有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/16 9:06
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ストックインデックス225・マザーファンド	8,932,313,434	26,693,325,466
親投資信託受益証券合計			26,693,325,466
合計			26,693,325,466

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		561,593,534	20,405,078,144
株式	※2※3	178,209,911,040	162,602,465,000
派生商品評価勘定		2,513,480	3,348,470
未収入金		3,639,585,151	7,574,920
未収配当金		140,315,000	82,173,000
未収利息		-	919,026
その他未収収益	※4	-	13,263,244
差入委託証拠金		37,950,000	-
流動資産合計		182,591,868,205	183,114,821,804
資産合計		182,591,868,205	183,114,821,804
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	373,850
前受金		2,762,900	15,146,240
未払金		-	5,500
未払解約金		1,243,815,000	272,944,000
受入担保金		-	17,500,847,238
その他未払費用		6,593	145,245
流動負債合計		1,246,584,493	17,789,462,073
負債合計		1,246,584,493	17,789,462,073
純資産の部
元本等
元本	※1	65,724,660,910	55,323,152,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,620,622,802	110,002,206,988
元本等合計		181,345,283,712	165,325,359,731
純資産合計		181,345,283,712	165,325,359,731
負債純資産合計		182,591,868,205	183,114,821,804

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年9月20日至 2020年9月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
1.	※1	期首	2018年9月20日	2019年9月20日
		期首元本額	56,651,695,845円	65,724,660,910円
		期中追加設定元本額	20,929,762,181円	14,915,798,201円
		期中一部解約元本額	11,856,797,116円	25,317,306,368円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ストックインデックスファンド225	32,674,102,769円	24,213,438,635円
		適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA	631,369,403円	470,511,110円
		大和ストックインデックス 225 ファンド	11,492,278,360円	8,932,313,434円
		D-I's 日経225インデックス	205,107,795円	143,681,268円
		iFree 日経225インデックス	2,186,833,172円	3,817,779,748円
		DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	5,584,885,712円	5,381,597,551円
		ダイワ・ノーロード日経225ファンド	313,091,286円	275,864,440円
		ダイワファンドラップ日経225インデックス	3,486,838,688円	4,064,405,168円
		ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	344,938,346円	339,060,218円
		ダイワ・インデックスセレクト日経225	8,805,215,379円	7,684,501,171円
	計		65,724,660,910円	55,323,152,743円

2.		期末日における受益権の総数	65,724,660,910口	55,323,152,743口

3.	※2	貸付有価証券	――――――	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
				株式 16,678,160,420円

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 2,757,800,000円	株式 2,424,250,000円

5.	※4	その他未収収益	――――――	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分12,624,000円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年9月20日至 2020年9月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年9月23日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△8,040,791,961	11,392,622,269
合計		△8,040,791,961	11,392,622,269
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月20日から2019年9月19日まで、及び2019年9月20日から2020年9月23日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年9月19日現在				2020年9月23日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	1,593,957,100	-	1,596,510,000	2,552,900	970,982,280	-	973,980,000	2,997,720

合計	1,593,957,100	-	1,596,510,000	2,552,900	970,982,280	-	973,980,000	2,997,720

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月19日現在	2020年9月23日現在
1口当たり純資産額	2.7592円	2.9884円
(1万口当たり純資産額)	(27,592円)	(29,884円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	250,000	456.00	114,000,000
マルハニチロ	25,000	2,467.00	61,675,000	貸付株式数	10,000株
国際石油開発帝石	100,000	578.60	57,860,000	貸付株式数	43,200株
コムシスホールディングス	250,000	2,946.00	736,500,000
大成建設	50,000	3,710.00	185,500,000
大林組	250,000	996.00	249,000,000
清水建設	250,000	815.00	203,750,000	貸付株式数	108,000株
清水建設	250,000	815.00	203,750,000	貸付株式数	(108,000株)
長谷工コーポレーシヨン	50,000	1,464.00	73,200,000
鹿島建設	125,000	1,298.00	162,250,000
大和ハウス	250,000	2,835.50	708,875,000	貸付株式数	63,000株
大和ハウス	250,000	2,835.50	708,875,000	貸付株式数	(63,000株)
積水ハウス	250,000	1,929.50	482,375,000	貸付株式数	108,000株
日揮ホールディングス	250,000	1,058.00	264,500,000
日清製粉G本社	250,000	1,706.00	426,500,000
明治ホールディングス	50,000	8,100.00	405,000,000
日本ハム	125,000	4,680.00	585,000,000
エムスリー	600,000	6,550.00	3,930,000,000
ディー・エヌ・エー	75,000	1,880.00	141,000,000
サッポロホールディングス	50,000	1,920.00	96,000,000	貸付株式数	21,600株
アサヒグループホールディン	250,000	3,726.00	931,500,000	貸付株式数	108,000株
キリンHD	250,000	1,964.50	491,125,000	貸付株式数	108,000株
宝ホールディングス	250,000	1,140.00	285,000,000
双日	25,000	249.00	6,225,000
キッコーマン	250,000	5,800.00	1,450,000,000
味の素	250,000	2,174.00	543,500,000
ニチレイ	125,000	2,799.00	349,875,000
日本たばこ産業	250,000	1,955.50	488,875,000	貸付株式数	108,000株
J. フロントリテイリング	125,000	704.00	88,000,000	貸付株式数	54,000株
三越伊勢丹HD	250,000	553.00	138,250,000
東洋紡	25,000	1,662.00	41,550,000
ユニチカ	25,000	366.00	9,150,000
日清紡ホールディングス	250,000	737.00	184,250,000
東急不動産HD	250,000	474.00	118,500,000
セブン&アイ・HLDGS	250,000	3,363.00	840,750,000	貸付株式数	108,000株
帝人	50,000	1,689.00	84,450,000
東レ	250,000	494.60	123,650,000
クラレ	250,000	1,077.00	269,250,000	貸付株式数	108,000株
旭化成	250,000	929.70	232,425,000
SUMCO	25,000	1,462.00	36,550,000	貸付株式数	10,800株
王子ホールディングス	250,000	494.00	123,500,000
日本製紙	25,000	1,319.00	32,975,000
昭和電工	25,000	2,070.00	51,750,000	貸付株式数	10,800株
住友化学	250,000	365.00	91,250,000
日産化学	250,000	5,420.00	1,355,000,000
東ソー	125,000	1,755.00	219,375,000
トクヤマ	50,000	2,626.00	131,300,000
デンカ	50,000	3,260.00	163,000,000
信越化学	250,000	14,000.00	3,500,000,000
協和キリン	250,000	2,875.00	718,750,000	貸付株式数	108,000株
三井化学	50,000	2,631.00	131,550,000
三菱ケミカルHLDGS	125,000	653.20	81,650,000
宇部興産	25,000	1,888.00	47,200,000
日本化薬	250,000	1,004.00	251,000,000
電通グループ	250,000	3,200.00	800,000,000	貸付株式数	108,000株
花王	250,000	8,202.00	2,050,500,000	貸付株式数	108,000株
武田薬品 ※	250,000	3,923.00	980,750,000
アステラス製薬	1,250,000	1,623.50	2,029,375,000
大日本住友製薬	250,000	1,383.00	345,750,000
塩野義製薬	250,000	5,769.00	1,442,250,000
中外製薬	750,000	4,805.00	3,603,750,000	貸付株式数	312,000株
エーザイ	250,000	9,548.00	2,387,000,000
テルモ	1,000,000	4,145.00	4,145,000,000
第一三共	250,000	9,762.00	2,440,500,000
大塚ホールディングス	250,000	4,483.00	1,120,750,000	貸付株式数	108,000株
DIC	25,000	2,627.00	65,675,000	貸付株式数	10,800株
Zホールディングス	100,000	690.00	69,000,000
トレンドマイクロ	250,000	6,470.00	1,617,500,000	貸付株式数	108,000株
サイバーエージェント	50,000	6,220.00	311,000,000
楽天	250,000	1,220.00	305,000,000	貸付株式数	108,000株
富士フイルムHLDGS	250,000	5,283.00	1,320,750,000
コニカミノルタ	250,000	302.00	75,500,000
資生堂	250,000	6,210.00	1,552,500,000	貸付株式数	108,000株
出光興産	100,000	2,418.00	241,800,000
ENEOSホールディングス	250,000	401.00	100,250,000
横浜ゴム	125,000	1,541.00	192,625,000	貸付株式数	54,000株
ブリヂストン	250,000	3,404.00	851,000,000	貸付株式数	108,000株
AGC	50,000	3,165.00	158,250,000	貸付株式数	21,600株
日本板硝子	25,000	406.00	10,150,000	貸付株式数	10,800株
日本電気硝子	75,000	2,060.00	154,500,000	貸付株式数	32,400株
住友大阪セメント	25,000	3,610.00	90,250,000
太平洋セメント	25,000	2,799.00	69,975,000
東海カーボン	250,000	1,133.00	283,250,000
TOTO	125,000	4,815.00	601,875,000
日本碍子	250,000	1,468.00	367,000,000
日本製鉄	25,000	1,035.00	25,875,000
神戸製鋼所	25,000	415.00	10,375,000
JFEホールディングス	25,000	783.00	19,575,000
大平洋金属	25,000	1,674.00	41,850,000
日本製鋼所	50,000	1,784.00	89,200,000
日本軽金属HD	250,000	176.00	44,000,000
三井金属	25,000	2,639.00	65,975,000
東邦亜鉛	25,000	2,027.00	50,675,000
三菱マテリアル	25,000	2,183.00	54,575,000
住友鉱山	125,000	3,483.00	435,375,000
DOWAホールディングス	50,000	3,205.00	160,250,000
古河電工	25,000	2,539.00	63,475,000
住友電工	250,000	1,230.00	307,500,000
フジクラ	250,000	306.00	76,500,000	貸付株式数	108,000株
東洋製罐グループHD	250,000	1,072.00	268,000,000
リクルートホールディングス	750,000	4,290.00	3,217,500,000
オークマ	50,000	5,160.00	258,000,000
アマダ	250,000	1,024.00	256,000,000
日本郵政	250,000	743.60	185,900,000
小松製作所	250,000	2,374.50	593,625,000	貸付株式数	108,000株
小松製作所	250,000	2,374.50	593,625,000	貸付株式数	(108,000株)
住友重機械	50,000	2,514.00	125,700,000
日立建機	250,000	3,685.00	921,250,000
クボタ	250,000	1,839.00	459,750,000	貸付株式数	108,000株
荏原製作所	50,000	2,876.00	143,800,000	貸付株式数	21,600株
ダイキン工業	250,000	19,520.00	4,880,000,000
日本精工	250,000	841.00	210,250,000
N T N	250,000	210.00	52,500,000
ジェイテクト	250,000	846.00	211,500,000
ミネベアミツミ	250,000	2,021.00	505,250,000
日立	50,000	3,689.00	184,450,000
三菱電機	250,000	1,470.00	367,500,000
富士電機	50,000	3,400.00	170,000,000
安川電機	250,000	3,985.00	996,250,000	貸付株式数	108,000株
オムロン	250,000	8,060.00	2,015,000,000
ジーエス・ユアサコーポ	50,000	1,844.00	92,200,000
日本電気	25,000	5,910.00	147,750,000
富士通	25,000	14,380.00	359,500,000
沖電気	25,000	1,064.00	26,600,000
セイコーエプソン	500,000	1,239.00	619,500,000
パナソニック	250,000	926.40	231,600,000
ソニー	250,000	8,204.00	2,051,000,000
T D K	250,000	11,660.00	2,915,000,000
アルプスアルパイン	250,000	1,527.00	381,750,000
横河電機	250,000	1,677.00	419,250,000
アドバンテスト	500,000	5,220.00	2,610,000,000
デンソー	250,000	4,580.00	1,145,000,000
カシオ	250,000	1,673.00	418,250,000
ファナック ※	250,000	20,420.00	5,105,000,000
京セラ	500,000	6,167.00	3,083,500,000
太陽誘電	250,000	3,265.00	816,250,000
日東電工	250,000	6,500.00	1,625,000,000
三井E&SHD	25,000	400.00	10,000,000
日立造船	50,000	448.00	22,400,000
三菱重工業	25,000	2,469.00	61,725,000
川崎重工業	25,000	1,483.00	37,075,000
IHI	25,000	1,466.00	36,650,000
コンコルディア・フィナンシャル	250,000	387.00	96,750,000
日産自動車	250,000	372.00	93,000,000
いすゞ自動車	125,000	949.00	118,625,000
トヨタ自動車	250,000	7,081.00	1,770,250,000
日野自動車	250,000	658.00	164,500,000
三菱自動車工業	25,000	233.00	5,825,000
マツダ	50,000	630.00	31,500,000
本田技研	500,000	2,539.50	1,269,750,000
スズキ	250,000	4,148.00	1,037,000,000
SUBARU	250,000	2,068.00	517,000,000
ヤマハ発動機	250,000	1,573.00	393,250,000	貸付株式数	108,000株
ニコン	250,000	717.00	179,250,000
オリンパス	1,000,000	2,081.00	2,081,000,000
SCREENホールディングス	50,000	5,530.00	276,500,000
キヤノン	375,000	1,724.00	646,500,000	貸付株式数	162,000株
リコー	250,000	714.00	178,500,000
シチズン時計	250,000	311.00	77,750,000	貸付株式数	108,000株
バンダイナムコHLDGS	250,000	7,258.00	1,814,500,000
凸版印刷	125,000	1,586.00	198,250,000
大日本印刷	125,000	2,210.00	276,250,000
ヤマハ	250,000	5,100.00	1,275,000,000
伊藤忠	250,000	2,761.50	690,375,000
丸紅	250,000	632.10	158,025,000
豊田通商	250,000	3,035.00	758,750,000
ファミリーマート	1,000,000	2,340.00	2,340,000,000
三井物産	250,000	1,887.50	471,875,000
東京エレクトロン	250,000	26,920.00	6,730,000,000
住友商事	250,000	1,315.00	328,750,000
三菱商事	250,000	2,621.50	655,375,000
高島屋	125,000	827.00	103,375,000	貸付株式数	54,000株
丸井グループ	250,000	1,967.00	491,750,000
クレディセゾン	250,000	1,122.00	280,500,000
イオン	250,000	2,829.00	707,250,000	貸付株式数	108,000株
新生銀行	25,000	1,341.00	33,525,000
あおぞら銀行	25,000	1,786.00	44,650,000	貸付株式数	10,800株
三菱UFJフィナンシャルG	250,000	439.90	109,975,000
りそなホールディングス	25,000	387.70	9,692,500
三井住友トラストHD	25,000	3,009.00	75,225,000
三井住友フィナンシャルG	25,000	3,074.00	76,850,000
千葉銀行	250,000	598.00	149,500,000
ふくおかフィナンシャルG	50,000	1,903.00	95,150,000
静岡銀行	250,000	750.00	187,500,000
みずほフィナンシャルG	250,000	138.60	34,650,000
大和証券G本社	250,000	464.00	116,000,000
野村ホールディングス	250,000	499.50	124,875,000
松井証券	250,000	955.00	238,750,000
SOMPOホールディングス	62,500	3,790.00	236,875,000
日本取引所グループ	250,000	2,900.00	725,000,000
MS&AD	75,000	2,962.50	222,187,500
第一生命HLDGS	25,000	1,522.50	38,062,500
東京海上HD	125,000	4,853.00	606,625,000
T&Dホールディングス	50,000	1,092.00	54,600,000
三井不動産	250,000	1,949.00	487,250,000
三菱地所	250,000	1,618.50	404,625,000
東京建物	125,000	1,300.00	162,500,000	貸付株式数	54,000株
住友不動産	250,000	3,132.00	783,000,000
東武鉄道	50,000	3,375.00	168,750,000
東急	125,000	1,436.00	179,500,000
小田急電鉄	125,000	2,679.00	334,875,000
京王電鉄	50,000	6,590.00	329,500,000
京成電鉄	125,000	3,085.00	385,625,000	貸付株式数	50,800株
京成電鉄	125,000	3,085.00	385,625,000	貸付株式数	(50,800株)
東日本旅客鉄道	25,000	6,850.00	171,250,000
西日本旅客鉄道	25,000	5,670.00	141,750,000
東海旅客鉄道	25,000	16,090.00	402,250,000
日本通運	25,000	6,230.00	155,750,000
ヤマトホールディングス	250,000	2,706.00	676,500,000
日本郵船	25,000	1,885.00	47,125,000
商船三井	25,000	2,257.00	56,425,000
川崎汽船	25,000	1,265.00	31,625,000
ANAホールディングス	25,000	2,784.00	69,600,000
三菱倉庫	125,000	3,045.00	380,625,000
スカパーJSATHD	25,000	450.00	11,250,000
日本電信電話	100,000	2,239.50	223,950,000
KDDI	1,500,000	2,754.50	4,131,750,000
NTTドコモ	25,000	2,705.00	67,625,000
東京電力HD	25,000	300.00	7,500,000
中部電力	25,000	1,346.50	33,662,500
関西電力	25,000	1,057.00	26,425,000
東京瓦斯	50,000	2,413.00	120,650,000
大阪瓦斯	50,000	2,083.00	104,150,000
東宝	25,000	4,320.00	108,000,000	貸付株式数	10,800株
NTTデータ	1,250,000	1,415.00	1,768,750,000
セコム	250,000	9,834.00	2,458,500,000
コナミホールディングス	250,000	4,390.00	1,097,500,000
ファーストリテイリング ※	250,000	64,620.00	16,155,000,000	貸付株式数	108,000株
ソフトバンクグループ	1,500,000	6,375.00	9,562,500,000
合計			162,602,465,000

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。

		武田薬品	50,000株	ファナック	30,000株
		ファーストリテイリング	25,000株

	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

開示資料

決算