純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.00432%年 0.00540%年 0.00756%年 0.01080%	(税抜0.004%)(税抜0.005%)(税抜0.007%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

・主に下記3つのマザーファンドを通じて、実質的に米国債券、欧州債券、世界各国の株式(日本を除く)に投資することにより、幅広く資産・通貨の分散を図り、中長期的な収益の獲得をめざします。
・原則として、マザーファンドへの基本投資割合は、純資産総額に対して1/3ずつとします。
・異なる通貨建ての資産を主な投資対象としたマザーファンドに投資することにより、主に米国ドル、ユーロ等の通貨へ分散投資を行います。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2018年7月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	362	57,273
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	85	19,677
単位型公社債投資信託	2	81
合計	449	77,033

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.566%(税抜1.45%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

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#5 投資制限（連結）

式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#6 投資方針（連結）

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

種類別及び業種別投資比率
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△649	△0.00
純資産総額		652,057,192	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,935,100	3.90
純資産総額		5,279,589,915	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,879,336	4.00
純資産総額		1,548,252,231	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		719,532,685	2.24
純資産総額		32,141,958,117	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	8,207
遡及処理後当期首残高	1,309,858	1,309,858	51,557,614
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△497,014	△497,014	△497,014
当期変動額合計	△497,014	△497,014	6,910,281
当期末残高	812,844	812,844	58,467,896

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。
	② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
	時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。

(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)

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#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
3.	1口当たり純資産額	0.9736円	0.9397円
	(1万口当たり純資産額)	(9,736円)	(9,397円)

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2018年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第7特定期間末	4,473,680,249	4,503,274,920	0.6047	0.6087
(2009年1月13日)
第8特定期間末	4,650,166,212	4,679,214,333	0.6403	0.6443
(2009年7月10日)
第9特定期間末	5,022,735,630	5,050,898,839	0.7134	0.7174
(2010年1月12日)
第10特定期間末	4,298,614,826	4,325,462,412	0.6404	0.6444
(2010年7月12日)
第11特定期間末	3,660,743,402	3,684,062,386	0.6279	0.6319
(2011年1月11日)
第12特定期間末	3,339,373,117	3,359,934,267	0.6496	0.6536
(2011年7月11日)
第13特定期間末	2,500,514,655	2,517,919,710	0.5747	0.5787
(2012年1月10日)
第14特定期間末	2,237,726,177	2,252,623,531	0.6008	0.6048
(2012年7月10日)
第15特定期間末	2,152,420,697	2,164,408,064	0.7182	0.7222
(2013年1月10日)
第16特定期間末	1,975,788,165	1,985,376,158	0.8243	0.8283
(2013年7月10日)
第17特定期間末	1,636,245,165	1,643,380,169	0.9173	0.9213
(2014年1月10日)
第18特定期間末	1,384,169,556	1,390,210,588	0.9165	0.9205
(2014年7月10日)
第19特定期間末	1,218,210,200	1,235,076,419	1.0112	1.0252
(2015年1月13日)
第20特定期間末	1,077,831,602	1,090,650,326	1.0090	1.0210
(2015年7月10日)
第21特定期間末	892,552,358	896,437,418	0.9190	0.9230
(2016年1月12日)
第22特定期間末	758,888,106	762,593,077	0.8193	0.8233
(2016年7月11日)
第23特定期間末	771,034,815	774,413,662	0.9128	0.9168
(2017年1月10日)
第24特定期間末	738,445,388	741,593,583	0.9382	0.9422
(2017年7月10日)
第25特定期間末	710,235,037	713,152,956	0.9736	0.9776
(2018年1月10日)
第26特定期間末	662,170,018	664,988,658	0.9397	0.9437
(2018年7月10日)
2017年7月末日	725,863,004	-	0.9292	-
8月末日	722,214,932	-	0.9350	-
9月末日	727,823,528	-	0.9544	-
10月末日	716,562,563	-	0.9625	-
11月末日	707,332,284	-	0.9595	-
12月末日	712,581,047	-	0.9766	-
2018年1月末日	696,100,231	-	0.9575	-
2月末日	665,755,034	-	0.9238	-
3月末日	652,415,860	-	0.9099	-
4月末日	667,823,882	-	0.9339	-
5月末日	652,272,862	-	0.9173	-
6月末日	651,841,429	-	0.9238	-
7月末日	652,057,192	-	0.9361	-

2018/10/10 9:06

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」	(2018年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額	2,513,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,057,192円
Ⅳ 発行済数量	696,598,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9361円

2018/10/10 9:06

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2018/10/10 9:06

#15 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

2018/10/10 9:06