有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

【提出】: 2015/02/05 9:42
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【項目】: 47項目

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第18特定期間自平成26年 5月 8日至平成26年11月 7日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第17特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)				第18特定期間末 (平成26年11月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			12,722,246,238口				11,337,157,476口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	4,261,204,097円			元本の欠損	2,906,513,392円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.6651円			1口当たりの純資産額	0.7436円
		(1万口当たりの純資産額)	(6,651円)			(1万口当たりの純資産額)	(7,436円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自平成25年11月 8日至平成26年 5月 7日				第18特定期間自平成26年 5月 8日至平成26年11月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第97計算期平成25年11月 8日平成25年12月 9日計算期末における分配対象金額213,700,431円(1万口当たり153.11円)のうち、13,955,650円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第103計算期平成26年 5月 8日平成26年 6月 9日計算期末における分配対象金額254,273,150円(1万口当たり203.94円)のうち、12,467,135円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,171,039円		費用控除後の配当等収益額	A	42,305,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,554,762円		収益調整金額	C	20,941,010円
	分配準備積立金額	D	177,974,630円		分配準備積立金額	D	191,026,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,700,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,273,150円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,955,650,828口		当ファンドの期末残存口数	F	12,467,135,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	153.11円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203.94円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円		1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,955,650円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,467,135円
	第98計算期平成25年12月10日平成26年 1月 7日計算期末における分配対象金額207,748,220円(1万口当たり152.58円)のうち、13,614,895円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第104計算期平成26年 6月10日平成26年 7月 7日計算期末における分配対象金額244,710,077円(1万口当たり199.88円)のうち、12,241,729円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,458,122円		費用控除後の配当等収益額	A	6,837,635円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,574,397円		収益調整金額	C	21,179,117円
	分配準備積立金額	D	174,715,701円		分配準備積立金額	D	216,693,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,748,220円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,710,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,614,895,372口		当ファンドの期末残存口数	F	12,241,729,029口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	152.58円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	199.88円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円		1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,614,895円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,241,729円
	第99計算期平成26年 1月 8日平成26年 2月 7日計算期末における分配対象金額200,655,106円(1万口当たり150.31円)のうち、13,347,181円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第105計算期平成26年 7月 8日平成26年 8月 7日計算期末における分配対象金額236,382,030円(1万口当たり196.75円)のうち、12,012,724円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,884,605円		費用控除後の配当等収益額	A	7,818,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,760,159円		収益調整金額	C	20,126,447円
	分配準備積立金額	D	170,010,342円		分配準備積立金額	D	208,437,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,655,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,382,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,347,181,186口		当ファンドの期末残存口数	F	12,012,724,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	150.31円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196.75円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円		1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,347,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,012,724円
	第100計算期平成26年 2月 8日平成26年 3月 7日計算期末における分配対象金額213,371,666円(1万口当たり162.39円)のうち、13,138,190円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第106計算期平成26年 8月 8日平成26年 9月 8日計算期末における分配対象金額237,833,431円(1万口当たり201.81円)のうち、11,784,070円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,860,950円		費用控除後の配当等収益額	A	17,535,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,670,788円		収益調整金額	C	20,085,453円
	分配準備積立金額	D	163,839,928円		分配準備積立金額	D	200,212,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	213,371,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,833,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,138,190,815口		当ファンドの期末残存口数	F	11,784,070,936口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	162.39円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	201.81円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円		1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,138,190円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,784,070円
	第101計算期平成26年 3月 8日平成26年 4月 7日計算期末における分配対象金額220,867,948円(1万口当たり171.06円)のうち、12,909,731円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第107計算期平成26年 9月 9日平成26年10月 7日計算期末における分配対象金額231,450,993円(1万口当たり200.64円)のうち、11,534,910円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,740,088円		費用控除後の配当等収益額	A	9,872,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,640,787円		収益調整金額	C	19,932,831円
	分配準備積立金額	D	176,487,073円		分配準備積立金額	D	201,646,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,867,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,450,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,909,731,580口		当ファンドの期末残存口数	F	11,534,910,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	171.06円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	200.64円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円		1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,909,731円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,534,910円
	第102計算期平成26年 4月 8日平成26年 5月 7日計算期末における分配対象金額228,668,595円(1万口当たり179.72円)のうち、12,722,246円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。				第108計算期平成26年10月 8日平成26年11月 7日計算期末における分配対象金額235,988,177円(1万口当たり208.14円)のうち、11,337,157円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,409,924円		費用控除後の配当等収益額	A	19,584,765円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,809,816円		収益調整金額	C	19,914,597円
	分配準備積立金額	D	184,448,855円		分配準備積立金額	D	196,488,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,668,595円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,988,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,722,246,238口		当ファンドの期末残存口数	F	11,337,157,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	179.72円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	208.14円
	1万口当たり分配金額	H	10.00円		1万口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,722,246円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,337,157円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第17特定期間自平成25年11月 8日至平成26年 5月 7日	第18特定期間自平成26年 5月 8日至平成26年11月 7日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第17特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)	第18特定期間末 (平成26年11月 7日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第17特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)	第18特定期間末 (平成26年11月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,976,351	521,053,850
合計	3,976,351	521,053,850

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第17特定期間自平成25年11月 8日至平成26年 5月 7日	第18特定期間自平成26年 5月 8日至平成26年11月 7日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第18特定期間
自平成26年 5月 8日
至平成26年11月 7日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第17特定期間末 (平成26年 5月 7日現在)		第18特定期間末 (平成26年11月 7日現在)
期首元本額	14,311,732,580円	期首元本額	12,722,246,238円
期中追加設定元本額	196,928,521円	期中追加設定元本額	151,925,402円
期中一部解約元本額	1,786,414,863円	期中一部解約元本額	1,537,014,164円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

開示資料

決算