有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年6月5日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM SRI・マザーファンド	74,524,232	97,187,050
	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	129,240,941	298,417,332
親投資信託受益証券 合計		203,765,173	395,604,382
合計		203,765,173	395,604,382

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM SRI・マザーファンド」受益証券及び「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM SRI・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,183,519	79,502,084
株式		1,451,216,260	1,369,853,320
未収入金		39,619,297	4,235,106
未収配当金		761,400	9,432,450
流動資産合計		1,510,780,476	1,463,022,960
資産合計		1,510,780,476	1,463,022,960
負債の部
流動負債
未払金		33,136,252	29,303,762
未払解約金		-	15,000,000
流動負債合計		33,136,252	44,303,762
負債合計		33,136,252	44,303,762
純資産の部
元本等
元本	※1	1,273,606,733	1,087,910,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		204,037,491	330,809,133
元本等合計		1,477,644,224	1,418,719,198
純資産合計		1,477,644,224	1,418,719,198
負債純資産合計		1,510,780,476	1,463,022,960

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,433,493,629円	1,273,606,733円
		同期中追加設定元本額	39,593,316円	-円
		同期中一部解約元本額	199,480,212円	185,696,668円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)	97,909,583円	74,524,232円
		自然環境保護ファンド	1,175,697,150円	1,013,385,833円
	計		1,273,606,733円	1,087,910,065円
2.	受益権の総数		1,273,606,733口	1,087,910,065口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日	自 平成26年12月6日 至 平成27年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	220,320,761	285,838,097
合計	220,320,761	285,838,097

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年6月6日から平成26年12月5日まで及び平成26年6月6日から平成27年6月5日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.1602円	1.3041円
(1万口当たり純資産額)	(11,602円)	(13,041円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年6月5日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	大成建設	25,000	694.00	17,350,000
	前田建設工業	18,000	890.00	16,020,000
	東鉄工業	6,500	2,660.00	17,290,000
	熊谷組	32,000	373.00	11,936,000
	大和ハウス工業	3,000	2,984.00	8,952,000
	日本ハム	3,000	2,626.00	7,878,000
	ローソン	1,100	8,670.00	9,537,000
	日本たばこ産業	3,900	4,465.50	17,415,450
	J.フロント リテイリング	8,000	2,237.00	17,896,000
	三越伊勢丹ホールディングス	5,000	2,103.00	10,515,000
	野村不動産ホールディングス	5,000	2,630.00	13,150,000
	セブン&アイ・ホールディングス	2,200	5,156.00	11,343,200
	三菱ケミカルホールディングス	18,000	754.00	13,572,000
	ADEKA	13,500	1,720.00	23,220,000
	花王	4,000	5,756.00	23,024,000
	アステラス製薬	5,400	1,816.00	9,806,400
	塩野義製薬	4,600	4,395.00	20,217,000
	中外製薬	3,300	3,755.00	12,391,500
	参天製薬	10,000	1,748.00	17,480,000
	ヤフー	15,000	533.00	7,995,000
	サイバーエージェント	1,700	5,630.00	9,571,000
	富士フイルムホールディングス	3,300	4,762.00	15,714,600
	ブリヂストン	5,700	4,854.50	27,670,650
	新日鐵住金	43,000	345.40	14,852,200
	住友電気工業	10,200	1,975.00	20,145,000
	ノーリツ	5,700	2,249.00	12,819,300
	タクマ	12,000	800.00	9,600,000
	クボタ	10,000	2,064.50	20,645,000
	ダイキン工業	1,100	9,393.00	10,332,300
	ダイフク	12,300	1,967.00	24,194,100
	サンデンホールディングス	20,000	634.00	12,680,000
	日本精工	11,000	2,090.00	22,990,000
	日立製作所	17,000	835.00	14,195,000
	三菱電機	15,000	1,671.50	25,072,500
	日本電産	3,200	9,097.00	29,110,400
	日立国際電気	9,000	1,827.00	16,443,000
	ソニー	4,800	3,733.50	17,920,800
	TDK	1,100	10,000.00	11,000,000
	フォスター電機	5,500	2,889.00	15,889,500
	スミダコーポレーション	20,000	916.00	18,320,000
	デンソー	2,200	6,397.00	14,073,400
	カシオ計算機	5,500	2,409.00	13,249,500
	日東電工	2,100	9,374.00	19,685,400
	川崎重工業	16,000	620.00	9,920,000
	日産自動車	7,700	1,322.00	10,179,400
	トヨタ自動車	8,900	8,470.00	75,383,000
	マツダ	6,900	2,725.50	18,805,950
	本田技研工業	2,800	4,228.00	11,838,400
	富士重工業	6,300	4,708.00	29,660,400
	ヤマハ発動機	5,800	3,150.00	18,270,000
	良品計画	700	20,930.00	14,651,000
	ネットワンシステムズ	12,000	901.00	10,812,000
	キヤノン	1,100	4,254.50	4,679,950
	コクヨ	12,000	1,079.00	12,948,000
	伊藤忠商事	6,600	1,646.00	10,863,600
	日立ハイテクノロジーズ	2,300	3,565.00	8,199,500
	日本ユニシス	9,000	1,209.00	10,881,000
	三菱商事	6,600	2,784.00	18,374,400
	阪和興業	15,000	574.00	8,610,000
	エイチ・ツー・オー リテイリング	5,000	2,298.00	11,490,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	57,800	906.40	52,389,920
	三井住友トラスト・ホールディングス	25,000	551.80	13,795,000
	三井住友フィナンシャルグループ	7,100	5,591.00	39,696,100
	ふくおかフィナンシャルグループ	15,000	672.00	10,080,000
	滋賀銀行	24,000	673.00	16,152,000
	セブン銀行	25,000	586.00	14,650,000
	オリックス	10,000	1,935.50	19,355,000
	野村ホールディングス	18,800	847.50	15,933,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,100	3,950.00	16,195,000
	第一生命保険	11,400	2,321.00	26,459,400
	東京海上ホールディングス	3,900	5,110.00	19,929,000
	三井不動産	5,000	3,531.50	17,657,500
	三菱地所	3,000	2,713.00	8,139,000
	東日本旅客鉄道	2,900	11,315.00	32,813,500
	日本電信電話	4,500	8,551.00	38,479,500
	KDDI	6,300	2,813.00	17,721,900
	SCSK	5,700	3,465.00	19,750,500
	セコム	2,100	8,297.00	17,423,700
	JBCCホールディングス	5,500	819.00	4,504,500
	合計	769,700		1,369,853,320

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
資産の部
流動資産
預金		1,614,296,313	2,273,435,190
コール・ローン		709,122,966	1,802,410,870
国債証券		125,535,305,176	118,959,627,023
地方債証券		66,550,794,410	72,747,949,419
特殊債券		117,844,866,137	99,622,080,636
社債券		49,243,310,495	32,428,032,729
派生商品評価勘定		1,275,000	3,437,840
未収入金		1,992,406,377	790,163,896
未収利息		4,180,676,505	3,327,523,670
前払費用		208,140,427	75,820,722
流動資産合計		367,880,193,806	332,030,481,995
資産合計		367,880,193,806	332,030,481,995
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,477,000	-
未払解約金		2,332,065,000	2,143,172,000
流動負債合計		2,341,542,000	2,143,172,000
負債合計		2,341,542,000	2,143,172,000
純資産の部
元本等
元本	※1	154,164,613,536	142,868,317,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		211,374,038,270	187,018,992,005
元本等合計		365,538,651,806	329,887,309,995
純資産合計		365,538,651,806	329,887,309,995
負債純資産合計		367,880,193,806	332,030,481,995

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	169,101,980,613円	154,164,613,536円
		同期中追加設定元本額	5,978,445,641円	4,610,347,272円
		同期中一部解約元本額	20,915,812,718円	15,906,642,818円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	138,561,767,510円	126,988,867,806円
		DIAM高格付インカム・オープン	1,125,032,822円	1,143,333,121円
		DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)	545,160,772円	621,017,153円
		DIAM高格付インカム・オープンSRI(毎月決算コース)	138,792,416円	129,240,941円
		自然環境保護ファンド	565,247,898円	533,059,340円
		DIAMワールド債券オープン	58,109,747円	55,160,100円
		みずほBNY米国バンクローンファンド	142,709,689円	2,977,236円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	1,947,542,989円	1,782,146,586円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	718,953,272円	614,557,824円
		DIAM高格付インカム私募ファンド2(毎月決算コース)(適格機関投資家向け)	107,344,869円	105,279,975円
		DIAM高格付インカム私募オープン(3ヵ月決算コース)(適格機関投資家向け)	4,495,376,331円	5,169,450,199円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	912,634,289円	856,045,295円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	4,845,940,932円	4,867,182,414円
	計		154,164,613,536円	142,868,317,990円
2.	受益権の総数		154,164,613,536口	142,868,317,990口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日	自 平成26年12月6日 至 平成27年6月5日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	4,314,064,363	4,256,242,593
地方債証券	1,167,840,736	1,684,661,986
特殊債券	2,407,103,016	2,027,845,285
社債券	452,747,174	393,400,523
合計	8,341,755,289	8,362,150,387

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年6月6日から平成26年12月5日まで及び平成26年6月6日から平成27年6月5日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成26年12月5日 現在				平成27年6月5日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			2,520,971,000	-	2,529,173,000	△8,202,000	1,158,529,840	-	1,155,092,000	3,437,840
			カナダ・ドル		2,307,784,000	-	2,314,813,000	△7,029,000	1,158,529,840	-	1,155,092,000	3,437,840
			ニュージーランド・ドル		213,187,000	-	214,360,000	△1,173,000	-	-	-	-
合計					2,520,971,000	-	2,529,173,000	△8,202,000	1,158,529,840	-	1,155,092,000	3,437,840

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年12月5日現在	平成27年6月5日現在
1口当たり純資産額	2.3711円	2.3090円
(1万口当たり純資産額)	(23,711円)	(23,090円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年6月5日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	21,000,000.000	23,090,550.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	35,000,000.000	41,191,850.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	67,000,000.000	66,431,840.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	83,000,000.000	95,942,190.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	72,000,000.000	85,497,120.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	64,000,000.000	76,449,280.000
	オーストラリア・ドル 小計		342,000,000.000	388,602,830.000
			(32,722,560,000)	(37,181,518,774)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	25,100,000.000	41,518,914.000
		CANADA 4.0 06/01/17	5,000,000.000	5,338,400.000
		CANADA 4.0 06/01/41	32,000,000.000	42,240,000.000
		CANADA 4.25 06/01/18	2,300,000.000	2,547,181.000
		CANADA 5.0 06/01/37	60,300,000.000	88,293,672.000
		CANADA 5.75 06/01/29	43,000,000.000	62,433,420.000
		CANADA 5.75 06/01/33	30,900,000.000	47,131,461.000
		CANADA 8.0 06/01/23	38,000,000.000	56,555,020.000
	カナダ・ドル 小計		236,600,000.000	346,058,068.000
			(23,562,994,000)	(34,463,922,992)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	4,000,000.000	4,249,480.000
		NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	112,000,000.000	126,741,440.000
		NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	86,000,000.000	98,067,520.000
		NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	30,000,000.000	32,085,900.000
	ニュージーランド・ドル 小計		232,000,000.000	261,144,340.000
			(20,569,120,000)	(23,153,057,184)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 05/24/23	150,000,000.000	155,190,000.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	215,000,000.000	238,693,000.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	670,000,000.000	760,584,000.000
		NORWAY 4.5 05/22/19	313,000,000.000	354,660,300.000
	ノルウェー・クローネ 小計		1,348,000,000.000	1,509,127,300.000
			(21,581,480,000)	(24,161,128,073)
国債証券 合計			98,436,154,000	118,959,627,023
			(98,436,154,000)	(118,959,627,023)
地方債証券	オーストラリア・ドル	ONTARIO PROVINCE 6.25 09/29/20	10,000,000.000	11,464,200.000
	オーストラリア・ドル 小計		10,000,000.000	11,464,200.000
			(956,800,000)	(1,096,894,656)
	カナダ・ドル	ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/22	35,000,000.000	36,358,000.000
		ALBERTA PROVINCE 4.0 12/01/19	25,000,000.000	27,920,250.000
		ALBERTA PROVINCE 4.5 12/01/40	5,000,000.000	6,229,600.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	71,000,000.000	77,584,540.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	71,000,000.000	79,201,920.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	68,500,000.000	76,954,270.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.65 12/18/18	8,000,000.000	8,990,400.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	32,000,000.000	40,628,800.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/15/21	8,000,000.000	9,444,720.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	35,000,000.000	46,561,550.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	20,000,000.000	28,376,000.000
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE 9.95 05/15/21	15,000,000.000	21,999,750.000
		ONTARIO PROVINCE 3.15 06/02/22	20,000,000.000	21,548,800.000
		ONTARIO PROVINCE 4.2 03/08/18	30,000,000.000	32,626,800.000
		ONTARIO PROVINCE 4.2 06/02/20	5,000,000.000	5,650,950.000
		ONTARIO PROVINCE 4.3 03/08/17	25,000,000.000	26,515,750.000
		ONTARIO PROVINCE 9.5 07/13/22	15,500,000.000	23,221,635.000
		QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	20,000,000.000	21,186,400.000
		QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	25,000,000.000	27,531,500.000
		QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	70,000,000.000	77,968,100.000
		QUEBEC PROVINCE 4.25 12/01/21	20,000,000.000	22,960,600.000
	カナダ・ドル 小計		624,000,000.000	719,460,335.000
			(62,144,160,000)	(71,651,054,763)
地方債証券 合計			63,100,960,000	72,747,949,419
			(63,100,960,000)	(72,747,949,419)
特殊債券	オーストラリア・ドル	AFDB 2.75 02/03/20	5,000,000.000	4,950,900.000
		AFDB 3.75 02/26/19	5,000,000.000	5,168,100.000
		AFDB 4.75 03/06/24	5,000,000.000	5,429,500.000
		ASIAN DEV BANK 2.6 01/16/20	10,000,000.000	9,888,800.000
		ASIAN DEV BANK 6.25 03/05/20	20,000,000.000	23,002,800.000
		EUROFIMA 5.5 06/30/20	51,000,000.000	56,486,580.000
		EUROFIMA 6.0 03/30/22	13,500,000.000	15,517,440.000
		EUROFIMA 6.25 12/28/18	23,500,000.000	26,137,875.000
		IADB 3.75 07/25/22	10,000,000.000	10,293,800.000
		IADB 6.0 02/26/21	6,800,000.000	7,859,576.000
		IADB 6.5 08/20/19	6,000,000.000	6,890,880.000
		IBRD 5.75 10/01/20	9,000,000.000	10,242,270.000
		IBRD 5.75 10/21/19	2,000,000.000	2,245,240.000
		KOMBNK 4.5 04/17/23	14,000,000.000	14,947,100.000
		KOMBNK 4.75 04/12/17	10,000,000.000	10,419,600.000
		KOMMUNALBANKEN AS 3.5 05/30/18	10,000,000.000	10,242,200.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.0 01/23/19	10,000,000.000	10,412,000.000
		KOMMUNALBANKEN AS 4.5 07/18/22	10,000,000.000	10,725,500.000
		KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	10,000,000.000	11,294,100.000
		NEW S WALES 6.0 03/01/22	3,000,000.000	3,559,080.000
		NEW S WALES 6.0 04/01/19	33,500,000.000	37,925,685.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	49,000,000.000	52,054,660.000
		NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/23	26,500,000.000	32,048,305.000
		NIB 2.7 02/04/20	10,000,000.000	9,968,500.000
		NIB 4.75 02/28/24	10,000,000.000	10,902,000.000
		NIB 5.0 04/19/22	15,000,000.000	16,571,850.000
		QUEENSLAND 5.5 06/21/21	70,000,000.000	79,597,700.000
		QUEENSLAND 6.25 06/14/19	60,000,000.000	68,758,200.000
		TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	110,000,000.000	130,091,500.000
		TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	20,000,000.000	23,203,600.000
	オーストラリア・ドル 小計		637,800,000.000	716,835,341.000
			(61,024,704,000)	(68,586,805,427)
	カナダ・ドル	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	28,500,000.000	34,400,355.000
		ASIAN DEV BANK 4.75 06/15/17	30,000,000.000	32,177,100.000
		IADB 4.4 01/26/26	25,000,000.000	29,193,250.000
		KOMBNK 4.48 02/15/19	22,000,000.000	24,436,280.000
		KOMBNK 4.75 03/17/17	25,000,000.000	26,674,500.000
	カナダ・ドル 小計		130,500,000.000	146,881,485.000
			(12,996,495,000)	(14,627,927,091)
	ニュージーランド・ドル	AFDB 4.5 08/27/19	10,000,000.000	10,322,000.000
		ASIAN DEV BANK 3.25 07/20/17	10,000,000.000	9,959,000.000
		ASIAN DEV BANK 4.625 03/06/19	10,000,000.000	10,343,600.000
		COE 7.5 04/30/18	13,000,000.000	14,326,520.000
		EIB 7.5 12/15/17	10,000,000.000	10,935,700.000
		IADB 6.0 12/15/17	25,000,000.000	26,419,250.000
		NIB 3.5 01/30/18	10,000,000.000	9,974,000.000
	ニュージーランド・ドル 小計		88,000,000.000	92,280,070.000
			(7,802,080,000)	(8,181,551,006)
	ノルウェー・クローネ	ASIAN DEV BANK 2.0 08/29/17	50,000,000.000	50,825,000.000
		EBRD 4.0 05/11/17	87,000,000.000	91,358,700.000
		EIB 3.0 02/04/20	30,000,000.000	31,840,500.000
		EIB 5.25 10/02/17	85,000,000.000	92,590,500.000
		IBRD 2.375 03/02/17	50,000,000.000	51,000,000.000
		IBRD 3.625 06/22/20	50,000,000.000	54,607,500.000
		KOMBNK 3.5 09/11/15	70,000,000.000	70,374,500.000
		KOMMUNALBANKEN AS 2.25 12/12/17	50,000,000.000	51,072,500.000
		NIB 2.375 02/01/16	20,000,000.000	20,122,000.000
	ノルウェー・クローネ 小計		492,000,000.000	513,791,200.000
			(7,876,920,000)	(8,225,797,112)
特殊債券 合計			89,700,199,000	99,622,080,636
			(89,700,199,000)	(99,622,080,636)
社債券	オーストラリア・ドル	CBA 6.5 07/21/15	10,000,000.000	10,046,800.000
		NAB 6.5 11/05/15	20,000,000.000	20,326,400.000
		WESTPAC BANKING CORP 6.5 11/09/15	15,000,000.000	15,250,050.000
		WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	13,200,000.000	14,078,988.000
	オーストラリア・ドル 小計		58,200,000.000	59,702,238.000
			(5,568,576,000)	(5,712,310,132)
	カナダ・ドル	CANADA HOUSING TRUST 3.15 09/15/23	11,000,000.000	12,000,120.000
		CANHOU 1.2 06/15/20	10,000,000.000	9,928,700.000
		CANHOU 1.75 06/15/18	20,000,000.000	20,485,200.000
		CANHOU 2.4 12/15/22	21,000,000.000	21,810,180.000
		CANHOU 2.55 03/15/25	28,000,000.000	28,937,440.000
		CANHOU 2.9 06/15/24	20,000,000.000	21,361,400.000
		CANHOU 3.35 12/15/20	40,000,000.000	44,021,600.000
		CANHOU 3.8 06/15/21	58,000,000.000	65,504,040.000
		CANHOU 4.1 12/15/18	40,000,000.000	44,208,400.000
	カナダ・ドル 小計		248,000,000.000	268,257,080.000
			(24,698,320,000)	(26,715,722,597)
社債券 合計			30,266,896,000	32,428,032,729
			(30,266,896,000)	(32,428,032,729)
合計			281,504,209,000	323,757,689,807
			(281,504,209,000)	(323,757,689,807)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	オーストラリア・ドル	国債証券	6銘柄	11.27%	34.77%
		地方債証券	1銘柄	0.33%
		特殊債券	30銘柄	20.79%
		社債券	4銘柄	1.73%
	カナダ・ドル	国債証券	8銘柄	10.45%	45.55%
		地方債証券	21銘柄	21.72%
		特殊債券	5銘柄	4.43%
		社債券	9銘柄	8.10%
	ニュージーランド・ドル	国債証券	4銘柄	7.02%	9.68%
		特殊債券	7銘柄	2.48%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	4銘柄	7.32%	10.00%
		特殊債券	9銘柄	2.49%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。