有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

【提出】: 2016/09/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 1月13日から平成28年 7月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 1月12日現在				当期平成28年 7月11日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			31,933,719,068口				32,852,246,489口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1399円			1口当たり純資産額	1.1501円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,399円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,501円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 9月11日至平成28年 1月12日				当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 9月11日から平成27年11月10日まで				平成28年 1月13日から平成28年 3月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,131,354円		費用控除後の配当等収益額	A	96,638,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	3,836,603,806円		収益調整金額	C	4,304,383,682円
	分配準備積立金額	D	4,231,012,403円		分配準備積立金額	D	3,995,043,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,164,747,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,396,066,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,199,160,225口		当ファンドの期末残存口数	F	32,183,237,300口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,616円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,608円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,597,480円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,549,711円
	平成27年11月11日から平成28年 1月12日まで				平成28年 3月11日から平成28年 5月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,810,726円		費用控除後の配当等収益額	A	106,820,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	4,140,115,703円		収益調整金額	C	4,509,490,253円
	分配準備積立金額	D	4,126,187,660円		分配準備積立金額	D	3,882,033,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,327,114,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,498,344,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,933,719,068口		当ファンドの期末残存口数	F	32,519,086,772口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,607円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,613円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,801,157円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,557,260円
					平成28年 5月11日から平成28年 7月11日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	74,377,357円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	4,734,405,105円
					分配準備積立金額	D	3,758,629,721円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,567,412,183円
					当ファンドの期末残存口数	F	32,852,246,489口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,607円
					10,000口当たり分配金額	H	30円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,556,739円
				2.	追加情報
					平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 9月11日至平成28年 1月12日	当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 1月12日現在	当期平成28年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 9月11日至平成28年 1月12日	当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 9月11日至平成28年 1月12日		当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
期首元本額	30,774,800,843円	期首元本額	31,933,719,068円
期中追加設定元本額	2,799,356,062円	期中追加設定元本額	3,821,855,162円
期中一部解約元本額	1,640,437,837円	期中一部解約元本額	2,903,327,741円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 9月11日至平成28年 1月12日	当期自平成28年 1月13日至平成28年 7月11日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△900,560,981	△434,033,269
合計	△900,560,981	△434,033,269

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

開示資料

決算