有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成26年6月5日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM SRI・マザーファンド	109,923,660	107,659,232
	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	161,409,210	338,846,354
親投資信託受益証券 合計		271,332,870	446,505,586
合計		271,332,870	446,505,586

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM SRI・マザーファンド」受益証券及び「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM SRI・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		26,558,151	115,981,434
株式		1,455,002,500	1,323,734,800
未収入金		-	6,767,486
未収配当金		2,886,800	10,620,150
流動資産合計		1,484,447,451	1,457,103,870
資産合計		1,484,447,451	1,457,103,870
負債の部
流動負債
未払金		-	53,198,523
流動負債合計		-	53,198,523
負債合計		-	53,198,523
純資産の部
元本等
元本	※1	1,535,851,622	1,433,493,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△51,404,171	△29,588,282
元本等合計		1,484,447,451	1,403,905,347
純資産合計		1,484,447,451	1,403,905,347
負債純資産合計		1,484,447,451	1,457,103,870

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,725,837,972円	1,535,851,622円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	189,986,350円	102,357,993円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)	126,860,192円	109,923,660円
		自然環境保護ファンド	1,408,991,430円	1,323,569,969円
	計		1,535,851,622円	1,433,493,629円
2.	受益権の総数		1,535,851,622口	1,433,493,629口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,404,171円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は29,588,282円であります。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年6月6日 至 平成25年12月5日	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	150,466,731	104,773,022
合計	150,466,731	104,773,022

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年6月6日から平成25年12月5日まで及び平成25年6月6日から平成26年6月5日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
1口当たり純資産額	0.9665円	0.9794円
(1万口当たり純資産額)	(9,665円)	(9,794円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成26年6月5日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大成建設	33,000	544	17,952,000
西松建設	39,000	422	16,458,000
前田建設	25,000	798	19,950,000
東鉄工業	9,500	2,236	21,242,000
日本ハム	7,000	2,006	14,042,000
綜合警備保障	9,700	2,575	24,977,500
ローソン	1,500	7,460	11,190,000
日本たばこ産業	4,500	3,490	15,705,000
J. フロント リテイリング	16,000	726	11,616,000
セブン&アイ・HLDGS	4,700	4,231	19,885,700
クレハ	30,000	503	15,090,000
日本触媒	10,000	1,315	13,150,000
ADEKA	13,500	1,209	16,321,500
武田薬品	2,300	4,710	10,833,000
塩野義製薬	12,600	2,093	26,371,800
参天製薬	2,400	5,780	13,872,000
ヤフー	27,000	499	13,473,000
マンダム	4,300	3,455	14,856,500
メック	15,000	854	12,810,000
ブリヂストン	4,500	3,697	16,636,500
太平洋セメント	35,000	395	13,825,000
新日鐵住金	38,000	305	11,590,000
DOWAホールディングス	6,000	941	5,646,000
古河電工	30,000	210	6,300,000
住友電工	4,800	1,415	6,792,000
ノーリツ	5,700	2,012	11,468,400
タ ク マ	12,000	660	7,920,000
ディスコ	1,900	6,800	12,920,000
クボタ	16,000	1,395	22,320,000
荏原製作所	15,000	646	9,690,000
ダイフク	12,300	1,373	16,887,900
サンデン	25,000	485	12,125,000
N T N	51,000	434	22,134,000
日 立	37,000	729	26,973,000
東 芝	41,000	433	17,753,000
三菱電機	15,000	1,243	18,645,000
日本電産	4,200	6,020	25,284,000
オムロン	2,400	3,990	9,576,000
富 士 通	18,000	712	12,816,000
サンケン電気	18,000	870	15,660,000
アンリツ	8,000	1,088	8,704,000
ソ ニ ー	5,800	1,656	9,604,800
クラリオン	90,000	236	21,240,000
デンソー	3,200	4,829	15,452,800
カ シ オ	8,800	1,438	12,654,400
ロ ー ム	3,300	5,820	19,206,000
ニチコン	11,000	824	9,064,000
トヨタ自動車	8,900	5,837	51,949,300
日野自動車	5,000	1,331	6,655,000
新明和工業	10,000	855	8,550,000
本田技研	4,500	3,565	16,042,500
富士重工業	5,300	2,793	14,802,900
ヤマハ発動機	14,800	1,665	24,642,000
良品計画	900	11,650	10,485,000
バンダイナムコHLDGS	7,700	2,248	17,309,600
コ ク ヨ	12,000	807	9,684,000
伊 藤 忠	16,000	1,222	19,552,000
三井物産	4,300	1,564	6,725,200
日立ハイテクノロジーズ	17,000	2,414	41,038,000
ユニ・チヤーム	1,700	6,320	10,744,000
三菱UFJフィナンシャルG	95,800	595	57,001,000
りそなホールディングス	30,000	541	16,230,000
三井住友トラストHD	34,000	438	14,892,000
三井住友フィナンシャルG	9,100	4,241	38,593,100
滋賀銀行	37,000	569	21,053,000
セブン銀行	30,000	386	11,580,000
オリックス	20,000	1,652	33,040,000
MS&AD	4,100	2,427	9,950,700
T&Dホールディングス	18,600	1,344	24,998,400
三井不動産	5,000	3,342	16,710,000
三菱地所	14,000	2,479	34,706,000
東日本旅客鉄道	2,900	7,880	22,852,000
日本電信電話	6,200	6,214	38,526,800
SCSK	5,700	2,720	15,504,000
ベネッセホールディングス	4,000	4,265	17,060,000
JBCCホールディングス	5,500	759	4,174,500
合計	1,219,900		1,323,734,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
資産の部
流動資産
預金		3,209,729,851	2,980,773,010
コール・ローン		756,410,655	654,911,356
国債証券		126,352,130,892	118,661,833,161
地方債証券		61,275,197,806	59,956,403,640
特殊債券		115,577,706,819	111,972,427,195
社債券		67,637,372,901	57,680,405,185
派生商品評価勘定		23,244,820	1,444,700
未収入金		1,832,029,245	3,503,037,527
未収利息		4,700,966,338	3,834,469,117
前払費用		65,408,495	179,359,397
流動資産合計		381,430,197,822	359,425,064,288
資産合計		381,430,197,822	359,425,064,288
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		719,490	3,736,400
未払金		1,167,486,750	2,457,894,275
未払解約金		2,608,255,000	1,974,269,000
流動負債合計		3,776,461,240	4,435,899,675
負債合計		3,776,461,240	4,435,899,675
純資産の部
元本等
元本	※1	188,096,451,159	169,101,980,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		189,557,285,423	185,887,184,000
元本等合計		377,653,736,582	354,989,164,613
純資産合計		377,653,736,582	354,989,164,613
負債純資産合計		381,430,197,822	359,425,064,288

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	208,272,606,597円	188,096,451,159円
		同期中追加設定元本額	4,790,211,018円	4,513,589,442円
		同期中一部解約元本額	24,966,366,456円	23,508,059,988円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	169,662,510,481円	151,938,479,594円
		DIAM高格付インカム・オープン	1,027,900,257円	1,041,700,087円
		DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)	181,773,919円	336,430,015円
		DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)	189,773,264円	161,409,210円
		自然環境保護ファンド	667,491,072円	622,616,211円
		DIAMワールド債券オープン	57,503,190円	54,568,301円
		みずほBNY米国バンクローンファンド	107,282,459円	190,681,211円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	2,568,411,845円	2,282,095,908円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	970,371,083円	880,907,855円
		DIAM高格付インカム私募ファンド(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)	56,656,022円	-円
		DIAM高格付インカム私募ファンド2(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)	167,912,801円	164,461,927円
		DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)	5,369,680,745円	5,006,797,344円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,290,816,352円	1,098,466,235円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	5,778,367,669円	5,323,366,715円
	計		188,096,451,159円	169,101,980,613円
2.	受益権の総数		188,096,451,159口	169,101,980,613口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年6月6日 至 平成25年12月5日	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△7,171,690,625	△3,934,584,924
地方債証券	△1,975,574,640	△683,883,076
特殊債券	△2,911,629,477	△580,618,674
社債券	△1,025,595,171	△588,687,355
合計	△13,084,489,913	△5,787,774,029

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年6月6日から平成25年12月5日まで及び平成25年6月6日から平成26年6月5日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成25年12月5日 現在				平成26年6月5日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			2,951,794,330	-	2,929,269,000	22,525,330	2,077,659,300	-	2,079,951,000	△2,291,700
			オーストラリア・ドル		93,863,100	-	92,510,000	1,353,100	720,215,600	-	723,776,000	△3,560,400
			カナダ・ドル		2,099,113,830	-	2,082,255,000	16,858,830	1,220,819,700	-	1,219,375,000	1,444,700
			ニュージーランド・ドル		573,311,200	-	571,684,000	1,627,200	-	-	-	-
			ノルウェー・クローネ		185,506,200	-	182,820,000	2,686,200	136,624,000	-	136,800,000	△176,000
合計					2,951,794,330	-	2,929,269,000	22,525,330	2,077,659,300	-	2,079,951,000	△2,291,700

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年12月5日現在	平成26年6月5日現在
1口当たり純資産額	2.0078円	2.0993円
(1万口当たり純資産額)	(20,078円)	(20,993円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成26年6月5日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	29,500,000.000	31,323,985.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	9,500,000.000	10,376,090.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	70,000,000.000	79,763,600.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	27,000,000.000	24,310,530.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	45,000,000.000	48,370,950.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	89,000,000.000	101,135,150.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	76,000,000.000	87,317,920.000
	オーストラリア・ドル 小計		346,000,000.000	382,598,225.000
			(32,956,500,000)	(36,442,480,931)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	25,100,000.000	40,345,991.000
		CANADA 1.5 06/01/23	20,000,000.000	18,789,200.000
		CANADA 4.0 06/01/16	8,800,000.000	9,307,496.000
		CANADA 4.0 06/01/17	8,000,000.000	8,664,240.000
		CANADA 4.0 06/01/41	32,000,000.000	38,677,760.000
		CANADA 4.25 06/01/18	2,300,000.000	2,551,160.000
		CANADA 4.5 06/01/15	40,700,000.000	42,100,487.000
		CANADA 5.0 06/01/37	41,300,000.000	56,296,030.000
		CANADA 5.75 06/01/29	43,000,000.000	59,496,520.000
		CANADA 5.75 06/01/33	30,900,000.000	44,456,448.000
		CANADA 8.0 06/01/23	38,000,000.000	55,977,040.000
	カナダ・ドル 小計		290,100,000.000	376,662,372.000
			(27,214,281,000)	(35,334,697,117)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	102,000,000.000	110,583,300.000
		NEW ZEALAND 6.0 04/15/15	2,800,000.000	2,861,040.000
		NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	86,000,000.000	95,157,280.000
		NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	54,500,000.000	58,248,510.000
	ニュージーランド・ドル 小計		245,300,000.000	266,850,130.000
			(21,240,527,000)	(23,106,552,757)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 05/24/23	120,000,000.000	114,625,200.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	50,000,000.000	51,465,000.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	670,000,000.000	733,382,000.000
		NORWAY 4.25 05/19/17	130,000,000.000	139,750,000.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	313,000,000.000	350,497,400.000
	ノルウェー・クローネ 小計		1,283,000,000.000	1,389,719,600.000
			(21,952,130,000)	(23,778,102,356)
国債証券 合計			103,363,438,000	118,661,833,161
			(103,363,438,000)	(118,661,833,161)
地方債証券	オーストラリア・ドル	ONTARIO PROVINCE 6.25 09/29/20	10,000,000.000	11,088,900.000
	オーストラリア・ドル 小計		10,000,000.000	11,088,900.000
			(952,500,000)	(1,056,217,725)
	カナダ・ドル	ALBERTA PROVINCE 1.75 06/15/17	20,000,000.000	20,187,200.000
		ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/22	20,000,000.000	19,659,000.000
		ALBERTA PROVINCE 4.0 12/01/19	25,000,000.000	27,493,500.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	100,000,000.000	104,545,000.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	71,000,000.000	76,829,100.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	88,500,000.000	97,771,260.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.65 12/18/18	10,000,000.000	11,220,700.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	32,000,000.000	37,216,640.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/21	8,000,000.000	9,126,720.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	40,000,000.000	48,642,800.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	20,000,000.000	27,815,000.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/21	15,000,000.000	21,984,150.000
		ONTARIO PROVINCE 3.15 06/02/22	20,000,000.000	20,421,000.000
		ONTARIO PROVINCE 4.2 03/08/18	30,000,000.000	32,703,900.000
		ONTARIO PROVINCE 4.2 06/02/20	5,000,000.000	5,507,250.000
		ONTARIO PROVINCE 4.3 03/08/17	25,000,000.000	26,932,000.000
		ONTARIO PROVINCE 4.6 06/02/39	15,000,000.000	16,884,150.000
		ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/22	15,500,000.000	22,927,445.000
	カナダ・ドル 小計		560,000,000.000	627,866,815.000
			(52,533,600,000)	(58,900,185,915)
地方債証券 合計			53,486,100,000	59,956,403,640
			(53,486,100,000)	(59,956,403,640)
特殊債券	オーストラリア・ドル	AFDB 3.75 02/26/19	5,000,000.000	5,016,600.000
		ASIAN DEV BANK 6.25 03/05/20	20,000,000.000	22,525,600.000
		COE 5.625 12/14/15	24,500,000.000	25,463,340.000
		EUROFIMA 5.5 06/30/20	58,000,000.000	62,566,340.000
		EUROFIMA 6.0 03/30/22	13,500,000.000	14,960,295.000
		EUROFIMA 6.25 12/28/18	23,500,000.000	26,014,500.000
		IADB 6.0 02/26/21	6,800,000.000	7,608,792.000
		IADB 6.5 08/20/19	12,200,000.000	13,835,898.000
		IBRD 5.75 10/01/20	5,000,000.000	5,503,250.000
		KOMBNK 4.75 04/12/17	10,000,000.000	10,231,000.000
		KOMMUNALBANKEN AS 3.5 05/30/18	10,000,000.000	9,971,800.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.0 01/23/19	10,000,000.000	10,144,000.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/22	10,000,000.000	9,876,500.000
		KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	10,000,000.000	10,503,100.000
		NEW S WALES 5.5 03/01/17	9,200,000.000	9,831,304.000
		NEW S WALES 6.0 03/01/22	3,000,000.000	3,429,270.000
		NEW S WALES 6.0 04/01/19	86,000,000.000	96,308,820.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/23	35,000,000.000	40,535,250.000
		NIB 4.75 02/28/24	10,000,000.000	10,310,000.000
		NIB 5.0 04/19/22	15,000,000.000	15,830,250.000
		QUEENSLAND 5.5 06/21/21	60,000,000.000	66,102,000.000
		QUEENSLAND 6.0 09/14/17	12,200,000.000	13,327,890.000
		QUEENSLAND 6.25 06/14/19	75,000,000.000	84,985,500.000
		TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/15/18	40,000,000.000	43,640,400.000
		TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	60,000,000.000	66,991,800.000
		TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	50,000,000.000	56,570,500.000
	オーストラリア・ドル 小計		673,900,000.000	742,083,999.000
			(64,188,975,000)	(70,683,500,905)
	カナダ・ドル	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	28,500,000.000	32,253,735.000
		ASIAN DEV BANK 4.75 06/15/17	30,000,000.000	32,699,700.000
		IADB 4.4 01/26/26	25,000,000.000	27,553,750.000
		IADB 4.75 11/17/14	30,000,000.000	30,473,400.000
		KOMBNK 4.48 02/15/19	47,000,000.000	51,301,440.000
		KOMBNK 4.75 03/17/17	25,000,000.000	27,083,750.000
	カナダ・ドル 小計		185,500,000.000	201,365,775.000
			(17,401,755,000)	(18,890,123,353)
	ニュージーランド・ドル	ASIAN DEV BANK 3.25 07/20/17	10,000,000.000	9,690,300.000
		ASIAN DEV BANK 4.625 03/06/19	10,000,000.000	10,012,800.000
		COE 7.5 04/30/18	13,000,000.000	14,306,110.000
		EIB 7.5 12/15/17	10,000,000.000	10,953,400.000
		IADB 6.0 12/15/17	25,000,000.000	26,205,500.000
		IADB 6.25 07/28/15	5,500,000.000	5,640,250.000
		IADB 7.5 04/15/15	8,300,000.000	8,558,628.000
		KOMBNK 5.75 07/03/14	15,000,000.000	15,024,300.000
		NIB 3.5 01/30/18	10,000,000.000	9,666,500.000
		NIB 7.5 04/15/15	20,000,000.000	20,630,000.000
	ニュージーランド・ドル 小計		126,800,000.000	130,687,788.000
			(10,979,612,000)	(11,316,255,563)
	ノルウェー・クローネ	ASIAN DEV BANK 2.0 08/29/17	100,000,000.000	100,250,000.000
		EBRD 4.0 05/11/17	87,000,000.000	91,641,450.000
		EIB 3.0 02/04/20	30,000,000.000	30,804,000.000
		EIB 5.25 10/02/17	85,000,000.000	92,879,500.000
		IBRD 2.375 03/02/17	50,000,000.000	50,525,000.000
		IBRD 3.375 04/30/15	10,000,000.000	10,132,500.000
		IBRD 3.625 06/22/20	50,000,000.000	53,080,000.000
		IFC 3.25 07/29/15	10,000,000.000	10,148,500.000
		KOMBNK 3.5 09/11/15	135,000,000.000	137,720,250.000
		KOMMUNALBANKEN AS 2.25 12/12/17	50,000,000.000	50,385,000.000
		NIB 2.375 02/01/16	20,000,000.000	20,157,200.000
	ノルウェー・クローネ 小計		627,000,000.000	647,723,400.000
			(10,727,970,000)	(11,082,547,374)
特殊債券 合計			103,298,312,000	111,972,427,195
			(103,298,312,000)	(111,972,427,195)
社債券	オーストラリア・ドル	CBA 6.5 07/21/15	20,000,000.000	20,755,200.000
		CBA 7.25 02/05/20	4,000,000.000	4,580,680.000
		NAB 6.5 11/05/15	20,000,000.000	20,923,200.000
		NAB 6.75 09/16/14	17,000,000.000	17,174,420.000
		NAB 7.25 03/07/18	15,000,000.000	16,800,000.000
		WESTPAC BANKING CORP 6.5 11/09/15	15,000,000.000	15,710,100.000
		WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	48,200,000.000	52,547,158.000
	オーストラリア・ドル 小計		139,200,000.000	148,490,758.000
			(13,258,800,000)	(14,143,744,700)
	カナダ・ドル	CANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/23	10,000,000.000	10,368,500.000
		CANHOU 1.7 12/15/17	40,000,000.000	40,208,000.000
		CANHOU 1.75 06/15/18	20,000,000.000	20,055,400.000
		CANHOU 2.4 12/15/22	70,000,000.000	68,955,600.000
		CANHOU 2.75 06/15/16	50,000,000.000	51,551,500.000
		CANHOU 2.75 12/15/14	29,500,000.000	29,768,745.000
		CANHOU 2.9 06/15/24	30,000,000.000	30,273,300.000
		CANHOU 3.15 06/15/15	50,000,000.000	51,079,000.000
		CANHOU 3.35 12/15/20	51,000,000.000	54,432,300.000
		CANHOU 3.8 06/15/21	58,000,000.000	63,461,280.000
		CANHOU 4.1 12/15/18	40,000,000.000	43,940,400.000
	カナダ・ドル 小計		448,500,000.000	464,094,025.000
			(42,073,785,000)	(43,536,660,485)
社債券 合計			55,332,585,000	57,680,405,185
			(55,332,585,000)	(57,680,405,185)
合計			315,480,435,000	348,271,069,181
			(315,480,435,000)	(348,271,069,181)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	7銘柄	10.27%	35.12%
	地方債証券	1銘柄	0.30%
	特殊債券	26銘柄	19.91%
	社債券	7銘柄	3.98%
カナダ・ドル	国債証券	11銘柄	9.95%	44.98%
	地方債証券	18銘柄	16.59%
	特殊債券	6銘柄	5.32%
	社債券	11銘柄	12.26%
ニュージーランド・ドル	国債証券	4銘柄	6.51%	9.88%
	特殊債券	10銘柄	3.19%
ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	6.70%	10.01%
	特殊債券	11銘柄	3.12%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。