有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	日本好配当株マザーファンド	12,803,423,835	19,689,105,173
合計 1銘柄			12,803,423,835	19,689,105,173

<参考>当ファンドは、「日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本好配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第22期 平成28年10月11日現在	第23期 平成29年4月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,011,385,362	1,057,562,787
株式		19,594,974,380	19,312,215,710
派生商品評価勘定		15,234,684	-
未収入金		206,760,729	133,073,990
未収配当金		214,938,150	250,544,060
前払金		-	32,430,000
差入委託証拠金		45,045,000	38,295,000
流動資産合計		21,088,338,305	20,824,121,547
資産合計		21,088,338,305	20,824,121,547
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	28,110,181
前受金		13,475,000	-
未払金		131,202,980	88,810,093
未払解約金		33,909,829	2,979,229
その他未払費用		-	1,911
流動負債合計		178,587,809	119,901,414
負債合計		178,587,809	119,901,414
純資産の部
元本等
元本		16,032,131,259	13,463,849,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,877,619,237	7,240,370,284
元本等合計		20,909,750,496	20,704,220,133
純資産合計		20,909,750,496	20,704,220,133
負債純資産合計		21,088,338,305	20,824,121,547

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第23期 自 平成28年10月12日 至 平成29年4月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成28年10月12日から平成29年4月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第22期 平成28年10月11日現在	第23期 平成29年4月10日現在
1.元本状況
期首元本額	17,051,669,013円	16,032,131,259円
期中追加設定元本額	83,904,047円	95,760,251円
期中一部解約元本額	1,103,441,801円	2,664,041,661円
元本の内訳
日本好配当株オープン	15,192,394,256円	12,803,423,835円
グローバル資産分散オープン	839,737,003円	660,426,014円
合計	16,032,131,259円	13,463,849,849円
2.受益権の総数	16,032,131,259口	13,463,849,849口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第23期 自 平成28年10月12日 至 平成29年4月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第23期 平成29年4月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第22期(平成28年10月11日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	1,195,298,702
合計	1,195,298,702

第23期(平成29年4月10日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	2,549,744,419
合計	2,549,744,419

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)

区分	種類	第22期 平成28年10月11日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,026,960,316	-	1,042,195,000	15,234,684
合計		-	-	1,042,195,000	15,234,684

区分	種類	第23期 平成29年4月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX	1,063,800,181	-	1,035,690,000	△28,110,181
合計		-	-	1,035,690,000	△28,110,181

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第23期(自 平成28年10月12日 至 平成29年4月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第22期 平成28年10月11日現在	第23期 平成29年4月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3042円	1.5378円
「1口=1円(10,000口=13,042円)」	「1口=1円(10,000口=15,378円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	ホクト	14,700	2,096.00	30,811,200
	西松建設	267,000	547.00	146,049,000
	奥村組	370,000	647.00	239,390,000
	大東建託	5,600	15,500.00	86,800,000
	大和ハウス工業	45,400	3,173.00	144,054,200
	積水ハウス	37,600	1,800.00	67,680,000
	中電工	35,600	2,351.00	83,695,600
	関電工	138,000	1,025.00	141,450,000
	協和エクシオ	66,000	1,600.00	105,600,000
	太平電業	56,000	1,056.00	59,136,000
	キリンホールディングス	55,000	2,102.50	115,637,500
	日本たばこ産業	99,100	3,701.00	366,769,100
	グンゼ	314,000	453.00	142,242,000
	帝人	19,500	2,076.00	40,482,000
	東ソー	346,000	984.00	340,464,000
	東亞合成	54,000	1,258.00	67,932,000
	デンカ	90,000	564.00	50,760,000
	三菱ケミカルホールディングス	364,000	848.60	308,890,400
	KHネオケム	35,500	1,436.00	50,978,000
	アイカ工業	20,000	2,984.00	59,680,000
	宇部興産	560,000	255.00	142,800,000
	太陽ホールディングス	43,600	4,715.00	205,574,000
	DIC	39,200	3,945.00	154,644,000
	武田薬品工業	32,100	5,266.00	169,038,600
	大塚ホールディングス	17,600	5,096.00	89,689,600
	JXTGホールディングス	1,154,800	542.70	626,709,960
	旭硝子	302,000	896.00	270,592,000
	日本電気硝子	339,000	659.00	223,401,000
	住友大阪セメント	155,000	459.00	71,145,000
	ニチアス	158,000	1,068.00	168,744,000
	丸一鋼管	7,800	3,165.00	24,687,000
	日本軽金属ホールディングス	760,000	243.00	184,680,000
	三井金属鉱業	622,000	355.00	220,810,000
	古河機械金属	384,000	205.00	78,720,000
	住友電気工業	89,800	1,763.00	158,317,400
	アサヒホールディングス	62,000	1,979.00	122,698,000
	三和ホールディングス	171,000	1,050.00	179,550,000
	アマダホールディングス	86,600	1,290.00	111,714,000
	アイダエンジニアリング	59,400	955.00	56,727,000
	ディスコ	16,500	17,030.00	280,995,000
	小松製作所	109,200	2,871.50	313,567,800
	CKD	62,000	1,346.00	83,452,000
	アマノ	51,100	2,100.00	107,310,000
	マックス	69,000	1,476.00	101,844,000
	ツバキ・ナカシマ	80,000	1,900.00	152,000,000
	THK	14,000	2,768.00	38,752,000
	スター精密	83,000	1,684.00	139,772,000
	日本信号	121,600	998.00	121,356,800
	スミダコーポレーション	138,000	1,578.00	217,764,000
	アズビル	153,000	3,630.00	555,390,000
	日本セラミック	29,000	2,295.00	66,555,000
	ニチコン	106,000	991.00	105,046,000
	KOA	90,000	1,407.00	126,630,000
	東京エレクトロン	35,600	12,405.00	441,618,000
	デンソー	25,300	4,755.00	120,301,500
	東海理化電機製作所	14,200	2,106.00	29,905,200
	日産自動車	78,700	1,018.00	80,116,600
	トヨタ自動車	99,500	5,896.00	586,652,000
	武蔵精密工業	16,000	2,673.00	42,768,000
	太平洋工業	104,000	1,472.00	153,088,000
	アイシン精機	23,800	5,210.00	123,998,000
	本田技研工業	105,000	3,182.00	334,110,000
	SUBARU	74,800	4,026.00	301,144,800
	ヤマハ発動機	49,500	2,551.00	126,274,500
	愛三工業	86,400	899.00	77,673,600
	東京精密	29,800	3,505.00	104,449,000
	リンテック	38,000	2,374.00	90,212,000
	中国電力	19,700	1,226.00	24,152,200
	東北電力	96,000	1,504.00	144,384,000
	沖縄電力	46,500	2,559.00	118,993,500
	電源開発	16,000	2,505.00	40,080,000
	西日本旅客鉄道	33,100	7,375.00	244,112,500
	センコーグループホールディングス	261,000	702.00	183,222,000
	九州旅客鉄道	21,000	3,545.00	74,445,000
	住友倉庫	162,000	631.00	102,222,000
	システナ	8,000	1,770.00	14,160,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	19,600	3,265.00	63,994,000
	ネットワンシステムズ	58,000	898.00	52,084,000
	日本電信電話	159,900	4,895.00	782,710,500
	NTTドコモ	145,400	2,622.00	381,238,800
	ジャステック	36,400	1,201.00	43,716,400
	ダイワボウホールディングス	461,000	309.00	142,449,000
	第一興商	13,300	4,445.00	59,118,500
	伊藤忠商事	77,600	1,574.00	122,142,400
	三井物産	250,400	1,623.50	406,524,400
	住友商事	177,100	1,498.00	265,295,800
	三菱商事	186,000	2,491.50	463,419,000
	伊藤忠エネクス	87,000	917.00	79,779,000
	三信電気	40,000	1,272.00	50,880,000
	日鉄住金物産	32,700	4,575.00	149,602,500
	パルグループホールディングス	34,400	2,632.00	90,540,800
	DCMホールディングス	43,000	1,022.00	43,946,000
	AOKIホールディングス	59,000	1,292.00	76,228,000
	青山商事	27,400	3,830.00	104,942,000
	パルコ	53,600	1,168.00	62,604,800
	あおぞら銀行	407,000	392.00	159,544,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,611,200	679.00	1,094,004,800
	りそなホールディングス	461,000	569.70	262,631,700
	三井住友トラスト・ホールディングス	38,700	3,763.00	145,628,100
	武蔵野銀行	22,700	3,190.00	72,413,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	241,000	481.00	115,921,000
	池田泉州ホールディングス	47,000	461.00	21,667,000
	野村ホールディングス	256,500	665.10	170,598,150
	極東証券	22,000	1,579.00	34,738,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	27,000	3,530.00	95,310,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	68,000	1,744.00	118,592,000
	第一生命ホールディングス	109,000	1,875.00	204,375,000
	東京海上ホールディングス	60,400	4,585.00	276,934,000
	ジャックス	49,000	461.00	22,589,000
	日立キャピタル	10,600	2,687.00	28,482,200
	オリックス	253,600	1,703.00	431,880,800
	日本管理センター	30,000	1,292.00	38,760,000
	スターツコーポレーション	66,000	2,378.00	156,948,000
	ジェイエイシーリクルートメント	60,000	1,808.00	108,480,000
	学情	61,500	1,279.00	78,658,500
	ユー・エス・エス	40,000	1,900.00	76,000,000
	ソラスト	63,000	1,487.00	93,681,000
	丹青社	107,000	1,002.00	107,214,000
	メイテック	17,200	4,575.00	78,690,000
合計 119銘柄		16,134,400	-	19,312,215,710

②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。