532,000,000
SUBARU	250,000	3,980.00	995,000,000
ヤマハ発動機	250,000	3,275.00	818,750,000
ニコン	250,000	1,890.00	472,500,000
オリンパス	250,000	3,865.00	966,250,000
SCREENホールディングス	50,000	7,600.00	380,000,000
キヤノン	375,000	3,837.00	1,438,875,000
リコー	250,000	1,100.00	275,000,000
シチズン時計	250,000	779.00	194,750,000
凸版印刷	250,000	1,114.00	278,500,000
大日本印刷	250,000	1,325.00	331,250,000
ヤマハ	250,000	3,910.00	977,500,000
伊藤忠	250,000	1,833.00	458,250,000
丸紅	250,000	742.90	185,725,000
豊田通商	250,000	3,660.00	915,000,000
ユニー・ファミリーマートHD	250,000	5,730.00	1,432,500,000
三井物産	250,000	1,686.50	421,625,000
東京エレクトロン	250,000	17,230.00	4,307,500,000
住友商事	250,000	1,608.50	402,125,000
三菱商事	250,000	2,620.50	655,125,000
高島屋	250,000	1,043.00	260,750,000
丸井グループ	250,000	1,627.00	406,750,000
クレディセゾン	250,000	2,055.00	513,750,000
イオン	250,000	1,638.50	409,625,000
新生銀行	250,000	175.00	43,750,000
あおぞら銀行	250,000	427.00	106,750,000
三菱UFJフィナンシャルG	250,000	708.90	177,225,000
りそなホールディングス	25,000	552.90	13,822,500
三井住友トラストHD	25,000	3,975.00	99,375,000
三井住友フィナンシャルG	25,000	4,288.00	107,200,000
千葉銀行	250,000	761.00	190,250,000
ふくおかフィナンシャルG	250,000	488.00	122,000,000
静岡銀行	250,000	996.00	249,000,000
みずほフィナンシャルG	250,000	195.80	48,950,000
大和証券G本社	250,000	634.10	158,525,000
野村ホールディングス	250,000	631.70	157,925,000
松井証券	250,000	860.00	215,000,000
SOMPOホールディングス	62,500	4,529.00	283,062,500
MS&AD	75,000	3,650.00	273,750,000
SONY FH	50,000	1,782.00	89,100,000
第一生命HLDGS	25,000	1,899.50	47,487,500
東京海上HD	125,000	4,525.00	565,625,000
T&Dホールディングス	50,000	1,567.50	78,375,000
三井不動産	250,000	2,337.00	584,250,000
三菱地所	250,000	1,900.00	475,000,000
東京建物	125,000	1,383.00	172,875,000
住友不動産	250,000	3,439.00	859,750,000
東武鉄道	250,000	625.00	156,250,000
東京急行	125,000	1,605.00	200,625,000
小田急電鉄	125,000	2,141.00	267,625,000
京王電鉄	250,000	939.00	234,750,000
京成電鉄	125,000	3,105.00	388,125,000
東日本旅客鉄道	25,000	10,195.00	254,875,000
西日本旅客鉄道	25,000	7,877.00	196,925,000
東海旅客鉄道	25,000	19,435.00	485,875,000
日本通運	250,000	741.00	185,250,000
ヤマトホールディングス	250,000	2,316.00	579,000,000
日本郵船	250,000	232.00	58,000,000
商船三井	250,000	351.00	87,750,000
川崎汽船	250,000	293.00	73,250,000
ANAホールディングス	250,000	419.70	104,925,000
三菱倉庫	250,000	1,396.00	349,000,000
スカパーJSATHD	25,000	506.00	12,650,000
日本電信電話	50,000	5,135.00	256,750,000
KDDI	1,500,000	2,981.00	4,471,500,000
NTTドコモ	25,000	2,583.50	64,587,500
東京電力HD	25,000	458.00	11,450,000
中部電力	25,000	1,438.50	35,962,500
関西電力	25,000	1,540.50	38,512,500
東京瓦斯	250,000	574.50	143,625,000
大阪瓦斯	250,000	428.50	107,125,000
東宝	25,000	3,930.00	98,250,000
NTTデータ	1,250,000	1,200.00	1,500,000,000
東京ドーム	125,000	1,007.00	125,875,000
セコム	250,000	8,326.00	2,081,500,000
コナミホールディングス	250,000	5,630.00	1,407,500,000
ファーストリテイリング	250,000	32,800.00	8,200,000,000	※
ソフトバンクグループ	750,000	8,904.00	6,678,000,000
合計			134,894,422,500

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

	武田薬品	50,000株	ファナック	30,000株
	ファーストリテイリング	30,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

開示資料

決算