日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2022/11/22 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2022/11/22 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/11/22 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/11/22 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/11/22 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/11/22 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2022/11/22 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2022/11/22 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/11/22 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/11/22 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/11/22 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%(税抜 1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2022/11/22 9:02

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2005年12月16日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2022/11/22 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/11/22 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円

2022/11/22 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/11/22 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/11/22 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 5月23日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 5月23日	有価証券報告書

2022/11/22 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	4.93
第15計算期間	△0.11
第16計算期間	2.07
第17計算期間	△2.70
第18計算期間	0.77
第19計算期間	2.71
第20計算期間	0.33
第21計算期間	△3.18
第22計算期間	6.29
第23計算期間	0.05
第24計算期間	1.54
第25計算期間	△1.01
第26計算期間	1.10
第27計算期間	△1.07
第28計算期間	△2.65
第29計算期間	4.26
第30計算期間	△4.99
第31計算期間	△1.61
第32計算期間	0.17
第33計算期間	△0.24

e border="0">収益率(%)第14計算期間4.93第15計算期間△0.11第16計算期間2.07第17計算期間△2.70第18計算期間0.77第19計算期間2.71第20計算期間0.33第21計算期間△3.18第22計算期間6.29第23計算期間0.05第24計算期間1.54第25計算期間△1.01第26計算期間1.10第27計算期間△1.07第28計算期間△2.65第29計算期間4.26第30計算期間△4.99第31計算期間△1.61第32計算期間0.17第33計算期間△0.24e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/11/22 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/11/22 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/11/22 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/11/22 9:02

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
「マーケットニュートラル戦略について」
当ファンドは、実質的にわが国の株式に投資する(ロング・ポジション)とともに、信用取引を用いた株式の売建て(ショート・ポジション)を活用し株式市場全体の変動の影響を抑えることをめざすマーケットニュートラル戦略をとっていますので、株式市場全体の上昇が必ずしも収益の要因となるわけではありません。そのため、ロング・ポジションの利益がショート・ポジションの損失より小さい場合、あるいはロング・ポジションの損失がショート・ポジションの利益より大きい場合には損失が発生し、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。特に、ロング・ポジションの株価が下落する一方、ショート・ポジションの株価が上昇した場合には、基準価額が大幅に下落することがあります。2022/11/22 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/11/22 9:02

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2022/11/22 9:02

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/11/22 9:02

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本株マーケットニュートラル・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。組入比率は高位を維持することを基本とします。
無担保コール翌日物レートをベンチマークとします。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2022/11/22 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年 8月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株マーケットニュートラル・マザーファンド	13,354,700	1.4179	18,935,629	1.4146	18,891,558	99.80

e border="0">国/

2022/11/22 9:02

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,891,558	99.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,255	0.20
純資産総額		18,929,813	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,891,55899.80コール・ローン、その他資産

2022/11/22 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.2%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/11/22 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/11/22 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32期自 令和 3年 8月25日至 令和 4年 2月24日	第33期自 令和 4年 2月25日至 令和 4年 8月24日
営業収益
有価証券売買等損益	249,546	21,309
営業収益合計	249,546	21,309
営業費用
受託者報酬	18,273	15,747
委託者報酬	173,537	149,556
その他費用	403	333
営業費用合計	192,213	165,636
営業利益又は営業損失(△)	57,333	△144,327
経常利益又は経常損失(△)	57,333	△144,327
当期純利益又は当期純損失(△)	57,333	△144,327
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,311	△74,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,562,869	4,698,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,440	125,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,440	125,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,775	2,089,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,775	2,089,707
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,698,556	2,665,246

2022/11/22 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/11/22 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/11/22 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/11/22 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/11/22 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2022/11/22 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/11/22 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末日	(平成25年 2月25日)	50,499,625	50,499,625	11,507	11,507
第15計算期間末日	(平成25年 8月26日)	533,985,269	533,985,269	11,494	11,494
第16計算期間末日	(平成26年 2月24日)	904,211,437	904,211,437	11,732	11,732
第17計算期間末日	(平成26年 8月25日)	1,161,429,254	1,161,429,254	11,415	11,415
第18計算期間末日	(平成27年 2月24日)	1,300,508,022	1,300,508,022	11,504	11,504
第19計算期間末日	(平成27年 8月24日)	1,052,390,950	1,052,390,950	11,816	11,816
第20計算期間末日	(平成28年 2月24日)	2,393,560,606	2,393,560,606	11,855	11,855
第21計算期間末日	(平成28年 8月24日)	2,789,414,112	2,789,414,112	11,478	11,478
第22計算期間末日	(平成29年 2月24日)	2,914,372,319	2,914,372,319	12,200	12,200
第23計算期間末日	(平成29年 8月24日)	996,702,522	996,702,522	12,207	12,207
第24計算期間末日	(平成30年 2月26日)	1,040,713,788	1,040,713,788	12,396	12,396
第25計算期間末日	(平成30年 8月24日)	293,409,332	293,409,332	12,270	12,270
第26計算期間末日	(平成31年 2月25日)	230,192,204	230,192,204	12,406	12,406
第27計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	1,549,360,340	1,549,360,340	12,273	12,273
第28計算期間末日	(令和 2年 2月25日)	602,579,535	602,579,535	11,947	11,947
第29計算期間末日	(令和 2年 8月24日)	746,558,276	746,558,276	12,456	12,456
第30計算期間末日	(令和 3年 2月24日)	419,962,792	419,962,792	11,834	11,834
第31計算期間末日	(令和 3年 8月24日)	32,342,663	32,342,663	11,643	11,643
第32計算期間末日	(令和 4年 2月24日)	32,949,614	32,949,614	11,663	11,663
第33計算期間末日	(令和 4年 8月24日)	18,978,091	18,978,091	11,634	11,634
	令和 3年 8月末日	32,516,996	―	11,705	―
	9月末日	32,520,545	―	11,707	―
	10月末日	33,451,134	―	11,681	―
	11月末日	33,130,425	―	11,727	―
	12月末日	33,252,544	―	11,770	―
	令和 4年 1月末日	32,979,337	―	11,674	―
	2月末日	32,957,051	―	11,666	―
	3月末日	33,029,108	―	11,691	―
	4月末日	33,680,752	―	11,604	―
	5月末日	29,904,813	―	11,647	―
	6月末日	22,958,516	―	11,588	―
	7月末日	22,906,609	―	11,562	―
	8月末日	18,929,813	―	11,604	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/11/22 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 4年 8月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,934,020
Ⅱ 負債総額	4,207
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,929,813
Ⅳ 発行済口数	16,312,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1604
(10,000口当たり)	(11,604	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,934,020Ⅱ 負債総額4,207Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,929,813Ⅳ 発行済口数16,312,845口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1604(10,000口当たり)(11,604)

2022/11/22 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月25日から8月24日および8月25日から翌年2月24日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2022/11/22 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第14計算期間	32,370,796	50,128,191	43,884,121
第15計算期間	434,451,663	13,749,453	464,586,331
第16計算期間	694,931,787	388,810,335	770,707,783
第17計算期間	351,519,150	104,777,761	1,017,449,172
第18計算期間	680,608,167	567,569,392	1,130,487,947
第19計算期間	601,429,705	841,262,648	890,655,004
第20計算期間	1,322,457,715	194,158,131	2,018,954,588
第21計算期間	687,026,995	275,786,436	2,430,195,147
第22計算期間	382,688,008	424,127,812	2,388,755,343
第23計算期間	260,384,006	1,832,617,305	816,522,044
第24計算期間	170,118,710	147,115,477	839,525,277
第25計算期間	86,234,226	686,628,162	239,131,341
第26計算期間	1,079,377	54,660,689	185,550,029
第27計算期間	1,201,999,439	125,110,873	1,262,438,595
第28計算期間	34,578,614	792,641,629	504,375,580
第29計算期間	162,976,558	67,994,519	599,357,619
第30計算期間	20,007,012	264,491,005	354,873,626
第31計算期間	3,657,603	330,751,435	27,779,794
第32計算期間	857,560	386,296	28,251,058
第33計算期間	774,659	12,712,872	16,312,845

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第14計算期間32,370,79650,128,19143,884,121第15計算期間434,451,66313,749,453464,586,331第16計算期間694,931,787388,810,335770,707,783第17計算期間351,519,150104,777,7611,017,449,172第18計算期間680,608,167567,569,3921,130,487,947第19計算期間601,429,705841,262,648890,655,004第20計算期間1,322,457,715194,158,1312,018,954,588第21計算期間687,026,995275,786,4362,430,195,147第22計算期間382,688,008424,127,8122,388,755,343第23計算期間260,384,0061,832,617,305816,522,044第24計算期間170,118,710147,115,477839,525,277第25計算期間86,234,226686,628,162239,131,341第26計算期間1,079,37754,660,689185,550,029第27計算期間1,201,999,439125,110,8731,262,438,595第28計算期間34,578,614792,641,629504,375,580第29計算期間162,976,55867,994,519599,357,619第30計算期間20,007,012264,491,005354,873,626第31計算期間3,657,603330,751,43527,779,794第32計算期間857,560386,29628,251,058第33計算期間774,65912,712,87216,312,845

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/11/22 9:02

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2022/11/22 9:02

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/11/22 9:02

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
純資産額計算書

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
貸借対照表

2022/11/22 9:02

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
投資状況

2022/11/22 9:02