有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/01/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ホクト	500	1,926.00	963,000
国際石油開発帝石	3,400	1,343.50	4,567,900
石油資源開発	900	3,775.00	3,397,500
第一建設工業	3,100	1,536.00	4,761,600
大成建設	8,000	559.00	4,472,000
田辺工業	800	711.00	568,800
植木組	5,000	252.00	1,260,000
福田組	6,000	1,039.00	6,234,000
ユアテック	1,000	501.00	501,000
ブルボン	4,000	1,172.00	4,688,000
亀田製菓	1,600	3,100.00	4,960,000
岩塚製菓	900	5,600.00	5,040,000
ハードオフコーポレーション	2,100	893.00	1,875,300
セイヒョー	1,000	246.00	246,000
一正蒲鉾	1,400	835.00	1,169,000
サトウ食品工業	400	3,050.00	1,220,000
オーシャンシステム	1,600	786.00	1,257,600
バイタルKSKHD	900	903.00	812,700
北越紀州製紙	11,300	417.00	4,712,100
電気化学	7,000	337.00	2,359,000
信越化学	800	6,704.00	5,363,200
ポラテクノ	4,200	897.00	3,767,400
セコム上信越	2,000	2,720.00	5,440,000
第一工業製薬	1,000	405.00	405,000
キタック	900	396.00	356,400
トスネット	600	654.00	392,400
有沢製作所	5,200	720.00	3,744,000
MARUWA	1,300	3,135.00	4,075,500
北越メタル	3,000	293.00	879,000
新日本電工	1,800	254.00	457,200
コロナ	4,300	1,102.00	4,738,600
ダイニチ工業	2,800	756.00	2,116,800
アドバネクス	6,000	146.00	876,000
太陽工機	400	780.00	312,000
ユニオンツール	1,900	2,738.00	5,202,200
北越工業	4,000	982.00	3,928,000
リケン	11,000	422.00	4,642,000
アルプス電気	2,700	1,740.00	4,698,000
ツインバード工業	1,000	275.00	275,000
富士通フロンテック	400	1,405.00	562,000
新光電気工業	2,000	700.00	1,400,000
日信工業	1,000	1,608.00	1,608,000
ミツバ	700	1,603.00	1,122,100
日本精機	2,000	2,184.00	4,368,000
トップカルチャー	1,900	528.00	1,003,200
PLANT	1,200	1,145.00	1,374,000
遠藤製作所	1,400	339.00	474,600
ヨネックス	3,500	962.00	3,367,000
コメリ	2,000	2,326.00	4,652,000
しまむら	500	9,760.00	4,880,000
アクシアルリテイリング	2,600	2,249.00	5,847,400
Paltac	900	1,328.00	1,195,200
第四銀行	13,000	364.00	4,732,000
北越銀行	25,000	203.00	5,075,000
大光銀行	15,000	208.00	3,120,000
サカイ引越センター	200	3,830.00	766,000
佐渡汽船	1,600	260.00	416,000
リンコーコーポレーション	4,000	153.00	612,000
新潟放送	900	516.00	464,400
東北電力	4,300	1,151.00	4,949,300
北陸瓦斯	7,000	266.00	1,862,000
アークランドサカモト	2,100	2,405.00	5,050,500
合計			165,634,900

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	398,544,043	656,362,184
親投資信託受益証券合計			656,362,184
合計			656,362,184

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年4月10日現在	平成26年10月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		900,932,911	3,789,758,867
コール・ローン		201,848,328	878,795,993
国債証券		57,456,253,532	56,818,816,534
特殊債券		5,787,125,042	2,116,249,219
派生商品評価勘定		462,349	88,071,951
未収入金		7,530,684,071	11,046,081,280
未収利息		377,824,469	190,398,911
前払費用		724,687,455	435,875,470
流動資産合計		72,979,818,157	75,364,048,225
資産合計		72,979,818,157	75,364,048,225
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,224,565	129,635,832
未払金		7,253,694,600	12,846,017,840
未払解約金		180,330,000	188,785,000
流動負債合計		7,445,249,165	13,164,438,672
負債合計		7,445,249,165	13,164,438,672
純資産の部
元本等
元本	※1	41,978,571,439	37,768,043,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,555,997,553	24,431,566,411
元本等合計		65,534,568,992	62,199,609,553
純資産合計		65,534,568,992	62,199,609,553
負債純資産合計		72,979,818,157	75,364,048,225

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年4月11日至平成26年10月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年4月10日現在	平成26年10月10日現在
1.	※1	期首	平成25年10月11日	平成26年4月11日
		期首元本額	48,136,083,002円	41,978,571,439円
		期中追加設定元本額	194,474,045円	70,849,424円
		期中一部解約元本額	6,351,985,608円	4,281,377,721円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	4,019,155,483円	3,543,002,704円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	945,401,900円	864,362,007円
		北海道応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	1,734,600,361円	1,678,515,772円
		福島応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	358,037,867円	311,784,251円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,918,519,799円	1,746,720,189円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	75,595,679円	74,985,333円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	454,693,473円	398,544,043円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	361,675,249円	324,931,852円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	841,515,643円	719,905,150円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	1,108,375,729円	986,226,428円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	438,503,330円	380,341,935円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	510,041,878円	484,531,241円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	446,992,356円	372,779,194円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	482,102,465円	406,769,535円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	401,493,806円	345,721,646円
		6資産バランスファンド(分配型)	2,149,949,265円	1,930,197,110円
		6資産バランスファンド(成長型)	205,388,898円	184,974,098円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	18,086,781,597円	16,469,753,081円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	502,944,289円	472,011,138円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	150,243,237円	145,849,742円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	574,749,478円	462,431,485円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	192,275,041円	166,814,466円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	2,014,657,148円	1,780,658,032円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	171,937,470円	148,247,129円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	53,582,705円	46,308,019円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	596,978,837円	508,954,620円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	243,021,027円	227,150,513円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	169,983,309円	135,982,339円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	2,573,931,620円	2,262,688,838円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	176,285,086円	141,362,124円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	19,157,414円	45,539,128円
	計		41,978,571,439円	37,768,043,142円

2.		期末日における受益権の総数	41,978,571,439口	37,768,043,142口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年4月11日至平成26年10月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成26年10月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年4月10日現在	平成26年10月10日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		297,031,423	632,852,296
特殊債券		25,043,810	27,522,584
合計		322,075,233	660,374,880
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年10月11日から平成26年4月10日まで、及び平成26年4月11日から平成26年10月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年4月10日現在				平成26年10月10日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	2,534,397,000	-	2,542,120,000	△7,723,000	21,172,204,654	-	21,089,456,117	82,748,537

アメリカ・ドル	-	-	-	-	3,541,521,099	-	3,516,430,023	25,091,076
イギリス・ポンド	1,197,117,000	-	1,201,340,000	△4,223,000	521,520,000	-	521,310,000	210,000
オーストラリア・ドル	1,337,280,000	-	1,340,780,000	△3,500,000	1,528,640,000	-	1,508,480,000	20,160,000
カナダ・ドル	-	-	-	-	3,329,528,483	-	3,324,011,522	5,516,961
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	3,008,000,000	-	2,984,000,000	24,000,000
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	899,100,000	-	898,560,000	540,000
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	2,005,645,475	-	2,002,580,613	3,064,862
ユーロ	-	-	-	-	6,338,249,597	-	6,334,083,959	4,165,638

買建	2,192,530,000	-	2,189,490,784	△3,039,216	21,172,204,654	-	21,047,892,236	△124,312,418

アメリカ・ドル	382,080,000	-	378,693,263	△3,386,737	2,343,760,000	-	2,329,328,324	△14,431,676
イギリス・ポンド	-	-	-	-	3,008,000,000	-	3,010,431,090	2,431,090
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	6,218,318,015	-	6,172,993,747	△45,324,268
カナダ・ドル	1,810,450,000	-	1,810,797,521	347,521	6,007,929,597	-	5,953,296,751	△54,632,846
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	2,005,645,475	-	1,995,600,000	△10,045,475
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	899,100,000	-	901,992,324	2,892,324
ユーロ	-	-	-	-	689,451,567	-	684,250,000	△5,201,567

合計	4,726,927,000	-	4,731,610,784	△10,762,216	42,344,409,308	-	42,137,348,353	△41,563,881

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年4月10日現在	平成26年10月10日現在
1口当たり純資産額	1.5611円	1.6469円
(1万口当たり純資産額)	(15,611円)	(16,469円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		7.5% United States Treasury Note/Bond 20241115	10,000,000.000	14,700,700.000
		2.625% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20170715	5,000,000.000	6,290,014.600
		0.125% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20190415	15,000,000.000	15,410,509.330
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	8,000,000.000	8,034,320.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	22,000,000.000	22,064,240.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	20,000,000.000	20,175,000.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	18,000,000.000	18,147,600.000
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	4,000,000.000	4,866,000.000
		5.95% Mexico Government International Bond 20190319	8,000,000.000	9,220,000.000
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	5,000,000.000	5,155,000.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	12,000,000.000	12,591,000.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				136,654,383.930
				(14,731,342,588)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5% United Kingdom Gilt 20250307	16,500,000.000	20,687,700.000
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	12,000,000.000	12,514,800.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				33,202,500.000
				(5,771,922,600)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	12,000,000.000	12,932,760.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20151021	12,000,000.000	12,267,360.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	20,000,000.000	22,540,200.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250920	1,000,000.000	1,380,710.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				49,121,030.000
				(4,639,481,284)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		11.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20150601	5,000,000.000	5,323,700.000
		10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315	2,500,000.000	3,849,975.000
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	2,000,000.000	2,971,300.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	6,500,000.000	8,292,700.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	10,000,000.000	12,005,400.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				32,443,075.000
				(3,125,565,846)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	50,000,000.000	58,235,500.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	83,000,000.000	107,226,870.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	38,000,000.000	38,836,000.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				204,298,370.000
				(3,050,174,664)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	80,000,000.000	84,032,000.000
		3.25% Poland Government Bond 20250725	50,000,000.000	52,470,000.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				136,502,000.000
				(4,466,345,440)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	8,800,000.000	10,213,456.000
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	15,000,000.000	18,716,100.000
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	10,000,000.000	11,313,700.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	39,000,000.000	51,901,200.000
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	53,500,000.000	61,545,330.000
	ユーロ小計			ユーロ
				153,689,786.000
				(21,033,984,112)
国債証券合計				56,818,816,534
				[56,818,816,534]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		4.1% CANADA HOUSING TRUST 20181215	6,000,000.000	6,589,200.000
		2% CANADA HOUSING TRUST 20191215	5,000,000.000	5,034,800.000
		4.4% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 20260126	5,000,000.000	5,657,600.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				17,281,600.000
				(1,664,909,344)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.625% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20200622	25,000,000.000	27,107,500.000
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				27,107,500.000
				(451,339,875)
特殊債券合計				2,116,249,219
				[2,116,249,219]
合計				58,935,065,753
				[58,935,065,753]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	11銘柄	100%	25.0%
	イギリス・ポンド	国債証券	2銘柄	100%	9.8%
	オーストラリア・ドル	国債証券	4銘柄	100%	7.9%
	カナダ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	8.1%
		特殊債券	3銘柄	100%	8.1%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	3銘柄	100%	5.2%
	ノルウェー・クローネ	特殊債券	1銘柄	100%	0.8%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	7.6%
	ユーロ	国債証券	5銘柄	100%	35.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

開示資料

決算